齐巍巍[1]2005年在《商业银行信用风险监管研究》文中指出从700 年前银行诞生之日起,信用风险就成为商业银行最古老,同时也是最主要的风险之一,其广泛存在更是现代金融的重要特征,是导致银行资产质量下降、出现流动性危机的主要根源,也是导致区域性乃至全球性金融危机的根本原因之一。加强信用风险监管是关系到银行长期、健康发展的关键,也是理论界一项永恒的课题。我国作为世界上最大的发展中国家,在今后很长一段时期内,银行融资将仍是企业筹措资金的主要方式,商业银行面临的信用风险将是我国金融风险的主要构成要素,现实情况是巨额的信用风险数字与监管水平落后的实际已经敲响了改进我国信用风险监管的警钟,,尽早迈出与国际接轨的脚步,积极研究和引进国际先进信用风险监管技术和方法,进而更加有效地监管信用风险,无疑是我国商业银行迫切的和必然的选择。基于上述考虑,本论文从商业银行信用风险监管的一般理论入手,阐述信用风险监管的历史沿革、发展现状和未来趋势,总结国际上先进国家商业银行信用风险监管的一般经验与普遍规律,探索适合我国国情的商业银行信用风险监管的新体制、新模型与新思路。论文首先介绍了商业银行信用风险及信用风险监管的基础理论。这部分对商业银行信用风险与监管的概念进行重新界定、探讨了信用风险监管的演变历程和发展规律。这部分是整篇内容的理论基础,为后面的论述起铺垫作用。其次,论文选取美国、德国及香港的商业银行信用风险监管实践作为分析对比的佐证,对上述国家和地区实施商业银行信用风险监管的方式、方法进行了总结,通过比较分析,寻找成功经验,发现其中的不足,对我国商业银行信用风险实施有效监管提供启示。第叁,论文分析了我国商业银行信用风险、信用风险监管的现状,得出我国20 多年的金融改革虽然取得了显着成绩,但是风险监管一直是薄弱环节,尤其是信用风险的监管技术仍然较为落后的结论。第四、巴塞尔新资本协议鼓励银行应用高级内部评级法和高级计量法IRB 对信用风险进行度量与监管。建立与国际接轨的信用风险评级方法也是中国加入WTO 推动中国资本市场健康发展的需要。我国的信用评级制度不健全,银行内部评级仍处于初步发展阶段,外部评级机构的信用评级也是近几年才开始,还没有形成长期的企业评级数据库。本章从有效发挥内、外部评级信用风险监管效力的角度出发,探索了适合中国国情的评级思路,并进行实证分析。第五、本部分从我国监管当局的角度出发,对信用风险监管思路进行战略性构想。主要围绕以下几方面展开:一是坚持以风险为本,围绕信用风险,按骆驼评级CAMEL 思路分为几个方面。二是学习国际先进监管方法和实践,国际先进经验包括巴塞尔委员会这种多边机构的多年研究成果的要求、部分监管当局先进的做法两方面。叁是监管要求和报送成本相统一,
冯小光[2]2000年在《银行信用风险的法律控制》文中指出本文旨在对银行信用风险的法律控制机制进行一些基础性的研究和探讨。试图通过对银行信用风险的界定，从银行信用风险对市场经济的秩序、国计民生所具有的重要意义出发，考察运用法律控制银行信用风险的理论依据和现实依据，阐释这种法律机制的功能，明确银行信用风险法律控制机制的确立原则，综合论述银行信用风险法律控制机制的结构体系，并结合我国金融及银行立法的现状和实际需要，提出完善我国银行信用风险法律控制机制的措施和建议。本文主要有前言、余论和五个正文部分构成。 本文的前言是问题的提出部分，通过界定文章的几个使用频率较高的核心词语，以求定分止争，明确进行讨论和研究的前提。本文所理解的银行，是指一种以存款、贷款、汇兑和发行银行本票为主要义务的机构；银行信用是专指以信用判断为经营判断核心并以信用关系为营业目的实现方式的银行业务；银行信用风险则是银行因不能及时满足顾客提款需要，或者债务人不依约偿还本息或延期偿还本息而带来经济损失的可能性。 正文的第一部分是银行信用风险的概说，主要是介绍银行信用在市场经济体制下的地位和作用，并对银行信用风险作一个简单的分类。银行信用在市场经济体制中具有突出的作用，现代经济甚至直接地被称为“信用经济”。在我国现实的情况下，银行信用更具有特殊的地位和作用。银行信用风险，可以按照其产生和直接原因和表征的不同，分为银行自身信用风险和贷款信用风险两大类，前者还可以分为固有的市场变化风险等，后者则主要是指银行的不良贷款问题。 正文的第二部分论述运用法律控制银行信用风险的理论依据和事实依据。首先介绍运用法律控制银行信用风险的一般事实根据和理论依据。这主要是通过分析法律的基本原理，联系信用的法律性质，说明运用法律来控制银行信用风险的可能性。从实践上看，各国银行发展的整个历史，都证明着以法律来控制银行信用风险的必要性，银行信用风险防范和控制中所取得的成功经验和得到的失败教训，无论从正面还是反面，都证明了法律对于治理银行信用风险问题的不可或缺。结合到我国的时践需要，运用法律控制银行信用风险对我国还具有特殊必要性和紧迫性。我国古代的历史和建国后的发展历程，都决定着在中国以法律防范和控制银行信用风险有着不同一般的艰难，但是中国面临的时代和金融服务国际化的趋势，却又使我们看到了运用法律手段的特殊重要性。 正文的第叁部分重点在于分析银行信用风险法律控制机制的功能和意义。按照作者的理解，银行信用风险法律控制机制的功能和意义存在于以下几个方面：一是确保信用活动的秩序和信用关系的合法；二是提高银行的信用程度，充分发挥银行信用的作用；叁是借以健全银行信用监管体系，确保国家的经济安全；四是适应入世需要，以法律为武器才能在世界贸易组织的框架内，最大程度上保护我国国家和人民的利益；五是维护全社会对银行信用的信心，促进整个经济的发展。 正文的第四部分界定了银行信用风险法律控制机制的确立原则。从银行信用活动的法律性质和控制银行信用风险的根本意义出发，作者将银行信用风险法律控制机制的确立原则界定为以下五项：一是尊重市场机制及其运行规则的原则。这个原则是由银行作为企业法人的法律性质决定的，作为企业法人，银行在执行其信用业务时自然应当符合市场经济价值规律的要求。二是符合银行信用业务活动特点的原则。由于银行的活动内容与一般的企业毕竟不同，所以在设计控制银行信用风险的法律机制时，必须要与其特点相适应，否 则必定事倍功半。叁是安全与效率并重的原则。安全与效率是银行和金融发展的两个重耍 目标。银行的法律性质决定了它追求效益最大化的特点，但是银行是与国计民生恩息相关 的行业．所以它的安全和稳定运行又具有非同小可的影响。四是体现我国金融体制特点的 原则。我国的金融体制改革正在走向深化，法律需要与之配套。五是系统控制的原则。我 们对银行信用风险的法律机制设计，需要符合系统论的要求，将风险、银行信用风险和银 行信用风险的防范和控制等都看作是大大小小的系统，从而设计出全面的法律控制体系。 正文的第五部分是论述银行信用风险法律控制机制的结构。这是本文中内容最繁杂的 部分。按照系统控制银行信用风险的思路，作者将该结构分为四个大的方面。一是资本与 业务结构控制，其中主耍是资本充足性制度、存款准备金制度、限制贷款集中制度等内容。 二是程序控制，如审核、评估，尤其是稽核和审计控制。叁是组织控制，其中除商业银行 内部的组织设立要求外，更主要的是中央银行对商业银行的组织控制，即中央银行对商业 银行设立和终止的组织管理。四是对银行信用风险的总体控制与个别控制，即除按照银行 信用风险
王君[3]2008年在《我国商业银行抵押担保贷款的经济学分析》文中研究表明信用风险是现阶段我国商业银行面临的最主要的风险,对信用风险的有效管理是银行风险经营的主要内容。2004年颁布的巴塞尔新资本协议构建了信用风险缓释技术框架,提出了抵押、担保等技术可以有效缓释银行的信用风险。因此,对抵押担保贷款进行经济学分析,探讨其对银行信用风险管理的影响,具有重要的理论和现实意义。本文在对抵押担保贷款既有研究进行梳理的基础上,首先从信息经济学视角分析商业银行信贷中存在的信息不对称问题,即逆向选择和道德风险,探讨抵押担保贷款对于商业银行信用风险管理的经济学功能;其次,根据我国商业银行抵押担保贷款的实践,探讨了我国银行抵押担保贷款的发展、存在的风险、风险特殊性的表现和原因。通过分析我国银行抵押担保运行中的制度性风险和操作性风险,并通过案例研究来探讨我国银行抵押担保的运行现状。在此基础上,从历史的视野深入研究我国银行抵押担保风险的特殊性,认为企业过度依赖银行抵押担保贷款、缺乏理性的企业规模扩张以及政府对银行抵押担保业务经营和管理的过度干预,是造成我国银行信用风险的特殊性原因。最后,本文从制度环境、操作规范、剩余风险防范等方面为我国银行抵押担保的完善提供了政策建议。
陈意[4]2002年在《我国商业银行信用风险管理研究》文中提出金融是现代经济的核心，而商业银行体系又是金融体系的核心。商业银行作为经营货币的特殊企业，其信用风险属性是与生俱来的；因此，各国商业银行自诞生的一天起，就在孜孜寻求规避信用风险的方法和手段，以最大限度地控制信用风险。 我国商业银行面临的最主要风险——信用风险，主要体现在：不良资产存量大，尤其是缺乏制约新增贷款成为不良贷款的机制，不良贷款尚未得到有效的控制。这是制约商业银行健康运营和进一步向商业化转化的重要障碍。我国商业银行不良贷款形成的原因十分复杂，既有旧的经济体制下国有企业对国有银行的过度依赖和各级政府对银行的过多干预等外部原因，也有银行自身经营管理方面的内部原因。特别是近年来，借款企业破产或假借破产、兼并逃债、废债盛行，使商业银行不良资产急剧增加。商业银行提留的呆帐准备金远不足以弥补呆帐损失，因而面临着巨大的信用风险。 近几年来，我国商业银行通过强化信用风险管理和不良资产剥离等举措，提高了信贷资产质量和经营效益，化解了部分信用风险。但是，资产剥离后，我国商业银行的不良贷款率仍然较高，信用风险仍然很大。由于不良贷款的形成经年累月，是一块很难啃的“硬骨头”，因此，对防范、化解不良贷款的风险我们不能企望一蹴而就，一锤定音，既要有长期作战，永不松懈的思想准备，也要有多方配合，多管齐下的组织制度、方法和人、财、物力等方面的保障，我们一定要锲而不舍，不断探索防范信用风险管理之路。 信用风险管理是一个永无止境的征途，无限风光在险峰。本人通过十多年的银行工作实践，对信用风险管理进行了不断的研究和探索，对这一课题进行了汇总，希望给同仁以更多的思考和借鉴。 本文概括了我国商业银行不良贷款形成的原因和目前信用风险管理状况，分析了西欧、美国、日韩等国际银行同业的信用风险管理组织结构、授信业务运作机制、信用风险评价和控制方法等，推出了防范和化解我国商业银行信用风险的对策：按照新巴塞尔协议的要求规范我国商业银行的信用风险管理；加快国有商业银行改革步伐；按信用风险管理的要求建立良好的社会信用体系；完善信用风险管理法律制度；建立有效的信用风险管理监督体系；加快金融业的发展；防范新出现的银行信用风险；在银行业“混业时代”到来时，切实防范信用风险等等。这些对策研究对正处于转制时期的国有商业银行提供了一些较深层次的理论思考和解决问题的具体思想和方法；对我国商业银行在加入WTO后，如何面对国外同业的竞争，切实防范信用风险进行了较深入的探索。
陶园[5]2016年在《利率市场化下商业银行信用风险法律防控浅析》文中研究说明随着利率市场化的进程进一步加快,我国商业银行信用风险法律防控制度并未完善,具体表现为商业银行信用风险内部防控体系存在缺陷,外部监管制度存在问题以及配套措施不足。推动利率市场化的成功需要建立充分的法律保障体系,不断完善商业银行信用风险法律防控制度。
徐春红[6]2008年在《我国商业银行信用风险管理研究》文中研究说明商业银行信用风险已经成为当前中国最为突出的金融风险,商业银行信用风险管理的水平将直接影响我国整个金融体系的稳定。随着我国加入WTO开放银行业承诺的逐步兑现以及经济金融全球化和金融创新的发展,我国商业银行面临的竞争日趋激烈。国外金融机构信用风险管理水平较高,已经发展并采用了一系列的先进技术来度量和管理信用风险,作为世界银行业先进风险管理的方向标,巴塞尔新资本协议也向我国商业银行的信用风险管理提出了更高的要求和挑战。我国商业银行只有学习国外先进的信用风险管理技术,尽快向巴塞尔新资本协议提出的要求靠拢,才能在与国外同行的竞争中立于不败之地。本文分为五个部分,第1章介绍了本课题的选题依据、信用风险的内涵与特点、本课题国内外研究的现状以及本文研究的重点;第2章介绍了我国商业银行信用风险管理的现状,包括改革的措施与成效以及存在的问题叁个方面;第3章回顾了商业银行信用风险分析方法的发展历程,在信用风险度量模型的引用上,介绍了各主要信用风险度量模型的基本思想、优势和缺陷之所在,并对各模型在我国的适用性情况进行了分析,得出了在目前情况下,这些主要模型在我国并不适用的结论;第4章对将统计分析方法应用于我国商业银行信用风险管理提出了一些思路,建立了统计模型,并对模型进行了实证检验,得出了主成分logistic模型是现阶段运用统计方法对我国企业信用风险进行识别的有效手段的结论;第5章对当前我国商业银行的信用风险管理提出了一些对策建议,主要有:加强商业银行信用风险内部控制制度的建设;完善信用风险管理基础数据库的建设;积极培育信用风险高级管理人才;努力提高商业银行信用风险度量和管理技术水平;加快社会信用体系建设;构建我国商业银行信用风险管理的法律体系。
王国荣[7]2010年在《中国商业银行信用风险管理研究》文中研究说明信用风险是商业银行所面临的最主要风险,它始终贯穿于商业银行经营的全过程。在市场经济不断发展的大背景下,信用风险的大小从根本上决定了整个金融体系的稳定与否。因此,准确有效地管理信用风险是商业银行经营成败的关键,是社会经济健康、持续发展的重要前提。与西方发达国家相比,中国的资本市场尚不发达,一直以来资金的融通和调配主要依靠商业银行的间接融资,若出现信用危机,不仅会危及到商业银行自身的生存和发展,甚至可能危及到中国国民经济持续、健康、快速地发展。因此,管理、控制信用风险就成为我国商业银行自身风险管理的重要内容。然而,由于我国商业银行在进行信用风险研究与管理方面起步较晚,再加上外部环境与制度上的原因,导致目前信用风险管理技术和水平相对比较落后,抵御风险能力差。因此,面对当前金融市场全面开放的竞争局势,加快提高中国商业银行信用风险管理水平显得尤为重要。基于此,本文重点分析了中国商业银行信用风险现状及信用风险管理的总体发展状况,从外部坏境的建设和内部管理体制的两个大角度入手,分析出当前中国商业银行信用风险管理中存在的问题,在借鉴发达国家商业银行信用风险管理经验的基础上,提出有针对性的、切实有效的提高中国商业银行信用风险管理水平的对策建议。文章首先明确了选题的背景、目的和意义,全面总结了商业银行信用风险管理的国内外研究状况,并指出研究思路和方法。从信用风险的相关理论入手,对信用风险存在特征及其成因进行分析阐述,同时对商业银行信用风险管理的特征及模式进行归纳。综合地介绍了我国商业银行信用风险现状,从风险管理理论、风险操作工具、风险度量方法、风险内部机制调控四个方面归纳出中国商业银行信用风险管理的现状,并对信用风险管理中存在问题加以分析。同时,依据《巴塞尔新资本协议》提出的对商业银行信用风险管理的要求,总结发达国家信用风险管理方法的特点,借鉴其信用风险管理经验,多角度、扩大性地提出进一步加强中国商业银行信用风险管理的对策建议：一是要完善对商业银行信用风险的外部环境的建设,二是要加强对商业银行信用风险的内部管理。通过对本论文的研究,希望对加强中国商业银行信用风险管理水平作出自己的贡献。
柴萌[8]2015年在《我国商业银行信用风险评价研究》文中进行了进一步梳理市场经济是信用经济,信用风险对社会经济的发展尤其是金融业的发展至关重要,信用风险也一直是我国商业银行面临的最主要风险类型。20世纪80年代的债务危机使得整个银行业遭受了巨大损失,此后各银行开始更加重视对于信用风险的评价和预测。但1997年亚洲金融危机、2008年美国次贷危机,都告诉我们随着经济全球化与金融产品的创新不断加快,商业银行对于信用风险的防范已经越来越难。商业银行能否有效地识别、计量和控制信用风险也成为商业银行经营成败的关键因素。应该采用哪种方法准确评价信用风险的大小,也成为学术界争论不休的话题。国际上对于信用风险的评价普遍采用成熟的信用风险评价模型,但我国信用风险的评价由于起步晚、缺乏完备的数据库和风险量化技术,很难直接采用现代信用风险评价模型,因而研究基于Logistic模型来评价我国商业银行的信用风险是很有意义的。文章在对信用风险评价方法进行研究的基础上,选取Logistic模型来评价信用风险。首先,在对商业银行信用风险评价方法的研究基础上,认为Logistic模型在我国的适用性强于其他模型；其次,深入探讨商业银行在对客户进行信用风险评价时面临的两个方面的问题,即模型构建与模型应用环境两方面的问题；再次,随机选取100家制造业企业作为样本,并采用因子分析方法对初选指标进行降维处理,使用Logistic模型进行实证分析；最后,基于实证分析结论与我国商业银行信用风险评价存在的问题,提出合理可行的对策建议。文章采用的方法主要有比较分析法、因子分析法和宏微观结合的方法。经过实证分析发现,Logistic模型比较符合我国商业银行信用风险评价的特点,适用性较高。实证分析发现本文所构建的Logistic模型对于制造业企业信用风险的评价总体的判别准确率比较高,达到了90.00%。文章的结尾提出了相关的对策建议：例如不断改进模型所选评价指标、用模型结果对信用风险进行预警、建立科学有效的信用风险内部管理制度、强化监管部门的监督等。希望这些建议可以给商业银行合理控制信用风险提供一定的指导。
陈红霞[9]2008年在《试论我国商业银行信用风险管理新途径》文中研究说明由于信息不对称及不完全契约,商业银行信用风险必然存在。传统“发放至持有”的管理模式,只是从银行内部进行风险分散与控制。在缺乏有效的市场化分销渠道的条件下,我国商业银行信用风险高度集中,与金融稳定及国际化竞争需求不相适应。信用违约互换是目前国际市场上规模最大、发展最成熟、标准化程度最高的信用衍生产品。本文以现代金融及经济学的基本理论为基础,从一个新的视角出发,基于信用违约互换业务的可能性探析商业银行信用风险管理新途径。在论证我国开展信用违约互换业务的必要性基础之上,本文对此项业务在我国的引入及发展进行情景设计与应用安排,从定价模型、合约设计、产品用途及实施步骤等方面进行分析,寻求一条适合我国国情的风险控制之路。并在国际比较中进行更深一步探究,指出目前我国开展信用违约互换业务面临的有利条件、现实障碍以及可能引发的潜在风险,对我国商业银行信用风险管理提出优化交易契约、增强内部控制、培育市场活性、推进金融基础改革、强化信用征评体系、健全法律制度环境、完善市场监督管理等七方面具有针对性的政策与建议。
顾胥[10]2005年在《商业银行信用风险预警机制研究》文中进行了进一步梳理1建立商业银行信用风险预警机制是防范银行信用风险,避免发生银行信用危机爆发的重要环节。研究如何完善商业银行信用风险管理,并找到适合我国国情的商业银行信用风险预警机制,对推进和深化我国银行信用风险的理论研究,增强我国商业银行抵御风险的能力,具有重要意义。本文在界定风险、银行风险和银行信用风险这叁个概念的基础上,对银行信用风险管理理论做了系统的总结,指出构建风险预警机制是建立银行管理系统的首要环节,且分为风险识别与风险测定两个阶段,并指出我国目前实行的风险集中管理模式,较之风险分散管理模式存在很大的缺陷。在对我国银行信用风险的成因分析中,首先运用委托代理理论分析产生机理,然后结合我国商业银行发展的历史背景和现实环境,深入分析特有成因。本文的主体是研究如何构建银行信用风险预警机制,总共分为四个部分:技术基础、系统构建、实证分析和风险防范。其中技术基础部分,分别就国内外各种风险识别技术和风险测定技术的原理,作出了系统的总结,并进行初步的比较;构建系统部分,基于对各种技术的优劣势分析,结合我国商业银行的实际情况和目标管理模式,构建出反映客户偿债能力的指标体系,并选择主成分分析法与人工神经网络模式识别系统作为构建风险预警的风险识别技术,选择VaR 法的CreditMetrics 模型和CVaR 技术作为构建风险预警的风险测定技术;实证分析部分,运用了银行的客户资料和前述所构建的预警指标体系,在SPSS 和MatLab 程序实验条件下完成了对风险识别系统的实证分析,再通过分析真实案例,并运用案例的数据,在Cplex 程序实验条件下完成对风险测定系统的实证分析,最后找出了预警效果更佳的风险预警系统,得出了实证结论,实现了实证目的;风险防范部分,结合我国商业银行信用风险成因,以及本文所构建的基于风险识别系统和风险测定系统的预警系统,就如何直接和根本地防范商业银行信用风险提出了一些制度要求和政策建议,为以后的工作提供了一些方法和思路。
参考文献：
[1]. 商业银行信用风险监管研究[D]. 齐巍巍. 东北农业大学. 2005
[2]. 银行信用风险的法律控制[D]. 冯小光. 中国社会科学院研究生院. 2000
[3]. 我国商业银行抵押担保贷款的经济学分析[D]. 王君. 西北大学. 2008
[4]. 我国商业银行信用风险管理研究[D]. 陈意. 中南林学院. 2002
[5]. 利率市场化下商业银行信用风险法律防控浅析[J]. 陶园. 皖西学院学报. 2016
[6]. 我国商业银行信用风险管理研究[D]. 徐春红. 江苏大学. 2008
[7]. 中国商业银行信用风险管理研究[D]. 王国荣. 东北农业大学. 2010
[8]. 我国商业银行信用风险评价研究[D]. 柴萌. 天津财经大学. 2015
[9]. 试论我国商业银行信用风险管理新途径[D]. 陈红霞. 浙江大学. 2008
[10]. 商业银行信用风险预警机制研究[D]. 顾胥. 重庆大学. 2005
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