黄波[1]2006年在《巴塞尔新协议下我国商业银行信用风险内部评级研究》文中提出近十年来，国际上信用风险的度量方法和管理方式正进行着一场革命，银行信用风险管理的技术、工具和方法得到了长足的发展。2004年6月26日，巴塞尔新资本协议的出台就是信用风险量化管理快速发展的重要标志，它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的内部信用风险评级体系。本文从回顾巴塞尔协议的出台背景和发展进程着手，介绍了巴塞尔新资本协议的主要内容及信用风险量化方法，分析了国内商业银行如何选择信用风险量化方法。然后对我国银行信用风险管理的现状进行了简要分析，阐述了我国银行业实施内部评级法的难点所在，并根据国内银行目前的情况提出了相应的应对策略。根据国内银行业的现状和不足，本文提出了如何构建我国商业银行内部评级体系的方法和建议，包括模型总体框架的设计和信用评级模型的构建。文章将模糊评判原理应用于商业银行的信用评级，构建出一个适用性较强的内部评级模型，并对其评级过程进行了简单的模拟。同时以华夏银行为例，具体说明了目前我国商业银行按照巴塞尔新资本协议要求改进完善信用风险管理的途径和方法。随着我国银行业对外开放程度的不断加大，目前国内商业银行在信用风险管理方面无论在经验上还是在技术上的差距日益明显。本文研究的目的就是运用巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法，借鉴国际上先进的信用风险管理技术，同时结合我国银行信用风险评估现状和特殊性进行分析，试图为建设适合我国商业银行的信用风险内部评级体系提供一些具有参考价值的意见和措施。
李丹[2]2009年在《《巴塞尔新资本协议》框架下我国银行监管法律制度探究》文中提出1988年的巴塞尔协议(以下简称为“旧资本协议”)是国际银行业监管的“神圣条约”。它是金融领域发展及银行间竞争的产物,被各国银行业视为银行监管潜在的统一标准,其中银行资本监管这一新理念也是在旧资本协议中被首次定义。但是,由于经济环境的剧烈变化迅速改变了银行的经营环境,使得银行的金融创新活动日趋活跃,加大了银行的经营风险。巴塞尔委员会也开始探索适应新经济环境的金融监管方式,最终形成了银行监管理论与实践相结合的最高成就——《巴塞尔新资本协议》(以下简称为“新资本协议”)。在旧资本协议的基础上,新资本协议以信用风险、市场风险、操作风险为范畴,以内部评级制度为核心,以最低资本要求、外部监管、市场约束为叁大支柱为其主要内容,为全球银行监管提供了新的标准。新资本协议的出台使得各国监管当局由被动监管模式向积极主动的介入式监管模式转变,同时也满足了银行业对于风险敏感的监管框架的需要。巴塞尔委员会由代表国际活跃银行的十国集团组成,所以新资本协议中规定的银行监管准则及标准代表了先进的科学监管理念和有效的实践经验,逐渐被世界范围内的许多国家所借鉴和采纳。虽然这些准则或标准不具有强制约束力,但由于其被广泛的接受和认可,使之具有了习惯国际经济法的性质。但是,鉴于各个国家经济环境和监管现状上存在的差异,在实施新资本协议的具体安排上也不尽相同,尤其是发展中国家与发达国家在监管理念、监管水平、监管方式等方面仍然存在较大差距。所以,在全球金融一体化、国际银行监管标准统一化的趋势下,发展中国家如何基于自身的情况实施新资本协议,成为了各国完善银行监管所面临的首要问题。随着我国加入WTO、外资银行的逐步开放,我国金融市场与国际金融市场的联系日益紧密。作为发展中国家,要想在当今激烈的国际竞争中创造更有利的发展条件,就必须在银行监管方面赶上国际步伐。但是,由于种种原因,我国银行业监管的现状不容乐观,银行资本充足率较低、监管理念落后、各项配套制度不健全等诸多问题都有待完善。因此,我国银行监管者要尽快在学习和借鉴国际先进监管经验的同时,建立和完善我国的银行监管法律制度。本文开篇对新旧巴塞尔资本协议的主要内容进行了对比,说明了新资本协议在监管目标、监管内容、监管方式上都进一步完善了旧资本协议的相关内容,证明了新资本协议更为符合全球金融发展的趋势,并从法学角度分析了新资本协议的法律性质。同时本文还结合了当前爆发的全球性金融危机,详细分析了新资本协议在抵御类似金融危机发生时的有效性及滞后性。之后笔者以发达国家和发展中国家为分类标准,对新资本协议实施的现状进行了比较分析,并通过新资本协议的具体内容审视了我国银行监管法律制度的不足之处。最后,本文在充分借鉴别国先进监管经验的基础上,分析了我国目前阶段实施新资本协议的必要性及关键所在。笔者认为,针对当前我国的银行业监管状况,应该在提高监管主体监管水平的同时,健全银行内部的法人治理结构,充分发挥内外监管结合的效应,并通过信息披露制度的完善来进一步加强市场约束的监管力度。银行监管分为对国内银行和外资银行监管,随着我国对外资银行的逐步开放,重视外资银行监管法律制度也显得尤为重要。与银行监管配套的法律制度也是整个银行监管法律体系中至关重要的部分。
刘朝阳[3]2003年在《我国实施巴塞尔新资本协议的难点问题研究》文中进行了进一步梳理2001年1月16日，巴塞尔委员会再次发布了新资本协议，计划于2004年开始实施。我国已加入WTO，新资本协议无疑将是我国银行监管的指南针，也是我国商业银行经营所必须遵守的游戏规则，因此，研究和探索我国实施新资本协议的难点问题，对于完善银行监管，规范商业银行经营，提高我国商业银行国际竞争力是非常必要的。本文站在银行监管者的角度，从巴塞尔资本协议产生的背景和新旧巴塞尔协议内容对比入手，比较深入地研究了新资本协议的有关规则。同时，紧密结合我国的实际情况，对我国实施巴塞尔新资本协议的难点问题进行了定位，进而剖析资本充足率低、信息披露不足、内部评级制度不健全、外部评级制度缺位等难点问题，研究、探索并提出了解决的问题的具体方法。
刘佳音[4]2009年在《巴塞尔新资本协议信用风险管理框架在我国商业银行实施路径研究》文中指出自1999年以来,巴塞尔委员会先后公布了叁次征求意见稿,最终新协议于2004年定稿,象征着以资本充足、外部监管和市场纪律为支柱的新协议正式成为国际银行风险管理实践的重要框架。巴塞尔协议强调的核心仍是商业银行对信用风险的监管,但是新协议调整了资本监管的方法,明确将市场风险和操作风险纳入评价体系,并且指出量化信用风险的叁大可供选择的方法。委员会要求各国的监管部门应采取措施,督促大型国际银行尽快采用新协议内部评级法进行风险量化和监管资本估算。2007年我国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》,明确要求八家新资本银行在2010年底,最迟2013年前全面实施巴塞尔新资本协议。这是压力也是契机,因此深入分析近年来新资本银行究竟做了些什么、做的如何、未来该怎么走就显得十分必要和迫切。本文通过运用理论分析与实证分析相结合、比较分析和历史分析相结合的研究方法,积极借鉴了新资本协议下信用风险管理的框架,不仅对我国商业银行实施巴塞尔新资本协议的路径方法有重要指导意义,也对全面提高我国商业银行的竞争力有重要的现实意义。本文的内容主要从以下几个方面展开：1.首先介绍了论文的研究背景、研究意义、文献综述和研究方法。新协议颁布后,国外陆续出现大量关于巴塞尔新资本协议适用性、监管效率、实施影响等文献,而我国尤其是近两年来对于新协议的实施影响的文献非常少,主要集中于信用风险模型的讨论,却很少研究当前银行实践的真实进展和所用模型,本文着重针对这些问题进一步讨论。2.综述了信用风险计量的叁种方法：标准法、内部评级初级法和内部评级高级法,着重比较了内部评级法和标准法的不同。内部评级(IRB)法是计量信用风险的核心方法,也是新巴塞尔协议的重要内容,其基本思想是考虑到未来借款人违约的可能性,银行必须事前根据内部掌握的定性和定量资料评估损失,并将结果与银行资本充足率水平挂钩,从而由度量单笔贷款风险,过渡到计量银行全部资产损失。简单阐述了利用内部评级法衡量信用风险需要考虑四个风险因素,风险暴露(EAD)、违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和期限(M)的概念和量化方法。3.分析了新协议的适用性和对我国金融业的挑战。由于我国是处于经济转轨时期的发展中国家,很多西方发达国家的监管模式并不一定适用,因此要分析巴塞尔新协议框架的适用性,最重要的是寻求信用风险产生的内在原因。论文从四个方面指出了我国商业银行特殊信用风险源：历史和政策原因、产权制度的缺陷、银企关系的非市场化和政府干预的影响。本文将信用风险分为存量风险和增量风险,提出虽然国家采取五级贷款分类和成立资产管理公司来解决商业银行存量风险,但要根本上解决增量风险问题必须从构建银行内部风险管理体系入手。论文指出,尽管是否实施新协议完全自觉自愿,但国际环境迫使我国大型商业银行即使成本高,也必须重新整合内部资源,努力实践新资本协议要求。当然,一蹴而就是不可能的,因为我国商业银行内外环境还不具备立刻推行的条件。新协议的叁大支柱从不同程度上对我国金融业提出了挑战,包括1)最低资本充足率要求一方面由于国家风险评级方式调整而对我国产生积极影响,另一方面也对我国银行构建内部评级体系、丰富资本补给渠道、维持信贷不萎缩和全面风险管理体转型系提出了挑战。2)外部监管对监管有效性、法制环境建设和风险管理文化培养提出了挑战。3)市场纪律要求对财务披露水平和信息透明度提出了更高的要求。4.分析了全国性商业银行信贷风险的现状。依据2008年最新数据,本文将现状归纳为4点：1)不良贷款率偏高但延续了双降的趋势；2)资本充足率虽达标,但核心资本存在隐忧；3)中小商业银行即将面临资本金不足的问题；4)贷款风险仍然较集中。指出我国商业银行的信用风险虽然和过去相比有所下降,但核心资本问题和集中度风险仍然是严重的隐患,验证了银监会关于分类实施、分层推进新协议的方针的正确性。5.研究了我国新资本银行实施现状和未来的路径。首先通过详细比较风险管理组织架构和新协议进度两个方面,研究国有商业银行实施新协议信用风险管理框架的现状。指出国有商业银行(除农行外)所采用的风险管理组织架构的理论归类和相应优缺点,提出了我国国有商业银行与全面实施新协议的差距,主要包括：1)由于我国国有商业银行多采用混合的矩阵式风险管理模式,对内部控制有效性和信息传输基础建设提出了更高的要求；2)通过建立银行内部PD系统,基本达到初级法要求,但从信贷流程事前、事中、事后具体分析,仍和高级法有如下差距：如未实现6类敞口分类、未实现除公司业务外的贷款多级分类、未实现动态评级、计量模型不成熟和不良贷款处理手段单一等。然后论文从股份制新资本银行的角度,分析了股份制新资本银行不同于国有商业银行的特点,主要包括：1)贷款集中度风险严重,尤其体现在行业集中度和区域集中度风险。这虽然源于股份制中小银行本身的业务特性,但与新协议的目标不吻合,股份制资本银行应注意优化信贷构成,分散风险；2)股份制新资本银行实施新协议的进展普遍快于国有商业银行。因其本身机构精简、机制灵活,又多采用比国有商业银行简单的矩阵式风险组织架构,所以信息流通更通畅,但仍需进一步完善IT支持系统；最后通过综合6大新资本银行的现状,包括国有商业银行和股份制新资本银行,提出了未来实现新协议所必经的路径：1)分散行业集中风险和区域集中风险；2)建立和完善信用评级制度,为信用风险管理提供客观公正的资料；3)加快IT支持系统和数据库的建设；4)继续完善风险度量和管理模型,着力于模型测试和稳定性实验；5)国有商业银行应通过成立专家组,加大对政府投融资项目的信用风险控制。5.论文最后提出了我国其他商业银行实施新资本协议的步骤建议：首先由于巴塞尔新协议主要针对大型国际活跃银行,中小型银行应根据自身业务规模确定是否采用新协议法,不能盲目采用新标准；其次无论是否使用新协议规定,都应根据自身风险偏好,确立与自身发展相协调、有资本金约束并有效覆盖损失的全面风险管理战略；再次要选择恰当的风险组织管理架构,本文建议中小商业银行采用集权式架构,大型商业银行采用矩阵式体系,尽快建立稳定的可供风险管理信息垂直或水平传输的IT支持系统；同时还要注意培育良好的风险管理文化和专业队伍；最后对于那些自愿申请实施新协议的商业银行,建议采用内部评级法而不是标准法,建立新协议的叁个核心系统：一、公司类信贷信用风险评级系统；二、违约风险暴露计量和债项评级系统；叁、零售评级系统。并按照信用风险管理体系建设的叁个阶段：识别风险和计量风险,收益与风险相匹配,风险与收益的最优化配置,最终实现全面风险管理目标。本论文尝试在叁个方面进行创新：1)综合而全面的研究了巴塞尔新资本协议在我国的适用性和叁大支柱全面实施所面临的各方挑战；2)系统讨论了我国2010年即将按银监会规定全面实施新协议的6大新资本商业银行(农行除外)目前的实施状况,比较其信用风险管理体系和差异原因,提出这6大新资本商业银行实施新协议的未来路径,并指出我国国有商业银行应该成立国家投融资项目专家小组来应对这一特殊信用风险。3)通过分析新资本商业银行实施新协议的路径,提出了其他商业银行建立信用风险管理体系的步骤建议。
谢涵[5]2006年在《《巴塞尔新资本协议》与中国银行监管立法之完善》文中提出全球最权威的国际间银行组织巴塞尔银行监管委员会于1988年开始实施的《巴塞尔资本协议》一度被国际银行界称为国际银行业风险管理的“神圣条约”。2001年1月，巴塞尔银行监管委员会又发布了新资本协议。目前，这部新协议已叁易其稿。新协议将于2006年首先在巴塞尔银行监管委员会成员国的十国集团内实施，并进而在其他国家和地区逐步实施，最终全面取代1988年的旧协议。这将对全球银行业产生深远影响。在中国这个正处于由计划经济向市场经济转轨时期的国家，不但在商业银行内部在风险管理的观念、技术、方法等方面与国外先进银行存在较大差距，而且风险管理的外部环境也极不成熟，其中，作为外部约束手段的监管立法严重滞后，应有的约束作用还远未得到充分发挥。本文从分析中国银行监管立法与《巴塞尔新资本协议》的关系入手，对未来中国银行业监管立法的部分问题做出探讨。
刘泽[6]2013年在《巴塞尔新资本协议及其在大连市银行业风险管理的应用研究》文中提出在美国金融危机的冲击之下，全球金融业遭受了一轮强烈的动荡。二十国集团（G20）取代七国集团（G7）成为国际经济金融治理的最重要平台，G20领导人系列峰会明确了国际金融监管的目标和时间表，定期审议国际金融监管改革进展，并确定国际金融改革的最终方案。2009年中以来，基于本轮金融危机的教训，巴塞尔委员会对现行银行监管国际规则进行了重大改革，发布了一系列国际银行业监管新标准，统称为“第叁版巴塞尔协议”（Basel Ⅲ）。Basel Ⅲ体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管和流动性监管并重、资本数量和质量同步提高、资本充足率与杠杆率并行、长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行业监管的新标杆。新资本协议在继承了1988年资本协议一系列监管原则基础之上，又提出了一些与时俱进的新思路和新方法，包括由最低资本充足率为核心扩展到以最低资本充足率、监管当局的监督检查和市场约束叁大支柱为支撑的框架结构，同时把市场风险和操作风险列入计算资本充足率的操作当中，使市场风险、操作风险和信用风险共同构成叁大核心监管风险，也使得银行和监管部门对于银行风险的监管措施更加符合市场发展和业务发展的需要，更能体现目前全球金融业正在经历的巨大变革和创新。随着新资本协议在各国的逐步实施，它必定会给国际银行业监管带来革命性的变革，它的作用也会随着时间的推移而变得更加明显。因此，对这个全球银行业监管领域的“神圣条约”，我们有必要对其进行全面的学习和解读，以便对银行业目前面临的风险进行充分的分析和制定有效的化解措施。大连地区的银行业在辽宁省内属于较发达地区，大连地区各商业银行已根据巴塞尔新资本协议的要求进行风险管理的改革，建立起全面有效的风险管理体系，防范和化解银行业风险，促进本地商业银行业健康快速发展，提高本地商业银行业在辽宁省内以至东北地区的竞争力。在此基础之上，大连银行业根据银监会大连监管局及人民银行大连中心支行的相关部署，因地制宜的实施巴塞尔协议的各项规定，大连地区银行业发展情况在辽宁地区虽名列前茅，但由于银行产品及管理方式的桎梏，完全照搬新资本协议有一定局限，如何对新资本协议与大连银行业的现实情况进行创造性的结合，使新资本协议为大连银行所用，便是摆在各内资商业银行自身面前的问题。本文从新资本协议的“新”字入手，全面系统的介绍了新协议与1988年协议比较后的变化之处，并且根据变化之处总结出新协议的创新之处。接着把大连地区内资商业银行与新资本协议联系起来，从银行目前的监管现状开始，再分析出监管过程中存在的问题，最后给出解决这些问题的措施和建议。主要是通过对比分析和类比分析的方法进行研究，对比了新资本协议和1988年资本协议的差别，类比了其他国家商业银行、大连本地外资商业银行及其他国家银行业监督管理当局对新资本协议的实施情况。笔者对巴塞尔新资本协议的变化之处做了详细而通俗易懂的解读，再通过对比大连地区银行业监管的现实状况，总结出如何改进监管的措施。这是目前国内对于巴塞尔新资本协议和中国实际相结合研究中较充分的分析之一，具有一定的创新意义。另外，在银行业风险管理过程中，银行业自身及监管当局应该更多地把注意力转向除了资本充足率的其他方面，如市场风险的控制，操作风险的治理以及面向新资本协议的适合大连地区银行业特点的风险评级模型的建立。这是因为大连地区的商业银行随着各银行总行的股份制改革后的政策红利，通过剥离不良资产后盈利能力的增强以及产品多元化后表内、表外业务的调整等方式，资本充足率过低的状况得到了基本的改善，继续过度关注于资本充足率，一方面会造成监管资源的浪费，另一方面也不利于全面风险管理理念的贯彻实施。这是笔者提出的又一点创新思路。但是，由于巴塞尔新资本协议的内容实在庞大复杂，本文涉及内容较多，因此个别部分的介绍和内容可能略显简单和不深刻，这是一点不足之处。
周宇[7]2007年在《基于《巴塞尔新资本协议》的国家开发银行全面风险管理研究》文中研究指明2004年6月26日《巴塞尔新资本协议》获得10国集团央行行长会议一致通过,这是国际银行业最重要的全面风险管理和行业竞争规则之一。国际上,自2007年1月1日起,10国集团银行开始实施该协议;欧盟其他成员国、澳大利亚、新加坡和中国香港等发达国家和地区表示将利用新协议对商业银行进行监管;部分发展中国家如南非、印度、俄罗斯等也将采取积极措施克服困难实施新协议。当前中国银行业对新协议实施的准备并不十分充分,对于中国这样的新兴市场来说,新协议不但是全面风险管理模型的变革,也是风险管理流程的重组,实施过程通常需要对风险管理的政策、组织结构、内部授权进行大的变革。中国银监会因此提出在“分类指导、分步达标”的要求下,第一类银行在2010年底信用风险部分争取实施内部评级初级法,鼓励实施内部评级高级法,操作风险部分可在实施基本指标法的要求下逐步实施标准法;到2010—2012年,逐步实施新协议的第二支柱和第叁支柱。第二类银行是拥有少量国际业务关系和海外资产的银行,将自愿实施新协议。2007年1月20日,中央金融工作会议在北京落下帷幕,温家宝总理在会上指出“按照分类指导、‘一行一策’的原则,推进政策性银行改革。首先推进国家开发银行改革,全面推行商业化运作,主要从事中长期业务,对政策性业务要实行公开透明的招标制。”虽然开发银行是作为自愿实施新协议的第二类银行,但是根据开发银行改革发展,必然需要在发达国家开展业务或开办新机构,按照全面风险管理和商业化运作的战略眼光要求,开发银行初步拟定到2010年实施《巴塞尔新资本协议》。比较开发银行和国际一流银行关于《巴塞尔新资本协议》的实施条件和管理方法,可以发现开发银行在全面风险管理的评级方法、要素收集、系统构建、监督管理方面还存在一定的差距,实施先进的银行业务模型,有利于缩小这些差距,解决准如壁垒和执行难点。因此设立好运作的模型,是准确实施新协议的切实点和落脚点。实行《巴塞尔新资本协议》,有利于开发银行控制自身风险,提高资本充足率,有利于开发银行增强其核心竞争力,促进与国际银行业接轨,更有利于开发银行加速迈向国际一流银行的步伐。本论文采用相关的经济学理论、金融学理论、管理学理论以及法学、计量经济学和统计学方法,为巴塞尔新资本协议在开发银行,乃至中国银行业的业务运作提供了新的视角和研究方法,同时还探索出一套不同于传统商业银行全面风险管理的新思路、新途径,对国家开发银行的改革,“和谐诚信社会”的共建,具有重大的理论意义和实践意义。本论文共分叁章。首先,在回顾《巴塞尔协议》的演变过程上,提出新协议的通过是银行风险管理史上的巨大成就,简述了《巴塞尔新资本协议》的结构内涵,即最低资本要求、监管部门的监督检查、市场约束叁大支柱。同时分析了新协议在世界银行业的地位和作用,指出了中国银行业执行新协议时关于资本充足率、金融风险模型防范和技术选择、监管的要求、银行业信息披露和市场约束要求的考验和挑战。其次,本论文介绍了国家开发银行的改革,通过理论比较、历史数据分析和参数设计研究,分析出开发银行在信用风险的内部评级法函数取值、市场风险的内部模型法、操作风险的8个产品线以及公司治理和监督检查方面与新协议的要求差异,提出了如何在现有的条件下促进开发银行改革,提升开发银行全面风险管理水平,指出了改革的切实点是取决于新型的业务发展模式。最后,本论文依托即将出台的《物权法》要求、新协议关于风险暴露测算模型、组合贷款的联合概率分析等原理,提出了平台统贷加专业担保、平台统贷加联保互保、中小金融机构合作、生产型企业应收账款质押贷款经营、销售型企业应收账款质押贷款经营等五种贷款新模式,为综合提高开发银行资本充足率,实现全面风险管理提供了新的战略选择。本论文的创新之处在于:1.提出了国家开发银行改革中,基于《巴塞尔新资本协议》的全面风险防范新思路。2.提出了推进银行间金融合作、企业间风险防范、社会事业单位联合、有效分散银行风险,构建“和谐诚信社会”发展的新理论。3.提出了国家开发银行应收账款质押的风险缓释新技术。
王红昕, 冯宗宪[8]2007年在《巴塞尔新资本协议对发展中国家潜在影响评述》文中研究指明巴塞尔新资本协议自1999年6月提出征求意见稿,到2004年6月26日正式公布最终稿,并于2006年底在10国集团开始实施。新资本协议从出现就成为众人关注和研究的焦点,围绕它的争论也一直没有停息过。人们纷纷对新资本协议的复杂性、风险敏感性以及在不同市场环境中的适应性,尤其对发展中国家的影响等方面进行了广泛的研究。本文将对此方面的研究成果、最新进展和现实意义进行总结和概括,并且指出存在的分歧和问题,以便更深入地研究。
吴源从[9]2007年在《巴塞尔协议Ⅱ在新加坡的实施》文中研究表明为了适应金融监管的最新要求,2004年6月26日,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称巴塞尔协议Ⅱ)。巴塞尔协议Ⅱ构建了以最低资本要求、监管当局的监督检查和市场纪律为支柱的监管框架,并首次提出了全面风险管理的思想,对金融监管来说将产生深远的影响。目前,巴塞尔协议Ⅱ在全球范围内的实施已经是大势所趋。新加坡是世界上重要的金融中心之一,其金融监管水平也处于世界领先地位,新加坡实施巴塞尔协议Ⅱ的经验无疑具有较大的研究价值。本文结合规范分析与实证分析、定性分析与定量分析等多种研究方法,以巴塞尔协议Ⅱ的叁大支柱为框架,对新加坡实施巴塞尔协议Ⅱ的情况展开全面研究。全文共分七章:第一章是绪论,介绍新加坡实施巴塞尔协议Ⅱ的背景、本文的研究意义等内容;第二章介绍巴塞尔协议Ⅱ的相关内容;第叁章介绍新加坡实施巴塞尔协议Ⅱ的条件和总体方略等;第四章介绍巴塞尔协议Ⅱ下新加坡的最低资本要求;第五章介绍巴塞尔协议Ⅱ下新加坡监管当局的监督检查;第六章介绍巴塞尔协议Ⅱ下新加坡的市场纪律;第七章是结束语,对全文进行总结。通过论证和分析,可以知道新加坡对巴塞尔协议Ⅱ是既“积极”又“谨慎”,其实施经验具有积极的示范作用。文章最后是附录和后记。
于滢[10]2009年在《巴塞尔新资本协议在我国城市商业银行运用问题研究》文中指出代表着先进的风险管理理念和监管实践标准的《巴塞尔新资本协议》,于2006年末在西方十国集团正式实施,将成为全球统一的银行业监管标准和管理规则。按照入世承诺,我国银行业已于2006年末对外资全面开放,这必将面临国内外银行业日益激烈的竞争以及新资本协议监管要求的挑战。本文就我国城市商业银行在这一背景下如何运用新资本协议展开研究,该研究课题具有重要的理论与现实指导意义。近年来,我国城市商业银行资本充足率稳步提高,总资产、信贷规模、利润总额快速增长,地区差异性大幅缩小,对促进地方经济建设作出了重要贡献。但是随着我国经济的发展,外资银行的进入,我国银行业竞争不断加剧,城市商业银行的现实问题也日益突出。城市商业银行若想提高自身的竞争力,取得更长远的发展,就必须逐步达到巴塞尔新资本协议的要求。本文从巴塞尔新资本协议的演进、内容以及新旧巴塞尔资本协议的对比入手,强调新资本协议的创新之处,比较深入地研究了新资本协议的有关规则,借鉴新兴发展中国家对巴塞尔新资本协议的实施和研究概况,紧密结合我国城市商业银行的实际情况,认真贯彻《中国银行业实施新资本协议指导意见》,深入剖析信息披露不足、内部评级制度不健全、外部评级制度缺位等现存问题,研究、探索并提出了解决的问题的具体方法。本文在对城市商业银行实施巴塞尔新资本协议可行性分析的基础上,运用比较分析、实例分析、定量分析的方法,探索资本补足渠道,提出补充核心资本和附属资本的方法,建议规范信息披露,设计信用评级流程,初步建立以内部评级法为核心的风险评估体系。本文从实际工作中选取样本,筛选建模变量,建立风险度量模型,使用线性判别模型和Logistic模型进行实证分析;采用逐步选择方法选择最优解释变量,对影响我国城市商业银行信用风险的因素做出判断,对两种模型得到的实证结果作进一步的比较分析,得到的分析结果与以往不同;探索了适用于城市商业银行操作风险度量模型并进行实证分析。最后将结果置于我国银行业改革的背景下做出进一步的揭示。
参考文献：
[1]. 巴塞尔新协议下我国商业银行信用风险内部评级研究[D]. 黄波. 中南大学. 2006
[2]. 《巴塞尔新资本协议》框架下我国银行监管法律制度探究[D]. 李丹. 中国海洋大学. 2009
[3]. 我国实施巴塞尔新资本协议的难点问题研究[D]. 刘朝阳. 暨南大学. 2003
[4]. 巴塞尔新资本协议信用风险管理框架在我国商业银行实施路径研究[D]. 刘佳音. 西南财经大学. 2009
[5]. 《巴塞尔新资本协议》与中国银行监管立法之完善[D]. 谢涵. 南昌大学. 2006
[6]. 巴塞尔新资本协议及其在大连市银行业风险管理的应用研究[D]. 刘泽. 吉林大学. 2013
[7]. 基于《巴塞尔新资本协议》的国家开发银行全面风险管理研究[D]. 周宇. 西南财经大学. 2007
[8]. 巴塞尔新资本协议对发展中国家潜在影响评述[J]. 王红昕, 冯宗宪. 生态经济. 2007
[9]. 巴塞尔协议Ⅱ在新加坡的实施[D]. 吴源从. 厦门大学. 2007
[10]. 巴塞尔新资本协议在我国城市商业银行运用问题研究[D]. 于滢. 辽宁师范大学. 2009
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