徐小阳[1]2013年在《商业银行金融产品创新的风险管理研究》文中提出由美国次贷危机引发的抵押担保贷款机构破产、投资银行倒闭、股市大幅震荡等一系列事件,不仅使在世界金融产业格局占主导地位的发达国家纷纷陷入困境,同时也让金融产品市场相对落后的发展中国家意识到了金融创新背后潜藏的巨大风险。我国商业银行的金融衍生产品创新进入了起步阶段,在资产证券化方面也进行了一些有益的尝试,并取得了初步的成绩。但是,金融产品创新在极大地推动了经济发展的同时,也带来了较大的金融风险。因此,深入加强对金融产品创新风险及其风险管理影响因素的识别、建立有效的风险管理模式和风险防范体系,已成为商业银行金融创新过程中必不可少的重要环节。本文从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手,系统分析了商业银行金融产品创新的内涵,对金融产品创新的动机进行分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型,确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件,从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性,并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险,在金融产品创新风险特征分析的基础上,探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理国际成功经验的基础上,提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上,对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别,在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息、金融产品创新风险管理等6个潜变量的理论模型,并结合相关理论和实证研究结果,提出相关假设、量表设计,进行问卷调查,通过对样本数据进行验证性因子分析,提炼了量表的选项,对相关量表进行信度、效度检验,使用结构方程模型进行理论模型拟合、假设检验和风险管理的作用路径分析；最后,就如何提高商业银行产品创新的风险管理水平提出相应的对策建议。研究表明：商业银行金融创新产品竞争策略和金融创新的溢出效应对市场竞争的复杂性影响显著,使用线性反馈控制法可使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态,从而促使商业银行有效防范商业风险和市场风险；为防范商业银行金融产品创新风险,必须要有独立的风险组织架构、合适的风险管理流程和完善的风险管理配套机制；对商业银行金融产品创新监管应采取功能监管的方式；金融产品创新监管、商业银行风险管理文化、风险管理战略、金融产品创新内控制度、风险管理组织结构、人力资源管理和金融产品创新信息是影响金融产品创新风险管理的关键因素；金融产品创新监管和风险管理文化对商业银行金融产品创新风险管理水平的提升有较高的间接效果,其中风险管理文化主要通过组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息这三个路径进行管理传导；科学制定商业银行金融产品创新风险管理的对策,有效提高金融产品创新风险管理水平。本文的创新之处主要有以下几个方面：第一,鉴于金融产品创新的“溢出效应”和商业银行不同竞争策略的现实选择,将市场中的溢出效应和不同竞争策略联系起来,建立了新的重复博弈模型,而且提出了更符合商业银行金融产品创新实际的新溢出效应函数(存在知识外溢的成本函数)在充分考虑商业银行金融产品创新的“溢出效应”所可能导致的风险,全面探讨了市场中存在溢出效应和具有不同竞争策略的情况下商业银行企业的混沌动力学行为,对所建立的金融产品创新重复博弈模型进行混沌控制。第二,构建金融产品创新风险管理模型,集合影响金融产品创新风险管理的各类因素。开发了商业银行金融产品创新风险管理影响因素量表和金融产品创新风险管理量表,验证了这些量表的可靠性和有效性。构建了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系的结构方程模型,对结构方程模型进行整体适配度检验和基本适配度检验,对模型进行评价和修正。提出了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系研究假设,得到了支持研究假设的结果。第三,构建了商业银行金融产品创新风险管理的模式：从组织结构、风险管理流程和相应的配套机制等三方面构建了内部风险管理模式；有别于现行的机构监管模式,构建了以中国人民银行作为伞式监管人的外部功能监管模式。
刘青云[2]2015年在《基于资本监管的商业银行风险承担行为研究》文中研究表明2007年金融危机之后，学者们得出的统一结论就是银行过度风险承担行为是危机爆发的根源，呼吁加强对银行风险承担行为的控制。然而，呼吁声中，两种观点始终交织存在。一方认为对银行的资本监管是全球金融稳定的关键，银行资本充足率不达标，全球金融体系的信贷创造机制就会冻结，引发巨大的金融灾难。另一方则认为资本监管不仅不能约束商业银行风险承担行为，反而加重了商业银行的道德风险。为什么在全球已经形成统一资本监管规则的今天，学术界还在为资本监管能否承担监督商业银行风险承担行为的职责而争吵不休。经过研究，作者发现，由于缺乏商业银行风险承担行为的普遍理论框架，导致研究时存在不同口径和指标，从而造成结论的截然不同。本文基于全新的视角，分别从风险承担动机、风险承担决策、风险承担后果对商业银行风险承担行为进行深入研究，并在此研究框架下探讨资本监管与商业银行风险承担行为的影响机制。商业银行不仅受资本监管的约束，还会在资本监管的动力效应下，优化风险承担决策和预防风险承担后果。改革开放以来，伴随着我国经济取得的巨大成就，金融业持续稳健发展。2007年金融危机中，我国银行业整体风景这边独好。2014年，我国264家商业银行登上国际权威机构《银行家》全球前1000家银行的榜单。取得的成就能否证明我国商业银行已经规范了风险承担行为，进一步讲，是否已经达成约束风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果的目标？首先，本文对我国商业银行风险承担行为进行了实证检验，得出结论，由于自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束尚不能完全实现，与国外银行相比，收益不能完全成为我国商业银行风险承担行为的自我约束工具。其次，我国金融机构的经营理念、行为模式和风险暴露具有较高的同质性，增加了潜在的系统性风险。第三，我国显性存款保险制度于2015年5月正式实施，之前隐性存款保险制度下政府的全额担保推高了商业银行道德风险，加剧了商业银行风险承担行为。因此，对我国商业银行来说，为了保持整个金融体系的稳定，防止银行风险承担行为向其他经济主体蔓延和扩散，资本监管与商业银行风险承担行为的作用机制是当前亟需研究和探索的议题。本文从商业银行风险承担行为的界定入手，通过风险承担动机、风险承担决策和风险承担后果三个角度建立商业银行风险承担行为的研究框架。从理论渊源上看，风险承担动机源于银行独一无二的风险转移机制，风险转移机制的存在使得银行能够将风险转移至存款人和监管部门。风险承担决策的理论渊源是投资组合理论，银行可以通过投资多样化和投资组合权重调整实现风险承担决策的优化。风险承担后果不仅为银行本身带来巨大损失，金融市场失灵放大了银行风险承担后果的效应和危害，整个社会被迫共同承担银行的风险后果。鉴于风险承担动机、风险承担决策和风险承担后果的特征，合规的商业银行风险承担行为表现为约束风险承担动机、优化风险承担决策和预防风险承担后果。通过理论辨析、数理推导，本文突破了传统理论中资本监管有效性或者无效性的片面认识，指出资本监管不但能够约束商业银行风险承担动机、预防风险承担后果，还能够优化风险承担决策。进一步，资本监管的实现路径是通过资本补充约束商业银行风险承担动机、降低加权风险资产比重优化商业银行风险承担决策、推广全面风险管理预防商业银行风险承担后果，这一结论与巴塞尔协议的理念以及国际先进银行的实践不谋而合。在全球推行巴塞尔协议的背景下，本文对我国银行业风险承担行为的研究顺应了历史发展的趋势。资本监管下，商业银行风险承担行为理论的进一步深化，为中国商业银行如何在内生的风险承担行为和严苛的资本监管中进一步谋求发展奠定了理论基础。通过多个指标、多种实证方法检验资本监管下我国商业银行风险承担行为表现，结果更加具有稳健性。通过吸取国际金融机构和国际先进银行发展经验，反思资本监管下我国商业银行风险承担动机、风险承担决策、风险承担后果与国际标准的差距，为下一步路径导向点明了方向。本文的创新之处在于突破以往商业银行风险承担行为的单一视角，建立了商业银行风险承担行为新的研究框架。同时，将中国商业银行风险承担行为置于该框架下进行实证检验，得出结论我国资本监管在约束商业银行风险承担动机、优化商业银行风险承担决策和预防商业银行风险承担后果方面发挥了不同的作用，解决以往由于统计口径和界定不同带来的研究结果存在分歧的问题。另外，该理论框架为商业银行风险承担行为与特许权价值、存款保险制度、货币政策、公司治理等众多相关研究提供了一个新的视角和思路。
刘先[3]2016年在《经济周期波动与银行风险控制》文中提出进入新世纪以来,金融行业有效的配置了稀缺的资源,促进了社会生产力的发展,金融行业作为现代经济血液的功能越来越重要。而现代金融体系中最基础,却又是最重要的商业银行体系的核心地位越来越重要,商业银行体系理应受到前所未有的重视。商业银行是经营货币的一类特殊的企业,自从其诞生以来就伴随着风险。因此,商业银行自成立后就每时每刻离不开发现风险,经营风险,规避风险,商业银行的监管机构及商业银行本身就在不断的寻求改进商业银行风险管理的方法和手段,以求最大限度地控制风险。本文系统分析和比较了内地商业银行与香港商业银行风险控制系统,其中主要涉及到中国内地的商业银行与香港地区商业银行的风险形成机理的比较与分析；内地与香港商业银行风险控制的体系框架、法制环境、外部监管体制及内部控制体制等方面的比较与分析；内地与香港商业银行风险度量的比较研究等。试图将香港商业银行风险控制的先进理论运用到内地商业银行风险控制领域,重点通过向量自回归和向量误差修正模型研究经济周期波动对两地银行风险控制的影响,以及探索两地所表现出来的对风险的不同应对状况和两地之间风险控制框架异同,找出其中的特殊性和关联性。本文就中国内地商业银行及香港地区商业银行风险控制体系的改良,从内部预防与操作体系及外部环境两方面提出若干设想。对于商业银行发达国家（地区）的风险管理经验进行批判的吸收,结合我国内地经济发展的实际情况,建立起有我国特色的、适合我国国情的商业银行风险度量和管理模型；建立起良好的商业银行内部信用评级模型,完善我国内地商业银行目前的信用评级制度,为风险管理提供客观公正的企业信用资料；建立起良好的信用外部环境,完善企业和个人的信用数据库,建立起我国内地商业银行风险管理模型,以数据库为基础检验风险管理模型的有效性；加快我国内地内地金融业的市场化的进程,加速金融法律相关研究；重视社会及商业银行内部的信用文化建立,重视内地商业银行的内部信用制度创新。
杨燕羽[4]2008年在《我国商业银行合规风险管理体系建设研究》文中认为随着金融全球化、市场化的快速发展,银行业的经营活动日益多元化、综合化、国际化,其经营环境愈来愈复杂。银行业在各种操作风险案和洗钱案等丑闻相继暴露的情况下,空前重视合规风险管理体系建设,一些国际性大银行已经建立比较成熟的合规风险管理体系,提高了银行管理有效性。实践证明,建立该体系是银行提升竞争力,实现价值最大化目标的必要措施。我国商业银行合规风险管理起步较晚,存在管理体系不完善、理念偏差、方法落后等问题,迫切需要建立完善的合规风险管理体系对其进行有效管理。同时,国内商业银行股份制改革正持续推进,银行治理结构不断完善,组织架构和业务流程再造逐步深入,为我国商业银行合规风险管理体系的建设创造了最佳时机。本文从尝试建设我国商业银行合规风险管理体系目标出发,首先全面阐述商业银行合规风险管理的涵义、特征以及合规风险管理体系的理论基础,为文章研究进行概念界定和理论支撑;其次,深入分析我国商业银行合规风险管理存在的问题,并和国外进行比较得出对我国商业银行合规风险管理体系建设具有借鉴意义的经验。最后,尝试提出我国商业银行合规风险管理体系构建的概念模型,包括具体的设计思路、总体架构、部门组织框架、实施方法以及保障体系实施的建议。本文的创新点在于:一是尝试提出我国商业银行合规风险管理体系建设框架;二是引入模糊综合评价法,为合规风险的定量评估提供一种思路;三是设计了合规风险评价指标。
冯超[5]2016年在《宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究》文中提出2008年美国金融危机爆发以后,金融机构的脆弱性彻底暴露出来,宏观审慎管理越来越受到人们的重视。人们逐渐认识到微观审慎管理的局限性,维护金融体系的安全稳定应该重视宏观审慎的管理思想。于是众多学者开始研究宏观审慎管理,在国内外学者的共同努力下,宏观审慎管理的理论研究有了很大的进展。但是结合我国实际经济发展情况,如何将宏观审慎管理的理念运用到实际系统性风险管理上还需要进行大量的理论与实践研究。因此,研究宏观审慎管理视角下银行系统性风险的监管机制对整个金融体系的安全稳定具有迫切的现实意义。本文遵循从理论到实践的研究路径。理论上研究宏观审慎管理的思想,分析银行系统性风险产生与传导机制;实践上回顾了国内外在宏观审慎管理与银行系统性风险监管上的不断探索与改革创新。本文以银行系统性风险与宏观审慎管理思想的理论基础为起点展开研究。系统性风险的形成,简单来说就是经济体受到冲击,再加上互相之间的传染,导致系统性风险的产生。银行系统性风险具有传染性、隐匿性、危害性等特点,可以通过银行间业务渠道、信息传染渠道、影子银行渠道进行传导,再加上金融体系的脆弱性以及金融主体行为的同质性,更加加剧了系统性风险的传导。宏观审慎管理理念相对于微观审慎管理更为全面,突破了微观审慎管理的局限性,微观审慎管理与宏观审慎管理是对立统一的存在。以理论为基础,结合实际操作中的全面风险管理理论及危机处理4R理论,本文提出构建事前防范、事中监测、事后应对三位一体的银行系统性风险监管模式,将宏观审慎管理思想运用到银行系统性风险监管中去。并针对事前防范、事中预测、事后应对这三大环节分别进行实证研究,即进行银行系统性风险的预警研究、评估研究、处置研究,与三位一体风险监管模式中的事前、事中、事后三个阶段一一呼应。银行系统性风险的预警研究。本文运用三大经典预警方法中的KLR信号法对我国银行业的风险水平进行了预警研究,从微观审慎指标、宏观审慎指标、市场综合指标三个层次选取资本充足率、GDP增长率、市场结构等十个指标对我国银行业系统性风险情况进行监测,构建银行风险指数,与预警指数相对比完成对银行业的风险预警研究。银行系统性风险的评估研究。本文运用预期期望损失(SES)方法,结合我国商业银行实际情况对我国商业银行系统性风险进行时间维度和横截面维度的测算,现有文献对银行系统性风险的测度方法主要局限于指标分析法和网络结构法,这两种方法都集中在几个固有指标对风险的测度,而SES方法度量银行对整个金融系统的系统性风险承担,这使得实证结果关于每家商业银行对整个银行体系的风险损失贡献测算更具说服力,这一方法的运用同时实现了事中监测阶段对风险的识别和测量两大要求。银行系统性风险的处置研究。本文从主体、手段与工具、资金来源、处置程序四个方面构建处置机制的基本框架,在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,清算序列存在最优解,可运用神经元动态规划进行求解,以最大限度减小系统性风险带来的损失,为金融监管部门如何处置银行系统性风险的提供了意见和建议,最终达到将银行系统性风险的冲击作用对金融经济的影响降到最低的目标。实证结果表明,对我国银行系统性风险的预警、评估和处置是可以实现的。在预警方面,通过对宏观审慎指标、微观审慎指标、市场综合指标三个层次共十个指标的监测以及预警模型的构建可以发现指标的异动并且预测未来银行系统性风险的走势;在评估方面,运用期望预期损失模型计算商业银行的动态相关系数,构建动态相关系数来反映系统性风险期望状况,可以发现股份制商业银行的系统性风险普遍高于城市商业银行,城市商业银行的系统性风险高于国有银行;在处置方面,构建马尔科夫决策过程的清算序列,运用神经元动态规划进行求解,可以为系统性风险爆发后的最后贷款人提供最优化的救助策略,可以最大限度地减小系统性风险带来的损失。借鉴美国、英国、日本、巴西、韩国国家宏观审慎管理下控制银行系统性风险的经验,学习其在宏观审慎管理方面的改革与创新,我国要不断完善银行业的宏观审慎政策、强化对系统重要性银行的监管、推动有效处置机制建设。加强宏观审慎管理视角下对银行系统性风险的管理刻不容缓,结合理论和实践,我国还有很长的路要走,进一步加强我国银行系统性风险的政策措施是未来前行的方向,我们要提升银行自身的系统性风险防控能力、制定有针对性的银行系统性风险监管政策、构建层次清晰的系统性风险处置机制,为金融的安全稳定保驾护航。
潘思明[6]2007年在《我国商业银行风险管理研究》文中提出随着经济全球化、金融自由化和一体化以及中国经济市场化改革步伐的加快和中国加入WTO，中国银行业将面临前所未有的发展机遇与挑战；同时，随着中国金融业的逐步放开，面对国外商业银行的进入与竞争，中国商业银行的风险也有加大的趋势。尽管我国金融体制改革、银行制度变革取得了一些成就，但商业银行存在的问题依然很多，经济体制转轨和入世初期的不适应，进一步加大了银行风险发生的可能性，商业银行风险问题对我国来说已经十分现实，威胁就在身边。对此，我们必须高度重视，采取切实可行的银行风险防范措施。论文以科学发展观为指导，从商业银行风险管理的基本理论入手，对商业银行风险进行了科学的鉴定和分类。在此基础上，对商业银行风险管理问题进行了多方面的研究，既包括了对商业银行风险的基本理论研究，又包括了我国防范商业银行风险的实践探索；既有对我国商业银行风险管理现状的考察，也有商业银行风险的成因分析；既阐述了防范商业银行风险的意义，又论述了防范商业银行风险的具体措施。此外，在比较借鉴国际银行业特别是发达国家的银行风险防范和监管实践以及总结国内金融改革的经验教训的基础上，针对目前我国商业银行风险的具体表现和特征以及风险管理的进展和不足之处，提出了我国商业银行风险管理的基本原则。并从营造良好的风险管理外部环境，制定明确的风险管理战略，培养先进的风险管理文化，完善商业银行的公司治理结构及相应的组织体系等五个方面阐明了具体的宏观对策；从完善商业银行内部风险控制管理体系，完善信贷管理和信贷风险防范措施，加强流动风险以及利率风险管理，提高员工素质等五个方面阐明了其微观策略。
边延春[7]2010年在《我国商业银行操作风险管理研究》文中认为在当前政府以投资带动经济发展、加大对“三农”、中小企业的金融服务的背景下,与市场风险、信用风险相比,商业银行操作风险管理面临许多新的挑战,对其进行深入研究并且提出应对策略,具有重要的理论和现实意义。本文的研究运用实证分析、定性和定量分析相结合以及比较研究等方法,结合自己在国有银行和股份制银行的工作实际和亲身经历,在国内外商业银行操作风险领域学者研究成果的基础上,参照巴塞尔银行监管委员会和中国银行业监督管理委员会关于商业银行操作风险的有关文件规定,联系我国商业银行经营管理实际,从理论与实务两个方面详细阐述了对商业银行三大风险之一的操作风险的管理。文章首先在理论上从概念、特征、类型、影响因素等方面阐述了商业银行面临的操作风险,并在此基础上通过介绍分析国外操作风险管理的研究与实践经验和我国商业银行操作风险管理研究成果与实务,明确提出了健全操作风险管理的体系与流程的建议,指出了加强内控对于降低商业银行操作风险能够发挥决定性作用。本文主要突出理论研究指导与监管机构的监管要求和商业银行操作风险管理实践相结合的特点。
陈汝[8]2010年在《我国商业银行资产托管业务风险管理研究》文中研究说明自上世纪八十年代起,伴随着金融理财业务的蓬勃发展,资产托管业务日渐兴起,为商业银行带来了可观的手续费收入和巨额的资金沉淀量,并成为各大商业银行新的业务增长点,同时也给商业银行带来了相应的风险管理课题。资产托管业务风险管理不仅是资产托管的业务保障,更是银行整体风险管理的一部份。目前,我国商业银行托管业务的风险管理在理念、制度、技术等方面与国际先进托管银行仍有着较大差距。因此,深入剖析资产托管业务风险,并借鉴国外托管银行风险管理经验,探索我国商业银行资产托管业务风险管理的对策,对我国商业银行托管业务的发展和壮大无疑具有重要的现实意义。根据文章的研究目的,以商业银行资产托管为研究对象,回顾了国内外商业银行资产托管发展历程,总结了国内商业银行资产托管业务发展的特点和趋势,采用比较分析、归纳总结的研究方法,从资产托管产品、服务角度来剖析资产托管业务中存在的主要风险。运用理论和实务相结合的方法,根据国外商业银行资产托管风险管理的实践,总结国外商业银行资产托管风险管理的特征和对国内商业银行的启示。在此基础上,结合中国特殊的经济和社会背景,剖析我国商业银行资产托管存在的问题,分析其原因,对完善我国商业银行托管业务风险管理提出了对策和建议。指出了要建立完善的风险管理体系,要培养商业银行资产托管风险管理文化,树立风险文化意识,重视和关注风险文化的传播,建立全程监控体系,加强制度建设,引入“独立监督实体”,改进治理结构。
张宏毅[9]2008年在《中国商业银行操作风险计量及其应用研究》文中指出银行是人类经济活动的产物,在其产生、发展的过程中,人们对其运作规律的认识也在不断提高,二十世纪八十年代以前,人们普遍认为商业银行面临的主要风险是信用风险和市场风险,各国商业银行和监管机构均投入了大量的人力、物力和财力研究这两种风险,相继开发出较为成熟的风险分析与计量模型。近年来有一类银行风险引起了人们的广泛关注,它不同于以往的两类风险,它发生概率比较低,但是一旦发生往往造成巨大的经济损失,由于这类风险绝大多数是和银行人员的日常操作相联系的,人们给这类风险起名叫做操作风险。1999年6月,在新巴塞尔协议(巴塞尔协议II)初稿中,操作风险第一次被正式提出,并与信用风险、市场风险一起纳入到资本充足率的计算框架,2004年6月正式协议颁发,并于2006年底在全球生效实施。操作风险是全球银行业最近才正式提出的风险,国际银行业对它的研究刚刚起步,由于操作风险的产生具有内生性、多样性和复杂性,信用风险和市场风险的模型与方法不能照搬使用。操作风险是一类需要研究人员主观判断的风险,而主观判断则由于不同国家之间文化体系、价值理念甚至语言表述等原因而有所差异。因此对它的研究更多地体现为,在尊重新巴塞尔协议原则之下结合各国经济特点和银行运行规律的个性化模型选择。作者自母校重庆大学毕业以来便一直在银行系统工作,对操作风险有切身的体会和感触,也亲身经历了一些操作风险的案例,对操作风险的产生机理、计量方法和防范措施产生了浓厚的兴趣。作者读博士研究生期间,恰逢新巴塞尔协议初稿提出并经过若干次讨论、修改,直至最终定稿。作者将我国操作风险的研究列为自己的博士论文研究方向,从新巴塞尔协议的原则出发,探讨了我国商业银行操作风险的起因、特点和分类,努力寻找适合于我国商业银行操作风险的计量方法。通过比较研究,作者提出综合损失分步法是我国目前最适合的计量方法,随后用通过艰苦努力搜集到的数据,计量我国单个商业银行操作风险,进行了实证研究,最后提出了我国防范操作风险的对策建议。读博士研究生期间取得的研究成果,有一篇论文在一级期刊上发表,有三篇在核心期刊上发表,还有一些论文在其他期刊上发表。本研究选题紧扣时代特色,具有较强的理论意义和现实意义,研究取得的创新点概括如下:一、根据新巴塞尔协议的要求,对我国商业银行操作风险的特征进行了分析、归纳,从模型的可操作性、适应性及数据获得的难易程度等方面深入研究了目前计量操作风险的方法,根据目前我国商业银行管理的现状和未来的改革方向,提出在当前情况下适应我国商业银行操作风险计量的最直接、最行之有效的方法应当是综合损失分布法,即损失分步法和与之相配合的蒙特卡洛模拟。二、对于操作风险计量中可能出现的相关性和数据不足问题进行了研究。对于操作风险数据相关性问题,分析了LDA模型的基本假定,计算了相关性的大小范围,提出用Copula函数来度量多项操作风险累计损失分布的相关性;对于数据不足问题,尝试用保险领域的信度理论来混合操作风险损失频度数据。三、用综合损失分步法进行实证研究,结合蒙特卡洛模拟和VAR技术,在国内第一次对单个商业银行的操作风险进行计量和资本配置。实证研究用161个采集到的原始数据(整理后为365个),数据的采集范围为1990年-2005年,将蒙特卡洛模拟进行了10万次。本研究从数据搜集、数据特征分析、模型建立、蒙特卡洛模拟的过程、VAR方法应用、资本配置等过程,完整地进行了一次实证计算,第一次计算出单个商业银行应当为操作风险配置的资本数量是107亿元人民币(置信度99.9%)。
王中予[10]2016年在《短期出口信用险项下商业银行贸易融资业务的风险管理研究》文中提出在当前我国大力倡导和支持国内企业"走出去"的时代背景下,短期出口信用险的推出为国内企业的出口业务获得银行融资起到了关键性作用。短期出口信用险项下贸易融资在商业银行贸易融资业务分类中有着举足轻重的位置,是出口企业获得银行融资的重要模式。短期出口信用保险项下贸易融资业务规模在飞速增长的同时,面临着不小的发展困境。加之整体国际贸易形势严峻,企业信用缺失,银行内部风险管理不完善等诸多因素,我国商业银行在风险管理方面面临巨大压力,资产不良率大大上升,从而导致商业银行对于短期出口信用险项下贸易融资的业务模式逐渐失去信心,以此模式向出口企业进行融资的意愿大大下降。我国的商业银行开展贸易融资业务的时间较短,银行普遍存在对短期信用保险本身的认识不足,对短期出口信用险项下融资业务的相关风险缺乏认知,对保险条款理解存在偏差,忽视保险的除外责任,对风险的防范能力不足的问题,认识的不到位和风险防范措施的欠缺往往对银行造成巨大损失。本文针对我国商业银行风险管理体系进行研究,通过对短期出口信用险和贸易融资业务基本概念与本质的阐述,对相关业务流程的分解,结合实际案例情况进行分析,指出目前我国商业银行短期出口信用保险项下贸易融资业务存在产品定位、授信导向、风险审查与沟通机制四个方面的问题,客观地分析了问题产生的原因,最后结合我国实际情况对优化商业银行短期出口信用险项下贸易融资业务风险管理提出建议。针对我国商业银行该业务风险管理存在的问题,本文提出与之相对应的风险管理优化建议。通过强化商业银行风险文化建设、搭建全流程的风险管理体系、坚守贸易融资自偿性本源、加强与保险公司的信息传递,进一步优化商业银行风险管理体系,减低问题资产压力,提高商业银行短期出口信用险项下贸易融资业务的融资意愿,最终实现金融行业有效促进实体经济发展的愿景。
参考文献：
[1]. 商业银行金融产品创新的风险管理研究[D]. 徐小阳. 江苏大学. 2013
[2]. 基于资本监管的商业银行风险承担行为研究[D]. 刘青云. 山西财经大学. 2015
[3]. 经济周期波动与银行风险控制[D]. 刘先. 辽宁大学. 2016
[4]. 我国商业银行合规风险管理体系建设研究[D]. 杨燕羽. 北京交通大学. 2008
[5]. 宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究[D]. 冯超. 湖南大学. 2016
[6]. 我国商业银行风险管理研究[D]. 潘思明. 武汉理工大学. 2007
[7]. 我国商业银行操作风险管理研究[D]. 边延春. 首都经济贸易大学. 2010
[8]. 我国商业银行资产托管业务风险管理研究[D]. 陈汝. 复旦大学. 2010
[9]. 中国商业银行操作风险计量及其应用研究[D]. 张宏毅. 重庆大学. 2008
[10]. 短期出口信用险项下商业银行贸易融资业务的风险管理研究[D]. 王中予. 天津财经大学. 2016
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