转型期农业风险的特点与风险管理，本文主要内容关键词为：转型期论文,风险管理论文,风险论文,农业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
1978年以来，历经二十余年的改革开放，我国进入了一个新的、全面的经济转型期。经济转型在促进农村市场体系的建立、优化农业经济结构、促进农村经济加速发展的同时，也将农业置于前所未有的不确定性之中而不得不面临更多风险的困扰。与这一转变过程相适应，农业风险种类越来越多、风险发生的可能性越来越大、风险的危害性不断强化和升级、不可控性更高、并带有浓厚的转型阶段的特征。而这一问题无论在学术界还是在决策界均未引起足够的重视。
一、转型期农业风险的特点
（一）农业自然风险将让位于农业市场风险，成为农业的主要风险 在计划经济体制或市场发育程度低下的情况下，农业最主要的风险是自然风险，其次是可能由于计划不能完全反应社会供求关系而造成产品积压或短缺所产生的制度风险。
农业市场风险凸显为农业的主要风险是计划经济向市场经济转变的必然产物，因为：（1）价格是市场经济的“核心”和“灵魂”， 价格波动而形成的价格风险则是市场经济的必然伴生物。无论是在哪一种经济制度下，只要有市场经济的存在，就必然有价格风险的存在，波动的价格尤如一把双刃剑，一方面，只要价格有足够的弹性，价格就能平衡供求，实现资源的配置效率并增进社会及个人的福利，接近帕累托最优状态。但另一方面，价格的波动必然引起市场经济的波动，使市场各主体时刻面临着因价格变动而遭受经济损失的风险。（2 ）农业市场风险来源于市场经济，却与农业生产特性和农产品特性相关联。农业生产周期长，生产决策与产品销售在时间上被分割，两者之间保持一个时间差，这是农产品价格调节滞后性形成的物质基础。当农产品供不应求或供过于求时，潜在的供求均衡绝对地先于市场上的均衡，而只要潜在的供求均衡先于市场上的供求均衡，就一定有供给量超过需求量或供给量小于需求量的可能。只要生产调整需要一定时期，价格调节滞后性就无法消除。价格调节滞后性是造成生产周期波动的根源，而价格风险也因此成为农业市场风险的“凝聚物”和承载体。（3 ）农业市场风险主要是发生在农产品流通领域的风险，由于农产品的鲜活易腐性，流通过程中必须采取一定措施，才能保证其合乎质量要求进入消费。比如，粮食有仓储，就必须定期查验水份，进行通风、烘干；为了方便运输、贮存和销售，还要进行分类、加工、整理等活动。上述措施及后续活动，需要特定的容器和设备，这使农产品流通比工业产品流通更具生产延续性，且有更强的资产专用性（林家宏，1999年），这都可能降低农产品的市场竞争程度，引发市场风险。（4 ）转型期我国农业仍以家庭小规模经营组织为主体，这使农产品的生产和消费十分分散，市场信息也更加分散，人们难以全面而准确地把握市场供求信息及合作者、竞争者的信息，这种信息不完全与信息不对称，可能导致道德风险与逆向选择，从而降低市场效率，使农业处于市场竞争的不利地位。（5 ）经济转型必定要求农业市场的开放程度进一步提高，市场空间范围不断扩大，市场领域不断扩充，市场交易内容不断丰富和更新。由于一个开放度较高的经济分工高度发展，经济所拥有的生产结构的多样化程度较低（王绍光，2000年）， 因此很容易分担由世界市场波动引发的风险。 （6 ）加入WTO，挑战多于机遇，农业市场风险不是减少而是增加：首先， 在国内农产品买方市场条件下，农民收入及收入预期不稳，会使经营者更多地采取短期行为，不利于形成有序的市场竞争机制和培育市场主体；其次，随着农村工业化、城市化水平的提高，工业和城市对农业资源和人力资本的争夺进一步加剧，农业面临更大的资源和环境压力；再次，农业规模经营和产业化水平低，农民的组织化程度不高，农业的科技创新和科技成果产业化运行机制等不适应农业走向国际市场的要求。一个严酷的事实是：在经济全球化和市场自由化的大背景下，农业市场的风险源更多，风险发生的可能性更大，波及的范围更广，致损程度更严重，不可控性更强。
（二）农业市场风险与制度风险互相交织 经济转型是一种社会经济形态向另一种社会经济形态全面的调整与转变。这包括了经济方式的转变，也包括了制度的变迁。历史经验表明，制度变革是一国成功地转向市场经济的必要前提。农村土地制度的变迁，直接推动了我国农业在1979—1984年间以年均9%的惊人速度增长， 并使该期农业产出率增长46.8%（林毅夫，1994年），然而，制度创新的成功只在1985年前非常明显，从1984年起，农业的成果开始下降：农业总产值年增长率已经从平均的8%—9%下降到3%—4%，这种退减有着不同的解释：土地数量的减少；小家庭农场不能形成规模经济；承包制下农民对土地的所有权仍然是模糊的，没有长远的产权承诺，致使农业投资下降； 在1984 —1985年间，政府在农村实施的其他改革措施在某一方面或总体上对农业产生了负面影响，这包括降低农产品价格和减少农民向国家提供农产品的奖励，对私人乡镇企业发展的认可，并允许农民离土经商等。从风险的角度看，80年代后期农业的锐减其实就是制度风险。制度风险是制度（或政策）在变革（或实施）过程中，由于其结果的不可预见，使制度（或政策）的实际收益与预期收益发生背离的可能性。
在经济转型过程中，制度创新与制度变迁是一个连续不断的过程，它为市场的发育、成长和完善创造了条件。同时，市场的发展也要求新的制度与之相适应，从而引发制度创新或制度变迁，它们之间在逻辑上是一种互动关系，这种互动正是实现经济转型的物质基础。由于原有土地制度和计划经济体制已被打破，而新的制度体系和市场经济体系尚未建立起来，农业经济领域将会出现一个过渡性的失衡状态，许多潜在的制度冲突将被激发出来，影响市场各主体的行为模式，制约市场功能的正常发挥，导致资源配置效率的损失，从而形成由制度冲突引致的市场风险；与此同时，农业市场体系的不完善，市场运行机制的不健全，市场主体缺位，如农产品流通体制、农产品价格机制、市场信息传播及反馈机制等的不健全和不完善也会制约制度变革的路径及影响制度绩效，从而产生由市场缺陷而引发的制度风险。这种制度风险与市场风险相互交织对农业产生的影响将成为转型期农业风险的一大特点。
（三）农业技术风险进一步扩大 技术作为一个内生变量在经济发展中的作用被理论和实践一再地证实。在农业领域，现代生物技术大大拓宽了传统农业的生产可能性边界，进一步降低了农业对自然资源的依赖，农业领域的竞争，已从资源秉赋优势逐步转变为技术优势为基础的市场竞争。
转型时期的农业发展更加依赖技术进步，毫无疑问，随着农业的发展，农民对农业科技的需求还会进一步增加。但是，我们必须清醒地意识到，技术的运用带来的不仅仅是收益和效率，其背后一样隐含着风险，农业技术风险是指农业技术采用的实际收益与预期收益发出背离的可能性。这种可能性产生于：（1 ）农业技术具有公共物品特性和很强的外部性。农业生产场所一般是开放式的，农业生产技术的工艺过程保密性很差，且大多数的种植业技术具有经验型特征，比较容易被人模仿，很难避免“搭便车”问题的困挠。在这种情况下，一个新技术的使用者就不可能独占该项技术的成果，由于其他人“搭便车”，可能使产品供给增加，价格下降，使实际的收益小于预期收益。（2 ）现代农业技术大多以信息传递的方式进行传播，在技术市场及农业技术推广组织不完善的情况下，由于信息传递过程中的技术问题，和由于信息不对称或信息不完全而产生的信息错误或信息失真以及败德行为而引发技术风险也在所难免。（3）农业技术大多以知识形态而存在， 即使以实物形态存在的，如作物品种或牲畜品种也很难直观地辨别其优劣，这要求农业技术的使用者具备一定的文化知识和技能。目前，我国农民因为文化水平太低而难以掌握技术要求造成失败的例子屡见不鲜。（4 ）每一项农业技术都对外界环境有较为严格的要求。这是技术的适应性特点。环境通常有两类：自然环境和社会经济环境。如遇自然条件发生变化不能满足其技术要求，则技术优势不能显现，其收益可能与预期的相去甚远，这里技术风险因自然风险而引起。同时，一项技术是否实现其效益，最终取决于市场需求状况而决定的产品价格和市场规模。当市场需求发生了变化，先进的技术也可能实现不了效益，这使技术风险与市场风险交织在一起。
总之，经济转型的过程，也是农业技术进步的过程，农业技术在农业生产经营中的应用将出现前所未有的局面，但与此同时，农业技术风险也将随之呈上升趋势。
（四）农业信贷风险将成为农业新的风险品种 信贷一般指资金不足的部门向资金盈余部门的资金融通。资金需求部门以利息为代价，取得资金盈余部门资金某一时期的使用权，到期归还本息。随着农业分工和专业化程度的提高，生产规模的扩大，农业新项目的开发，新技术的采用，借贷资金规模扩大，在经济货币化过程中，即使是最为稳定的货币价格也随时在变动。事实上人们对未来预测的准确程度与他们掌握的信息的充分程度呈正相关，现实世界客观上存在很多未知信息而充满风险。如：对未来利率的变动或借贷货币汇率的变动的信息无法准确把握而使成本难以确定；在农业项目的投资过程中，因信息不完全而对未来注入的现金流量和未来收益率的难以确定等。
二、农业风险管理
所谓农业风险管理，就是运用适当的手段对各种风险源进行有效的控制，以减少农业的波动。农业风险管理既是影响农业发展以及国民经济发展状况的一个基本管理范畴，也是现代农业经济活动中一项不可缺失的组成部分。其功能主要有两个：减少风险发生的可能性和降低或分散农业风险给农业经营者造成的意外损失的程度。
根据转型期农业市场风险的特点，结合中国国情，吸取国外农业风险管理的经验与教训，我国农业市场风险管理应该是政府、市场、企业、农民自助的多元复合结构管理模式。
（一）政府的农业风险管理 在农业风险管理中，政府负有两项基本责任：制度选择与政策选择。鉴于我国的实际情况，政府对农业市场风险的管理应在：（1）提供一个统一的农业风险管理的法律框架， 形成统一制度，确立操作依据，即在进行可行性研究的基础上，颁布农业（农作物）保险法或类似法规，对其目标、保障范围、保障水平、组织机构与运行方式、政府的作用、农民的参与方式、初始资本筹集等做统一的规定。一个国家只能有一种基本的农业风险管理制度，在同一制度基础上，赋予各地区一定的自主权。（2）价格保护政策。 价格保护是政府减少农业生产者价格波动导致收入减少风险的一种重要的市场风险管理手段，最普遍的形式是农产品的最低保护价格制度。价格保护的基本原则是保护生产者免受市场风险的损失，所要达到的基本目标是保证农民得到合理的收入、稳定市场供求，防止农产品市场价格超常波动。实施价格保护制度的核心是制定合理的保护价格水平，价格水平的确定必须考虑：前几年的市场价格水平及变动；当年的农业生产成本；整体经济的物价变动趋势或通货膨胀率；国际市场价格；未来几年市场供求变化趋势等。政府应提供的条件包括：设立农产品保护价格的决策和执行机构，组织、制定、监督和协调农产品保护价格制度的实施；提供农产品的仓贮设备，建立规模适当的农产品储备；资金保证，即设立农产品的市场风险基金，提供库存费用、利息支付、收购农产品的资金以及弥补因执行保护价格所导致的亏损。（3）信息服务。 农业市场风险往往是由信息匮乏所致，而信息的收集是有成本的，即使农民懂得对生产过程的记录及对市场信息的搜寻都可以控制风险发生的概率，但是如果成本过高，而收入又不成比例上升，农民对信息的收集就没有兴趣。再说，信息优势能带来收益，因此，处于信息优势地位的主体会阻碍其他主体自由取得信息。所以，政府农业风险管理的一项重要内容就是向农民提供各种信息服务。如国内农产品和农用投入品价格及市场供求情况；世界市场农产品产量、消费量、储备量及价格等发展趋势；世界各种农产品的生产成本的国际比较等。
（二）农产品期货／选择权市场 经典经济学关于农产品价格波动分析的一般模型如下：
其一般解释是：当某种产品价格上升到N[,2]时， 生产者愿意提供的产量是M[,1]，因此，下一期实际供给量达M[,1]。在M[,1] 的供给量下，消费者愿意支付的价格是N[,1]。于是价格由N[,2]骤然下降至N[,1]。在价格为N[,1]时，生产者只愿供给M[,2]，当供给减少到由N[,1] 所决定的M[,2]时，其需求价格再次上升到N[,2]，由此刺激新一轮的供给扩张，这种扩张的结果是价格下跌，供给收缩……，如此往复不已，形成类似蛛网状的复合型价格波动。作为一种特殊的价格波动，因为其运行缺乏良好的收敛机制，价格和产量经过多次循环往复都不能收敛到均衡水平N[,0]和M[,0]上。
图1 农产品价格波动一般模型
在许多国家历史上都曾发生过这种复合价格波动，但一般发生在农产品领域，像生猪、玉米、小麦、棉花等。但是，20世纪以来，主要农产品生产国，不再发生这种波幅大、破坏性大的复合价格波动。这种波动事实上已经消失了（R.R.Arrow，1999年）。 其原因就在于有了期货市场。下图就是一个期货市场模型：
图2 期货市场模型
其运行机制是：当价格上升到N[,2]时，现贷市场的买者出价N[,2]，期货市场上买者的价格是建立在对未来到期供求关系与价格水平的预测基础上的，他们通过搜集各种关于产品供求关系的信息，N[,2] 的虚假性被揭露，从而作出下期价格低于N[,2]的正确的判断，因此， 他的期货报价低于N[,2]，处于N[,2]与N[,0]之间。与之对应， 期货卖者通过分析，N[,2]的虚假性将会显露，因此，他的报价也会低于N[,2]，处于N[,2]与N[,0]之间。以此类推，当期货市场上的期货价格由N[,2] 下降至N[,4]时，期货市场上买卖双方都会利用各种信息，排除N[,4]的虚假性，将价格确定在N[,3]的水平。上述过程显示了价格、 产量波动的收敛，直至将产量、价格收敛到合理的范围内，如图中虚线区域。
期货市场最适宜充当价格发现和风险转移的角色，其风险转移机制决定了期货市场形成和存在的意义。与其他风险管理手段相比，利用期货市场规避市场风险有几个有利条件：（1 ）期货交易合约有高度的流动性，自由转让，极其灵活便利。（2）期货市场是一种风险降低机制，不需太多保证金以及经纪佣金，信息公开、签约自愿、交易连续、迅速准确，极其经济和讲求效率。（3 ）期货市场上基本以对冲合约为主，实物交割及相应的运储作业麻烦极少。（4 ）期货市场自身运行机制和约束机制是一种良性运转。期货经纪代客户经纪和分摊风险，期货结算所通常将结算保证融为一体，排除了以信用风险来抵销价格风险的问题。（5）期货市场不存在“道德风险”。 因为期货市场避免风险（补偿）的程度取决于整体供求水平，与个体经营好坏无关，个人无扩大风险的动机，减低了社会成本。（6 ）期货市场也不存在“逆向选择”问题。如选择权合同索取的保障费主要受市场供求影响，与个体风险水平无关，因而没有逆向选择的可能性。（7 ）期货市场克服了保护价格制度的缺陷，因此，规范农产品期货市场的发展是一种明智的选择。
目前，我国期货市场很不规范，市场规模很小，参与主体缺位，套期交易与投机交易不平衡，难以起到转移农业市场风险的功能。因此，必须建立健全农产品期货市场交易法规，规范市场交易行为，促使其由低级向高级阶段发展；期货／选择权市场对交易当事人的商业素质要求较高，对交易过程、规则、术语、结果有清楚理解。就此而言，我国农民尚欠缺这方面的知识和技巧，政府及有关机构应该向农民传播期货交易知识，引导其正确认识期货市场的作用，理性地参与交易活动，使我国农产品期货市场健康、稳定、有序地发展，真正成为分散和转移农产品市场风险的有效机制。
（三）农业组织化经营 改革开放至今我国农业组织形式呈现出多样化特点，这是农村组织制度不断变迁、不断创新的结果。农业组织化经营是农业市场风险管理的有效手段：（1 ）农业组织可对付契约的不完全性。如果契约是完全的，在产权明晰的条件下，契约可能是最优的。但契约很可能是不完全的，因为人们事先不能准确预见将来的情形，制定面面俱到的契约的费用又太高，由此，买卖双方的利益冲突不可能在事前都得到解决，有些非拖到事后不可，但事后双方并不一定仍处于先前的环境中，从而导致事后讨价还价力量的改变，或双方在预见到这种情况发生的情况下，改变行动策略采用机会主义行为。因此，买卖双方为了避免被“要挟”而遭受损失的风险，通过经济组织的形式，将双方“拴”在一起（罗必良，1998年）。（2 ）农业组织是对付不确定性的一种制度安排，达尔曼（Carl J.Dahlman，1979年）指出，买卖过程存在三种不同的连续阶段，与之相应存在三种费用，即“搜寻与信息费用，协商与决策费用，监督与执行费用”。而所有形式的交易费用都是因为缺乏信息所造成的，信息的缺乏则表现为市场契约能否履行存在着不确定性。可能想象一个买者或卖者，每一次为了完成一次交易，都要去搜寻合适的买主，讨价还价并签约，相互监督与执行等。反过来，如果双方企业化（组织化），不但可以节约交易费用，也使不确定性减少。如农业契约——一体化组织（公司+农户），以农业相关企业、专业协会等中介组织与农户签订合约或以默认的方式，在明确双方责任、义务的基础上，把产销统一起来。一般是龙头企业以农副产品为原料进行深加工，为了保证原料供给，龙头企业为农户提供种苗、种养技术、流通服务并保证按合同收购农户的产品。这一方面稳定了龙头企业的原料收购，降低了市场交易费用，另一方面将农户的市场风险、技术风险、借贷风险转嫁给了龙头企业，双方在契约组织关系的互动中，获得双赢的结局。
在改革开放和工业化、城市化进程中产生的辐射和扩散效应为农村、农业的发展创造了巨大的外部利益与市场机会，而正是这些潜在的外部利益构成了我国农业组织制度不断创新的直接诱因（孙良媛，2000年）。在家庭经营与社区集体经济组织的基础上，各种农业经济组织应运而生并在运作实践中证明了稳定各方收入、避险和转移风险所起的巨大作用。
（四）构建新的农业保险体系 根据转型期我国农业的实际情况，建立与此相应的新的农业保险体系是防范农业市场风险所不可或缺的。新的农业保险体系应由国家经办的农业保险机构和以保险公司及各种农民互助合作保险组织等多种形式相结合的体系。主要是对产品价格和农业收入进行保险。价格／收入保险的优点是：（1）直接保障收益。 价格保险可保障特定的成本收益率，收入保险直接保障总收入水平。后者尤其可同时保障高产低价损失和低产损失。（2 ）由农户付费购买保险，保险的需求取决于风险状况及减少风险的收益状况，不会提高消费者价格和增加纳税人的负担。（3）当保费以农户价格、 收入为计算基准时，对农户有减少保险成本、积极参与风险管理的激励。（4 ）实行风险分担，即农户自身承担一定比例的风险损失金，可避免“道德风险”。
各种保险主体对农业市场风险管理应各有侧重，政府经办的保险机构不以盈利为目标，除直接承办保险业务外，还要对私人保险公司进行政策保险补贴和对农民互助合作保险组织提供保险基金支持和进行再保险业务。农民互助合作组织是农业保险组织体系的基石，它很适应我国农村目前经济发展状况和农民的保险意愿及管理水平，应给予充分的扶持。私人保险业务的商业性质目前难以适应农业市场高风险率、高保险率与农业低支付能力的需要，但只要在市场风险项目的选择上和保险费率上作适当的调整，其不失为一种有效的手段。
三、关于农业风险管理的几点讨论
最后需要指出的是：
（1）农业风险管理，尤其农业市场风险管理任重而道远。 这不仅因为转型期市场领域尚处于不断变化和发展的不确定状态而使市场风险管理显得异常艰辛，也因社会经济体系各主体着眼点的不一致性而凭添困难。经济学家着眼的是资源配置效率，农户或保险公司着眼成本收益，政府着眼任期内的社会稳定和财政平衡，消费者着眼农产品供给充裕且价格合理。从这诸多不同着眼点引出的众多冲突，对建立市场风险管理体系和管理措施的实施增加了难度。
（2）现代农业的发展需要多种形式的风险管理手段， 风险类型和来源的不同决定了风险管理方式的不同。生产风险（自然风险）宜用作物保险手段，这类风险具有风险性高、致损程度严重、概率可算、起因可查、便于保险操作的特点，一般来说，由政府和私人保险公司承担此类风险管理工作。市场风险宜用期货市场远期合约和期权的保障手段。财务风险宜用其他保险手段，如财产保险、诉讼保险等制度风险。政策风险或制度风险非一般风险管理手段所能奏效，需要有规范的立法程序和保证公众有影响、参与决策过程的正式渠道。
（3）各种风险都有其产生与发展的制度基础及经济条件。 农业企业间的风险转移要求明晰的产权制度、自由市场体系。保险业的发展要求产权界定清楚、存在市场竞争、管理立法具有“保护市场”着眼点（保护承保人、受保人双方权益）。期货／期权市场是自由市场高度发展的产物，要求契约关系稳定、商业权益法律保障完善、商品交易量规模及信息渠道通畅。
（4 ）政府在农业风险管理中负有两项基本责任：制度选择和政策选择。政府制度选择上的失误会制造出长久、广泛的农业市场风险，在给定制度的前提下，具体的农业风险管理政策也对农业生产经营活动产生重大影响。制度选择是前提，它为具体的农业风险管理政策的制定和实施提供法律基础及制度保障。政策选择的基本原则是：保护农业和农民收入稳定，维护市场均衡；鼓励农民自助，即激发农民的风险意识，将风险代价计入成本，通过生产性努力减少风险损失，在缓解风险损失的同时扶助产业结构的进化和农业的可持续发展。
（5）风险管理政策的内容、实施范围、管理程序的设计， 农业经营组织结构、产业类型、地区范围，政策执行者的素质、动因、政策成本等都直接影响到政策手段的设计与选择以及政策效果。
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