中国粮食价格与CPI的关系(1996-2008)——基于非线性关联积分的因果检验，本文主要内容关键词为：因果论文,中国论文,粮食价格论文,积分论文,关系论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
［中图分类号］F714 ［文献标识码］A ［文章编号］1000-596X(2011)03-0016-09
一、引言
中国的基本国情决定了粮食市场与宏观经济是一个关系经济社会发展大局的战略性问题，一直以来都是学术界和政府部门共同关注的重要领域。1996年以来，中国特色的市场化道路步入了发展的快车道，宏观经济形势成为大家共同关注和讨论的焦点问题。同时，这一时期在强有力惠农政策引导下的中国粮食生产也出现了重大转机，粮食价格波动频繁。因此，1996年以来的粮食市场与宏观经济的相互关系就表现得更为复杂。
改革开放以来我国发生的几次较为严重的通货膨胀，每次都伴随着粮食等主要农产品供需紧张和价格大幅上涨。历史事实证明，粮食价格作为我国经济运行中的基础性价格，其通过对社会整体物价水平的影响，与宏观经济运行存在着极为敏感的联系。[1]2004年开始，中央启动了强有力的以扶持粮食生产为目的的惠农政策，当年粮食产量就比上年增产了387.5亿公斤，此后，中央继续加大扶持力度，粮食等主要农产品有效供给能力不断提高，2008年粮食产量更是突破了5 285亿公斤。这一时期，我国粮食生产能力持续增长，库存相对充裕，同时，市场价格的波动也较为频繁，市场规律作用的效果越来越明显。而同期的国际粮食市场则突出表现为供应趋紧、库存下降且价格飙升。与历史比较，我国粮食价格在1995年达到阶段性高峰后持续下降，21世纪初始终在谷底徘徊，2003年以后才开始恢复性上涨，2005年粮价涨幅又比上年大幅回落了24.8个百分点，总体而言，粮价至今仍未达到历史最高水平。
这一时期，我国CPI波动较为频繁，内生输入型通胀压力较大，总体可以看出CPI与粮食价格波动之间存在着密切的相关关系，如何理解和阐释这一关系，两者相互影响和作用的机制是什么？是长期因素还是短期因素？能否找出其相互影响的滞后期等问题就成为当前亟须解决的重大理论与现实问题之一。
根据笔者所掌握的文献资料，目前主要有三种主流观点，一种是坚持粮食价格对CPI的影响是主要的，一种是坚持CPI对粮食价格的影响是主要的，还有一种认为两者之间互为因果关系。但总体而言，大量研究停留于经验讨论与纯理论解释的层面，虽然也有学者运用线性格兰杰检验对不同历史时期的CPI与粮食价格的关系进行了系统研讨，得出了许多有价值的结论，但缺乏有说服力的实证分析依然是解释这一问题最大的障碍。此外，不同历史阶段的研究结论是否也适合于当前的形势呢？笔者认为，一则中国的宏观经济及粮食市场形势这些年来已经发生了根本性的变化，市场化程度在不断提高；二则线性格兰杰检验模型本身也存在着诸如不能检验非线性关系等弊端。因此，笔者尝试引入一种不基于任何函数关系假定前提的非线性检验模型，对1996-2008年间中国粮食价格与CPI的关系进行检验和解释，以期更为准确地理解和阐释两者之间的关系，为制定宏观经济政策，实现国家宏观调控目标提供可资借鉴与参考的理论解释。
二、粮食价格与CPI的关系
（一）关于粮食价格影响CPI
长期以来，人们一度认为粮食价格上涨是导致通货膨胀的“罪魁祸首”，因此一直存在着企图通过压低粮食价格控制通货膨胀的观点。这种观点及其宏观政策打击了农民种粮的积极性，使得大量农民不愿从事粮食生产，继而导致粮食减产，粮价反而进一步提升。相当一部分学者及政策制定者坚持这一观点。关于粮食价格对CPI的影响机制，目前国内学术界比较一致的观点是认为粮食价格波动通过食品价格的杠杆作用传导给CPI，从而引起通货膨胀或者通货紧缩现象。卢锋和彭凯翔的研究结论没有支持这一观点，但他们指出，如果他们所列出的粮食需求快速上升、供需不同步导致供不应求、粮食净进口受限和粮价占物价指数较大份额等四个假设条件长时期同时存在，那么在逻辑上有理由相信，粮价上涨会导致通货膨胀。如果四个假设条件在某个时期成立，也可能出现阶段性粮价上涨导致通货膨胀的情况。[2]2006年下半年之后，由于饲料粮玉米和大豆等价格的上升以及2006年夏秋猪蓝耳病爆发等因素的共同作用，使得中国猪肉价格出现了短期快速上涨，其上涨速度甚至超过了同时也在上涨的国际市场猪肉价格的上涨速度，直接推动了短期内CPI的持续攀升。这应该是粮食价格短期内影响通货膨胀最好的佐证。
食品价格最容易受自然气候条件影响而出现剧烈的波动，与此相类似，能源价格也最容易受到国际政治经济环境的影响而出现剧烈波动，这些都会推动价格总水平的大幅波动，但这种波动基本上不代表市场总供求关系的实质性变动。就2007年下半年至2008年的通货膨胀而言，如果我们剔除粮食价格较大幅度上涨带动的食品价格上涨对CPI的影响，再剔除石油价格上涨向下游传导引发包括农产品在内的其他相关商品和服务的价格上涨对CPI的影响的话，那么核心CPI①的涨幅实际上是很小的。在这种背景下，如何看待和评价价格形势在当前学术界存在着比较大的分歧。有人认为，只要是面临较大的通货膨胀压力，就应该采取加息等应对措施。但也有人认为，应当正确分解和评价CPI，如果消费价格的上涨主要是受食品价格上涨或者是其他非市场供求关系等因素所引起的话，那么价格上涨的势头就不可能持续太长时间，因此也不必惊慌失措。本文将在实证研究的基础上，给出笔者的观点。
（二）关于CPI影响粮食价格
CPI对粮食价格的影响要比粮食价格对CPI的影响复杂得多。作为最重要的宏观经济概念之一，当前，CPI受到了广泛的关注，它不但是政策制定的重要依据和参考，还是影响人们经济行为的重要因素，甚至于在经济社会中的各个群体会因为过度关注CPI数据而引发一系列后续行为。尤其在经济转轨与社会转型的市场体系中，这种过激的心理波动会给整个市场的稳定带来种种不确定性影响。但这种关注也积极地反映了社会民众对自身生活状态全面认知的心理诉求，他们试图通过一系列行为来应对经济社会的各种变化。因此，伴随着CPI数据使用主体的公众化，CPI已经不仅仅是一组反映经济生活某些方面的指标，还同时促成了社会公众的各种心理预期，反过来又影响到人们的各种经济行为。[3]据此，我们不难理解，通货膨胀所引起并强化的农民不确定性的心理价格预期必然导致其惜售及存粮于家的行为，而这种存粮行为及其所产生的大量耗损又会直接导致粮食价格的上涨。所以，这就是一个通货膨胀对粮食价格可能产生影响的重要渠道。
卢锋和彭凯翔综述了林毅夫、宋国青等人的观点，对通货膨胀影响粮食价格的要素及方向进行了系统的解释。库存调节对市场粮价有正向影响；消费替代效应和财富效应对市场粮价分别产生正向和负向影响；直接产出效应和间接产出效应对市场粮价有负向影响；汇率和净进口变动对粮价产生负向影响。[2]这些因素所发挥作用的强度是不同的，因此，很难使用这一理论框架来进行CPI影响粮食价格的具体精确的计量分析。
（三）2005年以来的通货膨胀与粮价上涨
2004年以来，我国已经连续7年粮食丰收，而粮食价格却在持续攀升，是否这种反常现象推动了通货膨胀？1974-2005年全球粮食价格实际水平下降了近75%，但2005年以来食品价格上涨了75%，小麦价格上涨了近80%。相比这期间上涨300%～400%的铁矿石、石油、黄金、稀有金属等能源原材料价格，土地和房屋等资产的价格也上涨了好几倍，我们有理由相信这是前期粮价过度下跌的正常反弹，是必然的，是补偿性的。如果我们再综合考虑生物燃料消耗粮食、美元贬值等因素，那么我们可以直接得出的结论就是，2005年以来，真正推动CPI快速上涨的边际力量不是粮食，而是粮食以外的其他因素，是需求拉动、成本推动和外部输入共同作用的结果。[4]当然，我国粮食出口退税率调整较迟缓，使得短期粮食出口过多，也助推了国内粮价上涨。总之，这种粮价的恢复性上涨是有益的，不仅可以直接提高种粮农民的收益，更能够刺激他们从事粮食生产的积极性。笔者将通过以下的实证方法来验证以上的假说，深化研究结论。
三、方法的比较与选择
目前应用比较广泛的因果关系检验模型是线性格兰杰(Granger)检验，下面笔者在分别给出格兰杰检验与非线性关联积分检验理论表述的基础上，指出后者模型的特点和优势。
（一）线性格兰杰检验
1969年格兰杰提出了一种非常有效地用于不同时间序列之间因果关系检验的方法[5]，具体描述如下：
基于以上思想，格兰杰给出了线性检验方法，一种双变量向量自回归(bivariate vector autoregression)：
（二）基于关联积分的非线性蒙特卡洛检验
关于基于关联积分的非线性蒙特卡洛检验的基本理论，笔者在既往文献中已经作了详细描述，在此不再赘述。[6][7][8]仅就该检验方法的基本算法及相对于格兰杰检验的优势作一简要说明。
相对于线性格兰杰检验而言，基于关联积分的蒙特卡洛非线性因果关系检验具体表现为三个明显的优势和特点：(1)不需要以假定的线性关系或者预设的任何函数关系为前提；(2)可以更有效地检验因果关系的时效性和影响强度；(3)是一种典型的非参数检验(non-parametric method)，简化了原始数据处理和运算过程。笔者认为，基于线性或者某种明确函数关系假定前提的粮食价格与CPI的因果关系检验可能并不能真实反映两者之间的相互关系，并很有可能产生伪关系。基于以上认识，本文选择基于关联积分的扩展的蒙特卡洛检验，并希望能够通过实际案例的研究促进这一方法的推广和扩散。[10]
四、精度选择
如何选择最大模距离e是本检验方法的重点和难点，既有的国际文献也没有统一的e值选择的标准。根据本文所用的样本数据长度，由于笔者要考虑在滞后时间为12个月范围内的影响，而且要求关联积分尽可能地远离0和1，换句话说，由于本检验方法的关键是要得出关联积分的变化量，所以，笔者希望关联积分要有尽可能大的变化空间，而如前文定义，关联积分的范围是在0到1之间，因而要尽可能在0.5周围分布。为此笔者进行了蒙特卡洛模拟，如图1所示。在图1(a)中，12条曲线代表了12种滞后期(Lag＝Lx＝Ly)，中间5条虚线标出了5种不同精度对各条滞后期曲线的截取。我们可以看到，当滞后期变长时，关联积分有整体下降的趋势。为了能清楚地观察和选择适当的e值，在图1(b)中，笔者挑出了5个比较有代表性的e值：2.5，2，1.5，1，0.5。5条曲线分别为图1(a)中虚线截取的精度在不同滞后期的变化。可以看出，只有当e＝2的时候，12种滞后期能够均匀地分布在0.5周围。当e值过小时（如e＝0.5），则整体过于靠下，而当e值过大时（如e＝2.5），各滞后期结果又有过于向上的趋势。综上考虑，在本文中，笔者选择e＝2作为检验的最大模距离。
(a) 最大模距离的选择（一）
说明：纵坐标为关联积分值，横坐标为最大模距离，曲线从上到下分别为滞后期从1个月到12个月。
(b) 最大模距离的选择（二）
说明：纵坐标为关联积分值，横坐标为不同滞后期，曲线从上到下分别为最大模距离从2.5到0.5。
图1 最大模距离的选择
五、实证分析
（一）数据来源与说明
本文所使用的粮食价格与消费价格指数分别来自于多个部门。消费价格指数月度数据获取相对容易，分别来自于中国人民银行和国家统计局的网站，这两套数据基本一致。粮食价格的获取和处理，尤其是月度粮食价格数据的获取要相对困难得多，主要是因为目前有多个部委都在进行粮食价格的数据统计，工作侧重不一样，口径就千差万别。在本文，笔者分别获取了国家发展改革委和农业部的早籼稻、中籼稻、晚籼稻、粳稻、小麦、玉米、大豆的月度批发市场价格资料，根据（（早籼稻+中籼稻+晚籼稻）／3+粳稻）／2的原则确定稻谷价格，然后根据（小麦+玉米+大豆+稻谷）／4的原则确定4种粮食的平均价格。本文所使用的粮食价格是指4种粮食的平均价格。图2展示的内容为定基的CPI和粮食价格数据。
图2 中国粮食价格与CPI指数
说明：上曲线为CPI指数，下曲线为粮食价格曲线，分别以1990年1月值为基数100。
（二）数据预处理
笔者首先通过自然对数的变换，对原始数据作一阶差分处理，然后除以标准方差，将CPI和这4种粮食的平均价格数据转变为方差为1的稳定序列（如图3所示）：
（三）非线性检验
基于上述方法，笔者将变换好的CPI序列和粮食价格序列进行非线性检验。因为这种方法是独立于一般的线性检验，而且也能够检验出线性因果关系，所以为了保持数据的原始性和真实性，笔者没有进行线性回归处理，而是直接用于非线性模型中。由于
，反映了两列时间序列之间因果关联的强弱，本文定义△／σ为因果关系影响强度(intensity of causality)。所以，当△／σ的值跳出置信区间时，我们就可以得出两列时间序列存在因果关系。在本文，笔者考虑了两个等级的置信区间，即90%和80%，其对应区间分别为[-1.645，1.645]和[-1.2816，1.2816]。
图3 中国粮食价格与CPI数据预处理时间序列图
说明：左图为CPI的时间序列图，右图为粮食价格的时间序列图。
在本文，笔者采用国际上较为通用的办法，设滞后时间Lx＝Ly，并对滞后期1个月～12个月分别进行检验。
检验零假设分别为：
：CPI对粮食价格没有因果关系影响。CPI不会提高或影响粮食价格的预测。
：粮食价格对CPI没有因果关系影响。粮食价格的信息不能提高或者影响对CPI的预测。
检验结果见表1。
图4为两个方向的检验结果示意图。图中的中间两条虚线代表的是80%的检验等级，也就是说如果影响强度跳出这两条线之外，那么拒绝原假设。外边两条虚线为90%的检验等级，可以看出，只有CPI对粮食价格这个方向的滞后6期能够在这个等级下拒绝零假设。
(a) CPI对粮食价格影响强度关系图
(b) 粮食价格对CPI影响强度关系图
图4 粮食价格与CPI双向非线性因果关系检验结果
说明：纵坐标为影响强度，横坐标为以月为单位的滞后期。
（四）结论与说明
基于以上分析，我们可以得出以下3点结论：(1)1996-2008年，中国粮食价格与CPI是双向互为因果的关系，但在时效与强度上有很大差异。(2)这一时期，CPI对粮食价格有显著影响。影响从滞后第3个月开始，一直持续到第7个月，其中，滞后第6个月时的影响最为显著。(3)粮食价格对CPI也有影响。这一影响主要表现为滞后一个月的短期效应。
根据以上文献综述和实证研究的结论，笔者给出1996-2008年我国粮食价格与CPI之间相互作用关系的经验说明。
结合当前经济形势，我们不难看出，通货膨胀对粮食价格产生了显著的因果关系影响。仅从实证分析的结果来看，持续5个月并且在滞后第6期还通过了90%检验等级的影响远大于粮食价格对通货膨胀的影响程度。虽然通货膨胀可以通过多种复杂的渠道影响粮食价格，但来自于中国人民大学《“十二五”期间中国农业与农村经济重大问题前期研究》课题组的调研数据说明，通货膨胀持续加剧正在不断改变农民对未来粮食和食品价格的心理预期，在这种情况下，2004年以来连续几年的粮食增产反而为农民存粮于家创造了条件。虽然我国农民历来都有家中存粮的习惯，但是最近几年连续通货膨胀与粮食的持续增产显然更强化了他们“家中存粮、心中不慌”的心理状态。农民这种存粮调节行为的改变直接导致了粮食供求关系的变化，并不断推高市场粮食价格。
2004年以来，我国连续7年粮食持续增产，市场选择及政府鼓励的双重作用拉动了粮食加工产业及饲料产业的大发展，从而促进了食品产业的快速发展，这种态势不断强化了粮食价格与食品价格之间的相关性。从农业部农业产业化办公室获取的国家和省级农业产业化龙头企业资料看，我国粮食粗深加工企业数量在“十五”期间增长了21%，“十一五”的前三年增长了12%；食品企业数量在“十五”期间和“十一五”前三年分别增长了18%和7%，饲料企业数量分别增长了19%和13%。“十一五”的前三年，作为玉米生产大省的吉林，其饲料加工企业数量就增长了三分之一。这有力地佐证了粮食产业大发展带动食品产业发展继而强化了粮食价格与食品价格的联动机制。根据这一解释，当粮食价格，尤其是批发市场的粮食价格持续走高时，会在很短的时期内快速传导给食品产业，从而引起食品价格走高，而食品价格又是CPI的最重要组成部分之一，因此，会直接导致通货膨胀的发生。这一传导过程是很快的，根据以上实证研究的结论，仅滞后一个月的时间，批发市场粮食价格的变动就在CPI中体现出来了。
六、政策建议
（一）要充分认识到CPI对粮食价格影响的长期性和严重性，强化宏观调控的力度，在从深层次解决宏观经济失衡的基础上，理顺CPI影响粮食价格的作用机制，引导和规范消费者和农民的合理预期，确保宏观经济平稳发展，尽可能降低CPI波动对粮食价格的影响
结合实证研究及当前的经济形势，笔者认为，当前CPI波动对粮食价格的影响是非常显著的，远大于粮食价格波动对CPI的短期影响，CPI对粮价的影响从第3个月一直持续到第7个月，尤其在滞后半年时影响最为显著。因此，能否真正从根本上稳定CPI是确保粮食价格稳定的重要因素。我们要清醒看到，当前宏观经济层面存在的突出问题，使得经济增长由偏快转向过热、物价由结构性上涨转为明显通货膨胀的风险比较突出。稳定社会总需求，特别是稳定投资需求的任务艰巨，而总需求的调控和稳定价格的工作首当其冲。在这一过程中，政府要充分认识并借助于市场机制的作用，完善商品供求和价格体系，严格控制货币的过度供给。要通过政府调节和市场引导，理顺CPI影响粮食价格的作用机制，尽可能将宏观经济波动对粮食价格的不利影响降到最低限度。此外，要积极引导和规范消费者和农民的心理预期，尤其要通过各种渠道强化对农民的教育，让农民认识到科学储粮的重要意义，并研究行之有效的对策帮助和引导农民存粮和售粮。
（二）粮食价格波动会对CPI产生短期影响，但能被较快化解，因此，压低粮价不是稳定CPI的必要条件。但从长期来看，频繁的粮食价格上涨对CPI的影响也不容忽视
总体而言，我国粮食消费需求旺盛。粮食价格虽总体呈波动上涨之势，但相比之下，以粮食为中心的农副产品价格偏低也是不争的事实。粮食及农副产品价格的适度上涨，不仅可以以最直接的方式缩小工农业产品的剪刀差，达到工业反哺农业、城市支持农村的政策目标，而且更有利于体现价值规律的调节作用，让农民获得更多收益。从短期来看，粮食价格对CPI虽然会产生影响，但能很快化解。这是因为，首先，我国粮食供求总体是趋于平衡的，政策与科技的共同作用决定了粮食长期短缺的局面不太可能再发生；其次，粮食价格波动的动因主要来自于短期因素；此外，政府通过储备来调节市场的能力也已经被多次证明。因此，就当前而言，压低市场粮食价格不是稳定CPI的必要条件。但是，从长期来看，频繁的粮食价格波动对CPI产生的影响却是不容忽视的。在有限的耕地面积和单位产量约束下，我国粮食供求缺口会有扩大的趋势，从而导致我国长期粮食价格长期上行的压力会增大。此外，随着粮食市场国际化和资本化的加速，我国粮食价格的波动幅度也会增加。这些因素都决定了我们应当充分认识到长期、频繁的粮食价格上涨可能对通货膨胀产生的影响。积极发展包括生物质能源在内的粮食相关产业，调整粮饲结构，完善粮食收购制度，积极避免粮食供求关系的突变等，这些都是当前最重要的政策选择。
（三）剔除了短期及非市场供求因素之后的核心CPI的评价方法不适合我国当前的国情。理解价格走势与经济形势、制定政策措施主要应该依靠全面CPI
中国粮食产业的快速发展强化了粮食价格与CPI的相关关系，这种关系主要表现为短期效应，实证研究的结论也支持了这一观点。针对“核心CPI要将影响CPI的短期及非市场供求关系因素剔除，然后再分析价格走势和经济形势并制定政策措施的观点，笔者认为，在当前的中国国情条件下这样做并不适合。首先，食品价格在我国CPI的编制中占有非常大的比重，忽视了食品价格影响的CPI对中国是没有太大意义的，更何况我们还是一个发展中的人口大国，粮食与食品问题始终是不能被忽视的重大问题，是社会经济稳定发展的根基。此外，中国国情所决定的社会总需求的变化也会通过劳动力供求均衡状况的传导，影响到对农业的劳动投入和农产品的价格。同时，社会总需求扩张也会对粮食价格产生间接影响。张永军的计量分析验证了社会总需求对我国食品价格的影响。根据张永军的分析，我国食品价格的变化明显滞后于由工业增加值、固定资产投资、狭义货币供应量、工资性现金支出和生产资料价格所合成的价格先行指数。[11]上述指标除了生产资料价格之外，其他指标都与食品价格没有直接关系，主要受社会总需求状况的影响，但它们确实领先于食品价格的变化。当然，笔者并不反对分析问题时将CPl分解为核心CPI，这样也能够在一定程度上有利于我们更全面地理解和把握CPI的结构特点，同时也有利于更好地把握长期均衡与短期效应。但认识经济形势和价格趋势，制定政策措施的根本出发点还是全面CPI。
［收稿日期］2011-01-21
注释：
①关于核心CPI，到目前为止还没有确切的概念，学者们也都是从自己研究的需要出发来界定它的定义。目前CPI的使用主要是在两种意义上：一种是指消费价格的上升趋势，或者说是指消费价格中变化较为稳定的成分；另一种含义是指受需求拉动而发生的消费价格上涨的幅度，其核心思想是认为那些受供给原因暂时上涨的商品价格，不影响价格上涨的长期趋势，为了准确判断价格上涨的长期趋势，应该将其影响扣除。由于在消费价格的构成成分中，食品和能源部分的变动幅度远远高于其他部分的变动幅度，而且主要表现为短期性或者是受非市场供求关系影响的结果，因此，目前计算核心CPI的常用方法是从CPI中扣除食品和能源价格的变化来衡量。
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