汤衡[1]2004年在《资本充足率要求与银行对策研究》文中研究指明和其他行业相比，银行资本的首要作用是吸收和缓冲风险。当然，银行之所以要吸收和缓冲风险，最终的目的是维持自身的偿付能力，而银行偿付能力的维持也具有重要的社会意义——它间接保护了存款人和一般债权人。也正因为后一个意义，我们对银行资本的研究才更有必要，也具有更广泛的价值。 然而，对于上述问题，无论是银行自身还是监管者，最初以致长期以来对上述问题的认识都是模糊的，或者说仅仅将其视作银行自身的融资决策问题。而与此同时，一个长期持续恶化的现象就是银行资本／资产比率的不断下降，根据美国的银行统计数据显示：1840年时该比率高达约55％，而到1978年12月时竟然降到了3.70％的水平!再加上此后的美国储蓄信贷机构破产危机以及拉美债务危机等带来的巨大损失和经济震动，迫使人们开始考虑“为什么银行资本水平不断下降?银行资本的作用到底是什么?什么是必要的银行资本水平?”等一系列的问题并试图找到解决问题的对策。 在上世纪七、八十年代以来不断深化的金融自由化，经济全球化背景下，应对竞争、解决银行危机和重建制度的需要等使英美两国开始强化银行的资本充足率要求，而日本经济崛起后日元的持续升值等促进了日本的银行疯狂海外扩张，它所带来的国际银行间竞争的加剧又进一步引起其他发达国家提出公平竞争问题，上述种种原因交织在一起，最终导致了1988年的巴塞尔协议，也就是加权资本充足性准则的制定，它协调了国际银行监管，或者说它建立起了银行监管的国际统一的、可比较的基础。该资本充足性的思想结合了银行监督和保护，强调向银行体系注入风险评估原则、控制银行的无偿付能力风险，并由此防止银行失败倒闭。尽管它的有效性和效率仍有待理论和实践的检验，但该思想本身的魅力自80年代以来已使世界各国政府信服并先后在本国具体实施资本充足率要求。 我国的银行监管当局也越来越重视对于商业银行的资本充足率的监管，其中尤以银监会所颁布的2004年第2号令——自2004年3月1日起施行的《商业银行资本充足率管理办法》为代表。尽管从该办法看，当前对我国银行提出的资本要求仍然主要是根据1988年巴塞尔协议和1996年修改方案中原则制定的，而巴塞尔委员会迄今已经提出了多方面的改革建议，某些发达国家已经开始实施新的建议。巴塞尔委员会不断地进行的对协议的修正和完善是一种指引，同时也是一种压力。尽管人们对发展中国家在银行资本要求方面的最佳选择究竟是什么尚不明确，但在经济金融全球化背景下实施国际标准，或者说和国际惯例接轨无论如何都是融入全球经济发展潮流，应对挑战和机遇的一种不可逃避和没有选择的选择。因此，对资本充足率要求的历史发展及其未来趋势进行探讨并针对国内银行提出自己的对策建议是本文的研究中心。 在笔者看来，资本充足率监管的合理发展方向应当是这样的：由于1988年巴塞尔协议的过于“一刀切”，银行监管者可能在一个有限的客观基础上，强迫一家银行维持显着高于监管资本最低标准，或者它的竞争对手的资本比率，除非该机构明显己问题重重。因此，将监管资本与银行自行决定的经济资木统一起来是必要的。而且，无论是利用银行内部信用评级体系，还是内部的信用风险模型、一市场风险模型来决定银行的资本充足水平，监管者将来的工作职责将主要是对银行的内部风险评估和资本配置体系的合理审慎程度或者说可信赖度进行检查，而不是强制性地作出一些无差异的资本充足率规定。要知道，资本充足率监管的目的就是增进Ifi]际银行体系的安全和稳健程度，后者在本质上取决于银行体系的风险评估、控制能力，一个简单的资本充足率指标根本不足以涵盖银行的审慎经营程度，只有银行风险管理体系的强化才会从根本上转变为得到改善的审慎政策和程序，也许还能减少银行通过不透明的表外交易来掩盖信用风险以和监管者进行博弈的激励。监管者对银行内部风险评估体系的利用也可能促进经过改善的风险管理技术的更迅速的发展，以及能更迅速地向一种共同的风险评估框架和语言演变—后者可能导致风险披露的改善(更高的透明度)。这也使一市场纪律能更迅速有效地规范银行经营，弥补政府监管的不足。 有鉴于此，笔者认为，银行满足资本充足率要求的根本途径是:在建立和改善自身的风险评估和控制体系的基础_卜，建立和完善资本管理的组织体系，规范资本预算，强化资本基础等。而其中需要特别强调的是银行的风险评估控制体系。 本文共分四章，结构如下: 第一章是浮论，本部分首先是选题原因、文献综述及研究思路、方法的介绍，然后，界定了银行资木及资本充足性的含义。 第二章研究一了提出资本充足率要求的必要性及其影响。首先，笔者分析了提出资本充足率要求的必要性，包括外部性、信息不对称、安全网和金融自由化背景下的制度重建的要求等。其次，资本充足率要求实施之后究竟效果如何，产生了什么样的影响?笔者对该问题进行了详细分析。最后，作为巴塞尔协议的一个未曾预料的结果—监管资本套利在西方发达国家发展如此迅速且将对未来的银行资本充足率要求发展趋势具有重要的影响，?
郭婷[2]2008年在《美国资本充足率监管对美国银行的影响和对中国的启示》文中进行了进一步梳理资本充足率是指银行资本(银行所拥有的永久归银行支配使用的自有资金)与全部风险资产的比例。它是国际上通用的巴塞尔协议规定的银行监管的重要指标之一,从上个世纪八十年代开始,美国等发达国家一直使用该指标来控制商业银行风险。2004年3月1日,中国银监会也正式引入了资本充足率概念,规定“商业银行资本充足率不得低于百分之八”。2006年引入新巴塞尔协定后,商业银行的最低资本充足率被提高到12%。在此背景下,资本充足率监管对商业银行会产生何种影响,银行将采取什么措施应对不断提高的资本充足率要求成为我们关心的问题。为了回答这些问题,我们把目标锁定在资本充足率监管已平稳使用十几年的美国银行中,期望通过对美国银行的研究,为中国银行监管提供借鉴。本文采用了美国银行1996年初至2006年底的数据,在控制宏观经济情况,市场情况,监管情况和银行自身金融风险情况下,分别建立多要素回归模型,局部调整模型及概率回归模型,考察了美国资本充足率监管对美国银行资本持有策略,股票发行策略以及贷款出售策略的影响。研究变量上,我们区分了强制监管和自发行为的影响,比以往任何研究都全面细致;研究方法上,概率回归模型在银行对策中的使用,使研究结果更具可比性和说服力。回归结果显示,收到监管机构发放的正式文件的银行,资本充足率都相对较低;在正式文件终结后,资本充足率显着提高。为了应对资本充足率监管的要求,银行同时利用发行股票和出售贷款来提高资本充足率。在出售贷款的活动中,收到正式文件的银行比健康银行容易获利,说明资本套利活动可能存在。最后,本文对比讨论了美国银行的双线多重监管模式和中国分业监管模式的特点,为中国监管机构如何健全监管模式提出几点建议,包括加强监管机构之间的协调配合,克服重复监管,实行证监会的强制监管和地区监管配合。随后,把实证研究的结果推广到中国银行监管中,我国商业银行可通过内部融资和外部融资相结合,调整资产风险结构,减免银行营业税和拓展表外业务的方法提高资本充足率。
周苗苗[3]2007年在《《新巴塞尔协议》下我国商业银行资本充足率问题研究》文中认为1988年颁布的巴塞尔协议是针对十国集团银行实行资本充足率监管的公约，随着时间的推移这项举措被全球银行业所普遍接受，成为全球银行业共同遵守的准则。2004年经多方征集修改建议的新巴塞尔协议完稿，新协议为全球银行业提供了更为科学的资本充足率框架，旨在通过建立最低资本要求，强化银行业风险管理能力。在我国的金融改革实践中，银行业对外开放势在必行，所以我国银行监管当局也非常重视巴塞尔协议的资本要求。巴塞尔协议对银行资本的计量和规定，正好为我们银行业金融改革提供了一种可以参照的国际标准。我国监管当局的监管不力、商业银行资产质量差、资本结构不合理等等是导致我国商业银行资本充足率不足和监管缺乏效率的主要原因。目前我国开始实施《资本充足率管理办法》，对商业银行的资本充足率加强了监管，而新的资本充足率计算方法又将会导致我国商业银行计算出的资本充足率下降。同时，我国加入WTO后五年的缓冲期已经到期，与外资商业银行的竞争将日趋加剧，商业银行经营的稳健性以及风险防范能力将日益重要。因此，研究资本充足率及其监管对商业银行来说具有很强的现实意义。在短期内发行长期次级债券和可转换债券以及优先股是完善我国商业银行资本充足率最为适宜的方案；而在中长期内，通过股份制改造进行上市融资，建立良好的资本补充机制是其最优选择；同时要争取利用各种途径来改善资本结构，是我国商业银行资本充足率保持在适宜的水平。笔者在论文里采取了对比分析和实证分析的研究方法，对我国的监管当局及商业银行提出了一些建议，希望这些建议是实用的。
武次冰[4]2010年在《我国商业银行资本监管有效性研究》文中认为资本是商业银行赖以生存和发展的基石,资本监管也是银行监管的核心。《巴塞尔资本协议》实施以来,资本标准成为了衡量单个银行乃至银行体系稳健性的公认的国际标准,成为维护银行业公平竞争的重要标尺。正因为资本监管在银行监管中的重要地位,资本监管是否有效将影响到商业银行安全经营和宏观经济稳定。经过几次金融危机的洗礼,资本监管取得了长足的发展。然而,商业银行处于不断创新和发展中,同样商业银行监管也需要不断地改进,以适应商业银行的发展。2008年次贷危机的爆发使金融监管受到了普遍质疑,商业银行资本监管再一次被推到风口浪尖,为什么资本监管没有让银行经营足够稳健?我国金融体系的相对封闭,使我们金融机构暂时躲过这场灾难。但是随着我国金融日益开放,如果下一次危机来临,我国资本监管能否帮助商业银行有效抵御风险,保障经济平稳运行呢?本文遵循从理论到实践的研究路径。本文从理论上分析实施商业银行资本监管的必要性,找出资本监管有效性评价的理论依据。从实践上回顾了国外和我国商业银行资本监管发展的各个阶段。国外资本监管主要经历了主观资本监管、客观资本监管、《巴塞尔资本协议》统一监管和次贷危机后监管四个阶段,我国资本监管则经历了资本监管空白期、资本监管软约束、资本监管硬约束和次贷危机后监管四个阶段。回顾了资本监管实践发展后,就当前资本监管下我国商业银行的资本变化和资本充足率提升途径进行了分析。在理论和实践分析的基础上,本文从叁个方面研究了我国资本监管有效性：资本监管是否降低了商业银行风险；资本监管是否影响了宏观经济运行；资本监管是否削弱了商业银行长期竞争力。降低商业银行风险是资本监管的首要目标,也是最终目的。资本监管可以从直接和间接两个方面影响宏观经济及经济周期。间接上,资本监管可以通过货币政策传导而影响宏观经济。直接上,资本监管可以通过商业银行贷款来影响宏观经济。资本监管对商业银行长期竞争力的影响,需要从商业银行市场占有份额、商业银行银行盈利能力和银行业公平竞争度叁个方面来综合判断。资本监管的加强,可能导致商业银行缩减信贷,从而削弱商业银行与资本市场竞争中的竞争力,也会降低商业银行的盈利能力,不过严格统一的资本监管有利于银行业的公平竞争。研究结果表明,首先,不管是资本充足情况较好的银行,还是资本充足情况不好的银行在资本监管压力下都提高了资本充足率,资本监管也促进了商业银行风险的降低,不过效果逐渐减弱；其次,短期内资本监管会恶化宏观经济,但在长期内,资本充足率较高银行的顺经济周期性要小于资本充足率低的银行,说明资本监管对宏观经济起到“稳定器”的作用；再次,资本监管在一定程度上削弱了银行业与资本市场竞争中的竞争力,银行业市场占有份额有所下降；资本监管对我国商业银行盈利能力影响不大,盈利能力主要受其他因素的影响；资本监管在一定程度上可以影响到银行业市场竞争度,但是目前影响我国银行业市场竞争度的主要因素并不是资本监管,也就是说资本监管对维护银行业公平竞争中的作用不大。总体上来看,资本监管在提高商业银行资本充足率的同时,有助于宏观经济的稳定发展,但在一定程度上削弱了商业银行长期竞争力。我国资本监管取得了一定的效果,也存在许多需要改进的地方,尤其是在当前金融危机背景下。根据对我国商业资本监管有效性分析结果和当前金融危机下资本监管表现的不足,本文提出了提高我国商业银行资本监管有效性的政策建议：(1)建立资本监管逆周期机制；(2)建立资本监管的激励机制；(3)注意与其他宏观政策配合(4)改进资本充足率计量体系；(5)提高资本金质量的标准；(6)加强对表外业务的监管；(7)建立多元化资本补充渠道。
秦秋吉[5]2012年在《资本充足率监管对我国商业银行资本和风险行为的影响》文中进行了进一步梳理银行是一国经济最重要的金融中介，各国政府为了金融的稳定与经济的发展，密切关注银行业的监督管理问题，银行监管的核心是资本充足率监管。资本充足率监管是金融监管部门强制性的对商业银行实行资本充足率衡量标准，督促其保持适当的资本水平，限制其过度风险扩张行为，从而保持金融体系稳定的一种有效监管手段。由于银行存款保险的缺陷、道德风险、信息不对称和外部效应等原因，资本充足率作为一种控制银行风险的手段被引入银行监管。我国于2004年颁布了《商业银行资本充足率管理办法》，标志着我国银行资本监管步入严格资本充足率监管阶段，基于此本文通过对资本充足率监管与银行资本和风险行为进行分析探索，总结经验，改善监管政策，提高监管有效性。论文首先对银行资本监管的相关理论和实证文献进行了较全面的梳理，说明巴塞尔协议中资本充足率监管的发展历程，分析了我国商业银行资本充足率监管的现状，然后立足于我国银行业环境和监管环境，运用我国银行的相关数据采用3SLS法，考虑资本监管顺周期、银行规模、银行资本收益率、资本监管压力、不良贷款率等因素，实证分析了我国资本充足率监管对商业银行资本和风险行为的影响。并且实证分析了金融危机对我国资本监管的影响。研究发现，《办法》颁布以后，我国商业银行资本充足率水平有了很大提高，基本都达到了最低监管要求。资本监管对银行资本提高影响明显，对银行风险影响不显着；银行规模与资本变动负相关，资本规模大的银行更易于进入资本市场筹集资本，但规模大的银行更容易调整资产风险水平。银行盈利水平对资本变动影响不显着。不良贷款对银行风险行为有抑制作用。流动性对银行资本变化影响不显着，对银行风险水平有促进作用；银行所有权性质对银行资本和风险有较大影响。且我国银行资本监管存在顺周期效应。通过对金融危机发生前后资本监管对银行资本水平和风险水平的影响，发现危机发生之后，银行资本水平的调整速度是危机发生之前调整速度的两倍，金融危机在促使银行调高资本充足率的同时，减弱了银行的风险承担。这与监管当局为了在金融危机冲击下维持银行系统稳定性增加监管压力的初衷一致。
张瑞政[6]2016年在《基于camel评价体系的商业银行经营绩效与资本充足率相关性研究》文中认为众所周知,商业银行作为经营货币的特殊企业,其本身就是高负债经营的,所以拥有充足的资本对于商业银行的稳定经营、维护市场信心具有非常重要的意义。对于资本充足率的监管,是巴塞尔委员会监管体系的核心,也已经成为商业银行经营过程中必须要面临的政策性要求。商业银行的经营绩效是一个综合指标,能全面反映商业银行的经营状况。Camel评价体系是美国金融监管当局针对商业银行的经营情况进行综合评价的体系。因为该评价体系的有效性,现在已经被国际上广泛接受。本文基于Camel评价体系,用主成分分析法构建了商业银行经营绩效指数,全面衡量了商业银行的绩效。2013年1月1日,《商业银行资本管理办法(试行)》在我国正式实施,它提高了对商业银行资本充足率的要求。那么,资本充足率的提高会对我国商业银行的经营绩效产生怎么样的影响呢?如果有一定的影响,会产生怎样的影响呢?因此,对两者之间的相关性研究具有非常重要的理论和现实意义。本文的结构安排如下:首先,提出了本文研究的背景和意义,然后对于资本充足率、银行经营绩效的定义以及两者间的关系进行了文献综述。然后,本文总结了关于资本充足率、商业银行经营绩效的定义以及两者关系的理论基础,通过比较研究发现Camel评价体系在评价商业银行的经营绩效中具有非常大的优势,然后对影响商业银行经营绩效的因素现状进行了现状分析。在此基础上,利用我国14家上市银行2008-2014年的面板数据,本文对商业银行的经营绩效和资本充足率的相关性进行了实证分析,并且得出了两者之间具有正相关关系的结论。另外,本文还考察了商业银行的绩效与商业银行的性质、风险程度、银行的资产规模、GDP、商业银行的治理结构的关系,研究发现商业银行的绩效和商业银行的性质负相关、和风险程度正相关、和银行的资产规模正相关、和GDP的关系并不显着、和商业银行的治理结构并不显着,最后本文通过实证分析发现《新办法》实施后监管部门提高资本充足率的要求后对商业银行绩效的影响关系并不显着。基于以上的分析,本文提出了提高商业银行绩效和补充资本充足率的建议,可以给商业银行的经营提供一定的借鉴。
杨柳[7]2011年在《《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究》文中提出在银行安全稳健运营中,资本发挥着极其重要的作用,一个银行的资本是否充足是其能否进行正常经营的前提,因此,对商业银行资本充足率的监管就成为了各国银行监管当局进行银行监管的主要内容。强化对商业银行资本充足率的监管不仅有利于提高商业银行的抗风险能力,促使其保持合理的资产负债结构,更有利于维护存款人和债权人的利益,维护整个银行体系乃至金融体系的稳定性。随着金融全球化进程的迅速推进和深入影响,国际融合和国际标准正受到各国银行监管者的高度重视,以巴塞尔委员会为代表的一些国际组织正发挥着越来越重要的作用并给各国银行监管带来了巨大的影响。1988年出台的《巴塞尔资本协议》将资本充足率要求纳入其中,在对其进行多番修订的基础上最终促成了2004年《巴塞尔新资本协议》的出台,其中以叁大支柱为框架的审慎监管制度目前已成为国际公认的衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的标准,同时也是维护国际银行业公平竞争的关键尺度。反观国内,目前中国银行业仍然面临很多问题,尚不健全的市场法制和信用环境、欠缺完善的公司治理结构以及存在国家隐形担保等现实原因直接导致我国银行业对资本约束历来缺乏关注,且我国大部分银行把发展一味定义为规模的扩张,直接导致的后果便是银行的不良资产率长期居高不下,资本结构单一,经营风险不断累积,严重阻碍了商业银行追求健康及可持续的发展,对整个银行业的稳定产生了不良影响。随着我国金融市场与国际金融市场的联系日益紧密,作为发展中国家,要想日后在国际竞争中保持竞争力并争取对自身发展有利的国际条件,我国在银行监管方面就应尽早地赶上国际步伐,积极借鉴国外先进监管经验,运用到我国银行业的监管实践中来。面对中国银行业现存的问题和资本充足率监管的现状,本文结合《巴塞尔新资本协议》的框架,采用规范与实证相结合的研究方式,对资本充足率监管的相关问题进行了系统论述,借此探讨如何完善我国商业银行资本充足率监管。
胡珊珊[8]2012年在《中国工商银行资本充足率与银行效率关系实证研究》文中进行了进一步梳理对商业银行资本充足率的监管历史一直是建立在如何权衡资本充足率和银行效率之间的关系上的，做到既使商业银行达到资本充足监管要求，保证其经营的稳定性，又能够不限制和影响银行效率的发展和提高。在资本约束硬性指标下，我国商业银行如何加快发展模式的转型升级，有效控制系统性风险加剧，不断提高银行效率，并达成银行稳定性经营和收益性成长的有序健康发展，已成为银行监管部门及各家商业银行需要关注的重大课题。本文对国内外关于资本充足率和银行效率关系研究文献进行综述的基础上，初步廓清了资本充足率影响商业银行效率的基本机理，运用相关统计数据考察了我国商业银行资本充足率与银行效率的变化情况。在此基础上，选取14家商业银行2003—2010年间的年报数据，建立多元线性回归模型，运用SPSS软件对我国商业银行资本充足率与银行效率之间的关系进行实证检验，并结合我国商业银行经营现状对实证结果给出了初步的经济学解释。实证结果表明：（1）资本充足率与商业银行盈利能力之间存在正相关关系,这表明随着资本充足率的提高，我国商业银行的盈利能力有所增强；（2）资本充足率与商业银行流动性之间呈现负相关关系，这说明随着我国银行信贷规模的激增，商业银行在提高存贷比的同时也增加了风险加权资产，这造成了资本充足率大幅下滑；（3）资本充足率和商业银行资产质量呈现负相关关系，这说明当商业银行的不良贷款率上升时,银行为了自身的长期稳定发展，会选择采用银行资本来冲销不良贷款数量,从而会降低其资本充足率水平；（4）管理能力指标对银行效率的影响较为明显，这显示管理费用比重的相对降低能够提高银行的盈利能力。基于上述实证结果与我国商业银行经营现状，应通过如下措施提高商业银行资本充足率与银行效率：一是加大资本充足率监管；二是加强商业银行不良贷款率管理；叁是合理确定商业银行资本流动性水平；四是改进商业银行经营管理水平；五是寻找新的利润增长点。
杨斌[9]2015年在《我国商业银行资本充足率与经营绩效相关性的实证研究》文中研究指明随着我国经济的快速发展，我国经济在世界上将占据越来越重要的角色。金融行业关系着国民经济的命脉，但由于国内资本市场的不发达，银行仍然是是我国金融行业最重要的参与者。在全球化浪潮中，我国的商业银行也将走出国门，迎接新的挑战。与此同时，我们首先面临的将是与国际金融监管条例和法规接轨的问题。首当其冲的就是《巴塞尔协议Ⅲ》的资本监管要求，长期以来我国商业银行存在着资本结构单一、不良资产率较高等问题，随着我国资本充足率监管逐渐与世界接轨，我国商业银行势必将面临越来越苛刻的资本充足率要求。但越来越高的资本充足率要求将对我国商业银行的经营绩效造成怎样的影响，不但成为学术界研究的焦点，也引起了很多商业银行的管理人员的兴趣。本文希望通过实证研究厘清二者之间关系，并针对性提出自己的建议，为我国商业银行的发展尽自己微薄之力。银行作为特殊的企业，一直以来并没有对其经营绩效的统一定义，本文在前人研究基础上，对银行经营绩效进行了界定，并选取大量数据进行实证分析。在对经营绩效进行量化这个问题上，各国学者采取了不同的研究角度，本文考虑到我国特殊国情，认为非财务指标的准确性和说服力十分有限，最终决定使用财务指标对经营绩效进行量化；在样本选取上，本文选取了财务公开质量较好、历史数据较为齐全的14家上市商业银行作为研究对象，其中既包括了大型国有银行，也包括了全国性的股份制商业银行和一些城市商业银行，范围比较齐全；在统计方法的选择上，既要排除人为因素的干扰，又要能够良好的处理复杂的面板数据模型，因此在合成经营绩效指数的过程中，选取了一个新的客观赋予权重法——熵权法。然后，通过对上市商业银行的资本充足率与经营绩效的指数进行回归分析后发现：资本充足率与银行经营绩效正相关，尤其是核心资本充足率的提高可以有效的提升经营绩效；而附属资本对经营绩效的影响并不大，这可能与我国商业银行的资本结构有关。这一结果也说明银行提高自身资本充足率水平并不会造成自身竞争力的下降。最后，本文也对如何扩展资本补充渠道以及如何提高自身经营管理能力提出了自己的建议。
于夏[10]2010年在《我国商业银行资本充足率与银行效率关系研究》文中认为2008年次贷危机的爆发充分暴露了杠杆比率过高的金融机构的经营风险,最先倒下的往往是那些资本充足率不足的金融机构,危机过后,资本充足率在巴塞尔协议中的核心地位越来越被包括欧洲、美国等发达市场经济体所接受,作为一个正逐渐融入全球经济且正在成为全球经济重要力量的中国银行业,资本充足率监管的正常化以及制度化才是正确的选择。从银行监管的发展历程看,各国的银行监管实际上是处于“严格监管——放松监管——强化监管——再放松监管”的演绎状态之中的。尽管不同阶段的银行资本充足率通常要受到诸多因素的制约,但应看到,各国所实施的强化监管往往是以牺牲银行效率为代价的。与此同时,各国所实施的放松监管措施又会加大银行运营风险,进而导致银行危机,甚至导致金融危机。从某种意义上讲,银行资本充足率管理的发展史实际上就是一部有关银行稳定与银行效率相互博弈的历史。以往的银行资本充足监管对银行稳定和银行效率的协调部分重视不够,通常把两者割裂开来加以考虑。但发展到今天,监管机构所进行的资本充足监管,不仅可以帮助商业银行降低运营风险,减少冒险动机,确保银行稳定,还可以在很大程度上帮助商业银行改善经营管理,提升运营效益,确保银行运营效率的提高。因此,稳定与效率并不一定是相互替代的关系,资本充足监管在一定程度上可以保障银行稳定与银行效率的有机融合。针对如何进行有效的资本充足监管,在维持商业银行稳定的基础上提高银行效率,使商业银行资本充足率和银行效率相协调,目前显得更具有现实意义。因此,本文将立足于我国商业银行资本充足率的现状和出现的问题,重点分析代表商业银行稳定性指标的资本充足率和代表商业银行效率指标之间的关系。与同类文章相比,本次研究的创新点在于以银行稳定和银行效率之间的协调性作为研究对象。通过对13家上市银行2005-2009年的数据计量进行实证分析,仔细剖析出现在我国商业银行内的银行稳定和银行效率之间协调的问题。最后在明确了我国近5年商业银行资本充足率和银行效率的关系后,结合我国现状,提出合理确定我国商业银行资本充足率的思路以及强化我国商业银行资本充足率管理的对策及建议。
参考文献：
[1]. 资本充足率要求与银行对策研究[D]. 汤衡. 华东师范大学. 2004
[2]. 美国资本充足率监管对美国银行的影响和对中国的启示[D]. 郭婷. 浙江大学. 2008
[3]. 《新巴塞尔协议》下我国商业银行资本充足率问题研究[D]. 周苗苗. 青岛大学. 2007
[4]. 我国商业银行资本监管有效性研究[D]. 武次冰. 湖南大学. 2010
[5]. 资本充足率监管对我国商业银行资本和风险行为的影响[D]. 秦秋吉. 重庆大学. 2012
[6]. 基于camel评价体系的商业银行经营绩效与资本充足率相关性研究[D]. 张瑞政. 山东财经大学. 2016
[7]. 《巴塞尔新资本协议》框架下的我国商业银行资本充足率监管研究[D]. 杨柳. 中国政法大学. 2011
[8]. 中国工商银行资本充足率与银行效率关系实证研究[D]. 胡珊珊. 长沙理工大学. 2012
[9]. 我国商业银行资本充足率与经营绩效相关性的实证研究[D]. 杨斌. 山西财经大学. 2015
[10]. 我国商业银行资本充足率与银行效率关系研究[D]. 于夏. 东华大学. 2010
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