地方政府公共支出规模对我国人口迁移的影响&基于动态空间面板模型的实证研究_工资水平论文

我国地方政府公共支出规模对人口迁移的影响——基于动态空间面板模型的实证研究，本文主要内容关键词为：地方政府论文,支出论文,面板论文,模型论文,人口论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

       中图分类号：F810.4 文献标识码：A 文章编号：1002-8102(2014)12-0040-11

       一、引言和文献综述

       当前，大规模的人口迁入和与之相伴的公共服务压力是摆在发达地区政府面前的现实难题。2010年第六次全国人口普查数据显示，我国流动人口规模已达2.6亿，占全部人口近20％，其中跨省流动人口8500万。与2000年第五次全国人口普查相比，东部地区的人口比重上升了2.41个百分点，而中部、西部、东北地区的比重都在下降。大量人口迁入给迁入地带来丰富劳动力的同时，也造成了教育设施、社会治安、城市交通等这些准公共产品的拥挤问题。中共十八届三中全会提出了推进基本公共服务常住人口全覆盖的要求，这将给地方政府带来更大的财政压力。发达地区政府为应对大规模的人口迁入，通常采取两类举措：一是增大迁移成本，限制劳动力自由流入；二是允许自由流入，但实行有差别的再分配政策。因此，人口迁移不可避免地受到政府公共政策影响。

       在经典的财政分权和地方政府竞争理论框架下，人口迁移与政府提供公共产品的收入再分配政策紧密相连。较早的Tiebout(1956)模型探讨了居民可流动情况下的公共产品提供过程，认为居民会根据地区间的支出—收益组合来选择居住地区，“以脚投票”实现公共产品的最优配置。Oates(1972)由此提出应该由中央政府执行收入再分配职能。Boadway(1982)给出了一个普遍适用的结论：只要地方政府预算具有再分配职能，则高收入地区将因财政原因吸引人口流入。Wildasin(1994)的研究更有政策指导性：若给予流出地转移支付，将把流入人口的数量减少到一个合理水平，流入地区所有居民都会获益。Lee(2002)则认为要素(劳动力或资本)流动性的增强不一定会降低地区的再分配水平。Koethenbuerger(2014)指出，人口迁移与政府的税收—转移支付体系间有内在的相互影响。人口迁移影响公共政策，同时人口进行迁移决策时也会考虑社会福利水平和征税水平。在税收竞争和转移支付竞争下，迁移的弹性不同。一些文献如Borjas(1999)和Fiva(2009)对福利政策导致的人口迁移进行了实证研究。Fiva(2009)发现，挪威的地方福利支出对人口迁移有显著作用。

       国内也不乏相关研究。肖群鹰和刘慧君(2007)、李斌(2008)分析了经济发展、市场化、失业率、空间距离、产业结构、城市住房价值结构等对中国省际劳动力迁移的影响，但没有考虑政府公共政策的因素。闫坤和陈昌盛(2001)、张晏和龚六堂(2004)运用财政分权框架，研究最优税收、公共支出和转移支付政策，但人口流动仅是分析前提，并没有研究人口迁移本身。叶建亮(2006)通过模型分析得到：除非城乡之间有足够的资本流动性和均等化的公共产品投入，否则城乡人口自由流动且实施非歧视公共产品分配政策会引起城市人口的过度集聚。付文林(2007)的格兰杰因果关系检验表明地方政府公共服务水平提高会引起户籍人口增加，但知识、技术水平较低的劳动者在迁移中面临公共福利歧视。张启春、汤学兵(2008)运用湖北省的迁出人口进行实证分析，发现基本公共服务对迁移人口的影响为负，教育和社会保障对迁移人口的影响不显著，认为主要原因是中国地区间基本公共服务投入不足以及享受的准入限制。方大春和杨义武(2013)分析了城市公共产品供给对城乡人口迁移的影响：中西部地区均为正效应，而东部地区为负效应。

       在已有研究基础上，本文在两方面有所发展：第一，在人口迁移决定模型基础上进行分析。该模型把公共支出作为生产要素引入生产函数，这主要基于公共卫生、教育、基础设施建设等支出对生产率和工资有全局影响，进而影响人口迁移。这种机制与中国人口迁移的现实情况相符，而与经典财政分权理论中直接通过福利政策影响个人的可支配收入和迁移决策不同。第二，建立动态空间面板数据计量模型。主要是考虑到人口迁移是一种地区间相互作用的过程，一个地区的迁移信息，包含着其他所有地区的迁移信息，影响一个地区劳动力迁移的因素也会影响其他地区。这种模型还可测度短期和长期两个维度上的直接效应和空间溢出效应。除引言外，本文结构安排如下：第二部分是理论模型及计量方法；第三部分是计量模型估计和结果分析；第四部分是结论与启示。

       二、理论模型及计量方法

       本文的分析基于Clemente等(2008)的人口迁移模型，将政府公共支出引入生产函数中，且考虑到人口迁入带来的公共服务拥挤效应，用来分析公共支出对人口迁移的影响。

       (一)理论模型

       模型基本假设是：(1)经济中包括两个地区，经济发达地区(本地)和其他地区(外地)，①地区劳动力增长取决于人口自然增长(一个外生增长率n)和内生迁移(迁移率为m)。②(2)劳动力迁移有成本，与迁出地区净工资③和迁入地区迁移率成正比。(3)资本在地区之间完全自由流动，各地区利率一致。(4)增长是外生的。模型涉及三个经济主体：厂商、地方政府和个人。

       厂商使用资本(K)、劳动力(L)和政府公共支出(G)三种要素进行生产，采用规模报酬不变的生产技术。公共服务具有拥挤性。以人均形式来看，生产函数可表示为：

。④需要特别说明的是，这里θ∈[0，1]，反映了公共生产服务的拥挤程度。

       地方政府通过对工资收入征收υ的比率税和发行公共债券D(赤字)为政府支出G进行融资。地方政府的预算达到平衡：D=G-υwL。d和g分别表示政府公共债务水平和政府公共支出规模，都以相应变量占产出的百分比来度量，d=D/Y，g=G/Y。因此，d=g-υ(1-α-β)。

       个人收入来自工资收入和购买政府债券的收益，r是债券利率。假设经济发达地区初始净工资水平更高，

，该地区的劳动力不会迁出，最优迁移与其他地区的劳动力决策相联系。迁移的短期流动一直会持续下去，直到迁移成本与净工资差异的贴现流相等。

      

       政府公共支出从两方面影响人口迁移。一方面，公共支出增加能够提高厂商的生产效率，提高劳动力的工资，增加对人口迁入的激励，这是公共支出的生产率效应。另一方面，迁入人口要为政府公共支出提供融资，高的公共支出需要高的税率与之对应，从而降低了地区间征税后的净工资的差距，对人口流入产生负向激励，这是公共支出的税收效应。这两种相反的效应同时起作用。同时，随着人口的不断迁入，公共服务变得更拥挤，公共支出对产出的边际贡献下降，劳动力工资水平上升速度下降。生产率效应逐步递减，而税收效应加速显现，造成人口迁入减少。

       当政府公共债务占GDP的份额d一定时，在政府公共支出规模较小的地区，公共支出对工资的生产率效应超过了税收效应，因此公共支出增加对瞬时迁移率的提高有一个激励效应。在政府公共支出规模较大时，公共支出增加的税收效应超过了对工资的生产率效应，对瞬时迁移率的提高有一个负向激励效应。因此，政府公共支出规模和人口迁移之间的关系不是单调的，可以用倒U形曲线来描述。在临界点处，两种效应正好相等，净迁移的人口规模达到最大。⑥

       (二)计量方法

       沿用上述理论模型的逻辑思路，我们构建净迁移人口决定的计量模型，考察我国1997-2012年各省份政府公共支出对净迁入人口的影响。本文借鉴Elhorst(2012)的研究方法，设定一个动态空间杜宾模型。自变量包括理论模型当中涉及的公共支出规模、税率、工资、人口增长率、经济增长率，同时加入产业结构、经济开放度、人力资本、房价等控制变量。模型设定如下：

      

       (三)变量选取和数据说明

       本文采用年度数据进行建模，样本区间为1997-2012年，31个省域496个样本点。数据来自于《中国统计年鉴》(1997-2013年)和《新中国55年统计资料汇编》。数据选取与处理描述如下。

       1.因变量

       净迁移人口，记为M(单位：万人)，用人口的净增加减去人口的自然增长得到，⑦即

。其中，

为当年常住人口，

为上年常住人口，popgrow为当年人口自然增长率。大多数省份的数据在2000年和2010年出现了异常增加，考虑到这两年分别进行了第五次和第六次全国人口普查，可能普查之前年份数据有漏报，因此对计算得到的净迁移人口数据序列进行了Hodrick-Prescott滤波处理，使得数据更平滑。

       2.主要解释变量

       地方政府公共支出规模(gov_size)用地方政府一般预算支出占GDP的比重衡量。税率(gov_tax)用通常意义的宏观税负衡量，计算地方政府一般预算收入占GDP的比重得到。⑧生产总值增长率(gdpgrow)和常住人口增长率(popgrow)数据来自《中国统计年鉴》。工资水平(单位：元)是各省历年城镇单位就业人员平均工资水平，考虑到实际工资与物价的紧密联系，以1990为基期，用居民消费价格指数对其进行平减处理。本文采用工资水平对数值ln_wage。人口密度用Hodrick-Prescott滤波处理之后各省历年的常住人口除以行政区面积得到，采用其对数值ln_density。

       3.控制变量

       本文选择如下控制变量：产业结构(industry)，各地区GDP中第一产业所占比重；经济开放度(open)，各地区当年的进出口贸易额除以GDP；人力资本(human)，各地区高校在校生人数占总人口比重；房价，各省历年的商品房平均销售价格，《中国统计年鉴》中可以查找到2000年及以后的数据。1997-1999年的数据用房屋销售额除以实际销售房屋面积得到，使用其对数值ln_house。

       以上相关变量的描述性统计结果如表所示：

      

       4.空间权重矩阵的构建

       在进行空间计量分析之前，需要对样本的空间结构进行描述和量化。本文构建两种空间权重矩阵。一是距离权重矩阵，用不同省会城市间直线距离的倒数作为权重矩阵中元素的取值，对角线上的元素为0。二是人均产出空间权重矩阵，依据省份人均产出水平的相近程度设定空间权重矩阵，以考察经济发展水平相当地区间人口迁移的相互影响。

      

       三、计量模型估计和结果分析

       首先对不考虑权重的动态面板模型进行估计，然后分别以人均GDP权重和距离权重为空间权重，对模型残差的空间相关性进行检验。如果存在空间自相关，说明模型的估计结果是有偏的或无效的，需要进一步构建空间面板数据模型进行估计。

       (一)不考虑空间权重的动态面板模型

      

       变量和字母的含义同模型(5)。由于模型设定中加入了净迁移人口的滞后1期值，导致被解释变量受其滞后1期值影响而产生自相关。此外，由于净迁移人口受到一些观测不到的各省特征(如传统习俗、文化等)的影响，在动态面板模型中，这将导致净迁移人口滞后1期值与随机误差存在相关性，从而产生内生性问题。为了处理这些问题，本文使用两种方法进行估计。一种是动态广义矩方法(GMM)，另一种是纠偏最小二乘虚拟变量方法(纠偏LSDV)。

       一阶差分GMM估计结果表明，模型整体显著，工具变量整体上有效，差分后的残差只存在一阶序列相关性而无二阶序列相关性。纠偏LSDV估计结果中，除了industry变量之外，其他系数都通过了显著性检验。而且两种方法得到的参数符号一致，数值比较接近。⑨

      

       但是，通过对两个模型估计的残差做进一步的检验，我们发现不论是以人均GDP为权重，还是以距离为权重，残差的Moran's I均通过了5％水平的显著性检验；另外，Lagrange乘数及其稳健性指标显示，除1个R-LMERR和2个LMLAG之外，其余的13个LM检验指标均通过了5％水平的显著性检验。这说明残差存在空间自相关，需要构建空间面板模型。

       (二)考虑空间权重的空间动态面板模型

       1.模型的估计结果

       在只包含个体固定效应、同时包含个体和时间固定效应这两种情况下，分别对动态空间面板模型进行回归分析。由于滞后被解释变量带来的内生性，采用准最大似然估计方法(Quasi Maximum Likelihood，QML)进行估计，也考虑采用Yu等(2008)提出的纠偏准最大似然估计方法(BC-QML)。这里使用人均GDP权重，参数估计结果如表3所示。

      

       从表3可以看到：这四个模型的拟合效果都很好，调整的

都非常接近于1。⑩主要解释变量的估计系数比较接近。这里T=16，N=31，满足，

。根据Yu等(2008)的研究，此时使用纠偏的QML估计量是最好的选择。因此，本文采取纠偏QML的估计结果，即在模型(2)和模型(4)当中进行选择。进一步的，对这两个模型进行在仅有空间固定效应模型的基础上，增加时间固定效应的检验。我们发现F值较小，相伴概率为0.94，这表明不包含时间固定效应的模型更优。因此，文章以模型(2)为基础对回归结果进行分析，得到如下结论：

       第一，地方政府公共支出规模与人口的净迁移呈正向变化关系。其他变量如GDP增长率、人口增长率、经济开放度、人力资本水平和工资水平与人口净迁移正向相关；而地方政府宏观税负、人口密度、房价与人口净迁移呈负向变化关系，这与拥挤效应和迁移成本有关。

       第二，人口迁移存在一定的惯性，一个地区的当期净迁移人口受它本身上一期的影响为正且作用突出。在这里，时间滞后项的系数为0.891，且通过了1％显著性水平检验。这也表明，中国的省际人口迁移格局可能会在未来的一段时间内继续保持。

       第三，人口迁移在经济相邻地区(在这里是指人均GDP水平相当的地区)之间存在竞争，且区域性竞争具有滞后特点。空间滞后项系数为0.098，时空滞后项的系数为-0.124。这表明，经济相邻地区不同时期的净迁移人口对一地区净迁移人口的影响方向是相反的。在当期，经济相邻地区在人口迁移方面表现出很大程度的同步性，一个地区的净迁移人口增加，经济相邻地区的净迁移人口也增加，这主要是因为它们面临同样的宏观经济环境，因而对劳动力的需求做出了类似的反应。而当一个地区在前一期的净迁入人口增加时，经济相邻地区在当期获得的净迁入人口减少，这体现了区域之间的竞争性，而且这种竞争是滞后的。当然，这种滞后性与人们对原有迁移网络的依赖、短期内频繁迁移导致的成本上升密切相关。

       2.政府公共支出影响净迁移人口的传导机制：生产率效应和税收效应

       根据模型估计结果，公共支出对净迁移人口的总效应为0.194，且通过了1％显著性水平检验。那么，公共支出如何影响净迁移人口呢？根据理论模型分析，主要有两个途径：一是公共支出→生产率水平→工资水平(税前)→人口迁移；二是公共支出→税率→税后净工资水平→人口迁移。

       首先，检验公共支出规模对工资水平和税率的影响。将工资水平的对数值作为被解释变量，政府的公共支出规模作为解释变量，运用面板数据进行回归，得到公共支出规模变动对工资水平的影响。(11)类似的，得到公共支出规模变动对税率水平的影响。以下是回归结果(括号中是t值)。

      

       可以看到，公共支出规模能对工资水平和税率水平产生显著影响，传导机制的前半部分能够正常发挥作用。

       工资水平(税前)和税率水平会对净迁移人口产生怎样的影响呢？在模型(5)中，去掉了政府规模和税率这两个变量，工资的系数即表明工资水平(税前)对净迁移人口的影响。在模型(6)中，去掉了政府规模和工资这两个变量，税率的系数即表明税率水平对净迁移人口的影响。在这里，我们只考虑个体固定效应。运用纠偏的准最大似然法(BC-QML)进行估计。结果如表4所示。

      

       从表4可以看到，两个方程的调整R[2]值接近于1，方程拟合效果很好，滞后项、空间滞后项、时空滞后项的系数都通过了1％显著性水平检验，变量基本上都显著。方程(5)中，ln_wage的系数通过了1％显著性水平检验，说明工资对净迁移人口的影响显著为正，生产效率效应明显。方程(6)中，gov_tax的系数不能通过10％显著性水平检验，说明税率水平对净迁移人口的影响不显著，税收效应不明显。因此，第一个传导途径顺畅，第二个传导途径受阻。

       3.影响净迁移人口的空间作用机制：直接效应和空间溢出效应

       根据模型(4)的参数估计结果，分别从短期和长期两个维度出发，考察公共支出规模等因素的变动对本地净迁移人口的影响(直接效应)，以及对经济相邻地区迁移人口的影响(间接效应或空间溢出效应)。(12)

      

       表5的计算结果显示，不论从短期还是长期看，一个地区的政府公共支出规模扩大，不仅会带来本地净迁移人口的增加，而且还会带来经济相邻地区净迁移人口增加，这体现了政府公共支出对人口迁移的空间溢出效应。但是，对本地区的直接影响远大于对经济相邻地区的空间溢出效应。长期影响的方向和短期一致，但影响的力度明显比短期效应更大。这是因为地方政府公共支出规模的变化对净迁移人口的作用需要一段时间调整才能完成，从而在长期得到更充分的体现。在短期，直接效应远大于空间溢出效应。在长期，直接效应仍然大于空间效应，但两者的差距迅速缩小，悬殊没有短期来的大。这表明，随着时间的调整，溢出效应更明显。除地方政府的公共支出规模以外，其他解释变量对净迁移人口的空间作用机制与政府公共支出类似。

       4.稳健性检验及说明

       作为稳健性检验，我们用距离权重对空间动态面板模型(5)进行估计。结论与前文一致。

       需要说明的是，空间滞后项系数为-0.150，但并未通过显著性水平检验。这表明，同一时期；地理位置相邻地区在人口迁移方面并未表现出明显的同步性。时空滞后项系数为0.370，通过了1％显著性水平检验，与模型(2)的结果(-0.124)不同。这是因为两个模型使用的空间权重矩阵不同。在净迁移人口方面，地理位置上相邻地区之间呈现出与经济发展水平相近地区之间不同的区域性特点。一个地区上一期的净迁移人口增加会带来相邻地区当期的净迁移人口增加，这是相邻地区经济辐射带来的作用，体现了区域性协同的特点，当然作用也是滞后的。短期、长期的直接效应和间接效应结果与前文基本一致。

       四、结论与启示

       本文通过分析净迁移人口决定的理论模型，发现政府公共支出对人口迁移的两种效应，一是生产率效应，二是税收效应。在理论模型基础上，我们构建了动态空间面板计量模型，对我国31个省域1997-2012年净迁移人口与地方政府公共支出规模之间的关系进行了计量分析，并在此基础上，分析了公共支出影响净迁移人口的传导机制和空间作用机制。主要结论和政策建议如下：

       第一，我国地方政府公共支出的规模对净迁移人口的影响为正且非常显著。公共支出对工资的生产率效应显著为正，税收效应不明显，因而对劳动力迁入的正向激励效应超过了负向激励效应。另一方面，本文没有发现政府公共支出规模与净迁移劳动力之间存在倒U形关系的明显证据。

       因此，地方政府除了限制人口流动和实行有差别的再分配政策之外，还可以通过调整公共支出规模来影响净迁移人口。对于发达地区，在保证基本社会福利水平的前提下，可以减少公共支出水平占GDP的比重，以此来缓解巨大的人口迁入和公共支出压力。对于欠发达地区，通过加大公共支出投入，提高公共支出规模，来减少人口流出，吸引人口回流。

       第二，人口迁移在经济相邻地区之间呈现区域竞争性，地理位置上相邻地区之间呈现区域协同性，而且这种竞争和协同特点的体现都具有滞后性，即一个地区前一期的净迁移人口的变化，会对相邻地区本期的净迁移人口产生影响。

       第三，地方政府公共支出规模等因素不仅对本地区的净迁移人口有非常显著的影响，而且还对相邻地区(经济相邻或距离相邻)产生了一定的溢出效应。在短期，溢出效应远小于直接效应，长期来看，溢出效应逐步显现，与直接效应之间的差距迅速缩小。

       因此，在推进区域发展战略时，要综合考虑人口迁移的区域竞争性、协同性和溢出效应。一地区关注经济相邻和地理相邻地区上一年的人口迁移情况，可以对本地区下一年的净迁移人口数量进行预测，并做出反应。对于地理相邻地区，可以通过加强人口政策、社会保障政策的协同，放大区域合作效应。对于经济相邻地区，可以通过合理的产业规划和分工，引导人口的有序流动。

       注释：

       ①文中所有表示其他地区的变量如工资、税率等都用上标f表示。

       ②在Clemente等(2008)的模型中，没有区分人口和劳动力的概念。

       ③可以看作是迁移的机会成本。

       ④这里，y=Y/L，k=K/L，g=G/L。Y是总产出；A＞0，是技术前沿参数；γ是外生的生产率增长；α和β分别表示资本和政府公共支出的产出弹性，α＞0，β＞0，且α+β＜1。

       ⑤详细推导过程参见Clemente等(2008)。

       ⑥公共债务占GDP的比率越大，税收对迁移带来的负面激励效应更弱，此时临界值就越大。

       ⑦傅勇、张晏(2007)用此方法测度中国各省市的净移民率，经过检验，认为采取这种方法具有稳健性。

       ⑧2011年起，地方一般预算收入和地方一般预算支出分别更名为地方公共财政预算收入和地方公共财政预算支出。

       ⑨限于篇幅，估计结果在这里不列出，可与作者联系索取。

       ⑩另一点需要说明的是，笔者在模型中加入公共支出规模的平方项后，绝大部分变量不再显著，有些参数的符号还发生了变化，拟合结果不好。这些都表明加入公共支出规模的平方项后的模型并不恰当。

       (11)由于我们使用的工资水平是各省历年的城镇单位就业人员平均工资水平，是税前工资，不考虑税收的因素。

       (12)某空间单元的一个自变量变化，导致这个空间单元的因变量发生改变是直接效应，导致其他空间单元的因变量发生改变为间接效应。各空间单元(i=1，…，N)的因变量Y在时点t上对某空间单元的第K个自变量的偏微分矩阵，代表这个自变量的改变对各空间单元因变量的短期影响。各空间单元的因变量Y对某空间单元的第K个自变量的偏微分矩阵，代表这个自变量的改变对各空间单元因变量的长期影响。空间静态面板模型只能测度长期影响，而空间动态面板模型不仅可以测度长期影响，还可以测度短期影响(LeSage和Pace,2009)。

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