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我国农村经济体制改革已经进行了近20年，农产品市场改革也进行了10多年，粮食市场改革进退徘徊，时紧时松，呈波浪式、周期性的发展趋势。人们对粮食市场这种周期性的改革是否促进了我国粮食市场体系的发育，看法不一致。本研究想通过测定80年代后期以来我国粮食市场在不同时期的共同整合程度，来推断和评价我国粮食体制改革对促进粮食市场一体化的影响和粮食市场的运行效率。本文分为四部分。第一部分对我国粮食市场发展进行回顾；第二部分提出研究的理论框架并讨论测定我国粮食市场一体化程度的研究方法；第三部分对经济计量的研究结果进行分析；文章的最后部分是结论和政策建议。
一、粮食市场发展和价格变动趋势
（一）城乡粮食市场发展
粮食部门是我国控制粮食市场以及执行粮食购销政策的重要部门。80年代以前，粮食经营基本上为国营粮食部门所垄断。80年代以来，多渠道经营的部分不断增加。自1990年底在郑州开办第一个中央粮食批发市场以来，安徽、江西、湖北和吉林等粮食主产省的地方政府，也大体按照郑州粮食批发市场的模式结合本地情况分别在芜湖、九江、武汉、长春开办了大米或玉米批发市场。再加上以前黑龙江开办的粮油批发市场，目前一共有6 个初步规范化或者正朝规范化方向发展的粮食批发市场。这对打破地区封锁，完善市场运行机制，搞活粮食流通，发挥宏观调控职能，稳定粮食市场价格起到了积极作用。
城乡集市是非国营粮食部门经营粮食的主要渠道。80年代以来，我国城乡集市得到了迅速发展。从表1中可知， 主要表现在以下几个方面：
1.城乡集市数量迅速增长。1995年，城市、农村集市数分别达到1.99万个和6.3万个，分别是1980年的6.81倍和1.66倍。
2.城乡集市交易日益发达。1995年与1980年相比，城乡集市交易额（以1980年不变价计算）有了显著的增多，分别提高了66.4倍和7.4 倍。同时由于粮食市场的开放，粮食集市贸易成交量增长很快，1995年交易量达2457万吨，比1989年增加了2.5倍。表1 1980—1995年我国城乡集市发展情况
集市数(个) 集市成交额(百万元)市场建设
年份
城市农村 城市 农村 投资额(百万元)
1980
2919
37890 2371 21170 18
1985
8013
53324 10420 44173729
1990 13106
59473 45117 71644
1052
1995 19892 63000[b] 157429[a] 156777[b]
3205[c]
年份 粮食贸易
粮食市场成交量
从业人数(万人) (百万吨)
1980
23 缺
1985 146.3
缺
1990 522.4 777[a]
1995
缺 2457[b]
注：成交额和市场建设投资额按1980年不变价计算。
资料来源：a来自《中国市场统计年鉴（1995）》；b来自《中国农村统计年鉴（1996）》；c 为1994 年数， 来自《中国市场统计年鉴（1995）》；其它来自《中国工商行政管理年鉴（1992）》。
3.集市交易场所不断改善，市场建设投资持续增长。
4.从事粮食贸易人数迅速增加。从事粮食贸易人数在1980年只有23万人，10年间，增加到1990年的522.4万人，增长了20多倍。
从以上可以看出，我国的城乡集市，特别是粮食市场从80年代以来得到了很大的发展，大大促进了我国粮食市场体系的完善。
（二）农村集市上农民粮食商品率结构的变化
为了更深入地了解我国农产品集市和农村赶集市场的发展情况，作者于1996年对山东、陕西、湖北和云南四省28个县、56个乡的104 个村进行了为期四个月的实地调查。所选的省、县、乡和村均是随机抽取的，通过问卷调查收集到第一手农村集市发展资料。调查发现：
1.粮食商品率结构发生了变化。总的看来，1995年与1988年相比，粮食生产总的商品率基本稳定，小麦和玉米显示上升趋势而稻谷略有下降（见表2）。
表2山东、陕西、湖北和云南省1988年与1995 年粮食商品率调查对比情况
商品率构成(2+3+4+5+6+7=100)
农产品 商品率(%)
国家定购 国家议购 企业单位
(1) (2) (3)
(4)
1988年
主要的粮食作物32 58 121
小麦 28 57 142
稻谷 31 70 130
玉米 14 37 150
1995年
主要的粮食作物32 53 101
小麦 30 57 102
稻谷 28 62 111
玉米 21 36 140
商品率构成(2+3+4+5+6+7=100)
集市出售 私人商贩 商品交换
(5)(6) (7)
主要的粮食作物9 128
小麦 13 123
稻谷 7 91
玉米 14 12
22
主要的粮食作物
12 168
小麦 12 154
稻谷 11 141
玉米 15 12
23
资料来源：根据作者对陕西、山东、湖北和云南省的104 个村的调查。
从商品率构成上看，销售给国家的比例下降，非国营粮食销售渠道的比重增加。这说明了农村集市的粮食贸易扩大，并不断成为农民交换其剩余产品的场所。
2.粮食集市购买率发生变化。根据同次调查，我们还发现，从总的趋势看，农民从市场购买的粮食占农民消费总量（包括口粮和饲料粮）的比率均有所增长，从1980年的13%上升到1995年的16%。购买的比例中，从国家购买的粮食（包括平价和议价购买）由1988年的37%下降到1995年的23%。
各省大米市场名义价格变动趋势图（1988.1—1995.10）
图A 吉林、辽宁和黑龙江大米市场名义价格
图B 浙江、江西和安徽大米市场名义价格
图C 湖北、湖南和广东大米市场名义价格
图D 四川、云南和贵州大米市场名义价格
注：本图所依据的资源来自农业部农村经济研究中心价格信息点。
（三）价格变动趋势
左图显示了大米的名义价格的变动趋势，图中所用的资料是1988年1月至1995年10月每隔10天的大米市场价格， 这些数据大致描述了此期间10多个省份粮食价格的波动情况。从图的价格波动轨迹，可以初步得出如下几点结论：
1.各省价格变动的总体趋势基本相似。我国大米市场价格从1988年底至1989年初，价格猛涨，其中广东省特别突出（如图C）。1987 年—1989年水稻生产增长缓慢，1988 年产量甚至出现滑坡的现象， 而且在1987—1988年国内生产下降的情况下还继续出口，这是导致国内市场大米价格猛增的主要原因之一；1989年水稻生产恢复、大米进口增加，国内大米市场得以稳定；1990年价格开始下降，这与提高稻谷收购价格，稳定国内市场价格以及促进生产增长的政策等有关。 从图可以看出，1991—1993年粮食价格相对平稳，并且略有下降。1993—1994年，全国水稻播种面积下降并有严重灾害，产量下降，粮食供需矛盾突出，各省的大米价格开始上扬，广东省大米价格涨幅最大。受1994年的影响，物价上涨一直持续到1995年上半年。
2.除部分省份外，各地大米市场间保持着较稳定的价格差异。从各图可以看出，尽管单个的省份价格曲线似乎是无规律的波动，但总体上它们的变动趋势大体相同。较为稳定的地区间价格差异隐含着市场间可能有较高的整合度。
3.大部分省份价格波动几乎同时进行。图A表明80年代末和90 年代初，东北三省大米市场价格差别较大，尤其是吉林市场价格波动幅度较大且较频繁，但到了1991年后，三省几乎同时波动；图C 也表明湖北和湖南有同样的情况。其原因可能是这些省份之间距离较近，市场信息易于沟通，在地理上为粮食贸易提供了便利。因此，这些市场间价格易于调整，从局部区域来看，有较高的整合度。
综上所述，全国大米市场间有可能存在较高的整合。为了判断我国粮食市场的整合程度及市场的运行效率，以下我们将进一步用几种不同的方法对大米市场的整合程度进行定性和定量的分析。
二、研究的理论框架和方法
本文将运用Granger（1986）、Engle和Granger（1987 ）的方法——共同整合分析法（Cointegration Analysis）来测试市场的整合程度。共同整合指市场间的价格是相互或共同决定的结果。如果两市场完全共同整合，则一个市场价格的变化将全部传递到另一市场；而非整合的市场价格信息则可能歪曲市场决策，从而导致商品的低效率流转。
为了首先测试市场整合的存在，让我们考虑两个不同的市场间简单的价格关系。
P[,it]＝α[,0]+α[,1]P[,jt]+ε[,t]方程（1）
上式中P[,i]和P[,j]分别表示市场i和j的某种商品价格；ε表示残差项；t表示时间；参数α[,0]表示国内运输成本、加工成本、 销售税收等。根据时间序列整合理论，如果价格序列是平稳变量，市场整合程度测试可用方程（1）来直接进行检验。然而， 通常经济序列变量是非平稳的。因此，在进一步分析之前，有必要检验变量的平稳性。
（一）变量的平稳性—ADF测试
本文采用Augmented Dickey-Fuller（1979）方法（ADF法）来测试变量的平稳性。ADF测试变量的平稳性方法是通过对以下模型中的β[,1]统计值显著性来判定。
△P[,t]＝β[,0]+β[,1]P[,t-1]+∑[N][,k＝1]δ[,k]△P[,t-k]+η[,t] 方程（2）
上式中，△P[,t]＝P[,t]－P[,t-1]，η为误差项。方程（2）中，零假设H[,0]为：序列P[,t]为一阶平稳，即P[,t]～P（1）。如果β[,1]为负数且统计上显著，则拒绝零假设，而认为序列零阶平稳，即P[,1]～P（0）。如果β[,1]统计上不显著，则我们无法拒绝零假设，应继续对下列方程进行回归，因为序列P[,t]可能比1更高阶地整合。这时用△P[,t]代替方程（2）中的P[,t]，同样进行单位根（unit root）测试。二阶整合的ADF测试方程可表示为：
△[2]P[,t]＝θ[,0]+θ[,1]△P[,t-1]+∑[N][,k＝1ψ[,K]△[2]P[,t-k]+μ[,t]
方程（3）
如果无法拒绝θ[,1]的零假设，我们还必须进一步用△[2]P[,t]代替△P[,t]来测试P[,t]是否三阶平稳。重复进行相同的过程，直到我们得到一个稳定的差分。
如果两变量本身在水平上就是平稳的，即P[,t]～P（0）， 则没有必要去进行整合测试，而可以直接采用方程（1）来测试。 如果确定了变量在水平上是非平稳的，则必须用共同整合测试。只有当变量同阶整合时，才可能有潜在的共同整合关系。下面介绍用于测定变量在水平上是非平稳的共同整合方法。
（二）共同整合（Cointegration）的定义
Engle和Granger（1987）对两变量共同整合下了如下严密的定义：
假设一配对市场价格P[,i]、P[,j]，它们在d阶都达到平稳， 其线形组合为：
ε[,t]＝P[,it]－αP[,jt] 方程（4）
也将会是d阶平稳，记为ε[,t]～I（d）。如果α为常数，使得ε[,t]～I（d－b），这里b＞0，那么可以说P[,i]和P[,j]是共同整合的，而且共同整合的阶为（d－b）。P[,it]＝αP[,jt]，可认为是长期均衡关系，且ε[,t]是长期均衡的离差。当P[,i]和P[,j]是d 阶共同整合时，长周期关系P[,it]－αP[,jt]＝0在随机波动后， 将重新建立这种关系。也就是说，当某一价格序列具有领头波动或无目的游动时，但它们之差却很少远离某一均衡水平。
根据以上的定义和讨论：如果P[,i]、P[,j]为不同阶平稳，则方程（1）描述的模型没有意义。这样，序列P[,i]、P[,j] 共同整合的必要条件是序列P[,i]、P[,j]同阶。 测试变量是否共同整合只要对方程（1）的残差进行单位根测试（unit root test）。测试是通过残差序列的一阶差分对残差滞后水平和滞后的因变量进行回归，如下所示：
△ε[,t]＝γ[,1]ε[,t-1]+∑[N][,k＝1ψ[,k]△ε[,t-k]+υ[,t] 方程（5）
为了消除时间序列间可能存在的非市场整合因素的共同趋势（如通货膨胀），我们在方程（1）中加入了一个时间趋势变量t，其系数为γ[,0]，通过这一处理，方程（5）可写成如下方程（6）的形式：
△ε[,t]＝γ[,0]+γ[,1]ε[,t-1]+∑[N][,k＝1ψ[,k]△ε[,t-k]+υ[,t] 方程（6）
同样，对方程（6）式中γ[,1]的ADF统计值进行测试，可检验变量间是否共同整合。临界值可通过Fuller（1976）所制的ADF 检验值表查得，其零假设为：P[,i]和P[,j]非共同整合。如果γ[,1]为负数且统计上显著不为零时，则拒绝零假设，认为P[,i]和P[,j]共同整合。
为了估计方程（6），我们还必须确定方程（6）式中的N值。 如果方程（6）的滞后数N过长，Dickey-Fuller检验的显著性下降， 上式中的系数δ[,k]、φ[,k]和ψ[,k]显著不为零。这样零假设常常被接受，事实上应被拒绝。为了克服这个问题，必须选择最理想的滞后期N。 本文采用的是Akaike（1969）最终预测误差原理，通过逐步变动N （从小到大），对以下方程进行回归分析。
△P[,s,t]＝π[,0]+π[,1]P[,s,t-1]+∑[N][,k＝1]Ψ[,k]△P[,s,t-k]+ω[,t]
方程（7）
变动N值，用方程（8）计算N等于不同数下的△P[,t]的最后预测误差值（FPE）。
FPE（N）＝[（T+N+2）／（T－N－2）]＊[SSR（N）／T]方程（8）
式中，T为观察样本数，N为滞后数，SSR为残差平方和。 计算结果取最小FPE（N）值时的N，作为滞后阶数。
三、经济计量模型估计结果
根据以上提到的测定价格整合程度的方法，现在我们首先对价格的平稳性进行测定，然后再讨论整合分析的全阶段和分阶段测试的结果。
（一）价格序列平稳阶的测定
测定序列变量的平稳性，这里采用了ADF测试， 其零假设为各省大米市场价格自身一阶平稳。从表3可以看出，在1%的统计水平上接受零假设，即价格序列P[,t]为一阶平稳，即P[,t]～P（1）。所有的价格序列进行二阶差分后均为1%水平上统计显著，因此拒绝零假设，P[,t]～P（2），故价格序列不要求进行二阶差分即可达到平稳。
表3中国大米市场价格序列的单位根测试
水平值测试(方程1)
一阶差分测试(方程2)
省份ADF测试 滞后值(N)ADF测试滞后值(N)
(1)
(2) (3)(4)
北京 -0.792 5
-10.85* *
3
天津 -0.826 1
-13.47* *
1
河北 -0.88 1
-14.81* *
1
山西 -0.825 1-8.81* *
3
辽宁 -0.512 112.18* *
1
吉林 -0.646 1-7.33* *
3
黑龙江
-0.972 1
-12.40* *
1
江苏 -0.907 1-5.49* *
6
浙江 -0.914 6-6.75* *
5
安徽 -0.901 3
-10.08* *
3
江西 -1.271 3
-12.29* *
3
山东 -1.06 1
-15.12* *
1
河南 -1.66 2
-10.47* *
3
湖北 -1.045 1
-14.68* *
1
湖南 -0.572 2
-14.92* *
1
广东 -1.875 1
-14.00* *
1
广西 -1.498 1-9.06* *
3
四川 -1.155 1
-13.83* *
1
贵州 -1.356 4
-11.76* *
3
云南 -0.871 1
-13.13* *
1
陕西 -2.743 1-9.30* *
5
宁夏 -0.828 1
-13.63* *
1
注：* *——ADF检验达到1%的统计显著水平。
表4 市场整合度达到显著水平的个数
时期 显著水平达1%以上市场数
1988-1989 2
1990-1991 7
1992-1993 7
1994-199512
1988-199516
注：以湖北省大米市场为参考，表内数据为湖北省与其它省大米市场的整合数。
（二）共同整合的长周期测试
因为价格变量系列在水平上是非平稳的， 所以我们必须对方程（6）进行统计估计，并用ADF 统计值法测定各配对价格系列的共同整合程度。大米市场整合度测试结果表明，从长期来看（1988年以来），我国大米的共同整合程度是相当高的。即使在1%的统计显著水平下， 也有16个（共21个）市场ADF检验值的绝对值超过ADF的临界值。
（三）阶段性共同整合的测试
为了探讨不同时期内粮食价格的共同整合程度，以及它们的变动趋势，我们把1988—1995年这段时期分为4个阶段来分析。 如果在短期内，市场价格是共同整合的，说明这一时期相互整合的市场间市场调节能力强。市场的整合程度可以通过一个市场对其他市场的影响或整合的数量来反映。
表4表明，我国的大米市场的共同整合程度逐步上升，到了1994 —1995年，共同整合程度已达到相当高的水平。1988—1989年，在1 %的显著水平上，只有2个省的大米市场共同整合关系达到显著水平； 1990—1991年上升到7个省；1992—1993 年大米市场的共同整合程度基本保持同一水平，但1993年以后，大米市场的共同整合程度显著上升；1994—1995年间，有12个省的大米市场价格的共同整合程度显著性达到1%水平。这从实证上说明了我国在过去10多年的粮食市场改革，对促进市场发育、建立全国一体化的粮食市场、提高粮食市场的运行效率有着积极作用。
四、结论和建议
80年代以来，我国粮食市场及其价格体制的改革一直是人们极为关注的焦点之一。1985年以后，实行了粮食流通经营双轨制，取消了超购价，实行了合同定购。1992年下半年起，开始了粮食购销制度的进一步改革，取消了统销政策，有的地方放开了收购价格，大部分地方“保量放价”，各地粮食定购价格有不同程度的提高。1993年，全国各地取消了统销政策，粮食销售价格彻底放开。1993年底，粮食价格大幅度上涨后，国家对粮食销售实行最高价格的限制。1994年春提高收购价后，销售限价也相应提高。1995年以后，在特殊的背景情况下，我国实行了“米袋子”省长负责制。那么，这一系列的粮食市场改革是否促进了我国粮食市场一体化呢？
本项研究利用来自我国各省历年来每隔10天的分省粮食市场资料，以大米市场为例子，对我国粮食市场发展和市场整合程度作了较深入的分析。结果表明，从长期来看，我国大米的共同整合程度是相当高的。从分时期的结果看，我国粮食市场的共同整合程度也在逐年提高。这一变动趋势同各时期内我国实行的各项市场体制改革和市场发展紧密相关。
值得一提的是，1994底开始实行的“米袋子”省长负责制，并不象人们所想象的那样引起了地区封锁和贸易壁垒的后果。因为市场一旦放开，政府的干预就明显失效，虽然粮食市场改革进进退退，但整个市场的整合程度是越来越高。然而，实行了“米袋子”省长负责制后，各地区间的粮食价格差异也显著提高了。即使到了1994—1995年，以湖北省的大米市场为参考，被研究的其它21个省市场的共同整合度通过1 %的显著水平检验的省只有12个。这说明我国粮食市场改革还要进一步深化。政府若能顺其自然“规律”和“潮流”，继续放开粮食市场，我国粮食市场的发展能够走上更加健康发展的道路。
根据本文研究结果，我们特提出如下几点建议：
1.国家对粮食市场的行政干预只会阻碍我国粮食市场朝一体化方向发展的速度。目前初步形成的全国粮食大市场对稳定国内粮食市场已产生一定的效果，政府的职能应尽快由过去的计划控制向促进市场发育和市场建设的方向转化，国家对粮食市场的干预和宏观调控应该只限制在有限的粮食安全储备上。
2.深化我国粮食购销体制改革，继续放开粮食市场，加速全国粮食市场一体化，尽快形成全国统一的粮食大市场。这对稳定粮食市场将会起到积极的作用。
3.确保“米袋子”省长负责制沿着健康的方向发展。本项研究结果表明虽然“米袋子”省长负责制对我国粮食市场一体化的建设影响不大，但应该注意的是1994年以后，我国粮食一直是丰收的。一旦将来国内粮食供需出现短期的较大缺口，也许会出现另一种局面。