高新技术创新风险决策VERT法及实证研究，本文主要内容关键词为：高新技术论文,风险论文,实证研究论文,VERT论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
在高新技术创新风险决策时，如何全面分析和认识影响高新技术创新成败的多种因素的突变扰动，正确衡量实施创新方案可能受到内在和外在风险影响的不确定程度，决定创新最终是否全面开展及其展开的方式和规模，是一项非常有意义的工作。在计划评审技术(PERT)和关键路线法(CPM)基础上形成的风险评审技术（Venture Evaluation and Review Technique，缩写为VERT），为高新技术创新过程的风险决策提供了一种行之有效的随机网络分析方法，其具体思路是利用紧前、紧后及各种逻辑关系，画出随机网络图，输入各种数据，用仿真技术进行模拟，输出相应的结果，作为高新技术创新风险决策的依据。
一、VERT网络的基本逻辑与构造
VERT网络是由一组节点和连接节点的弧组成的网络。节点表示事件，分为拼合逻辑节点与单元逻辑节点两类。弧表示活动，按其在网络中的作用可分为两种：一种弧表示由时间、费用、效果三个参数所反映的活动；另一种弧表示不具有任何行为的活动，只起辅助作用。流是指网络中某一弧上三个参数（时间、费用、效果）的具体数值。可见，节点的作用是启始、沟通、切断、转移、结合、分配和沉没各种流；弧的作用是传递与产生流。
1.VERT网络的基本逻辑
根据事件之间逻辑关系的不同，VERT网络中常用的基本逻辑有十种，其中八种属于拼合逻辑，分别用于节点的输入与输出端，组成拼合逻辑；另外二种属于单元逻辑。输入逻辑有四种：“起始”输入逻辑表示网络的开始与网络流的源点；“与”输入逻辑的功能是只有所有的输入弧都成功完成时，才能把进入节点的流综合起来并传递到输出端；“或”输入逻辑表示只要有一条成功完成的弧，就可以把该条成功的流传递到输出端；“不完全与”输入逻辑表示全部输入弧都进入节点的输入端，且至少有一条输入弧成功完成，就可以允许流进入输出端。输出逻辑用来把进入输出端的流分配到适当的输出弧。如果节点的某输入弧没有得到正常处理，则把该弧称为逃逸弧。常用的输出逻辑有四种：“沉没”输出逻辑表示网络的一个终点，它终止流的传递后，自动保存累积值；“全部释放”输出逻辑的功能是同时启动全部从节点上出发的弧，但“逃逸弧”除外；“随机选一释放”输出逻辑的处理方式同蒙特卡逻辑模拟相同，按用户给它设立的概率值随机地选择启动一条且仅一条从节点出发的弧；“过滤”输出逻辑要求在每条输出弧上放一个由时间、费用和效果上下限组成的区间约束（“逃逸弧”除外），当判断节点的时间、费用和效果值落在某弧的约束区间内时，就启动这条弧，否则才用“逃逸弧”。常用的单元逻辑有二种：一种是按最小时间、最小费用和最大效果为准则来比较和选择输入弧的“比较选择”单元逻辑；另一种是选择优先级最大输出弧的“优先选择”单元逻辑。
2.VERT网络的构造
构造VERT网络在许多方面类同于PERT和CPM，不同的是网络中要反映风险活动或活动的风险性及因此而规定的建核规则。在建核时，不仅要对创新的目标、约束条件、评价准则等有充分了解、正确判断和切实的描述，而且要求把整个创新系统分成许多不同的事件和活动，根据各项活动的性质与逻辑关系，利用规定的图形符号连成一个完整的网络。建模完成后，还要对每一活动的三个参数（时间、费用、效果）加以定量描述。只有如此，才能借助现有的VERT程序用计算机求解，只要输入分析所需的数据，计算机就可自动输出反映和指导创新系统进程的有关结果。
二、VERT程序的输入与输出
1.VERT程序的输入
VERT程序的主要输入有三种：弧（活动）的输入包括弧的代号、弧的输入节点、输出结点和各种逻辑功能要求的数据。对于弧代表的活动所消耗的时间、发生的费用和产生的效果，可用统计分布函数、直方图、数学关系式等表示；对于有“随机选一释放”输出逻辑节点相联的弧，要给出为它分配的概率值。节点的输入包括节点名、节点输入／输出逻辑关系或单元逻辑类型和确定节点输出内容的任选项。选择插入程序的代码。当用户认为VERT系统提供的功能或手段不能满足处理特别问题的要求时，可自编程序。
2.VERT程序的输出
VERT程序的输出内容非常广泛，输出形式也多种多样。当确信模型要求而且输入数据正确之后，程序就可以进入运行状态，并可根据需要输出如下一些内容：
(1)全部沉没节点、非沉没节点和由沉没节点综合而成的终节点的时间、费用和效果的统计数据。
(2)任意两节点之间相隔的时间内整个网络发生的总体费用和产生的总体效果的统计数据。
(3)节点和弧的松驰时间。松驰时间是针对关键路线而言的，与CPM中的概念相同，只不过是应用直方图等方式给出。
(4)任选时间内总体网络所发生的全部费用和产生的全部效果。
(5)最优沉没节点统计数据，包括时间、费用和效果的统计数据以及各个沉没节点作为最优节点的频率。
(6)全部结点和弧的累积时间、费用和效果的期望值以及成功实现的频率统计表。
以上输出项目除了一小部分由VERT程序以固定的形式输出外，大部分需要用户在输入数据的输出任选项部分选择输出。全部输出表现形式有：直方图、概率密度分布或概率分布、统计数据的特征值等。
三、高新技术创新决策VERT法的过程
为了对高新技术创新系统VERT的过程有一个比较完整的认识，把VERT实现的整个过程分六个步骤介绍如下：
第一步，明确所需研究项目的目标和任务，分析风险状况，调查项目的环境和条件，初步拟定解决问题的备选方案。
第二步，把以上的分析用流程图等形式勾画出来，以帮助建模者进一步明确决策问题，形成初步轮廓，构造VERT网络。
第三步，根据VERT网络的构造原则，利用VERT提供的弧和节点把所描绘的问题转换成适当的VERT网络图。
第四步，收集并整理描述网络的全部数据，分析所建网络模型的正确性，检查搜集到的各类数据及其有效性，这一步可与以上几步同时或交叉进行，以节省时间。
第五步，按VERT程序的要求，把准备好的数据输入到计算机中去，进行VERT程序的调试运行。
第六步，进入程序的求解运行状态，获得所要求的模拟输出数据。这些数据就是利用VERT进行决策网络分析的全部结果。决策者可以利用这些数据作出恰当的决策。
四、VERT法用于高新技术创新决策的实证分析
现结合典型高新技术项目——非接触式皮带秤的技术创新——介绍VERT的应用。非接触式皮带秤是利用同位素辐射和物质对射线的吸收原理制造的一种新型的光电动态计量仪器。根据射线强度大小与其对惰性气体的激励作用而产生电流大小的关系，当射线通过物质时，由于被物质吸收和散射，其辐射强度变化将导致对惰性气体激励作用而使气体电离产生电流的变化。通过与计算机相连的传感器测定电离电流即可得知射线衰减程度，亦可推知被测物质的厚度和质量，从而计算出物流的累积重量、流量等参数。
1.系统构成与逻辑关系
经过分析，非接触式皮带秤的技术创新系统可分为三个子系统：射线输出器为第一子系统；主机等部分属于第二子系统；射线传感器及套筒属于第三子系统。在这个系统的创新过程，假设三个子系统的创新同时并列进行，各种事件的逻辑关系有三种：一是三个系统中有一个系统创新失败，则整个系统创新失败；二是三个子系统的创新均成功而总系统创新失败，则整个系统的创新失败；三是在总系统创新时即使成功，但所花费的时间和费用超过了规定的“黄金值”，则整个系统的创新也失败。除此之外，整个创新过程还有二个流：一是时间流，即子系统花费的时间，总系统花费的时间积累；二是费用流，即在整个开发过程中资金的花费积累。
2.模型构建与计算机运行
根据上述分析，建立该系统研究开发风险分析的VERT模型（如图1所示）。节点1是网络的始节点，以激发流的产生，并把该始节点的所有输入传递给所有输出枝线；节点2，3，4表示只有当到达它的所有枝线上的工作完成后，它才能把到达的流传递给其输出端，且输出枝线中仅有一个工作可执行，并且是随机发生的；节点5表示三个子系统都成功后，它才把到达的流传递给其总系统开发的输出枝线；节点6同节点2，3，4功能相同；节点7把到达的流过滤，这个流是时间流，即时间满足条件则输出成功枝线，否则输出失败枝线：节点8和9是该网络的最终节点，都具有统计功能，分别统计成功和失败有关流的概率及期望值等结果。
图1 皮带秤项目风险分析的VERT模型图
模型建立后，由有经验的研究开发人员确定网络图中各枝线上的参数（如表1所示）
表1 VERT网络图中各枝线上的参数
将表1的参数代入模型中进行运算和模拟，时间、费用的不确定发生可由计算机程序模拟实现，成功失败的概率模拟由节点2，3，4，6完成。时间流和费用流中的时间和费用的积累随着模拟的过程由计算机程序自动完成。
经1000次的计算模拟，最后得出结果如表2和表3所示：
表2 系统开发成功结果预测表
表3 系统开发失败分析表失败原因
失败概率子系统开发
15.6%总系统开发
4.1%时间失败
16.9%累计
36.6%
3.结果分析
从表2可知整个系统成功的概率是63.4%，这是一个比较乐观的数字，同其它高新技术创新的成功率相比，63.4%是比较高的，可见皮带秤这项高新技术产品的技术风险较少。研究开发成功所费时间为5个多月，远远没有超过规定时间“黄金值”，其研究费用约为17.2万元。这使投资者对企业进行投资心中有数，也有助于经营管理者合理安排资金的使用。从表3可以看出，因为时间愈期而失败的概率较大，这是造成风险的重要因素，因此应采取措施，抓紧时间，提高研究开发工作的效率，从而降低时间失败的风险。
根据风险分析的结果，综合考虑市场需求和企业实力等内外部条件，某企业果断决策立即从事该项高技术的研究开发。据跟踪调查知，该项目经6个月时间，耗资15万元，成功开发出皮带秤样机并摸索出一整套的产品制造工艺。该项目投产后，年产皮带秤120台，年税后净利润100多万元，净现值为980万元，内部收益率为68%，投资利税率为52%，经济效益非常可观。
（收稿日期 1994-11-18）