中国流通经济周期性波动特征的统计分析，本文主要内容关键词为：周期性论文,统计分析论文,中国论文,特征论文,经济论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
流通产业作为第三产业的重要组成部分，已经成为国民经济的重要部门之一，并逐步成为国民经济的先导产业（刘国光，1999）、基础产业（黄国雄，2001）和战略产业（冉净斐，2005）。因此，对流通产业发展与流通经济运行进行深入的理论与实证研究具有重要意义。笔者对改革开放以来我国流通经济运行的周期性波动趋势与特征进行实证分析，以期正确把握我国流通经济运行的周期性特征，为流通产业发展的政策制定提供有益的数据参考，确保流通经济的良性运行，使国民经济持续、稳定地发展。
一、流通经济周期性波动的定性分析
20世纪30年代爆发的世界性经济危机，使人们深刻认识到经济波动的负面影响，经济学家们也开始了对经济周期的深入研究。经济学家普遍认为：经济周期是以市场经济为主的国家总体经济活动的一种波动；只要是社会化大生产，任何制度下都存在不同程度的经济波动，只是不同的制度可能会导致不同的周期波动途径。改革开放以来，许多学者对我国宏观经济波动作了实证分析，结果证明我国宏观经济运行存在周期性波动，并对我国经济周期的形成机制、运行特点和分析方法进行了深入的探讨，涌现出大批研究成果。
国民经济周期是由很多经济活动的差不多同时扩张，继之以普遍的衰退、收缩与复苏所组成的，这种变动会重复出现。流通产业作为国民经济的重要产业，其周期性波动是国民经济周期的重要组成部分，两者往往交织在一起、难以分开，而流通经济周期又相对独立，有其自身的运行规律和特征。
流通经济周期与宏观国民经济周期一样是一种复杂的经济现象，是由许许多多的因素引起与决定的；这些因素既有内生因素、又有外生因素，既有可控因素、又有不可控因素，多重因素发生作用时往往是相互联系、相互依存的。一般来说，影响流通经济运行的外部因素主要有生产技术、市场化程度以及宏观经济的运行水平；影响流通经济运行的内部因素主要是流通技术。生产技术决定了产品生产的规模，从而影响着流通产业的发展规模；市场化程度影响着流通产业竞争的激烈程度及流通产业的形成和变革；而流通经济本身就是宏观经济的重要组成部分，因此宏观经济与流通经济相互制约、相互影响；流通技术主要包括物流技术、信息技术和管理技术，它从根本上影响着流通产业本身的形式、结构，是流通经济能否与宏观经济相适应的重要影响因素。上述因素在流通经济运行过程中起着不同的作用，它们共同导致流通经济运行的周期性波动。
二、流通经济周期的统计测定
经济周期按其波动类型可分为古典经济周期、经济增长周期两种。古典经济周期是一个显性波动，表现为经济变量在绝对水平上的循环变动；经济增长周期是一个隐性波动，表现为经济变量在相对水平上的循环变动。一般说来，现代经济发展过程中总是伴随着经济的增长，古典经济周期不易出现。
反映流通经济总体运行情况的指标主要有流通产业资本总额、流通产业从业人数、社会消费品零售总额、流通产业增加值。其中，流通产业增加值指标最具有综合性，流通经济的周期运行最为显性的表现就是流通产业增加值的周期性变化。因此，流通经济周期性波动的统计分析一般选取流通产业增加值作为经济变量。由于流通产业所涉及的行业非常广泛，学术界对流通产业的界定各不相同。考虑到数据的可获得性，笔者选择批发零售贸易餐饮业增加值作为流通产业增加值。
1978～2004年我国流通产业增加值数据见表1。观察数据可知，1978年以来只有3年流通产业增加值出现负增长，流通经济周期性波动表现为经济增长周期的隐性波动，即在流通经济运行过程中流通产业增加值的增长表现出强烈的周期性。因此，采用现代经济周期理论能较好地研究流通经济的周期波动规律。
表1 1978～2004年流通产业增加值及其增长率
注：增加值为当年价，增长率为可比价；数据来源于《2006年中国统计年鉴》。
（一）流通经济周期性波动的统计检验
许多学者通过实证分析证实了我国宏观经济运行存在周期性波动，作为国民经济重要组成部分的流通经济的运行是否也存在着周期性波动呢？从图1可知，改革开放以来流通产业增加值增长率经历了一个先剧烈波动、后稳定增长的过程，那么，流通经济运行表现出的这种波动特征在统计上是否显著、是否具有周期性呢？笔者用定量方法对流通经济运行周期的存在性进行统计检验，即对流通产业增加值增长率时间序列进行随机性检验。这里的随机性检验是检验时间序列变动的转折点的出现是否随机，以判断时间序列是否存在周期性波动。时间序列的转折点指上升转为下降的点（峰值点）和下降转为上升的点（谷值点）；如果数列是随机变动的，则转折点数不能太多或太少；数列的转折点数多表明数列变动频繁、极不稳定，无周期性可言；转折点数少则表明数列存在有规律的变动，即可能存在周期性波动。
图1 流通经济波动长周期曲线
设n为数列项数，p为转折点数，则随机时间序列转折点数的数学期望和标准差分别为：
转折点数的标准化值为
判断时间序列转折点数多少的标准是转折点数的标准化值。随机数列转折点数p服从正态分布，标准化值
服从N(0，1)分布。对于流通产业增加值增长率时间序列可以统计其转折点数并检验其是否服从正态分布，从而判断流通产业增加值增长率时间序列其转折点的出现是否随机。计算结果如下：
（二）流通经济周期的传统测算
测度经济周期的传统方法有剩余法和环比法。
1.流通经济波动的长周期
测度经济长周期一般采用剩余法，即先将经济变量中的趋势变动和季节变动剔除掉，再观察只包含周期变动与随机变动的剩余时间序列，并由此确定经济变量的周期性特征。由于流通产业增加值时间序列是年度资料，因此不存在季节变动，只需要剔除趋势变动就行了。
经过比较，流通产业增加值时间序列的增长趋势采用二次抛物线函数形式拟合，利用最小二乘法估计得回归方程如下：
观察图1可知：流通经济波动存在从波峰到波峰计算的一个完整的大周期，即从1978～1997年长度为19年的一个大周期，收缩期为1978～1990年共12年（有波动），扩张期为1991～1997年共7年，在这一大周期内，由于收缩期的波动，又可分为两个中周期，一是1978～1985年、周期长度为7年（收缩期5年、扩张期2年），二是1985～1997年、周期长度为12年（收缩期5年、扩张期7年）；另外，还存在一个从1997年开始的不完整周期，其收缩期到2002年已完成、共5年，现已进入扩张期。
2.流通经济波动的短周期
测度经济短周期一般采用环比法。环比法也即直接测算法，是将经济变量每年的水平值与其上一年的水平值直接比较，从而消除趋势变动的影响，反映经济变量的周期性变动特征。其计算公式为：
环比法实际上就是计算经济变量的增长速度（即增长率），并观察其变化的周期性。利用上式计算流通产业增加值增长率并绘制时间序列图（如图2）。
图2 流通经济波动短周期曲线
从图2可以看出：1978～2004年26年间，流通经济存在从波峰到波峰计算的8个短周期，即1978～1981年、1981～1985年、1985～1988年、1988～1992年、1992～1994年、1994～1997年、1997～2000年、2000～2003年；这8个短周期的周期长度普遍为3年～4年，平均周期长度为3.13，收缩期和扩张期长度差不多。
（三）流通经济周期的波谱分析
波谱分析法是现代经济周期分析方法。
1.波谱分析的一般方法
波谱分析把时间序列看作具有随机振幅和相位的不同频率的正、余弦波的叠加，即：
2.分析结果
进行波谱分析要求时间序列是一平稳序列，为此要先对流通经济时间序列进行平稳化处理。
利用Eviews软件对流通产业增加值增长率时间序列进行平稳性的单位根检验，结果如下：在1%的显著性水平下，ADF值为 -4.466258，小于其MacKinnon临界值-3.711457，因此序列是平稳的。
进行波谱分析，在实际计算时频率可取离散值，并且频率取值个数为N/2的整数部分，即：
其中：k=[N/2]（取整）
对流通产业增加值增长率时间序列计算周期图后，将其作为纵轴、与其对应的频率作为横轴绘制二维平面图（如图3）。根据图3，笔者得到如表2所示的流通产业增加值时间序列的5个主要周期分量计算结果。
图3 流通产业增加值波动谱分析周期曲线
分析结果表明，1978年以来流通产业增加值变动一直处于一个最为显著的周期长度为27年的长周期之中，并且这一长周期中包含8个较显著的平均长度为3.38年左右的短周期、2个平均长度为 13.50年左右的中周期。比较波谱分析的结果与传统方法测算的结果，可以发现两种方法对流通经济短周期的测算结果是一致的，对流通经济长周期的测算结果有一定的差异。究其原因，差异的产生主要是由于分析过程采用的数据不同及对数据处理产生的误差所导致。传统方法使用流通产业增加值进行趋势剔除来测算长周期、使用流通产业增加值增长率直接测算短周期，而波谱分析方法则直接采用流通产业增加值增长率来同时分析长、短周期。
表2 流通经济5个主要周期分量的波谱分析结果
三、流通经济周期性波动的特征分析
对流通经济周期的测算结果显示，以流通产业增加值为显性经济变量的流通经济存在增长型周期性波动的特性。流通经济运行周期最显著的是长周期，其周期长度为27年左右，和国内学者对宏观经济运行周期的研究结果相一致，从另一个侧面说明了流通经济与宏观经济的相关程度很高。为更深入地反映流通经济周期性波动的规律，笔者从周期长度、平均位势、振幅和波动系数4个方面研究改革开放以来流通经济周期性波动特征所发生的变化，各指标的计算结果见表3，分析表3数据可得如下结论。
（一）周期性波动的长度较为规则
改革开放以来流通经济经历了8个短周期，其周期长度最长为 4年、最短为2年，平均为3.13年，周期性波动的周期长度表现较为规则。流通经济周期性波动的长度表现出来的稳定，使我们能较容易地预测未来周期波动发生的时间，给流通产业发展的政策制定带来了一定的便利。
表3 流通经济短周期波动特征
（二）周期性波动的位势由高位型向中位型转变
改革开放以来，流通产业增加值增长率平均为10.06%，呈高位增长；8个短周期的平均位势也由 2位数的高位型逐渐向1位数的中位型转变。这说明，流通产业发展的势头有所平缓，其先导产业、基础产业的地位没有得到足够的重视。
（三）周期性波动的幅度由强幅型向弱幅型转变
表3结果显示，我国流通经济经历的8个短周期的平均振幅为 13.85%，波动幅度较大，说明改革开放以来流通产业的发展是不平衡的，存在较为剧烈的波动。从波动幅度的变化趋势来看，流通经济周期性波动的幅度有明显的减弱特征，由最初的强幅型向最近的弱幅型转变，波动幅度最大为第1轮周期的31.3%、最小为第7轮周期的1.29%。
（四）周期性波动的强度由强烈型向平稳型转变
波动幅度是从增长率的绝对水平来反映周期性波动的程度，由于各个周期的平均位势不同，并不能准确反映周期性波动的强弱。波动系数则结合平均位势来反映周期性波动的相对程度，更具可比性。从波动系数的变化趋势来看，流通经济周期性波动的相对强度同样具有明显的减缓特征，由强烈型向平稳型转变；其中第4轮周期的波动系数出现异常、达到235.34%，主要是 1989年和1990年流通产业增加值出现负增长造成平均位势较低所致。
通过以上分析可以看出，流通经济周期波动规律是流通经济增长的内在本质规律，它不以人们的意志为转移，客观上反映了流通经济的发展趋势。改革开放以来，流通经济周期性波动具有“周期长度规则、波动平均位势减低、波动幅度减弱、波动程度减小”的总体特征。
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