供应链中断风险管理的博弈分析，本文主要内容关键词为：供应链论文,风险管理论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
经济活动全球化、市场波动加剧、业务外包趋势日益发展、“及时供应（Just in Time）”观点的普及等等众多因素共同作用，使得当今的供应链风险呈现越来越复杂的特征。2011年3月11日，日本发生了1200年一遇的9.0级大地震，就经济影响而言，不仅日本本国企业损失惨重，全球范围内上千家依赖日本生产商提供货物和服务以及以日本为目标市场的中国公司和跨国公司可能遭受长达数月的全球性供应链中断[1]。供应链中断风险管理问题引发人们的更多关注。
基于前人的相关研究，本文以供应链中断风险管理为研究对象，运用博弈论的分析方法，重点探讨如何通过供应链企业间的合作，实现供应链中断风险管理的“双赢”，甚至“多赢”。
1 存在累及效应时企业间供应链中断风险管理的博弈分析
由于现代企业之间的相互联系日益紧密，一个企业是否面临营业中断风险不仅取决于自身的风险管理状况，还受到同一供应链中其他企业的风险状况的影响，及存在“累及效应”，这使得企业的风险管理决策更加复杂。本文在国外学者的研究基础上[2]构造一个简化的博弈模型，对此问题进行理论分析，并结合国内外供应链中断风险管理实践，探讨实现供应链企业多方共赢的有力举措。
1.1 供应链中企业地位相同的情形
1.1.1 博弈描述
为简化说明起见，我们先假设某一供应链中只有两家企业
和
，每家企业都以预期收益最大化为目标来决定是否采取措施防范营业中断风险。设p为某一风险事故（Ⅰ类事故）使企业或营业中断的概率，设q≤p为风险事故（Ⅱ类事故）发生于一家企业，影响到另一家企业，进而使供应链中所有企业都营业中断的概率。如果Ⅰ类事故不发生就不会发生Ⅱ类事故。如果营业中断，企业遭受的损失为L，不考虑企业间的相互影响时期望损失为pL。如果企业对营业中断风险防范措施投入成本C，Ⅰ类事故发生的概率降为0，因此企业采取营业中断风险防范措施的条件是C＜pL，即风险防范成本低于期望损失。
设和投入风险防范措施和发生损失前的资产均为Y，风险防范成本C＜Y，假设每个企业有两种选择：投入风险防范措施（S），或者不投入（N）。则企业和的可能收益矩阵如表1所示。
据此，如果和都以成本C采取了风险防范措施，即（S，S），那么两家企业都既不会受到Ⅰ类事故的影响也不会受到Ⅱ类事故影响，收益均为Y－C。
如果以成本C采取了营业中断风险防范措施应对概率为p的风险事件（Ⅰ类事故），但没有采取措施，即（S，N），那么整个供应链仍有概率为q的中断可能，即发生Ⅱ类事故，被累及，由此导致的期望损失为qL，的总收益为Y－C－qL，因采取了风险防范措施，不会被累及营业中断，只可能因自身没采取风险防范措施而以概率p招致营业中断损失L，因此其总收益为Y－pL。
同理，如果没有采取风险防范措施，而采取了成本为C的防范措施，即（N，S），则、的收益为（Y－pL，T－C－qL）。
最后一种情况，如果和都不采取风险防范措施，即（N，N），两家企业都既可能因自身发生Ⅰ类事故而营业中断，期望损失为pL，也有可能因其他企业发生Ⅱ类事故而受到累及，期望损失为（1－p）qL（假设每个企业在决策期间只发生一次营业中断），则两家企业的收益均为Y－［pL＋（1－p）qL］。
1.1.2 博弈的均衡解
由于两家企业的策略、资产、损失、事故概率等因素是相同的，我们以为例说明其最优策略。以预期收益最大化为目标，因此对营业中断风险防范措施进行投入的条件是
Y－C＞Y－pL （采取风险防范措施）
并且
Y－C－qL＞Y－［pL＋（1－p）qL］
（不采取风险防范措施）
即C＜pL （采取风险防范措施）
并且
C＜p（1－q）L （不采取风险防范措施）
由于p（1－q）L＜pL，因此考虑到外来累及影响时，企业进行风险管理措施投入的条件是C＜p（1－q）L。C＜p（1－q）L这一条件比一个企业不考虑外来累及影响时进行风险管理措施投入的条件C＜pL要苛刻，换句话说，由于可能受到外来累及影响而发生营业中断，企业更不情愿进行营业中断风险管理措施投入。
由于我们假设两家企业的各方面情况都是相同的，因此他们对彼此的影响是对称的，采取的策略是相同的。
（1）如果C＜p（1－q）L，博弈的均衡解为（S，S），不管供应链中的其他企业是否采取风险防范措施，、均主动采取措施。
（2）如果p（1－q）L＜C＜pL，在、同时行动因而不知道对方策略时，双方展开的是“囚徒困境”博弈，、都担心如果自己采取了风险防范措施，而对方没有采取措施，获得的收益Y－C－qL小于不采取措施时的收益（Y－［pL＋（1－p）qL］。因此、都不采取风险防范措施，博弈的均衡解为（N，N）。
但如果有外部推动力量促使某一个企业率先采取风险防范措施，并使之成为公共信息时，另一个企业也有动力采取风险防范措施。例如，外部力量促使率先采取了风险防范措施，面临的选择是采取措施获得收益Y－C，或者不采取风险防范措施获得收益Y－pL，由于C＜pL，所以会选择采取行动，即博弈的均衡解为（S，S）。
（3）如果C＞pL，那么Y－C＜Y－pL，且Y－C－qL＜Y－［pL＋（1－p）qL］，因此无论对方企业是否采取措施，、都不愿意采取风险防范措施，即（N，N）。如果想要、采取风险防范措施，均需要施加外部推动力量。
上述各情形的均衡解总结为表3。
1.2供应链中企业地位不同的情形
1.2.1 博弈描述
上述我们分析的是供应链中企业地位相同的情形，但在实践中，供应链中总有些企业对其他企业的影响更大些，假设为，即如果发生营业中断，被累及营业中断的概率
会比发生营业中断、被累及营业中断的概率
要大（＞），此时，企业和的收益矩阵如表2所示。
1.2.2 博弈的均衡解
此时以预期收益最大化为目标对营业中断风险防范措施进行投入的条件是
Y－C＞Y－pL （采取风险防范措施）
并且
Y－C－L＞Y－［pL＋（1－p）L］
（不采取风险防范措施）
即
C＜pL （采取风险防范措施）
并且
C＜p（1－）L （不采取风险防范措施）
由于p（1－）L＜pL，因此考虑到外来累及影响时，企业进行风险管理措施投入的条件是C＜p（1－）L，同理可得企业进行风险管理措施投入的条件是C＜p（1－）L，由于＞，所以企业比在供应链中影响力较大的更加不愿意进行风险防范措施投入。
此时供应链中企业的博弈均衡有如下几种情形：
（1）C＜p（1－）L，此时、主动进行风险防范措施投入的条件均获得满足，博弈的均衡解为（S，S）。
（2）p（1－）L＜C＜p（1－）L，此时主动采取营业中断风险防范措施；采取风险防范措施的收益为Y－C，不采取风险防范措施的收益是Y－pL，由于C＜p（1－）L，因此采取营业中断风险防范措施的条件C＜pL也被满足，和均主动采取风险防范措施，即博弈均衡解为（S，S）。
（3）p（1－）L＜C＜pL，此时、主动采取营业中断风险防范措施的条件都没有得到满足（由于＞，所以采取措施的条件C＜p（1－）L比的条件C＜p（1－）L更苛刻），均衡解为（N，N）；但如果有外部力量推动采取风险防范措施的条件稍温和的先采取风险防范措施并使之成为公共信息，此时采取措施的条件变为C＜pL，可以得到满足，因此会主动采取风险防范措施，此时均衡解为（S，S）。
（4）C＞pL，此时和均无动力主动采取风险防范措施，若要实现供应链整体保障，和均需外部推动力量。
上述各种情形的均衡解可总结为表4。
将上述两家企业的情形扩展到供应链中的N家企业，可以证明，当N趋于无穷大时，如果不采取风险防范措施的企业越多，则外来累及影响会使采取措施的企业的预期损失越接近无防范措施时的水平L，因此采取防范措施的企业也将失去动力。但同样道理，如果能够促使消极外部影响大的企业率先采取风险防范措施，最终将使整个供应链上的更多企业行动起来，获得共同“免疫”。
2 实现供应链中断风险管理博弈最优解的推动力量分析
2.1 强化外部要求，迫使企业进行业务持续管理
国际知名保险经纪公司恰安（AON）2008年进行的全球风险管理调查显示，35％的受访企业表示外部监管要求强化是其进行风险管理的重要推动力量[3]，我国2006年全国首届企业风险管理论坛的调查结果也表明，76.92％的企业进行风险管理的首要动因是“满足合规要求”[4]。
9·11事件以后，世界各国关于营业中断风险管理的研究日益深入，业务持续管理（Business Continuity Management,BCM）得到了广泛的关注与发展。业务持续管理是以营业中断风险为管理对象的一个新兴风险管理领域，业务持续管理计划全面管理包括操作失误和巨灾在内的各种可能引起企业营业中断的风险。业务持续管理策略将努力使企业在遭遇事故后，在极其恶劣的环境下继续营运，避免营业中断，使企业经营业务所受影响最小化。
目前，英国标准学会、美国国家防火协会、澳大利亚谨慎监管局、新加坡标准及生产力创新局等机构都颁布了适用于本行业、全国或全球范围的业务持续管理实践标准或指南，国际标准化组织在其最新发布的风险管理标准ISO 31000:2009中也把改进组织的恢复能力作为企业风险管理的目标之一。
自2006年以来，我国各类监管部门也开始陆续颁布和实施了针对金融机构、中央企业、上市公司等的风险管理规定和措施，这些企业多属于上文博弈分析中提到的在供应链中影响力较大的企业，如果在对这些企业的风险管理要求中借鉴国际上的做法，突出强化业务持续管理要求，将有助于通过影响力较大的企业的示范作用，使整个供应链获得营业中断风险防范措施，实现共赢。
2.2 供应链中的主导企业利用其影响力要求上下游企业采取风险管理措施
如前文博弈分析所示，在某些条件下，不仅在供应链中具有影响力的企业需要外部力量促使其采取风险防范措施，其他企业也需要外部力量推动，但如果供应链中的所有企业都依靠政府或行业监管部门来推动风险防范措施的投入，会导致监管成本过高。
事实上，如果在供应链中具有较大影响力的企业已经自愿或者在外部力量的推动下进行了营业中断风险防范措施的投入，则可以利用其商业影响力，以合同约定等形式要求供应链中的上下游企业均进行营业中断风险防范投入，这将有助于实现供应链中断风险管理博弈的最优均衡。
这一措施在风险管理意识较强的企业中已经得到了运用。英国注册管理学会在2010年3月公布的调查报告显示，自身实施了业务持续管理的企业中有29％要求他们的关键供应商和外包合作企业也要建立业务持续计划，9％的企业甚至要求他们所有的供应商都要具备业务持续管理计划，另有7％的企业正打算这样做[5]。在我国，虽然企业自身的风险管理才刚刚起步，但如果能具有链式思维，把供应链中的上下游企业的风险管理情况统一纳入考虑当中，建立起基于彼此合作的低成本风险管理系统，或许能收到事半功倍的效果，也更符合企业间的系统性风险管理发展趋势。
3 结论
本文通过博弈分析表明，供应链中断风险存在的“累及效应”使得单个企业进行风险管理的意愿下降，采取风险防范措施所需条件更加苛刻。某些条件下，需要外部监管力量或企业间的相互制衡来推动，使风险相关的供应链企业同时采取措施，共同“免疫”。
本文主要是通过理论分析，探讨了实现供应链中断风险管理最优均衡的条件和具体措施，在后续研究中还可以通过选择一些具体的供应链企业实证检验和分析其风险管理合作情况。