宋荣威[1]2007年在《信贷风险管理研究》文中认为现阶段,我国金融体系仍以银行业为主导,信贷业务作为银行主要收入来源的同时,与之相应的信贷风险也成为其面临的首要风险。与此同时,日益纷繁复杂的外部经营环境对2006年12月11日全面对外开放的我国银行业的风险管理技术和水平提出了极其严峻的挑战。从理论上看,目前我国学术界大多从宏观角度展开对信贷风险管理的研究,而从微观层面基于经济学原理角度开展的研究却明显不足;从实践上看,我国银行业信贷风险管理体制严重滞后,信贷风险量化技术亟待加强,防范和化解信贷风险的水平有待进一步提高。因此,为适应在更广范围和更高层次上参与国际国内竞争,我国银行业必须加强对信贷风险管理的改革和创新,不断提高信贷风险管理水平,否则将会影响自身的生存发展及其在国际上的竞争力。论文以风险管理理论为基础,按照风险识别、风险计量、风险预警、风险防范和化解、风险管理绩效评价的逻辑顺序,结合我国金融体制改革和银行业发展现状,对商业银行信贷风险管理问题进行了系统全面的研究。论文既包括了商业银行信贷风险的基本理论,也包括了银行业管理信贷风险的实践探索;既有我国商业银行信贷风险现状的考察,也有信贷风险形成原因的分析;既介绍了信贷风险量化的理论模型,也通过建立计量模型对我国信贷风险进行了实证分析;既介绍了信贷风险管理的原则和意义,又从技术视角和制度视角提出了信贷风险管理的具体措施。最后,还建立了风险管理绩效的评价体系,以求不断提高信贷风险管理的管理水平。文章内容的具体安排如下:第一章:绪论,阐述了商业银行信贷风险管理的研究背景、目的和意义,研究方法以及研究的技术路线。认为在我国这样一个仍然以银行为主导的金融体系国家,银行风险是当前我国最主要的金融风险,而信贷风险又是银行风险的主要表现形式,随着银行业国际国内经营环境的日益严峻,在我国银行信贷风险管理技术水平与国际银行业尚有很大差距的今天,我国银行业要生存发展、要在更高层次参与竞争,必须注重信贷风险的管理,不断提高信贷风险管理水平。第二章:国内外信贷风险管理理论现状及评述。本章对信贷风险管理的国际国内文献进行了系统的梳理,对国际国内信贷风险管理理论和实践进行了介绍性评价,以便在现有的研究基础上对我国信贷风险管理开展具体的研究工作。第叁章:信贷风险管理的一般理论分析。从微观层面着手,明确风险、金融风险和信贷风险等概念的内涵和外延,并对信贷风险的种类和特征进行了论述,从理论角度对信贷风险管理的目标、原则和一般方法进行了阐述,最后回顾了我国银行信贷风险的管理沿革,明确了我国信贷风险管理的现状和存在的问题。第四章:我国信贷风险现状及生成机理分析。本章分别从制度经济学和信息经济学的角度对信贷风险的形成机理进行了理论解释,并以此为指导,在揭示出我国信贷风险具体表现与特征后,分别从产权、公司治理机制、员工技能、信贷文化等内部因素角度和宏观经济、政府干预、企业、金融市场改革和法律法规建设等外部因素角度对我国银行信贷风险的具体成因进行了分析,为下文有针对性的提出风险管理措施奠定了基础第五章:我国信贷风险量化模型的构建。着重介绍国际上信贷风险的度量方法,通过对主要的定量分析模型的介绍,理解定量方法的适用背景和数学模型的经济含义,评价定量方法对微观信贷风险管理的实用价值。首先介绍了信用评分传统方法(专家评价法、评分模型)和现代方法(多元判别模型和Logistic回归模型),然后对国际上几种比较有代表性的违约风险计量模型(如Credit Metrics Model、KMV Model、Credit Portfolio View Model、Credit Risk Plus Model)进行了比较详细的介绍。然后,针对我国实际情况,以上市公司为研究样本,应用多元判别模型和Logistic回归模型对我国银行面临的信贷风险进行了实证分析,对量化我国信贷风险进行了积极的探索。第六章:信贷风险动态监控机制的构建。从信贷资产风险的监控角度,提出了信贷风险的动态监控理论和方法,银行在决策前的筛选过程并不能绝对保证事后信贷资产完全无风险,其决策本身意味着银行愿意承担风险并获得收益。因此,建立信贷风险预警机制,提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势,以便管理者对或许发生的潜在风险采取预防措施,使之消灭在萌芽状态,防止信贷资产损失,就成为信贷风险管理的重要组成部分。本章首先从理论角度对单一债务人的贷后监督进行分析,指出由于信息不对称和道德风险的存在,事后监控是非常必要的,但是监控是有成本的,于是,寻找监督成本和收益的平衡点就成为银行信贷风险管理过程中的关键技术措施。然后,站在银行管理机构的角度,充分考虑了财务因素和非财务因素,建立了信贷风险预警指标体系,并应用AHP方法确定了各指标权重,并建立了信贷风险预警模型。最后,考虑到由于商业银行信贷风险的发展变化趋势及规律受大量不确定性因素影响,对其未来变化趋势的预测有较大难度,采用灰色预测理论,建立了信贷风险动态预警模型,以期提高信贷风险预警机制的灵敏度。第七章:信贷风险管理的技术措施。从风险管理的技术角度出发,提出应从增加资本充足率,提高资产定价水平,应用金融工具进行信贷风险分散、对冲和转嫁,加快信贷资产证券化等方面不断提高商业信贷风险管理的技术水平。第八章:信贷风险管理的制度措施(一)——内部视角。银行系统具有天然的脆弱性和负外部性,严格和完善的信贷内控制度是银行信贷风险防患于未然的有效手段。本章着重分析了作为信贷风险管理制度建设的主体——商业银行在加强信贷风险内部控制制度建设方面的具体方法。根据新巴塞尔协议精神,分别从控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流等四个角度分析了我国信贷内控机制建设存在的问题,并针对这四个方面提出了相应的对策措施。第九章:信贷风险管理的制度措施(二)——外部视角。由于银行天然的脆弱性以及信贷风险形成方式的多样性,即使是再完美的内控制度也难以完全控制和防范信贷风险,因此信贷风险管理不能只靠银行内部提高管理技术和水平,还需要监管当局的监管和外部的市场约束,通过监管机构的现场和非现场监管以及信息披露、用脚投票等市场机制,对银行管理信贷风险形成的有益补充,促进银行更好对信贷风险进行全方位控制与管理。本章首先阐述了银行外部监管的必要性和监管的内容和方法,并从制度创新、监管方式、监管体制等方面对提高我国银行外部监管水平提出了建议;其次,分析了信贷风险管理的市场约束的必要性和框架,从建立和完善信息披露制度、中介机构建设、提高利益相关者的风险防范意识等方面对完善市场约束机制提出了相应的对策措施。第十章:银行信贷风险管理绩效评价体系的建立。信贷风险管理具体的技术和政策实施效果如何,还需要通过科学的方法进行评价,以便发现不足之处,然后再继续完善技术措施和政策,通过制定技术和政策措施——实施——评价——完善技术和政策措施等几个环节的不断循环,以达到银行对信贷风险的最优管理。本章基于平衡计分卡原理,分别从财务维度、客户维度、内部业务维度、学习与创新维度设置了信贷风险管理绩效评价指标体系,最后应用AHP法确立指标权重,建立了信贷风险管理绩效评价指数,以确保评价指标体系的科学合理。
李锦[2]2016年在《基于KMV模型的我国商业银行信贷风险度量研究》文中指出众所周知的美国次贷危机引起了世界巨大的金融危机,各国的金融经济都受到前所未有的冲击,而其直接导火索指向了次级房屋信贷业务的大量违约,至此,信贷资金违约概率的测度成为各国商业银行开始格外重视的环节,不例外的,我国商业银行也必须重视信贷资金违约概率的掌握即信贷风险的度量。KMV模型作为成熟的风险量化工具,应当被运用到我国商业银行信贷风险度量之中,帮助我国商业银行在信贷风险既定发生之前准确度量信贷风险大小,掌握商业银行自有资金的安全程度,有效避免损失发生。本文通过理论分析得出KMV模型在我国商业银行信贷风险度量中的适用性,在结合我国商业银行度量信贷风险存在不足的现状,提出我国商业银行引入成熟的KMV模型来度量信贷风险的必要性,并进一步通过实证分析检验了我国商业银行运用KMV模型度量信贷风险的有效性。在实证检验中,首先,详细介绍了KMV模型的相关理论,重点阐明了KMV模型的求解步骤,以该求解步骤作为后续的实证过程。其次,将选取的来自五个不同行业的五家上市公司的ST股和五家上市公司的绩优股的相关股票交易数据和财务数据带入模型,得出最后的度量指标即违约距离DD,做出样本DD值的直观图。最后,通过分析违约距离DD的直观图,从违约距离经验值、样本股票分类和样本行业分布叁方面得出一致的实证结果,即KMV模型度量我国商业银行信贷风险的可行性。由于KMV模型在我国仍处于探索阶段,制约因素很多且运用条件不够成熟,针对这些不足本文从叁方面提出我国商业银行运用KMV模型度量信贷风险的对策建议。一是推进科学的信贷风险量化手段,二是创立良好的金融生态环境,叁是引入完备的信贷风险人文体系。
张成恩[3]2008年在《我国商业银行信贷风险度量研究》文中提出我国商业银行信贷管理经常使用专家分析法、贷款风险度法等方法。这些方法多以定性分析为主,缺乏数量标准;而且主要分析企业财务状况来决定是否给予贷款,所考虑的因素不全面;贷款风险度法也存在一定的缺陷。这些不足之处反映了我国商业银行信贷风险管理比较落后的现状,借鉴和吸收西方商业银行在这方面的先进经验势在必行。自Edward.I.Altman在1968年开创性地建立了多变量的Z计分信用模型之后,信贷风险管理就实现了从古典的定性分析向现代定量技术管理理念的飞跃,并由此掀起了对现代信用风险管理量化技术与方法研究的热潮。得到公认的模型有CreditMetrics、KMV、Credit Portfolio View和Credit Risk Plus等。本文对上述模型进行简要介绍,并发现各模型具有不同的适用范围,而我国基本上具备了应用Credit Risk Plus模型的条件。所以笔者认为当前我国商业银行可以考虑借鉴国外的Credit Risk Plus模型来进行信贷风险管理,同时逐步开发具有中国特色的信贷风险度量模型,进而建立起适合我国国情的信贷风险管理系统。信贷风险管理模型只是一种管理工具,仅有模型是不够的,我国的商业银行还要重视内部风险管理体系建设和信息系统建设。信贷风险管理不仅是商业银行的内部管理事务,也是一个需要社会共同参与的系统工程。我们必须不断改善外部环境,逐步创造条件,完善信贷风险管理的配套工作。
康蓓蓓[4]2011年在《基于KMV模型的商业银行信贷风险管理研究》文中认为商业银行在金融业中占据主体地位,在现代市场经济中发挥着举足轻重的作用,也是政府进行宏观调控的市场基础。随着金融全球化以及银行业的放松管制,尤其是2010年9月巴塞尔新资本协议Ⅲ的出台,使得中国的金融市场环境发生了更加显着的变化,商业银行面临更严峻的形势,其中最重要的就是信贷风险的加剧,以及由于信贷风险加大引起的一系列银行资产的损失加大等。所以在当前经济形势下,加强商业银行信贷风险管理是提高商业银行效率、使得商业银行以及金融市场更好发展的关键措施。因此研究在巴塞尔新资本协议Ⅲ的背景下商业银行信贷风险管理具有重要的理论价值和现实意义。本文以中国商业银行为主要研究对象,在总结了国内外关于信贷风险管理研究成果及理论,分析了当前我国商业银行信贷风险管理现状、巴塞尔新资本协议III的特点以及给我国商业银行信贷风险管理带来的挑战的基础上,构建了商业银行信贷风险管理机制。并运用现代信贷风险管理模型中的KMV模型对2010年我国14家上市商业银行的信贷风险进行了实证分析,得出了14家商业银行的违约概率较高。然后与2010年各银行的资本充足率和代表银行规模的自有资本(取对数)进行最小二乘的相关性检验,得出违约率与资本充足率以及与自有资本之间分别是反相关和正相关的关系。最后根据分析结果,针对如何提高中国商业银行信贷风险管理提出了一些改进性政策建议：加快风险管理信息系统的建设、建立完善的信贷风险内部信用评级系统、逐步实现国内信贷风险量化管理、完善商业银行内部控制系统以及逐步建立信贷风险预警机制等关于我国信贷风险管理的意见。
杨晓勇[5]2004年在《商业银行信贷风险量化模型研究》文中研究表明现代商业银行以其特殊的经营对象,强大的社会影响力成为各国金融体系和经济体系的核心。同时商业银行短借长贷资产负债严重不匹配的根本特征决定了商业银行是风险的集散地。因而防范和化解银行风险,保证商业银行审慎稳健经营是国家宏观调控的主要政策目标,事关整个经济发展的全局。银行风险可以从大类上划分为信贷风险、市场风险、法律风险、操作风险等。在中国现行金融环境下,信贷风险占有主要的地位。因此防范和化解信贷风险成为我国商业银行风险管理的主要内容,而信贷风险管理很重要的一个环节就是量化信贷资产的风险。近年来,对信贷风险量化的研究得到了普遍的关注,但国内已有的研究主要在传统的信贷风险量化领域,还没有学者对现代信贷风险量化做过系统性研究。西方学者对此做了许多开创性研究并取得了不少丰硕成果,但是西方的理论模型是否适合我国国情,这是我们有待研究的问题。有鉴于此,本文试图探索我国信贷风险量化评价的可操作性模型来弥补这一缺憾。 本文首先介绍了商业银行信贷风险的内涵、种类和商业银行信贷风险的表现形式、经济危害以及中国商业银行信贷风险的现状,得出防范和化解信贷风险必要性的启示。然后引入信息经济学和博弈论的理论方法,通过建立一个不完全信息动态博弈模型旨在论证信贷风险量化模型是防范信贷风险中的重要手段,为后续研究作了铺垫。接下来,介绍了现代西方着名的叁大信贷风险量化评价模型:KMV模型、CreditMetric模型、CreditRisk+模型并进行了对比研究,重心放在模型的理论框架,量化步骤以及优缺点比较。在充分了解理论和我国实际的基础上,以中国金融市场现状为研究背景,对叁大模型的适应性进行了对比分析,通过分析选择与中国信贷市场环境相适应的KMV模型,进行了实证检验。最后,在总结得出结论并分析研究的局限性之后,对我国商业银行开展现代信贷风险量化评价提出了政策建议。
李佳璟[6]2017年在《NMG银行信贷风险管理研究》文中研究表明商业银行是当下经济金融系统的一个基本且重要的组成部分,作为最重要最基础的业务,信贷业务为商业银行贡献了绝大部分利润。加强信贷风险防控和降低不良贷款占比已经成为商业银行的重要工作内容。商业银行已建立了信贷评级系统并开发了信用风险评定方法。但是现在我国商业银行对于信贷风险的分析更多的是定性分析,定量分析应用仍然较少,且信贷风险的计量方法仍然过于简单,并存在很多不合理的地方,因此我国商业银行急需加强相关方面的研究。本文结合国内外的商业银行信贷风险管理理论和最新研究成果,以NMG银行为例对其信贷风险管理状况展开调查。在对NMG银行信贷业务发展状况进行调查后,发现虽然NMG银行信贷业务规模增长较快,但其信贷资产质量却明显降低,而产生这一现象的根本原因是NMG银行在信贷风险管理以及相关的多个方面都存在一定缺陷,例如管理制度、评估系统以及风险管控等等。因此针对目前NMG银行存在的这些问题,本文从NMG银行的外部因素和内部因素两个层面分析了其信贷风险产生的原因。同时,由于NMG银行信贷风险量化管理工作较为薄弱,针对这一环节,从而利用信贷风险计量模型,对加强NMG银行信贷风险管理水平的必要性做了阐述。并简要介绍了目前国外常见的信贷风险计量模型,而且由于国外信贷风险计量模型目前在我国并不适用,因此从实际情况出发又构建了提高NMG银行风险管理水平的logistic信贷风险评估模型,并对下一步继续完善这一模型提出思路。最后,本文针对NMG银行信贷风险管理工作中存在的问题提出相应的解决建议,期望使得NMG银行获得更加长期、稳定的发展,并在信贷风险防控方面取得长足的进步。
禚锦栋[7]2016年在《中国农业银行Q支行公司贷款风险预防研究》文中提出近年来,国际金融市场波动加剧,金融全球化程度深化,商业银行的风险控制始终是国内外金融研究界重视的关键问题。国内现阶段商业银行业务中,信贷业务所占比重、质量以及构成是衡量市场竞争水平与利润获取能力的关键依据,而贷款风险在贷款业务中必须优先考虑,所以提升贷款资产品质,加强信贷风险防范,已成为商业银行的首要任务。对商业银行信贷风险形成因素展开详细研究,解决信贷风险管控,对于保证中国银行业体系安全运营,实现经济可持续发展,意义非常重要。鉴于上述情况,就中国农业银行Q支行公司信贷风险防范预防方法进行了研究。本文重点针对现阶段中国农业银行Q支行面临的贷款风险情况,学习国际上的探索成果,吸纳贷款风险相关学说,利用数据研究展开实证分析,指出Q支行公司贷款风险防控的思路和措施。首先,本文对商业银行贷款风险进行了概念界定,且对Q支行贷款风险管控展开探索研究,对贷款风险管控中出现的问题作出分析,而后对现阶段企业风险等级评估与贷款风险量化框架的建立进行了分析。并运用模糊评价法,建立了Q支行信贷风险的模糊评估模式,且对其展开实证分析。最终联系该金融机构现实发展,并由金融机构外在与内在两个视角系统化地指出防控贷款风险的实际措施。笔者采取定量、定性分析相结合的方式、采取归纳方、对比方式,采集了许多数据并充分调查研究,而后形成了结论。
秦亮[8]2009年在《中国商业银行信贷风险量化研究》文中认为风险的防范一直是商业银行运行和发展的主题。在我国商业银行运行所面临的所有风险中,最突出和最集中的风险就是信贷风险。随着我国金融市场的开放和发展,我国商业银行面临的压力正不断加大,其中信贷风险的增大是主要原因之一。众所周知,我国商业银行最主要的资产业务就是信贷业务,那么面临的最重要的风险就是信贷风险,是否能够很好的管理信贷风险直接影响我国商业银行的健康发展。目前,与西方发达国家相比,我国商业银行信贷管理水平相对落后。其中金融系统还不完善、法律不健全、内部控制体系不完整等因素始终制约着我国商业银行的发展。本文首先从商业银行信贷风险的表现形式以及产生的原因入手,比较全面的分析了商业银行信贷风险的防范与控制,这一分析过程涉及到了商业银行信贷风险管理的各个环节。其次,就是本文的核心部分——实证研究部分,文章运用Logistic回归分析模型和判别分析法对我国商业银行信贷风险进行量化研究。实证研究得出,量化商业银行信贷风险是可行的,文章采用的模型在预测商业银行信贷违约方面具有较高的正确率。但是文章也强调了由于我国信用体系的还不健全,研究数据的缺乏,在具体的操作过程中,还是需要定量分析和定性分析相结合,以此进一步的提高信贷风险评估的准确性。在文章的最后,提出应该借鉴西方发达国家商业银行成熟的管理经验,依据我国国情,构建与我国经济发展相匹配商业银行信贷风险管理机制的思想,并提出了相关的具体实施建议。
朱士明[9]2004年在《财务危机预警理论在信贷风险管理中的应用研究》文中进行了进一步梳理银行是一个高风险行业，在提供各种金融产品的同时，也承担着各种风险。可以说，自从人类社会出现存贷款等业务以来，银行风险和风险管理就伴随着它，成为银行体系的一个组成部分。因此，对风险及其管理理论与技术的认识，构成了我们对现代银行认识的最本质、最深刻的一方面。信贷风险管理的理论和技术涵盖的内容多且复杂。在国外，信贷风险评估量化方法不断推陈出新，管理技术日臻完善，许多定量技术、支持工具和软件已付诸商业应用。相比我国信贷风险管理技术相对落后。而直接采用国外技术的机会尚不成熟。本文在回顾了信贷风险管理相关理论后，分析了我国商业银行信贷风险的特征，并指出了信贷风险管理中尚存在的问题。在此基础上，以企业财务危机预警理论为主要理论工具，结合信贷风险管理对企业财务的要求，将财务预警模型运用于银行对企业财务状况的短期预测。并对其进行了实证分析，以进一步验证其可行性。以期本研究对信贷风险管理的实践工作者能有所启迪。 为了对财务危机预警模型在信贷风险管理中的运用进行全面的分析，本文分为6章展开。第1章为导言；第2、3章为本文作了理论和实践特征的铺垫。第4、5章作为本文的重点和核心，重点分析了财务危机预警理论在信贷风险管理运用的理论、方法，并采用实证分析的方法验证了其可行性。第6章在总结全文的基础上，为进一步完善我国商业银行信贷风险管理提出了政策建议。具体而言： 第1章：导言。这部分将严格按照经济学研究方法论的路线，分步提出研究的问题、方法及论文框架。 第2章：信贷风险管理理论及文献综述。本章在总结信贷风险及其管理理论的基础上，回顾和总结了信贷风险管理方面的文献，以提炼出本文的写作思路和角度。 第3章：我国商业银行信贷风险的表现及管理现状。本章在以上一般理论描述的基础上，具体到我国商业银行信贷风险的特征及其管理现状。 第4章：财务危机预警理论和模型。本章紧扣上文，和国外商业银行先进的信贷风险管理方法相比，我国信贷风险的量化管理较为薄弱。在介绍了国外常用的信贷风险量化模型后指出，我国使用这种方法的条件尚未成熟。本章引入了一种切合我国实际的信贷风险量化的方法。即将企业财务危机预警模型运用于信贷风险管理。 第5章：预警模型在银行信贷风险管理运用的实证检验。本章在前文分析的基础上，综合了考虑信贷风险管理中对企业财务要求的特性，结合现有财务预警模型研究的不足，通过对相关财务指标的筛选与调整，建立不同预警模型，并对照财务指标建立的各预警模型判别率，进一步验证了财务危机预警模型在信货风险管理中运用的可行性。 第6章:完善我国商业银行信货风险管理的思路。总结全文的基拙上，提出了进一步完善我国商业银行信货风险管理的思路。关键词:财务危机预警商业银行信货风险管理
张宁[10]2008年在《我国商业银行信贷风险管理长效机制设计》文中研究说明信贷风险管理能力是商业银行生存与发展的核心能力之一。信贷业务作为我国商业银行收入的主要来源的同时,信贷风险也成为其面临的主要风险。我国商业银行的信贷风险管理,无论是在技术、方法和组织架构方面,还是在观念方面,都与西方发达国家的商业银行存在较大的差距。在目前的社会环境、经济环境和法制环境下,银行对外部环境的改变能力仍是极其有限的,银行在此环境下,更为迫切的是要结合我国的国情并借鉴国外商业银行先进的信贷风险管理经验和技术,练好内功,健全和完善我们内部的信贷风险管理机制,提高商业银行的市场竞争力和生存能力。作者结合自己多年的信贷工作经验和商业银行的实际情况,从信贷风险的内涵、产生的原因入手,描述了我国信贷风险管理面临的现状,分析了信贷风险管理机制现状及存在的问题,通过借鉴西方商业银行先进的信贷风险管理机制,提出了风险管理长效机制的具体设计,包括:风险管理的组织运作机制,风险的评估、控制和处置机制,文化保障机制叁大部分。其中,对风险的评估、控制和处置机制更是结合了当前先进的风险管理技术和量化思想进行了重中之重的阐述。最后,以某商业银行为案例,利用论文前部分的理论知识和相关结论,对该行的风险管理机制进行了评价并提出了相关建议,反映了长效机制的初步实践。
参考文献：
[1]. 信贷风险管理研究[D]. 宋荣威. 西南财经大学. 2007
[2]. 基于KMV模型的我国商业银行信贷风险度量研究[D]. 李锦. 山西财经大学. 2016
[3]. 我国商业银行信贷风险度量研究[D]. 张成恩. 北方工业大学. 2008
[4]. 基于KMV模型的商业银行信贷风险管理研究[D]. 康蓓蓓. 西北大学. 2011
[5]. 商业银行信贷风险量化模型研究[D]. 杨晓勇. 西南交通大学. 2004
[6]. NMG银行信贷风险管理研究[D]. 李佳璟. 西安建筑科技大学. 2017
[7]. 中国农业银行Q支行公司贷款风险预防研究[D]. 禚锦栋. 陕西师范大学. 2016
[8]. 中国商业银行信贷风险量化研究[D]. 秦亮. 华中科技大学. 2009
[9]. 财务危机预警理论在信贷风险管理中的应用研究[D]. 朱士明. 南京农业大学. 2004
[10]. 我国商业银行信贷风险管理长效机制设计[D]. 张宁. 复旦大学. 2008
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