Gibbs抽样条件下瓦格纳法则的中国有效性研究，本文主要内容关键词为：瓦格纳论文,条件下论文,中国论文,法则论文,有效性论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、问题的提出
1882年德国经济学家瓦格纳提出了公共支出不断增长假说。该假说认为，由于经济(GDP)增长将导致具有收入弹性的文化、福利服务等活动以及社会对外部性控制要求的增加，因此当GDP增加时，政府公共管理功能活动将不断扩大，公共支出会以更大比例增长，其占GDP的比重会不断提高。这一假说被称之为瓦格纳法则，该法则隐含着公共支出与GDP之间的Granger关系方向是从GDP到公共支出，而不是反之；政府活动扩大是社会对公共产品需求增加，以及对外部性控制要求增加的必然结果。其政策含义在于，公共支出内生于经济增长，财政政策是被动的。
由于瓦格纳法则在政策方面含义的重要性，政府支出和经济增长的关系在实证领域中一直是一个非常重要并备受关注的问题。许多学者从不同的角度进行了大量的实证研究，其范围包括几乎所有发达国家和发展中国家。根据使用计量经济学手段的不同，这些研究大致可分为两大类：一是利用经典方法进行的研究，这些研究是在假定时间序列数据平稳的条件下，检验瓦格纳法则在不同国家的有效性(Abizadeh,S.and Gray,J.1985)[1]；二是利用协整技术，根据两者的协整关系作Granger因果检验进行的研究（Peter M.Jaction.1999[2],Ram,R.[3]等）。由于使用方法不同以及所选择样本空间不同等，这些研究结果并不相同。
中国经济在过去几十年中取得了令人瞩目的成就，在经济发展的同时，公共支出的规模也在不断扩大。这一过程引发了有关政府规模与经济规模之间关系以及瓦格纳法则在中国的有效性问题的争论。何振梁、雷爱先(2000)[4]认为，政府公共支出在总量规模的不断扩大可以得到证明，但在比例上不断扩大得不到实证支持，并提出了政府的有效边界问题；王小利从公共支出和经济增长关系角度入手，对瓦格纳法则在中国的有效性问题进行了实证分析，结果显示在公共支出占GDP比例和GDP增长率方面，两者表现出互为因果关系，公共支出内生于GDP的推论没有得到数据上的佐证；孙群力等(2007)[5]利用平行数据对瓦格纳法则在中国有效性进行的实证研究则认为，瓦格纳法则的有效性在中国得到支持。
但问题在于，如果瓦格纳法则在中国的有效性得不到一致的结论，那么公共支出规模与GDP增长的关系到底如何，这显然是一个需要进一步研究的问题。本文试图在Gibbs抽样条件下，利用变参数性质，从平滑时变参数过程角度，实证分析中国政府公共支出与GDP的时变参数特征，以期对这一重要关系从统计学意义上给出一个较为详细的刻画。全文共分为六大部分，第二部分重点讨论有关理论模型；第三部分为模型设定；第四部分为Gibbs抽样条件下时变参数估计；第五部分为实证分析；第六部分为结论。
二、理论框架
这是一个多元生产函数，各变量之间的关系可以线性也可以非线性。不过一般而言，由多元函数决定的生产函数有较为复杂变化形式的特点，因为资本在萧条阶段可能闲置，在繁荣阶段紧缺；劳动力的参与率也会因为萧条阶段企业倾向于储备劳力以避免经济繁荣阶段重新招收和培训劳动力而花费的培训费用等而发生变化；而政府公共支出，则因为政策本身的反周期特点同样随经济状态变化(Sebastian Galiani and Eduardo Levy Yeyati 2003)[6]。再加之经济体制、财政运行机制以及在城镇化过程中，政府的平均活动强度的变化等因素的影响，生产率、工人劳动时间、资本利用率、劳动参与率以及政府支出等变量会呈现出随产出率变化而变化(Landau,Danie,1983)[7]的特征。由此，我们期望这些变量具有如下关系：
式(3)表明公共支出增长率的变化可以表示为GDP增长率变化的函数，并且公共支出和经济增长之间的关系可能会在一定时间内发生变化(Fexda Haliciolu,2003[8]; Musgrave,1959[9])。所以，这一特点事实上构成了关于瓦格纳法则系数的平滑时变特点，而参数的时变特点反映了诸多方面的变化，这些变化改变了多元生产函数中生产率、劳动时间、投资利用率、政府活动等对经济增长的反应。
如果利用以下关系描述这一时变特征，即：
显然，式(5)是关于时间t的关系式，由于该式的参数是关于时间的函数，因此资本流量随时间变化，而资本流量中的政府支出也随时间变化。这些函数可以利用贝叶斯抽样技术作非参数估计。
三、实证模型设定
（一）基本模型
式(3)为估计瓦格纳关系提供了一个简单的微观基础框架，不过实际上公共支出不仅受上述变量影响，同时也可能受其滞后变量的影响。为此实证模型应该反映这一特点，准确地描述序列短期动态特征。遵循这一理念，式(3)实证框架可表示为：
（二）全条件概率密度函数
如前所述，利用Cibbs抽样算法需要求出每一个参数的全条件概率密度函数，这需要把最大似然函
。
五、实证结果分析
利用1952～2006年我国GDP与公共支出数据，本文对所涉及相关样本特征以及实证模型固定参数、平滑时变参数作相应分析。
（一）数据描述、单位根检验及Granger因果分析
数据单位根检验结果见表1。
单位根检验表明，对数水平的我国公共支出和GDP均为差分一次平稳。
表1 ADF单位根检验结果
注：*表示在1%显著水平上拒绝零假设。
Granger因果检验表明，在10%显著水平下，财政支出与国内生产总值存在双向因果关系。
表2 Granger因果关系检验结果
注：根据AIC准则选择最适滞后长度为2。
（二）固定参数分析
根据AIC准则，选择最适滞后期为1，回归结果如下：
其中：LM是对残差的自相关检验，ARCH是对残差的条件异方差检验，WHITE是无条件异方差检验，RESET是检验函数线性形式是否设定正确。由于中国在1978年末实行改革开放，1993年12月国务院发布《关于实行分税制财政管理体制的决定》，因此我们选择1979年和1994年作断点进行了CHOW检验。
从回归结果看，国内生产总值对财政支出的弹性系数为1.2344，意味着如果国内生产总值的增长率比上年增长1个单位，财政支出的增长率平均增长1.2344个单位，这表明国内生产总值的增长将引起财政支出更快的增长。但是WHITE、RESET、CHOW等统计检验表明我们选择固定参数线性回归模型来描述国内生产总值对财政支出的影响存在模型错误设定问题，因此需要继续对两者关系作进一步分析。
（三）平滑时变参数分析
由于固定参数模型存在误设风险，我们选择平滑时变参数模型来进一步描述瓦格纳法则的中国有效性问题。如前所述，假定瓦格纳系数随时间变化，我们通过Gibbs抽样估计平滑时变参数模型。这里令初始值：a=1，b=10，马尔科夫链蒙特卡洛算子抽样20000次。同时为避免初始值的影响，取后10000次抽样结果对相关参数作后验推断，结果见表3和图1。
表3 平滑时变参数模型估计结果
图1 模型的各时变参数
在表3中，
的均值为0.0045，这一数值明显小于静态方程中的均值0.0149，显然平滑变参数模型的对总体模拟效果要更好一些。其他系数的计算结果与预计情况也基本一致，
均90%或95%显著，其中截距项
表现出典型的U型特征，自回归项系数
在样本期的后半部分表现出单边总体下降特征。因此从参数分布的角度说明，变参数的设定显然较固定参数设定要更为合适。需要特别指出的是，这些变量的估计值非常小，这表明
在统计意义上比较平滑。图1中的上图、中图和下图分别代表了相对于每一个时间点的各参数的均值。
从图1的上、中、下三个图各时变参数的变化我们可以得出以下几点启示：第一，上图所代表的截距项变化基本成U型，这种规律性变化表明所设定的平滑变参数模型，要优于一般固定截距的设定。而中图滞后一期项系数变化较大的结果也表明，由于财政政策调控方向的变化问题，财政变量相互影响在时间上的变化轨迹，用时变参数描述可能更为合适；第二，更为重要的是，图1下图所传递的信息，这也就是所谓的瓦格纳关系。从图中瓦格纳系数变化的轨迹看，20世纪60年代中期以前，我国财政支出的增长率变化要大于GDP增长率变化，这是典型的瓦格纳特征；但在中间一段时间情况恰恰相反，表现出非瓦格纳特征；而80年代以后，时变平滑系数则基本在0附近上下波动。由此可以认为，我国的相关数据在总体上没有完全支持瓦格纳法则在中国的有效性，但它揭示了一个阶段性特点，即中国的财政支出在很长一段时间在体制上依附于计划体制，其与经济增长的关系表现出相当的被动性，财政内生与经济增长。而分税制以后，特别是1997年以后，财政变量表现出一定的外生性特点，但并不十分明显。财政支出在经济增长中表现的特点与我国长期以来体制变化以及稳健财政政策和积极财政相机使用特点相吻合。
六、结论
通过以上分析本文得出以下两点基本结论。首先，在对政府公共支出与经济增长关系的研究中，以往的研究之所以得出相互矛盾的结论，是由于经济增长对财政支出的影响在不同的历史时期、经济政治环境下具有不同的表现，选用固定参数模型，很可能导致模型误设而得出不正确的结论，而平滑时变参数模型为更好地描述这一关系提供了更为合适的思路。
其次，由于体制变化以及传统计划体制的影响，我国财政与经济增长的关系可能更为复杂。这里不但有改革方面的路径依赖问题，经济体制的转型问题，还有政府职能的改变以及公共财政体制的建设问题等。因此基于瓦格纳法则理念的关于政府公共支出与经济增长关系的研究，是认识财政在经济增长具体作用很重要的一个方面。