基于有限理性的农业巨灾保险主体行为分析及优化，本文主要内容关键词为：主体论文,理性论文,农业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
［中图分类号］F840.32 ［文献标识码］A ［文章编号］1004-3306(2009)07-0076-08
一、引言
我国是世界上农业自然灾害损失最为严重的国家之一，近年来农业巨灾风险更是呈现日益加剧态势。2008年南方冰雪灾害、四川汶川5.12大地震，以及2009年初北方旱灾，都造成了非常严重的农业损失。但这其中，作为处理巨灾风险最好风险管理工具的保险(Eeckhoudt & Gollier,1999)，却没有发挥应有的效用。保险在农业巨灾风险管理中的职能缺位已经制约了农业抗风险能力的提高和现代农业的可持续发展。因此，考察农业巨灾保险市场相关主体的行为特征并优化其演进轨迹，对于农业巨灾保险的积极推进就显得尤为重要。但目前研究主体行为所普遍采用的主流博弈理论（包括合作博弈理论和非合作博弈理论），在行为主体理性假设方面遵循的是一种“完全理性”状态。这种完全理性比新古典经济学以“个体理性”为基础的“理性经济人假设”要求理性程度还要高。因为完全理性不仅要求行为主体始终以自身最大利益为目标，具有在确定和非确定性环境中追求自身利益最大化的判断和决策能力，还要求他们具有在存在交互作用的博弈环境中完美的判断和预测能力；不仅要求人们自身有完美的理性，还要求人们相互信任对方的理性，有“理性的共同知识”。这种完全理性假设的现实性明显是有问题的（谢识予，2000）。鉴于此，本文采用以“有限理性”为前提的进化博弈分析方法。事实上，早在1950年，Nash(1950)对纳什均衡的“群体行为解释”就渗透了进化博弈的思想。而进化博弈论真正受到重视和获得迅速发展，则是在Maynard Smith和price(1973)引进“进化稳定策略(ESS)”概念以后。进化博弈论认为具有真正稳定性和较强预测能力的均衡，必须是博弈方经历了不断学习、模仿和调整的动态过程，不是一次性选择的结果，并且具有经受错误偏离的干扰后，仍能恢复稳健的“韧性”。该理论是借鉴达尔文“优胜劣汰”进化论的观点来分析群体的行为，采用从群体到个体的局部动态法来分析行为人的决策特点，由此得出的结论能够更加准确地描述和预测群体的行为轨迹。
现实中，农业巨灾保险开展所涉及主体的行为特征同样也符合进化博弈的决策机制①。首先，行为主体的有限理性。无论是农民还是保险公司，由于受到自身学习能力和知识水平的限制，其行为不可能是完全理性的。同时，由于信息不对称和环境的不确定等因素的影响，农民与农民之间以及农民与保险公司之间更多的是一种有限理性博弈。其次，行为主体具有反复学习和调整策略的能力。农民购买农业巨灾保险并不是 一次性决策的结果，而是一种长期反复博弈的过程。农民和保险公司会在这一缓慢的过程中不断学习和调整策略，以适应博弈过程的变化进而获得预期收益。从他们之间的博弈过程看，类似于由学习速度不快成员所组成的大群体的随机配对的反复博弈，其策略调整过程可用Taylor和Jonker(1978)提出的“选择策略—进化—选择新策略—再进化”的生物进化博弈“复制动态”机制来模拟。
二、农民是否选择农业巨灾保险的进化博弈分析
为了研究的方便，我们将农民抽象为两个群体，他们都是有限理性的博弈方，假定每个群体具有相同的特征，在面对农业巨灾保险业务时，每个农民都面临两种策略选择，即“参保”或“不参保”，由此构造一个随机配对的博弈模型。农民个体间的策略组合和收益情况如表1所示。C为参保农民所缴纳的保费；E为巨灾发生时，农民获得保险公司的补偿性收入；考虑到农业巨灾的破坏性，政府财政往往在灾后给予农民一定的转移支付，假设政府对参保农民和不参保农民的支付额度是不同的，分别为
和
。其中和的大小反映了政府对农民参保与否的激励措施（-＞0说明政府行为具有正向激励效应，-＜0则代表负向激励效应，-=0则代表政府的灾后补贴方式对于提高农民的参保意愿无效）。
最后，当随机的两类农民的选择不同时，会因行为不同而承受一定的风险压力，并可能形成对已有决策的干扰，这种无形的选择成本设为I。而当两类农民行为相同时，I则为0，以上字母均代表正值。事实上，就目前而言，由于农民群体对农业巨灾保险认知程度存在差别，因此，出现全部投保和全部不投保的现象几乎是不可能的。在此，可以借鉴陈雨露等(2009)的分析②，将投保农民的选择成本视为其打破农民群体随着历史形成的保守思想习惯，信任“陌生人（保险公司）”，随需要支付的风险成本。而不投保农民的选择成本是其信任“血缘群体”和“熟人群体”，而放弃投保所损失的保费补贴的机会收益。
农民个体之间博弈的收益状况
通过对农民群体进行基因复制动态分析，得到农民群体中采取“投保”策略的比例y的基因复制动态方程为：
现实中，农业巨灾风险具有低概率、高损失和突发性的特点，而农业巨灾保险由于过高的系统和非系统风险，并且各类型风险难以实现有效分析，致使农业巨灾保险一般呈现高损失率、高赔付率和高保费率的特征。再加之，目前政府的灾后补贴方式基本上实施的是无差别的激励措施，即在农业巨灾发生后，投保农民和不投保农民在享受政府福利措施方面并没有区别(-=0)，这在2008年汶川大地震以及2009年初的北方特大干旱中也得到体现。以上因素，在一定程度上导致了具有投保倾向农民的比较预期收益(m)较小。值得欣慰的是，即使m为很小的整数，经过若干次的农民群体的博弈复制和演化，最终仍有大部分群体会选择投保策略。但需要注意的是，在无外力干预下，随着农业巨灾发生的频率和损失的增加，保险公司通常的选择是提高保费，降低保险标准，以维持经营③。这很可能会使农民的比较预期收益为负，通过群体间不断的学习和模仿后，大多数甚至是全部的农民都选择不投保。由此可见，政府干预对农业巨灾保险的顺利开展具有重要的作用。政府可以通过经济手段促进农民比较预期收益的提升，如对保险公司的保费补贴等，也可增加一些对投保农民的激励措施。事实上，国外很多国家在推行农业巨灾保险时，均将农民是否参保与一些农业福利计划相结合，如在法国，在农业遭受自然灾害（包括巨灾）时，政府通过农业互助信贷银行对只向投保过农业保险的农民发放低利赈灾贷款。也可以通过非经济手段，如提高农民自身素质，优化农村投融资和信用环境，强化保险文化氛围及其他保障性措施，来降低农民的选择成本。
图1 农民群体博弈复制动态相位图
三、保险公司与投保农民之间的进化博弈分析
把农业巨灾保险市场中的保险公司和投保农民分别抽象为两个有限理性的博弈方群体。在农业巨灾保险运行过程中，每个群体面临两种不同的抉择，即农民投保后，可以实施“积极”防灾措施以降低巨灾风险发生时的农业损失，或是实施“疏忽”防灾措施进而加大了巨灾风险发生时的农业损失。而保险公司可以选择“检查”和“不检查”两策略，由此可以构建一个随机配对的博弈模型，即农业巨灾保险市场中保险公司和投保农民中任一个体之间的随机博弈[4]。
表2为保险公司与投保农民的支付收益情况。设保险公司检查投保农民行为的成本为C，当保险公司检查发现投保农民疏于防范时，投保农民会面临一定的处罚，产生负效用-I，此时，保险公司会获得额外收益R（如罚金等）。如果投保农民采取积极防范措施，将需支付成本m，但会在巨灾风险发生时获得赔款F。当保险公司不检查，投保农民疏于防范时，保险公司会损失-D（如因投保农民的不作为导致赔偿金的额外增加），此时投保农民会获得额外收益V。若投保农民积极防范，保险公司不检查，则会因闲暇等获得正效用S。以上字母均代表正值。
保险公司和投保农民之间博弈的收益状况
（一）保险公司与投保农民博弈的基因复制动态方程
有别于前文对称博弈分析框架的是本博弈是一个非对称博弈，因此，需要反复在两个群体中各随机抽取一个成员配对进行上述博弈，博弈方的学习和策略模仿局限在他们所在的群体内部，策略调整的机制仍然是与两人对称博弈中相似的复制动态。这样，就可以分别对两个群体成员进行复制动态和进化稳定策略分析，在此我们采用非对称性鹰鸽博弈分析框架进行研究。设保险公司采用“检查”策略的比例x，采用“不检查”策略的比例1-x。投保农民采用“积极”策略的比例y，采用“疏忽”策略的比例1-y。
故保险公司群体中两类博弈方的期望收益和群体的平均期望收益分别为：
根据前文得出变量之间的联动关系，有效的措施有：约束由于信息不对称引起的农业巨灾保险市场中投保农民的道德风险行为，减少其疏于防范而获得的额外收益V；加大保险公司对疏于防范农民的惩罚力度I，提高投保农民疏于防范时保险公司检查发现获得额外收益R；增强农业巨灾风险发生时的保险保障功能F；降低保险公司的检查成本C和不检查而获得闲暇等正效用S，以及投保农民采取积极防范措施需支付成本m。值得注意的是，这些有效措施能否充分实施是值得商榷的，如保险公司降低检查成本可能导致检查的有效性降低，不容易检查到投保农民的“疏忽”行为，此时投保农民群体中因疏于防范获得额外预期收益就会增加，这部分群体的比例就会上升，进而无法得到理想中的策略组合。同时，由于农业巨灾风险的特殊属性，仅凭保险公司群体来提高农业巨灾风险的保障范围和深度也是不现实的。最为关键是，由于农业巨灾风险呈现明显的厚尾特征，不满足传统保险分散风险的前提和基础。此时，投保农民个体的增加不仅不能实现大数定律下的风险分散效应，反而会增加整个巨灾业务的尾部风险，使保险公司面临更为集中的预期损失（张庆洪，葛良骥；2008）。所以，要形成保险公司和投保农民良好的信用关系，促进农业巨灾保险业务的积极开展，必须有外力的作用介入，即充当一种激励纠偏的力量。这种外力在现实中显然是政府应发挥的角色，政府可以通过完善激励约束机制、建立农业巨灾保险基金等方式，使保险公司和投保农民的关系走向良性发展的道路，尽可能减少投保农民的疏忽行为，以使保险公司的检查成本不必过大。
四、小结与思考
通过考察农民群体之间以及保险公司群体与投保农民群体之间的进化博弈过程，我们发现农民是否购买农业巨灾保险关键取决于个体的比较预期收益和其所要承担的选择成本的大小。而保险公司与投保农民的博弈轨迹不存在使博弈双方共同稳定的进化稳定策略，只能实现农业巨灾保险市场上平均意义上较优策略。研究还发现，由于农业巨灾风险的强破坏性和概率分布的厚尾特性，政府的有效参与能优化农民群体和保险公司群体的选择策略。
需要强调的是，政府的有效参与并不单单是指财政资金的大量注入。政府支持的农业巨灾保险发展模式必须借鉴和吸取国外诸多国家政策性农业巨灾保险的经验和教训。首先，政府支持农业巨灾保险的目标必须明确，即提高社会福利和市场交易效率。美国政策性农业保险日益成为农业政策的组成部分，变成财政对农业单位实现收入转移支付的工具。农户参与联邦农业保险项目的原因中，风险规避仅仅是一个很小的因素，而主要是为了得到政府的补贴。美国政策性农业保险目标定位模糊的教训必须吸取。其次，政府支持农业巨灾保险的定位必须明确，即充当市场诱导者的角色。政府的补贴要以充分调动市场两大主体群落（农民和保险公司）参与的积极性为准则，而不是通过财政的转移支付去替代市场的供给方和需求方。从这个角度上讲，农业巨灾保险开展的非正式制度建设可能更为重要。
注释：
①为了使研究具有针对性，农业巨灾保险开展涉及的行为主体主要指农民群落和保险公司群落。
②陈雨露，马小勇(2009)撰文指出，中国农户的信任呈现出典型的“内强外弱”特征：建立在先赋性的血缘关系基础上的信任明显强于“熟人社会”，而“熟人社会”又明显强于陌生人。并认为，农民的信任一旦突破了血缘关系的范畴，每向外拓展一步都很艰难，而信任的脆弱性伴随着信用风险的指数上升，抑制了大部分的对外交往活动（尤其是交易成本敏感的经济活动）。
③从国际经验来看，每次巨灾过后保险公司都会制定相应的保障措施，或提高保费，或增加限制条款，甚至取消承保。例如，1992年美国安德鲁飓风后，迈阿密地区的平均费率在1992年到1995年间增加了65%；北岭地震后，93%的业主保险市场或停止承保，或加入苛刻的条款，101家保险中介要求费率由17.30%增加到585%。2005年的飓风季节后，报告显示佛罗里达财险的保费上涨了超过500%。