制度、最优政府规模与经济增长，本文主要内容关键词为：经济增长论文,最优论文,规模论文,制度论文,政府论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：C812 文献标识码：A 文章编号：1002-4565(2008)03-0035-07
—、引言
新制度经济学家认为制度①支配着公众及私人的行为，从而影响资源配置的效率，导致经济绩效的差异。North和Thomas(1973)[1]与North(1981)[2]通过历史分析论证了制度变迁对经济增长的决定作用。Greif(1994)[3]通过地中海地区马格里布(Maghribi)和热那亚(Genoa)的海外贸易的历史制度分析研究制度与经济增长的关系。Scully(1988)[4]分析了115个国家在1960-1980年的经济数据，结果表明，政治开放、法律健全、具有明晰产权以及通过市场配置资源的国家实际人均GDP的增长率为2.73%，而制度因素较差的国家增长率为0.91%。
虽然制度经济学家一致认为制度影响经济增长，但是，由于对制度概念的理解和应用不同，在实际研究中对于如何区分不同的制度并没有统一的标准和定量的政策代理变量，导致无法得到可比较的结论。而本文通过世界经济自由指数(EFW)比较发现，英属殖民国家和西葡属殖民国家②制度存在明显差异，因此将宗主国作为区分制度的代理变量，可以避免制度概念所包含的各个因素的讨论，解决了由于制度衡量指标不同引起的结果差异。
经济增长理论中，以Barro(1990)[5]为代表的学者研究了政府支出与经济增长的关系。Barro把公共部门引入具有规模报酬不变的“AK”生产函数中，建立了一个以政府支出为中心的内生增长模型。在此基础上，现有文献进一步检验了财政支出、政府规模或公共财政与经济增长之间的关系(Hall & Jones,1997; Barro & Sala-I-Martin,1995)[6,7]。
虽然经济学家认同政府支出对经济增长的影响重要性，而且证明了存在一个最优政府规模③，但是相关经典文献(Barro,1990; Karras,1993,1996)[8,9]都没有考虑制度的影响。Karras(1993,1996)的研究只从地理位置或者收入水平对国家进行分类，而忽略了制度通过政府的效率而影响经济的因素。那么，应该如何计算不同制度条件下最优政府规模？不同的制度条件下政府支出对经济的影响有何不同？
本文以Karras(1993,1996)的实证模型为基础，通过按宗主国区分各种类型的41个国家1970-2003年的面板数据，研究验证了不同的制度条件下政府支出对经济的贡献和最优政府规模的区别，解决了制度经济学普遍存在的由于制度概念难以定量的原因引起的结论误差等现象，同时也克服了现有关于政府支出研究中制度因素的遗漏问题。
本文其余部分安排如下：第二部分英属和西葡属殖民地的制度比较，通过世界经济自由指数(EFW)比较英属殖民国家和西葡属殖民国家制度差异，将宗主国作为区分制度的代理变量；第三部分实证模型与数据说明，以Karras(1993,1996)的数理和实证模型为基础，建立包含制度因素的最优政府规模实证模型；第四部分英属和西葡属殖民地最优政府规模与经济增长，通过实证结果论证制度、最优政府规模与经济增长的关系；第五部分结论。
二、英属和西葡属殖民地的制度比较
英国和西班牙、葡萄牙无论是宗教信仰、法律体系，还是政治制度都存在显著差异。这种差异由于他们的殖民历史引起在各自所属的殖民地形成不同的统治方式。由于路径依赖的原因，即使这些殖民地独立之后，这种差异仍然存在。
本文采用世界经济自由指数(EFW)衡量英属和西葡属殖民地不同的制度质量。为了说明EFW指数能够代表制度质量，有必要对该指数进行解释。
世界经济自由指数用五个主要领域组成EFW：(1)政府规模：公共支出，税收和公共企业；(2)法律结构和产权保护；(3)使用稳健货币的权利；(4)对外贸易的自由度；(5)对信贷、劳动力和商业的管制。
正如Gwartney,J.,Lawson,R.and Easterly(2006)[11]指出的，经济自由的关键构成要素是个人选择、自愿交换、竞争自由以及人身和财产权利的保护。如果制度和政策能够为自愿交换提供平台，能够保护人身和财产权利，使其免受侵犯者利用暴力，强制和欺骗等手段获取不属于他们的财产，那么这些制度和政策就与经济自由相一致。法律安排尤其重要：当政府通过提供法律结构和法律实施体制而以毫无偏袒的方式来保护所有者产权和强制合同的实施与履行，此时政府促进了经济自由。
根据以上解释，EFW指数可以作为制度质量的代理变量。特别是其中的“法律结构和产权保护”和“对信贷，劳动力和商业的管制”指标，更是直接代表了制度中的法律保护作用和政府的政策制度环境。事实上，已有文献以此作为制度质量的代理变量(Dawson,John W.,1998)[12]。
本文按照以下标准选取国家数据：第一，有英属和西葡属殖民历史的国家；第二，如果某个国家曾有不止一个殖民宗主国，则按照最后一个或影响最大的宗主国作划分标准；第三，尽量选取殖民历史争议较小，殖民政策较为稳定的国家。因此，本文所指的殖民国家分别包括英属殖民地31个国家，西葡属殖民地10个国家。
根据世界经济自由指数(EFW)历年数据整理，英属31个殖民地和西葡属10个殖民地1970-2004年的EFW总指数(Summary Index)，以及所包含的“法律结构和产权保护”(Legal Structure and Security of Property Rights)和“对信贷，劳动力和商业的管制”(Regulation of Credit,Labor and Business)指标。EFW指数方面，英属殖民地大部分年份高于西葡属；“法律结构和产权保护”指标方面，英属殖民地所有年份高于西葡属；“对信贷，劳动力和商业的管制”指标方面，英属殖民地几乎所有年份高于西葡属（只有1975年英属殖民地略低于西葡属殖民地）。
由此可见，英属和西葡属殖民地制度存在显著差异，英属殖民地制度质量高于西葡属殖民地制度质量，可按宗主国标准对各个国家进行分类研究。
North(1991)认为，在历史的长河中人们已经设计出各种各样的制度以建立秩序并降低交易中的不确定性。但是，由于政府限定并执行经济的游戏规则，大多数情况下制度是通过政府实施而影响经济绩效(North,1981)，所以直接影响经济绩效的往往是政府。Barro(1990)认为，政府的生产性支出也是企业的一种资本品，由于政府提供的公共产品（生产性支出活动）对私人厂商具有很强的外部性，所以政府的生产性支出可以保证资本的边际收益不趋向于零，政府是推动经济增长的决定力量。所以本文通过研究英属和西葡属殖民地最优政府支出分析两种宗主国条件下各地区制度对经济的影响。
三、实证模型与数据说明
本文的实证模型建立在Karras(1993,1996)方法基础上，考虑宗主国制度对政府规模的影响。假设经济产出函数为：
将方程对时间求导后除Y，得
根据Barro法则，最优政府消费G的提供要求MPG=1(Barro,1990)。这个法则从直观上看，当1单位的政府消费使产出刚好增加1单位时，政府服务的提供是最优的；如果产出的增加多于（少于）1单位，政府服务提供不够（过多）④。据此，我们能检验政府服务提供是否最优：
这里α、MPK和γ为待估参数。
根据以上数理分析，本文设定政府服务边际产出和最优政府规模的实证模型如下：
由于是跨国数据，国家间因为本国特点存在个体差异，会对实证结果造成影响。所以，本文初步考虑模型形式是带个体固定效应的面板数据模型，η[,i]表示个体的固定效应。
但模型形式是否包含个体的固定效应仍需由具体的F检验决定，如接受原假设则模型形式为Pure Pooled模型；如拒绝原假设，则证明有个体效应，但还需要进一步通过Hausman检验判断个体截距项是固定效应还是随机效应。最终的模型形式待回归结果检验。
其他变量方面，被解释变量
表示i国第t年的GDP增长率；解释变量
表示i国第t年的劳动力增长率，根据数理公式，待估系数α为就业产出弹性，在其他条件相同的条件下，就业增长率越大，产出增长率越大，预期就业产出弹性α为正；
表示i国第t年的新增资本占GDP的比重，待估系数MPK为资本边际产出，预期资本边际产出为正。
表示i国第t年的新增人均政府支出变化量与劳动力之积占GDP的比重，待估系数MPG为政府服务的边际产出，方程的实证结果可以检验“政府服务是否有产出贡献”的假设：若有产出贡献，则MPG为正；若没有产出贡献，则MPG为零。此外也可检验“政府规模是否最优”，若最优，则MPG为1，若政府规模过大，则由于规模报酬递减MPG小于1，反之，则大于1。
表示i国第t年的人均政府支出增长率，待估系数γ的值即为所求最优政府规模，理论上最优政府规模取值范围为[0,1]；μ[,it]表示残差。本文目的在于实证检验英属殖民地和西葡属殖民地“政府服务的边际产出MPG”和“最优政府规模γ”的区别，分别用方程(5)验证英属殖民地和西葡属殖民地“政府服务的边际产出MPG”，用方程(6)验证英属殖民地和西葡属殖民地“最优政府规模γ”。
由于不清楚扰动项的结构，因此在回归方程中没有直接设定，需要通过数据结构和实证检验判断。从数据结构看，横截面上，各国的差异较大，可能会有组间的异方差，从相关文献看，跨国数据的异方差普遍存在；时间序列上，由于采用多年数据，而相关数据又含有趋势，可能存在自相关。这些都有待进一步的实证检验。
所有数据来自Summers-Heston数据库(Penn World Table)[14]，相关说明参见Summers & Heston's(1991)[15]。完整的数据包括188个国家1950-2004年的相关数据，根据本文需要，选取Summers-Heston数据库中英属殖民地31个国家和西葡属殖民地10个国家的指标如下：
人口：POP；
真实人均GDP(Laspeyres):RGDPL;
真实人均GDP(Chian):RGDPCH;
真实每个劳动力平均GDP(Chian):RGDPWOK;
RGDPL中政府消费份额(%):KG
RGDPL中投资份额(%)：KI
根据Summers & Heston's(1991)的相关说明，计算以下各个所需数据：
真实国民生产总值Y=RGDPL*POP;
资本K=RGDPL*POP*KI*0.01
劳动力L=(RGDPCH/RGDPWOK)*POP
政府支出G=RGDPL*POP*KG*0.01
由于数据的可获得性和平衡性考虑，本文选取1970-2003年数据进行计算。
四、最优政府规模与经济增长
（一）估计方法设定
用方程(5)对英属殖民地数据进行回归。实证结果如表1所示，由个体差异的显著性检验发现，F检验的值大于横截面固定效应的F检验5%显著水平的临界值，即3.0249＞1.4707，因此方程以5%的显著水平拒绝了各国截距相等的原假设，不能用Pure Pooled形式估计，而需要用面板模型估计。
为了进一步检验需要固定效应还是随即效应的横截面面板模型，进行Hausman Test，卡方值χ[2]大于临界值，即8.8043＞7.8147，拒绝随机效应的原假设，因此本文用个体固体效应的面板模型估计此方程。
由于国家间一般存在较大个体差异，为此进行横截面异方差Lm检验，卡方值χ[2]远大于临界值，即4560.5854＞43.7730，拒绝同方差的原假设。针对异方差情况，本文使用横截面权重(Cross-section Weights)的GLS方法，系数协方差估计方法则是稳健估计中的怀特横截面(White Cross-section)方法并且不调整自由度。这种系数协方差矩阵估计方法对组间同时期异方差和同时期相关稳健。
本文选取的是各国的时间序列数据，为检验是否存在自相关问题，在方程中加入AR(1)，结果以1%的显著性水平通过设定检验，可见存在自相关问题。
用方程(5)对西葡属殖民地数据进行回归。实证结果表明,由个体差异的显著性检验发现，F检验的值大于横截面固定效应的F检验5%显著水平的临界值，即2.4534＞1.9095，因此方程以5%的显著水平拒绝了各国截距相等的原假设，不能用Pure Pooled形式估计，而需要用面板模型估计。
为了进一步检验需要固定效应还是随即效应的横截面面板模型，进行Hausman Test，卡方值χ[2]小于临界值，即3.8287＜7.8147，无法拒绝随机效应的原假设，因此本文要用个体随机效应的面板模型估计方程。
但这里值得注意的是，根据先验知识有充分的理由相信，每个国家具有影响经济的自身因素或遗漏变量，所以国家之间具有个体固定效应。而且固定效应和随机效应得出的结果非常接近，因此并不影响本文的讨论。结合以上理由，并为了与英属殖民地实证方程方便比较，本文采用个体固定效应估计方程。
由于国家间一般存在较大个体差异，为此进行横截面异方差Lm检验，卡方值χ[2]远大于临界值，即47.1854＞16.9190，拒绝同方差的原假设。针对异方差情况，本文使用横截面权重(Cross-section Weights)的GLS方法，系数协方差估计方法则是稳健估计中的怀特横截面(White Cross-section)方法并且不调整自由度。
为检验是否存在自相关问题，在方程中加入AR(1)，结果以1%的显著性水平通过设定检验，可见存在自相关问题。
方程(6)对英属和西葡属殖民地的回归过程与方程(5)类似：
方程(6)对英属殖民地数据回归的方程中，实证结果如表2所示，由个体差异的显著性检验（F检验）发现，需要用面板模型估计；进行Hausman Test发现需要用个体固定效应的面板模型估计；进行横截面异方差Lm检验，拒绝同方差的原假设。针对异方差情况，本文使用横截面权重的GLS方法，系数协方差估计方法则是稳健估计中的怀特横截面方法并且不调整自由度。通过在方程中加入AR(1)，检验发现存在自相关问题。
方程(6)对西葡属殖民地数据回归的实证结果如表3所示，经过各种检验，与用方程(5)对西葡属殖民地的回归方程设定原因相同，采用个体固定效应、横截面权重的GLS方法、带AR(1)的面板方程进行估计，系数协方差估计方法则是稳健估计中的怀特横截面方法并且不调整自由度。
（二）估计结果及其讨论
英属殖民地政府服务的边际产出MPG为0.9460，高于西葡属殖民地政府的边际产出0.9247；根据系数Wald Test，英属和西葡属殖民地政府方程都拒绝MPG=0的原假设，表明政府支出对两种宗主国制度下的殖民地都有产出贡献。
值得强调的是，英属和西葡属殖民地政府方程都无法拒绝MPG=1（即“实际政府规模等于最优政府规模”）的原假设。事实上，英属殖民地政府实际平均政府规模为20.23%，接近表5中方程(6)对英属殖民地实证求得的最优政府规模20.04%；西葡属殖民地政府实际平均政府规模为19.05%，接近表3中方程(6)对英属殖民地实证求得的最优政府规模18.66%。
由于方程(5)和(6)的因变量为经济增长率，因此政府支出边际产出的差异也导致经济增长的区别：由于制度质量较高，英属殖民地的政府支出对经济增长的贡献比西葡属高2.12%；世界各国比英属殖民地高6.40%，比西葡属高8.53%。
对各种估计方法得出的实证结果比较发现，方程的结果都非常显著，而且待估参数非常接近，初步判断模型比较稳健。再用柯布-道格拉斯(C-D)生产函数模型对各生产要素产出弹性进行估计。结果如表4所示，英属殖民地政府支出产出弹性0.0486大于西葡属殖民地政府支出产出弹性0.0289，即每增加1%单位的政府支出，英属殖民地经济增长率比西葡属增长率高2%左右，进一步验证了本文模型的稳健性和结果的可靠性。
五、结论
制度质量不同，导致政府支出的产出效应不同，从而影响最优政府规模，导致经济增长差异。如果制度质量较高，则政府支出的边际产出较大，从而最优政府规模也较大。根据本文41个国家1970-2003年的世界经济自由指数(EFW)和面板数据研究表明，英属殖民地制度显著高于西葡属殖民地制度，使得其政府支出边际产出和最优政府规模均高于西葡属殖民地。由于制度差异导致政府支出边际产出差异，引起对经济增长率贡献的区别，从而影响经济增长差异。事实上，中国香港、中国澳门恰恰分别被英国和葡萄牙殖民统治⑤。虽然殖民统治之前港澳两地具有相似的人口特征、当地文化基础和资源禀赋⑥，但由于英属和葡属殖民地制度差异，使得殖民统治下的港英政府在政府支出方面比澳门更具有建设性。这种区别显著的体现在基础设施建设上：港英政府重视基础设施的建设，采取的是建设性殖民策略，香港政府通过每年的财政支出建设国际机场、筑路修桥、公共房屋、电讯基建和集装箱码头；而葡萄牙殖民统治下的澳门采取的是非建设性殖民策略，实施从葡萄牙移植过来的、被North(1973)称之为通过“转让垄断权”换取财政收入的专营制，不仅基础设施建设低于港英政府，而且将政府职能中的基础设施建设功能转移给专营公司。专营公司不仅要上缴专营税，还要负责市政建设、对外交通、社会福利事业等⑦。瑞士洛桑国际管理学院(IMD)历年发表的《全球竞争力年度报告》也表明，香港的“基础设施”指标排在世界前列，远远高于澳门基础设施的建设水平。这说明了度差异导致最优政府支出差异，从而也导致两地经济发展水平差异。
值得强调的是，由于殖民地的被殖民和剥削的历史，使得其制度建设总体而言低于独立地区。根据本文的实证表明，无论是英属殖民地还是西葡属殖民地，其政府支出边际产出和最优政府规模均低于世界平均水平。这也从制度影响政府支出边际产出从而影响经济增长的角度，解释了世界殖民历史国家经济表现总体而言低于独立国家的经济现象。
综上所述，本文的研究将宗主国作为区分制度的代理变量，避免制度概念所包含的各个因素的讨论，解决了由于制度衡量指标不同引起的结果差异；并用实证结果支持了North(1981)提出的宗主国制度影响殖民地政策（本文为政府支出政策）的观点；通过引进制度因素，进一步发展了最优政府规模的相关理论(Barro,1990; Karras,1993,1996)。但是，如何将制度质量对经济增长的动态效应进一步进行分析，仍然值得做进一步深入研究。
注释：
①North(1991)[10]认为，制度是由人类设计的用以安排政治、经济与社会交往的约束。它们由非正式的约束（制裁、忌讳、习俗、传统、行为准则）和正式的规则（章程、法律、财产所有权）组成。
②本文所指“殖民国家”或“殖民地”，表示曾有殖民历史的国家。
③衡量政府规模的指标一般有行政机构的规模、公务员人数和政府支出占GDP的比重。本文采用文献中普遍采用的政府支出占GDP的比重。
④Karras(1997)[13]在对Barro法则修正的基础上证明了更一般的状况，使私人消费和政府消费进入生产函数，这时MPG=1成为最优政府消费边际产出MPG*的上限，而Barro法则成为一个特例。当假设政府服务和私人消费相比在消费者效用中所占的比例相对较小时，最优政府消费边际产出MPG*接近等于1。
⑤英国人通过1842年的《中英南京条约》、1860年的《中英北京条约》、1898年的《中英展拓香港界址专条》三个不平等条约，强行割占了香港；葡萄牙殖民者在1845年单方面宣布澳门为“自由港”，1933年葡萄牙宪法称“澳门是葡萄牙主权管辖下的领土”，1955年，葡萄牙宣布澳门是它的海外省份（陈昕，郭志坤，1997,1999）。
⑥在英国和葡萄牙殖民政府之前，当地居住的都是华人，影响当地的是基本相同的文化体系；港澳均为小岛型经济体，没有资源，唯一具有的天然条件是地理位置优越，殖民统治之前经济基础都不发达（邓丽君，郑天祥，2003）。
⑦1962年澳葡政府与泰兴娱乐公司订立8年专营合约规定，该公司每年的净利润中，要用于澳门的慈善事业；购置水翼船，改善香港、澳门间的交通；为保持内港畅通，每年疏浚河道100万立方米。1982年《澳门幸运博彩新法律》规定，专营公司在批给期间确保香港与澳门之间有定期班次的快速载客的交通运输能畅通行驶；对疏通海上和港口工作作出贡献。1986年澳门政府与博彩专营公司签署的《博彩专营修订合约》中规定，专营公司有责任参与并投资于第二澳乙水大桥（即友谊大桥）、澳门国际机场、新澳港客运码头、乙水城区建设等大型发展计划，并着力组建基金会赞助科学、慈善、文化、艺术活动。澳门旅游娱乐有限公司同澳门政府签订的《专营合约》规定，该专营公司还必须保证港澳间至少有三艘普通船只（每周30班）和九艘气垫船（每日84班），每年最少的客运量为1000万人次；负责疏浚航道及停泊区；将船只交政府船坞维修；致力于外港填海区建设工程（陈昕，郭志坤，1999）。
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