以微观计量技术改进经济分析的创新者——2000年度诺贝尔经济学奖得主理论贡献简述，本文主要内容关键词为：微观论文,得主论文,经济分析论文,贡献论文,理论论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
热点分析
2000年10月11日，瑞典皇家科学院宣布：2000年度瑞典银行诺贝尔经济科学纪念奖（即诺贝尔经济学奖）将授予美国芝加哥大学经济学系的詹姆斯·海克曼（James Heckman ）教授和加州伯克利大学经济学系的丹尼尔·麦克法登（Daniel McFadden）教授， 以表彰他们在微观计量经济学领域的贡献。其中海克曼发展了对选择性样本数据进行分析的理论和方法，麦克法登发展了对离散选择行为进行分析的理论和方法。
微观计量经济学方法及其应用
微观计量经济学是一种介于经济学和统计学之间的用来研究微观数据的方法。它包含了用来分析微观数据（比如有关个人、家庭和企业的信息）的经济理论和统计方法。作为横截面数据的微观数据是指同一时点的条件，或者是作为纵向数据（组合数据）在连续年份中的同一观察单位。在过去的三十年里，由于得益于包含微观数据的大范围数据库的创建，微观计量经济学领域已经得到迅速扩展。
詹姆斯·海克曼教授和丹尼尔·麦克法登教授分别发展了广泛应用于经济学和社会科学其它领域的对个人与家庭行为进行统计分析的理论和方法。两位获奖者在微观计量经济学领域的主要贡献是，他们在70年代发展了已被广泛用来对个人和家庭行为进行统计分析的理论和方法。
随着微观数据可获得性的增加和计算机功效与速率的增大，对于微观经济理论进行经验测试的全新可能性已经崭露，研究者们已经能够在个人层面上对许多新的问题进行经验性研究。比如说决定人们去工作的因素是什么？决定工作时间长短的因素是什么，经济激励效应如何影响人们对教育、职业和居住地所进行的选择，不同的劳动力市场和教育计划对个人的收入和就业会产生怎样的效应等。这些问题都可以用海克曼和麦克法登发展的理论和方法进行分析和研究。
对于微观数据的使用还引发了新的统计问题，这主要是由此类（非经验性）数据的内在局限性所致。由于研究者只能观察特定个人与家庭的特定变量，某一样本也许并非随机获得，因而不具备代表性。即使这些样本具备代表性，某些影响个人行为的特性仍然是无法观察的，它使得对个人中间存在的某些变动予以解释显得相当困难，甚至是不可能的。
海克曼和麦克法登的获奖显示出他们有能力解决在对微观数据进行统计分析中所出现的某些基本问题。他们在方法论方面的贡献为经济理论共夯了坚实的基础，他们在应用经验性研究的密切相互作用中浮现。而在这一方面，新的数据库是作为一个明确的先决条件的。由海克曼和麦克法登发展的微观计量经济学方法现已成为经济学家以及其他社会科学家“标准工具箱”中的一部分。
海克曼已经对微观经济理论和经济学方法论作出了许多突出的贡献。他在应用经验性研究，特别是与劳动经济学相关的方法论方面作出了积极贡献。海克曼在微观计量经济研究中所进行的选择问题分析已经对经济学和其它社会科学中的应用研究产生了深远的影响。
对选择偏差与自选择的修正
在微观计量经济学的研究中，选择难题是大量出现的。当研究者所能获得的样本并非随机代表潜在群体时，选择难题就会出现。选择性样本有可能是控制数据收集之规则的结果，或者是经济代理人自己行为的后果。而后者一般被称为自选择过程。比如说工资与工作时数只能在个人已经选择工作的情况下得以观察；而对大学毕业生的收入观察只能在那些已经完成自己大学学业的群体中进行等等。有关某一个人获得工资收入信息的缺失，在许多经验性研究中会产生此类难题。
海克曼的贡献
海克曼在有关自选择技术方法上的突破出现在七十年代中期，它们与海克曼有关劳动力参与和工作时数的个人决策方面的研究是紧密相关的。当我们对那些已经选择要工作的个人中间观察工作时数的变动时，我们会再次遭遇经过自选择影响的样本。在1974年发表的一篇有关已婚妇女劳动力供给的文章中，海克曼设计了一种计量经济学方法来处理此类自选择难题。这一研究是对微观经济理论如何与微观计量经济学方法相结合，以说明一个重要的研究主题所作出的绝妙注解。
在后续工作中，海克曼又提出了另外一种处理自选择难题的方法：这就是著名的海克曼修正（两阶段方法，亦即海克曼莱姆达或海基特方法）。这一方法已经具有广泛的影响力，因为它非常易于应用。假设一位研究者—如同上例—想要估测使用个人数据的工资关系，但是只能对那些工作研究个人进行工资观察。海克曼修正发生在两个阶段，首先研究者构建一个建立在经济理论基础之上用于工作概率研究的模型。该模型的统计估测产生能够用于预测每一个人工作之概率的结果。在第二阶段，研究者把这些预测的个人概率作为附加解释变量与教育、年龄等并列，以此达到对自选择的修正。由此工资关系可以通过适宜的统计方式进行估测。
海克曼所获得的成功已经在经济学和其它社会科学中产生了一大批经验性应用成果。而原先所使用的方法也已经由海克曼等人加以概括和推广。
（1）持续期间模型
持续期间模型在工程学和医学中已经有很长的传统，它们经常被社会科学家所运用，比如说人口学家在研究死亡率、生育率和迁移时就经常使用这一模型。经济学家在考察有关获得某一工作概率的失业持续期间时也要应用它。此类研究中的一个共同问题是，在那些仍然失业的群体中，对劳动力市场竞争前景持悲观态度的个人有可能过于突出。此类选择偏差增加了与在自选择样本中所遭遇情况类似的难题：当在给定时点上的失业样本受到未经观察之个人特性的影响时，我们也许会获得对失业“持续期间依赖”产生误导的估测。在与伯顿.辛格的合作中， 海克曼已经开发出解决此类难题的计量经济学方法。今天，这一方法已经在整个社会科学领域得到广泛的应用。
（2）对积极的劳动力市场计划的评估
随着积极的劳动力市场政策——比如说劳动力市场培训或者就业补贴等方面的扩展，在许多国家，对评估此类计划的需要在不断增加。经典的方法是判定与个人没有参与的情况相比较，参与某一特定的计划会如何影响个人的工资收入或就业。既然同一个人不能同时在两种情况下被观察，有关非参与的信息必须加以利用，所以又再次增加了选择难题。海克曼是世界上在有关对劳动力市场计划进行微观计量经济评估研究方面最领先的研究者。在与许多同事的合作中，他广泛地分析了可变换非实验性评估方法的属性，并且探索了它们与实验方法之间的关系。海克曼还提供了他自己所做的难以计数的经验性研究结果。即便不同计划和不同参与者的结果大相径庭，这些结果经常是相当悲观的：许多计划对于参与者来说，仅仅具有很小的正面—有时甚至是负面的效应，并且不能达到社会效率的标准。
麦克法登的主要贡献
丹尼尔.麦克法登最为突出的贡献是他对与离散选择分析（即在不限定决策变换中的选择）有关的经济理论和经济计量方法的发展。
微观数据经常反映离散选择。在一个数据库中，有关个人职业或居住地的信息反映出他们在有限的变动中所进行的选择。在经济学理论中，传统的需求分析假定个人的选择是由一个连续变量所代表的，并由此而认为它不适宜于进行离散选择行为的分析。在麦克法登取得这一最终获得诺奖的贡献之前，对此类选择所进行的经验性研究缺乏经济理论的基础。在他所创立的新理论之基础上，麦克法登发展了一系列可以用于社会科学诸多领域的微观计量经济学模型。
1.离散选择分析的技术方法
麦克法登的离散选择理论来源于微观经济理论，根据微观经济理论中的基本假设，个人选择某一特定的可变换方案，力求达到个人效用的最大化。然而当研究者无法观察影响个人选择的所有因素时，他感知到通过具有相同观察特征的个人的随机变量。在麦克法登的新理论中，他开发出微观计量经济模型，这些模型可以用于诸如预测将在总体中选择不同变换方案的占有份额。
2.有条件的逻吉特分析
麦克法登的开创性贡献是他在1974年对所谓有条件的逻吉特分析。为了描述这一模型， 假设在总体中的每一个人面对某一数目（比如说J个）的变换方案，令X代表与每一变换方案相联系的特征，Z代表研究者在其数据中可以观察到的个人特征。比如说，在对旅行模式进行选择的研究中，可变换方案可能是小汽车、公共汽车和地铁，X 可以包括有关时间和费用的信息，而Z有可能覆盖有关年龄、收入和教育的数据。 但是除X和Z之外的个人及可变换方案之间的差异，尽管是研究者所无法观察到的，它也决定着个人效用最大化选择。此类特征是由随机的“误差项”所代表的。麦克法登推测这些随机误差在总体中具有特定的统计分布（称为极值分布）。
在所谓多项式逻吉特模型中，e是自然对数的底， 而和是参数的向量。在数据库中，研究者可以观察到X和Z，以及个人事实上所选择的可变换方案。作为一种结果，他（研究者）能够估测参数和并使用人们所熟知的统计方法。即使逻吉特模型已经存在一段时间，麦克法登对该模型的演绎和延伸是具有崭新意义，并且立即作为一个基础性突破而获得承认。
此类模型是具有高度实用性的，并且经常被应用到对城市旅行交通需求的研究之中，它们可以被应用于交通计划之中，用于检验政策措施的效果以及其它社会与环境等方面的变化。比如说，这些模型可以解释价格变化、通过改进而获得的可获得性或者人口构成的变动是如何影响使用不同交通方式所占比例的。这些模型在其它领域也具有应用意义，比如说对居住方式和居住地以及教育的选择等。麦克法登还将他自己的模型应用到对许多社会问题的分析上，比如对民用电力、电话服务和为老年人所提供的住所等所进行的分析。
3.对技术方法的精心构建
有条件的逻吉特模型具有在两个可变换方案（比如乘公共汽车或小汽车旅行）之间进行选择之相对概率的特殊属性，而对其它交通选择方案的价格和质量不予考虑。这一属性称为非相关选择方案（ILA）， 而这在有些应用中是不现实的。麦克法登不仅设计了确定ILA 是否得到满足的统计测试方法，而且还引入了更为一般的模型，比如说所谓归巢式逻吉特模型。在此个人选择被假设为可以在一个特定序列中进行排序的，比如说在研究有关居住地和居住类型问题时，某一个人被假设为首先选择居住地段或位置，然后再选择居住类型。
即便有了这些概括和抽象，这些模型仍然对有关总体中未观察特征的特定假设相当敏感。在过去十年中，麦克法登构建了模拟模型（采用模拟片段方法）用于对离散选择模型的统计估测，并且容许比以前多得多的总体假设。功能更为强大的计算机大大提高了这些数码方法的实际应用性，其结果是，如今个人的离散选择可以被描述得十分逼真，并且他们的决策可以被预测得更加精确。
4.麦克法登的其它贡献
除了对离散选择的分析，麦克法登在若干个其它领域取得了具有影响力的贡献。20世纪60年代，他设计了经济计量模型，用来评估生产技术和检验企业对资本和劳动力需求背后的因素。在20世纪90年代，他对环境经济学作出了贡献，尤其是对用于评估自然资源价值的偶然评价方法文献作出了实质性贡献。一个典型的例证是他对沿阿拉斯加海岸由于1989年埃克森瓦尔德兹油轮泄露事件所造成的环境破坏引发的社会福利损失所进行的研究。这一研究提供了又一个例证，即麦克法登在对重要的社会问题进行经验研究时，在把经济理论与经济计量方法相结合方面所显示出的大师级的技艺。
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