实验经济学和行为经济学——2002年诺贝尔经济学奖得主理论述评，本文主要内容关键词为：经济学论文,述评论文,得主论文,理论论文,诺贝尔经济学奖论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
经济学一直被认为是一种非实验性的（或“现场观察性”的）科学，大约在20世纪中期，随着把实验室试验引入经济方法中，经济学的研究出现了一个新的方向。一个重要的、壮大的学科正致力于对经济学传统假设，尤其是有限理性、纯粹自利和完全自控假设的检验和修正，而且今天的研究也越来越多地依赖于从实验室的试验过程获得的新数据，而不是依照传统的方式获得。这一前沿研究根源于两个有明显区别却趋同的传统：认知心理学对人类决定进行的理论与经验研究；通过实验的方法对经济理论的预言进行检验，也就是行为经济学和实验经济学。今天行为经济学和实验经济学已成为最具活力的经济学领域之一。在这两个领域做出突出贡献的经济学家，即具有美国和以色列双重国籍的经济学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和美国经济学家维农·史密斯(Vernon Smith)获得了2002年的诺贝尔经济学奖。
一、经济学中的实验方法——维农·史密斯
实验经济学的开端始于张伯伦(Chamberlin)的开创性实验，张伯伦的实验数据显示实验中的实际成交价格与市场均衡理论中所述的均衡价格有偏差，但他本人并未引起重视，也没有把实验经济学当作一个研究工具。首次把实验经济学当作研究工具的是维农·史密斯，史密斯不仅首次阐述了实验经济学的重要性，明确了实验经济学的研究对象，而且他主持和参与许多经济试验，尤其是用实验的方法检测了竞争价格理论和拍卖理论，并提出设计实验的五项规则，成为实验经济学的真正奠基人。
1.对竞争价格机制的检验
史密斯最早(1956)的经济学实验是对竞争价格形成机制的验证。当时他将22名学生均分为两组，随机确定一组为卖方，另一组为买方。实验采用了类似于证券与商品交易所的交易规则，即“复式口头拍卖”程序。“买方”和“卖方”在模拟市场上进行虚拟的商品交易，但对每个买者提供一个“清偿价值表”（最高限价）以作为激励报偿，买者的利润或报偿取决于清偿价值与购买商品支出的价差。对每个卖者也提供一个“成本表”（最低限价），卖者的利润取决于卖出商品的收入与成本的价差。显然，在利润最大化的动机支配下，供需双方都有强烈的交易动机，因为在试验完成后要按个人利润支付等比例货币。实验的结果表明双方竞争性购买或出售会使价格向竞争性均衡回归，但不能保证市场一定能出清，市场交易价格会逼近理论上的均衡价格或商品出清价格。因此他总结道：从严格意义上讲，在任何时期，市场均未达到竞争均衡，但是竞争均衡理论的精确度可以与无数物理过程的精确度相比拟。
从1956年起，史密斯运用不同的供给与需求条件、单个或多组商品、实验参与者数目的多少、有经验和没有经验的对象及不同的交易制度等作了一系列反复的实验后，确定了上述结果的重复性及完善性。
2.对拍卖理论的检验
在1980年，史密斯与考格尔(Coppinger)和蒂塔斯(Titus)设计了一个卖者开价而买者竞价的实验，重点考察英国式拍卖、荷兰式拍卖、密封的第一价格拍卖和密封的第二价格拍卖四种拍卖行为的差异。其中英式拍卖是指拍卖商向众多的潜在买家征求一个初始报盘，或者（在拍卖行为规则允许的）宣布一个买主的底价。在荷式拍卖中，价格在开始时被定在一个别人为高于任何买者所愿意支付的水平上，随后拍卖商就喊价，直到有第一个买者通过喊“我的”而接受这一价格为止。密封的第一价格拍卖是指其中最高价竞买者以等于全额投标出价的价格得到拍卖物。而最高价竞买者在密封的第二价格拍卖中以等于第二高竞买价得到拍卖物。在这个实验中，每个参与者被授予一个购买价格。如果竞拍成功，其购买价格与竞拍价格之差为其利润。试验的结论是：1)英式拍卖和密封的第二价格拍卖大体上等价；2)荷式拍卖和密封的第一价格拍卖在行为上不是同构的；3)第一价格拍卖结果和风险回避纳什均衡行为是相容的。另外实验结果显示，由于英式拍卖中买者不断报价，所以拍卖成交价格趋向于均衡价格，多次试验的成交价格在均衡价格附近密集分布，而荷兰式拍卖成交价格与均衡价格有着更大的随机偏差，呈现出均值显著低于均衡价格的非正态分布；密封的第一价格成交价明显高于英式拍卖成交价，反映出人们在不完全信息条件下追求利润会导致竞标拍卖价上升。类似的，密封的第二价格拍卖价会系统地低于竞争均衡价格。上述实验表明，只有在英式拍卖机制中，由于信息公开化使成交价格接近于均衡价格。而其他任何方式都不能使成交价格达到理论的均衡价格，因此价格灵活调节作用被高估了，并不符合现实。
3.设计实验的五项规则
作为实验经济学的奠基人，史密斯提出了有关满足有效可控微观经济试验的五项规则：
(1)非饱和性（报酬的单调性）。主观行为者严格地愿意增加报酬手段Π，U[,i](Π)对于所有的i是单调递增的。
(2)显著性。参与试验者愿意接受报酬作为重要的行为反映。在实验中，试验参与者行为与其报酬变动有显著性关系，要保证其足以向外界传达信息。
(3)支配性。在实验性市场，自己的报酬支配了交易（或其动机）的任何主观费用。如同真实世界作出的经济决策一样，在实验中每人仅获得自己决策应得的报酬。
(4)隐私性。在一项实验中，每一位当事人受到仅仅有关他自己报酬的信息。
(5)并行性。关于行为和／或制度措施的命题，这些制度措施在一种微观经济中（实验室或现场）进行过检验，也适用于其他微观经济（实验室或现场）。其中类似的其他情况均相同。
此外，史密斯还在许多经济学领域包括产权理论、福利经济学、产业经济学等有着大量的研究文献发表。史密斯在进行研究的同时努力捍卫实验经济学的科学性，并不断创新实验方法，提高了实验的精确度。
二、不确定条件下的判断和决策——丹尼尔·卡尼曼
传统经济学假设市场行为主要由物质动机所推动的，而经济决策是由自利和理性所控制的。卡尼曼和其他心理学家利用实验和调查对人类行为进行大量研究之后，他们指出在真实的世界里，决策者们经常不是理性地根据概率去评价不确定事件，也不是根据预期效用函数作决策。他们的研究表明人们在面临未来的不确定性时，通常没有能力充分分析复杂的决策形式，相反他们的判断往往依赖于自发性(heuristics)和拇指规则(rules of thumb)。卡尼曼和塔特维斯基(Tversky)(1973,1974,1982)在几次试验中阐述了自发的效能。试验主体被要求在对某人给定描述的基础上对其进行划分，例如是商人还是国会成员。在给定人群中随机抽取一人，对其描述，诸如“对政治学有兴趣、喜欢参与讨论和热衷于在媒体上露面”后，即使在被告知商人在人群中占有更高的比例后，大多数主体仍然认为此人是国会成员。另外一种偏离概率判断的是拇指规则。即人们的判断经常依赖于熟悉和可用的信息，因为这些信息更容易从记忆中获得，而且往往被认为是真实和相关的。
卡尼曼最大的贡献是1979年和特维斯基(Tversky)合作提出了用来替代预期效用理论的前景理论。他们指出预期效用理论用来刻画人的理性行为，而前景理论是用来描述实际行为的。前景理论认为个体进行决策实际上是对前景的选择，前景是指各种风险结果。前景选择所遵循的是特殊的心理过程与规律，而不是预期效用理论所假设的各种偏好公理。前景理论的一个核心概念是“架构效应”(framing effect)。卡尼曼等认为，风险决策即前景选择过程包括编辑(editing)和评价(evaluation)两个阶段。在编辑阶段，决策主体把前景编辑成一定的简化形式，以便在评价阶段更易进行选择。这种简化通常有多种方式，而最重要的是寻求一个参照水平(reference level)，不同的参照水平对收益和损失来说是不一样的。正是编辑方式形成了对相同决策问题的不同架构，从而产生了偏好与选择方面的各种不一致现象。这就是所谓的构架效应。从信息加工角度来说，架构效应是相同问题的不同表征作用于个体决策的结果。
预期效用理论认为决策者谋求的是加权估价后形成的预期效用的最大化。假设对于当前决策者存在一个财富w[,i]的价值函数u，如果对应于不同财富水平w[,i]的行动a发生的概率p[,i]，行动b发生的概率是q[,i]，当且仅当
决策者会偏好行动a而不是行动b。
则与此不同，前景理论假设了两个函数的存在，即价值函数(value function)v和决策权重(decision weight)Π，决策者选择行动a而不是b的条件是：
其中Δw=w[,i]-w[,c]为财富对某一参照水平w[,c]的偏离。价值函数v(w[,i])是决策者主观感受所形成的价值，它体现了决策者更关注财富围绕参照水平的变化量，而不是财富的最后价值绝对量。价值函数从总体上看，具有三个特征：(1)向参照水平正负（即收益与损失）两个方向偏离的增函数，随前景构架变化，参照水平本身是可以移动的；(2)形如S的形状，正向（收益水平）呈凹性（体现风险回避，即在确定性收益与非确定性收益中偏好前者），反向呈凸性（体现风险爱好，即在确定性损失与非确定性损失中偏好后者）；(3)正向变化的斜率小于反向变化的斜率（个体对同等收益与损失的风险偏好是不同的，前者小于后者。Π(q[,i])是决策权重，他是一种概率评价性的单调函数，具体来说也有三个方面的特点：(1)除对小概率的评价较高外，对概率的评价一般较低；(2)各互补概率事件决策权重之和小于确定事件的决策权重；(3)逼近确定形式间的边界，属于概率评价中的突变范围，决策权重常常被忽视或放大。由此，卡尼曼和特维斯基解释了彩票选择中的诸多反常、而实际上却是合理的现象。
史密斯和卡尼曼的研究开拓了实验经济学和行为经济学，同时他们为学科的发展也做出了巨大的贡献。20世纪80年代以来，实验经济学和行为经济学呈现出迅猛的发展势头，在一些国际一流的学术刊物上，实验数据频繁出现，并提供了以实验结果为依据的论证过程，而这些实验数据和结果又被其他文献大量加以引用。进入21世纪后，实验经济学和行为经济学在史密斯、普拉特(Plott)、卢姆斯(Loomes)以及卡尼曼为代表的开拓者的带领下日益成长壮大，越来越多的经济理论正受到日益先进的实验方法的验证，并不断创造出新的经济思想和新的经济理论。
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