我国产业结构的变迁与互动：特征与结构效应，本文主要内容关键词为：互动论文,产业结构论文,效应论文,特征论文,结构论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
产业政策是国家进行宏观调控的一项基本经济政策，产业政策的合理与否关乎到大量社会经济资源是否得到了有效配置和经济发展的可持续性。正确的产业政策首先要依赖于对产业结构变迁规律与动因的总体上的把握，只有对产业结构的变迁规律与动因有了充分认识才可以有效地发挥政府的导向功能。
刘伟、李绍荣（2002）从产业结构与经济增长的关系角度对我国产业结构的变迁规律进行了实证研究，他们指出经济增长的可持续性有赖于第一、第二产业的效率，第三产业的过快扩张将降低第一、第二产业对经济增长的正效应。Gregory and Griffin（1974）的实证结果也表明，随着人均国民收入水平的提高，第三产业的增长将会降低第二产业的规模弹性。Petrakos（1997）对中、东欧（CEE）转轨国家的产业结构变迁进行了比较分析，认为各国之间产业结构的变迁具有互动效应，各国间产业结构的优化程度反映了地区整合程度。Aswicahyono、Killy Bird和Hal Hill（1996）分析了80年代中期以来印度尼西亚自由化政策对产业结构变迁的影响，他们发现与其它效应相比，政策对产业结构的冲击并不明显。Chen Aimin（2002）针对不同的市场结构与所有制部门分析了WTO对产业结构变迁的影响。Chenery and Hollis（1960）根据他们对不同国家工业化道路的比较研究结果，发现在一国的经济发展过程中产业结构的变化首先表现为非均衡性，这种非均衡性主要表现为经济规模变化对不同产业的影响效应不同和在不同经济发展阶段第二产业内部行业的地位不同。
本文将从经济规模、第二产业内部结构和三次产业之间结构变化的角度，利用我国的样本数据对产业结构变迁特征进行实证分析。考虑到由于制度变迁等因素所导致的结构计量模型的不稳定性，本文将通过以下三部分内容来完成这一工作：一是通过对一、二、三产业关于经济规模的弹性系数分析经济规模变化所导致的结构变迁效应；二是对第二产业内部各行业比例数据进行动态分析，以此验证已有的理论并从中找出我国产业结构的变迁规律；三是利用脉冲响应函数模型对一、二、三产业之间的内部关系进行实证分析，以求从产业内部互动的角度剖析我国产业结构变迁的动因。
二、产业结构变迁的特征之一：经济规模变化的结构变迁效应
按照Chenery（1960）的观点，经济规模的变化对不同产业的影响是不同的，即不同的产业相对于经济总量的变化具有不同的规模弹性。为了验证这一假说，我们利用1980—2001年的样本数据对国民收入与一、二、三产业产值之间分别进行弹性分析。产业划分与数据均取自2002年《中国统计年鉴》，由其中的“国内生产总值”表格可知，第一产业由农业构成，第二产业包括工业与建筑业，第三产业包括交通、运输、仓储、邮电、通信、批发、零售贸易和餐饮。所得估计结果如下：
这里idus1、idus2和idus3分别表示第一、二、三产业的增加值，y为国内生产总值。根据回归结果，上述三个方程都具有很高的调整的决定系数，这表明从总体上来说回归方程（2.1）、（2.2）和（2.3）对样本值均具有较高的拟合优度。但三个方程的DW值都很低，这意味着回归方程扰动项是序列相关的，因此参数估计量是非有效的。为此，我们将运用Hildreth—lu（G..Hildreth & J.Y.Lu，1960）方法寻求对方程（2.1）、（2.2）和（2.3）的改进。假设扰动项具有如下的一阶自相关形式：u[，t]=ρ[，t-1]+ε[，t]（2.4）
这里u[，t]为扰动项，ρ为自相关系数且｜ρ｜＜１，ε[，t]服从均值为0的正态分布且不存在序列相关。由于上述DW值表明扰动项存在的是一阶序列正相关，因此在下面的具体计算中将把ρ的取值范围置于区间[0，1]内，在取步长h=0.1的情况下，可得式（2.1）、（2.2）和（2.3）的相应自回归变换回归残差平方和如下：
表1 各方程自回归变换回归残差平方和
根据残差平方和最小的选择原则，分别取一、二、三产业ρ的值为0.5、0.8、0.9为自回归变换的参数，得回归结果如下：
与前面的回归结果相比较，自回归变换后的回归结果DW统计量有了明显的改善，而其它检验模型优劣的统计量与原模型相比并没有变差，因此新的模型更适用于进一步的经济分析。根据回归结果，第一、二、三产业相对于国民收入的弹性（短期和长期弹性）值分别为0.7564、1.1010和0.9566，即国民收入每增加1％，第一、二、三产业将分别增加0.7564％、1.1010％和0.9566％。从影响大小来看，国民收入的变化所引起的一、二、三产业变化大小的排序依次为二、三、一，这与Chenery的理论是一致的。仅就这一点而言，可以认为我国产业结构的变迁是符合世界经济发展的一般规律的。对于这一现象背后的原因，我们认为这实际上反映了第二产业在整个经济发展过程中的核心地位。实际上，经济增长往往首先表现为第二产业的增长，而一、三产业则是第二产业增长基础上的诱致性增长。从我国的实证结果表明，即使是对于市场机制尚不成熟的转轨经济而言，这一规律仍然是成立的。这一结论的政策含义是，为了经济的长期可持续增长，在产业政策的制定过程中不能过分地偏重于一、三产业，作为经济增长的基础，第二产业始终应得到应有的重视。
三、产业结构变迁的特征之二：二产内部结构变化的平稳性
根据传统的理论，由于在不同的经济发展阶段不同产业的相对比较优势是不同的，因此第二产业内部的结构层次也是不一样的，其变化呈非均衡性。对于这一理论在我国的适用性，我们将利用我国的历史样本数据进行验证。
（1）行业的选择与样本数据的处理
我们的数据来自1981—2002各年的《中国统计年鉴》。按照上述的理论分析并考虑到年鉴中不同年份的具体分类口径变化，由《中国统计年鉴》中“全部国有及规模以上非国有工业企业主要指标”一表，我们将工业企业分为三种类型：第一种类型的二产是指生产各种生活必需品的轻工业企业，包括木材及竹材采运业、食品加工制造业、饮料制造业、烟草加工业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业、皮革毛皮羽绒及其制品业、木材加工及竹藤棕草制品业、家具制造业、造纸及纸制品业、印刷业记录媒介的复制、文教体育用品制造业、煤气和自来水生产与供应业；第二种类型的二产是指生产各种生产资料的重工业企业，包括煤炭采选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、化学原料及制品制造业、化学纤维制造业、橡胶制造业、塑料制造业、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、金属制品业、电力工业、建材工业；第三种类型的二产是指以加工与机械制造为主的各种重工业企业及技术密集型的轻工业，包括普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表文化办公用机械制造业和医药制造业。一类二产、二类二产和三类二产的产出是指上述三种类型所包含的行业产出之和。需要指出的是，随着新行业的增加，上面的行业在有些年份中可能只出现一部分而且所选用的样本企业的对象均为规模以上的工业企业。另外，反映产出情况的指标是剔除了价格因素影响的增加值（或净产值）。
（2）动态分析
根据上述第二产业行业分类与数据处理方法，我们求出了各个类别在第二产业的总产值中所占的比重，所得结果见图2。从图2中三种类型二产的动态变化轨迹来看，各个类型的二产均呈现波浪式的变化趋势，而且波动范围基本是在30—40％之间，但不同类型的二产比重变化还是具有各自不同的特点且在不同时段显现出不同的变化趋势。对各个类别二产比重变化进行具体分析可知，一类二产在1980年的起点时在三类二产中所占的比重最低，约为30％左右，在经过1980～1987期间的正弦波动变化以后，一类二产的比重进入了一个稳定的发展时期，这一趋势一直持续到1995年。此后，一类二产呈现出波浪式上升的变化趋势，其比重由1995年的大约33％上升至1998年的40％左右。二类二产的比重变化在1980～1994时间段内是相当平稳的，其波动幅度甚至没有超过3％。但1994年以后，呈现波浪式下降的变化趋势，在1994到1998的4年内，从占二产比重的35％左右迅速下降至24％左右，平均每年下降近3个百分点。相比上述两种类型的二产而言，三类二产比重的变化最不具有阶段性的特征，在整个样本期内它一直具有向35％线回归的趋势，而且除个别年份外，其偏离35％线的上下幅度均保持在3％以内。
图2 不同类二产的比重（％）
从三类产业比重大小的相对变化来看，总体而言二产内部的结构变化是平稳的。但一点比较明显的规律是自1986年以后，除个别年份外，第一类二产的比重基本上一直高于另外两类二产的比重，但相差并不大，不过这一差距在1995年后似乎具有逐渐加大的趋势。应该说，如果将我国20多年的改革发展历程分为早、中、晚三个时期的话，那么在每年如此高的增长率水平下，显然三期的经济是处于不同的发展阶段的。根据Chenery的理论，经济发展的不同阶段应该凸显出不同类二产具有的不同的相对地位，对照这一观点，即使将我国改革后的经济发展时期均看作是属于Chenery所划分的第一阶段，那么从理论上来说，一类二产变化趋势应该遵循这样的规律：首先是比重在所有三种类型二产中要最高，但其变化应与经济发展水平负相关，显然这与一类二产的实际变化趋势是大不一样的。因此仅就这个意义上来说，我国经济的总体变化并未在第二产业内部结构的变化上体现出来，这是不同寻常的。
分析这一现象背后的原因，我们认为这是由转轨初期计划经济条件下所形成的产业结构禀赋与改革过程中市场通过自主资源配置调整产业结构的共同作用结果。众所周知，在改革前的计划经济条件下生产、消费和投资是完全由国家计划决定的而国家计划实行的是重工业优先发展的战略，因此在计划经济国家中以原材料与制造业为主的重工业一直是在国家产业结构中占据主导地位的。如果将我国现有的改革阶段分为两个时期，那么这一现象在我国改革初期的二产内部结构中也有所反映，实际数据表明当时一、二、三三种类型二产的比重从大到小排序是三、二、一。众所周知，改革开放的最终目标是确立市场机制在资源配置中的主导地位，因此逻辑上可以预期的是以需求为导向并在生产中具有比较优势的二产类型将逐渐在二产中占据主导地位。由于劳动力成本低廉是我国要素成本的一个基本特点，因此以劳动密集型为特征的第三类二产将至少在一段时间内是应当与经济增长成正比的。但我国的渐近改革制度安排的特点是前一段时间内实行是增量改革，即国家鼓励非国有经济完全按照市场规律来发展而对原来的国有经济仍实行特殊的保护而不实行破产的市场退出机制。其中对国有经济实行保护的主要手段是国家利用对金融资源的垄断而对以原材料和制造业为主的重工业提供融资便利，于是经济中就形成了改革初期的这样的发展格局：第一类二产具有经营机制灵活的优势而二、三类二产具有政策保护的优势。这一发展的结果就是尽管一类二产经过几年的发展以后在各类二产中占据了最大的比重，但它们之间的差距并不大并且在某些年份还有一类二产的比重比其它类二产低的现象。在改革的后期，随着政府对金融垄断的放松、经济保护范围的缩小和企业破产机制的实行，以市场为导向的第一类二产的相对比重有所增强，1995年以后三类二产的相对比重发展趋势是这一内部动因的外部反映。可以预计，只要我国的要素相对价格没有改变和这一调整过程没有结束，这一变化趋势就将持续下去。
四、产业结构变迁的诱因：基于产业内部结构互动层面的分析
由于存在着产业关联与要素积累效应，因此各个产业之间的变化不会是独立的。显然，从变量关系的角度出发，第一、二、三产业水平三个变量之间是互为内生的，鉴于此并考虑到我们的研究目的，在下面的实证中我们将利用脉冲响应函数系统对我国三个产业结构的内部互动效应进行分析。
1.变量平稳性检验
脉冲响应函数法仅适用于VAR中各变量均是平稳的情形，为此，下面先对所涉变量进行平稳性检验。检验的方法采取通常的ADF（Dickey and Fuller，1979）法，即假设数据生成过程为：
对假设H[，0]∶β=0进行参数检验，这里ε[，t]是一白噪过程，所得检验结果见表2。
表2 变量的单位根检验结果
注：***表示有关变量的平稳性假设是在1％的显著性水平下成立的；Q检验是用来检验残差是否是白噪声的，其中K为计算残差自相关函数的最大滞后阶数。
由上述检验结果，ADF估计值均在1％的显著性水平上大于临界值，而残差自相关检验Q结果表明，在自相关阶数比较大的情况下统计量Q大于估计值的概率是比较大的，即此时若接受残差是白噪声的原假设所犯第二类错误的概率是较小的，因此可以认为变量idus1、idus2和idus3是平稳的。
2.VAR估计结果
给定一个如下形式的三变量VAR系统：
由于每个被解释变量均有相同的解释变量，因此此时用于VAR系统估计的似无关回归估计法（SUR）与对每一个方程分别进行OLS法估计是等价的，OLS法的估计参数同样是有效的。基于这一判断，利用样本区间为1980—2001的数据可得相应的参数估计结果见表3。
表3 VAR模型的估计结果
（续表3）
在上述估计的过程中，我们采用的是Akaike信息准则来确定VAR系统的最优滞后阶数。考虑到样本容量的有限性，分别取了滞后阶数为1、2、3、4时进行了回归，结果表明当滞后阶数为2时三个方程的AIC之和是最小的，因此最终确定2作为最优阶数的选择。另外，虽然T统计量并不都是显著的，但由于我们的目的并不是进行结构分析且在大多数情况下这些解释变量对于某个或某几个被解释变量是具有解释作用的，因此按照通常的作法均将其予以保留。
3.残差正交分解
表3根据样本数据给出了向量的动态结构，但显然，如果VAR方程组中各方程的残差项是相关的，那么要计算某一内生变量的扰动对整个模型的冲击是相当困难的。为了解决这一问题，有必要利用上述估计所得的样本残差值对扰动项进行正交标准化分解，即通过一系列的统计处理使得三个扰动项之间两两不相关且标准差为1。为此我们首先利用样本数据对ε[，2]关于ε[，1]以及ε[，3]关于ε[，2]和ε[，1]进行了回归，所得结果如下：
若记idus1的自回归方程和式（4.3）、（4.4）的具有单位方差的残差项分别为u[，1]、u[，2]、u[，3]，则利用式（4.2）、（4.3）的回归结果以及的自回归方程（4.2）、（4.3）的回归标准差值并通过矩阵的求逆容易计算，u[，1]、u[，2]、u[，3]与ε[，1]、ε[，2]、ε[，3]具有如下的关系：
经过式（4.5）的线性变换后，所得u[，1]、u[，2]、u[，3]组成的向量即为原VAR系统的正交新生残差项，它们两两不相关且方差为1。
4.脉冲响应分析
现在我们利用正交标准化以后的扰动项来考察模型对内生变量所受冲击的动态反应。令正交标准化扰动向量的初始扰动为
以后各期的扰动均为0，则由式（4.5）可得原扰动向量初始所受的冲击为：
而其余各期所受的冲击均为0。于是利用VAR系统的系数估计值并考虑到扰动仅对将来的时期有影响但对以前的时期没有影响，则由如下的递推公式可得三个内生变量在各期对扰动项初始冲击的响应：
我们将n=10时的模型响应结果列于表4，并通过以三产第一期响应值为基的数值标准化后的图2来观察其动态变化特征。
表4 模型对初始扰动的响应结果
图3给出了在遭受一个初始的正交冲击后，一、二、三三个产业的产值变量对冲击的响应轨迹变动趋势。由图3变量在受到第一期的扰动冲击后，其脉冲响应轨迹均呈抛物线形态，而且都是在第4期附近达到响应的最低点，此后响应处于迅速上升的阶段，但增速基本上是趋缓的。不过，从各个产业响应的具体变化形态来看，它们则表现出了不同的特点。根据图3在三个产业对冲击的响应当中，一产是最平稳的。在经过第1、2期对冲击响应的迅速下降期后，一直至第6期，一产对冲击的响应均变化不大。虽然此后一产对冲击的响应开始了上升期，但与其它两个产业比较，它的变化率是最慢的，而且在第9期时又开始了平稳变化的走势。相较于其它两个产业，二产对冲击的响应则表现出了最大的变化幅度。从遭受冲击开始，二产的响应在三期以内就由正值迅速变成负值，在经过两期的徘徊后，二产的响应开始了强劲的上升，并迅速超过了其它两个产业对扰动的响应，而且这种差距还有扩大的趋势。关于三产响应的变化，在冲击开始后，三产在前面四期内的响应是比较平稳的，但此后开始了几乎是直线上升的过程。从各产业对冲击响应的比较来看，图3表明如果一产遭受3.20单位的初始冲击，那么由于各个产业扰动的相关性，在当期就可以分别引起二、三产业2.73个单位和1个单位的变化，二产的变化要大于一产。至第二期，二产的变化甚至超过了一产，一、二、三产产值的增量分别变为1.33、2.26和0.63个单位。此后到第五期，虽然一、二、三三个产业产值变化大小的排序变为三、一、二，但其变化一直在0点附近徘徊。第六期以后，各个产业产值的变化开始了一轮上升期，三个产业产值变化大小的排序也相应地调整为二、三、一。可见，从总体上看，二产对初始冲击的响应最为剧烈，一产对初始冲击的响应最为和缓。
图3 各变量对扰动的脉冲响应
上述各产业响应变化特征的经济含义是，如果一产遭受一个外生的政策等因素的冲击，那么由于联动效应，在当期它就可以引起二、三产较小幅度的变化，但三产的变化小于二产。而且从整个响应过程来看，外生冲击所引起的二产变化最大，一产变化最小。由于这是对各产业扰动项正交化以后所得出的实证结果，因此从形式上我们可以认为这种变化轨迹并不取决于初始的冲击始于哪一个产业，由于在维持同样的变化轨迹下三产所要求的初始冲击值最小，因此这意味着若对三产进行特殊的政策扶持，则相较于其它两个产业而言其经济效果更为明显。相对而言，要得到相同的政策效果，对一产的初始的政策冲击被要求是最大的。可见，就这个意义而言，国家现在强调发展第三产业的政策具有合理性，而过于强调对农业的投入其政策效果是值得怀疑的。实际上，从国内不同地区的经济发展经验来看，经济发达地区例如浙江等地在经济成长的初始阶段当地政府的政策关注重点并不是农业，但经济发展的历程表明这些地区的农业在产业化等组织形式的创新方面也往往是走在前面的，而一些传统的农业大省尽管一直强调农业的优先地位，但无论其总体经济还是农业发展水平与发达地区的差距均在拉大。实际上，若没有第二、三产业的发展去吸纳多余的农业劳动力，农业就无法有效的获得规模经济效应与产业化的组织创新所带来的好处。需要指出的是我们对冲击未来趋势的分析的前提假设是在预测区间内，VAR系统中内生向量的变化规律应与估计期是基本一致的，即经济结构的变化趋势应基本是稳定的，如果由于某种原因经济结构发生突变，那么所得结论将会有所不同。
五、小结
对于本论文所论及的转轨时期我国产业结构的变动特征及变动动因两方面内容所得结论，我们可以将其归结如下：
首先，经济规模的变化对不同产业类型的经济效应是不同的。按照传统的理论，由于各产业分工的交易费用和技术类型等的差异，经济规模的变化将对不同类型的产业产生不同的影响，具体来说，经济规模变化对一、二、三产影响大小的排序应为二、三、一，对我国情况的实证结果表明，我国产业结构的变化特征符合这个一般的常态。这一结论表明即使对转轨经济而言，第二产业的发展仍然是经济长期增长的基础。因此在产业政策的制定过程中，第一、三产业的作用不应被过分的夸大，第二产业在经济可持续发展过程中的作用始终应得到充分的重视。
其次，对我国二产内部的结构变化动态分析表明，其变化呈现相对的平稳性。根据以往的观点，由于在经济发展的不同阶段，经济中总体的技术水平、资本积累水平和劳动力素质等要素禀赋均有较大的差异，而不同类型二产发展所要求的这些要素禀赋的支撑不同，因此随着经济的发展，二产内部结构的变化应呈现非均衡性。但对我国样本数据的动态分析结果表明，二产内部结构的变化却表现出了相对的稳定性。我们认为不同类型二产在转轨时期所受的政府保护期限长短的差异是产生这种悖异现象的根本原因。
最后，对VAR系统的脉冲响应分析结果表明，面对相同的外来冲击，不同产业的响应轨迹具有较大的差异。根据实证，如果要实现相同的冲击效果，那么要求对三产的初始冲击最小，对一产的初始冲击最大。这一结论的政策含义是，为了在长期实现一定水平与一定内部结构的经济增长，政府在制定产业扶持政策时不应均衡地配置资金，而应优先考虑要求外生的初始资金投入少但可实现同样增长效果的产业。
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