基于动态数据包络模型的我国农业保险管理效率评价研究_全要素生产率论文

我国农业险经营效率的评价研究——基于动态数据包络模型，本文主要内容关键词为：包络论文,我国农业论文,模型论文,效率论文,评价论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。

       一、引言

       长期以来，农业发展受自然灾害的影响波动较大，保险风险较高，因此，很多保险公司都没有涉足于这个领域。直到2004年，我国第一家专业农业保险公司——上海安信农业保险公司成立，才结束了我国在农业保险领域没有专业保险公司的现状。之后数年间，安徽的国元农业保险、黑龙江的阳光农业保险和长春的安华农业保险相继成立，迄今为止，我国一共建立了上述四家专业的农业保险公司，形成了农业专业保险机构四足鼎立的局面。除此之外我国还有17家从事农业保险业务的保险公司，虽然他们不专门从事农业保险，但是也对农业险的市场发展起到了至关重要的作用。经过近十年的发展，这些主营或兼营农业险的保险公司运行情况如何，专业农业保险公司与兼营农业险的保险公司相比又有哪些优势和不足，这是本文需要解决的问题。目前国内关于农业保险运行效率的研究还较为少见，因此本文的研究具有一定的开拓性和创新性。

       二、文献回顾

       本文梳理了国内外关于保险效率研究的文献，按照研究对象的不同可以将现有的研究分为不同的种类：

       (一)研究不同所有制或组织形式的保险公司运行效率问题

       这部分的研究文献重点分析了不同的所有制形式(中资公司、外资公司)和不同的组织形式(国家所有、股份制等)的保险机构运行效率。如孙树垒，路晓伟(2010)利用两阶段DEA方法，投入指标为劳动力、固定资产、营业费用，营业利润、投资收益为产出指标，对2007年我国22家中资财产保险公司进行了效率评价，研究发现中资产险公司整体效率较低，并且经营状况出现明显的分化，国有保险公司在整体效率评价中持平，股份制保险公司表现差异较为明显。张春海(2011)运用三阶段的DEA，选取资产投入(固定资产与货币资产之和)、成本费用和员工人数为投入指标，将保费收入、投资收入作为产出指标，分析了2009年境内46家产险公司的运行效率，研究发现中资公司效率高于外资公司，我国大部分产险公司处于规模报酬递增阶段。刘铮，张春海(2013)选取人员总数、固定资产投入和实收资本为投入变量，赔付支出为产出变量，运用SFA方法对2007年—2010年我国16家中资产险公司进行了效率评价，研究表明国有产险公司在成本效率上更加具有优势，上市公司、高市场份额公司在收益效率上更加有优势。

       (二)研究不同经营内容的保险公司运行效率问题

       这部分的文献主要是根据保险公司经营的险种不同，分析经营不同的保险内容(产险、寿险、混合险等)的保险公司的运行效率，并进行对比分析和因素分析。如Yuengert A M(1993)运用X效率方法分析了美国保险公司1989年的经营数据，重点研究了兼并对保险公司带来的范围经济和规模经济的影响，研究发现寿险公司存在35％－50％的X无效率，而资产超过150亿美元的寿险公司存在规模经济效应。Gardner,Grace(1993)分析了美国1985年—1990年561家寿险公司的运行效率，研究发现由于存在内外部监管和寻租等原因，样本公司存在很大程度上的X低效率。Cummins et al.(1999)利用DEA方法，研究了1988年—1995年间并购对美国人寿保险公司运行效率的影响，研究发现并购企业经营效率更高并且呈现出规模报酬递增效应。

       沈悦松(2012)采用三阶段DEA模型，选取实收资本、固定资产和员工人数为投入指标，保费收入、退保金和投资收益为产出指标，研究了我国27家主要寿险公司2005年—2010年的效率情况，研究发现我国寿险公司整体运行效率不高，金融危机、新保险法等外部因素对寿险企业有负面的冲击，而经营年份和企业规模则与寿险企业的规模效率呈现显著正相关关系。钟晨(2012)运用SFA方法选取保险赔付与准备金增加量作为产出指标，人力、资本与物料为投入指标，分析了2007年—2010年境内22家保险公司的成本效率与利润效率，研究结果表明在成本效率方面，中资保险公司优于外资保险公司，产险公司高于寿险公司，利润效率方面，中资外资保险公司差别不大，寿险公司高于产险公司，企业规模和人力资本是影响保险公司效率的重要因素。

       (三)研究不同地区的保险公司运行效率问题

       这部分文献主要是按照行政区划的原则，研究一个国家或地区保险业整体的发展情况或对不同国家或地区的保险业运行情况进行对比分析，从而发现影响保险公司运行效率的因素。如Rai(1996)利用随机前沿模型和自由分布模型分析了1988年—1992年间11个国家保险公司的成本效率问题，研究发现造成保险公司X低效率的程度随国家和规模的不同而不同，芬兰和法国的保险公司有最低的X低效率，英国有最高的X低效率，小公司相对于大公司更有成本效率。Fukuyama H(1997)利用DEA方法研究了日本寿险公司1988年—1993年的运行效率，研究发现所有制结构的变动没有对寿险公司的运行效率产生显著的影响。Radam.A(2000)运用动态数据包络的Malmquist指数模型分析了马来西亚保险机构运行效率的问题，研究发现保险业的全要素生产率在逐步增加，增加的原因主要是技术进步带来的技术效率的提升。Noulas et al.(2001)运用DEA方法，对希腊的产险业运行效率进行了评价。Brockett et al.(2004)运用DEA方法分析了美国产险公司的运行效率。

       张维(2009)利用数据包络分析法对江苏保险市场20家保险公司2006年—2008年的运行效率进行了评价，投入指标主要包括员工人数、营业费用和固定资产投入，产出指标中选取的“保费收入”、“赔款支出”、“未决赔款准备金”和“退保金支出”等指标数据，研究结果表明江苏保险市场处于规模报酬递增阶段，产险公司的运行效率高于寿险公司。袁庆禄(2013)选取投入指标员工人数和保费收入，承保收益(保费收入－赔付支出)为产出指标，利用SE－SBM模型分析了2007—2010年河南省各地区保险业技术效率水平，研究发现河南省保险整体效率水平不佳，并且发展不平衡现象非常普遍，但是效率一直处于上升阶段。

       总结以上国内外的研究，我们发现，虽然国内外有很多关于保险机构运行效率的研究，但是目前国内还没有对农业专业保险机构进行过效率评价和研究，本文将从农险效率问题的角度出发，重点分析我国农业保险机构的运行效率及其与其他产险公司运行效率之间的差异，在此基础上为我国保险机构尤其是农业险专业机构的发展提出建议。

       三、理论介绍

       效率评价的方法大体上分为指标评价法和前沿评价法，指标评价法是利用各种经营指标对效率进行评价和分析，这种评价方法的优点是简单明了，但是缺点是无法做出整体的评价，会导致评价悖论，如A公司成本控制能力高于B公司，B公司利润获取能力高于A公司，结果就是无法判断整体效率上孰优孰劣。为了解决这个难题，前沿评价方法应运而生，前沿评价方法有两大优点：一是可以处理多投入与多产出的效率整体评价问题，避免评价悖论；二是可以根据投入产出观测值计算出效率的前沿面，以此判定样本的效率高低。前沿评价方法按照是否需要估计前沿生产函数的参数分为：非参数分析法和参数分析法，非参数分析法主要有数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis:DEA)和自由排列包方法(Free Disposal Hull:FDH)等，参数法主要有随机前沿方法(Stochastic Frontier Approach:SFA)、自由分布方法(Distribution Free Approach:DFA)、厚前沿方法(Thick Frontier Analysis:TFA)和递归厚前沿方法(Recursive Thick Frontier Approach:RTFA)等。目前，在国内外的效率评价研究中使用最为广泛的是数据包络法(DEA)，其次是随机前沿分析方法(SFA)。DEA评价方法在技术上比较成熟，并得到了学术界广泛的认可，同时它可以分析成本效率、配置效率、技术效率、规模效率、纯技术效率等多种指标，因此本文采用DEA方法进行评价，并结合动态DEA的评价模型Malmquist指数模型作为工具开展研究。

       (一)效率的定义

       本文首先对效率的定义进行界定，效率的具体意义参见表1。

      

       (二)DEA和动态DEA模型

       Farrell(1957)提出了生产效率评价的数据包络的思想，Charnes,Cooper和Rhodes(1978)建立了多决策单元的效率评价方法即数据包络方法，并被广泛的运用于业绩评价。Rolf Fare et al.(1994)在此基础上提出了曼奎斯特(Malmquist)指数模型，分析了全要素生产率的动态变化情况，由此建立了DEA方法的动态分析理论。

       1、数据包络法(DEA)

      

       Banker、Charnes和Cooper(1984)提出了基于产出的可变规模报酬模型BBC模型(VRS DEA模型)，此模型将CCR模型中的技术效率进行了分解，得到决策单元的规模效率(SE)和纯技术效率(PTE又被叫做规模报酬技术效率TEVRS)，BBC模型表示如下：

      

       BBC模型建立在CCR模型之上，加入了

的约束条件，表示某一DMU效率的提高必然引起另一DMU效率的降低，以此表示相对效率的高低。

       2、Malmquist指数模型

       静态的数据包络法无法考察效率的动态变化情况，因此Fare(1994)建立了Malmquist指数模型，以表示本期全要素生产率相较于上一期的变动情况，模型如下：

       以第T期的技术为基准，计算的Malmquist指数为：

      

       以第T＋1期的技术为基准，计算的Malmquist指数为：

      

       为了消除技术时期选择对，Malmquist指数测算带来的冲击影响，我们选取两者的几何平均数来衡量全要素生产率的变化情况：

      

       四、实证分析

       (一)指标、样本的选取

       1、指标选取

       关于保险机构投入产出指标选取，学术界存在很多争议。国外在保险效率问题研究上开始的比较早，积累了很多经验，可以作为借鉴和参考。目前国外对于投入产出指标的选取上大概有三种主要的观点，具体情况参见表2。

      

       可以看出关于保险公司的指标选取方面存在很大的争议，其实这几种方法本身没有优劣之分，主要是要根据研究的重点和角度合理地选择。保险公司定位有两大职能：一是经营发展职能，和其他公司一样，保险公司也以利润最大化为目标，实现企业的盈利；二是社会稳定职能，这是保险公司的特殊职能，具体而言就是提供赔付支付，实现社会稳定职能。本文主要是分析农业专业保险公司的经营效率状况，因此主要是从经营发展的职能选取指标，结合研究侧重点，参考国内的文献，在投入指标上都选取了固定资产(姚树洁等，2005)、员工人数(赵桂琴，2009)和经营费用(张春海，2011)，在产出指标上选取了保费收入(黄静，2012)、投资收益(沈悦松，2012)，指标情况如所示表3。

      

       2、样本选取

       目前我国一共有21家经营农险业务的保险公司，其中有4家专业农险公司，还有17家兼营农险的保险公司，由于平安产险没有2010年—2012年员工人数的指标，中华联合2010—2012年的部分数据缺失，本文最终选定安华农险、安信农险、国元农险、阳光农险4家专业农险公司和安邦财险、安诚、安盟、大地、大众、华安、华农、民安、人保财险、太保产险、太平财险、天安财产、阳光产险、永安、紫金等15家兼营农险业务的公司，共计19家保险公司作为样本。其中，安盟保险公司2012年变更为中航安盟保险，公司性质也由外资公司转为中外合资公司。样本数据根据《中国保险统计年鉴》(2011—2013年)整理而得。

       (二)实证结果及分析

       本文的实证分析主要是考察样本公司的技术效率、纯技术效率、规模效率和曼奎斯特指数，具体实证分析及实证结果如表4。

       1、CCR－DEA模型

       CCR模型又被称为固定规模报酬下的技术效率，表示的是技术水平一定时，在产出不变的前提下，以样本中最优生产状态的样本为参照，所需的实际投入的比例。

      

       从上表可以看出，2010—2012年我国经营农险的保险公司平均技术效率为77.5％，这表示我国经营农险的保险公司存在22.5％的投入浪费，其中专业农险的技术效率平均值为86.4％，专业农险公司的技术效率明显高于非专业农险公司的技术效率。从变动趋势来看，无论是专业农险保险公司还是非专业农险保险公司经营效率均呈现上升趋势，表明我国农险保险公司的经营效率不断提升，投入浪费现象不断降低。其中，安信农险和国元农险表现突出，尤其是国元农险连续三年技术效率均为1，其余两家专业农险公司经营效率低于整体效率的平均值。非专业农险技术效率平均值为75.1％，并且呈现出明显的分化，部分经营和管理能力较好的保险公司在经营效率上明显高于其他公司，其中，太保、永安连续三年技术效率为1，其次为安保、安诚和人保财险分别是两年实现技术效率为1，大众、大地和太平产险公司经效率一直较低，阳光产险和安盟产险2010年技术效率都很低，但是经过三年的发展，技术效率都得到了明显提升。

       2、BBC－DEA模型

       不变规模报酬函数在实际情况中不一定会得到满足，因此有必要考虑规模报酬变动的情况，BBC模型表示的是可变规模报酬下的纯技术效率和规模效率，这实际上是将技术效率分解为纯技术效率和规模效率，纯技术效率表示在技术无效率中有多少比例可以用纯技术效率变动去解释，规模效率表示最大产出下，技术效率的投入规模与最优投入规模的比例。

      

       从表5可知：从纯技术效率来看，2010年—2012年我国农业险公司整体纯技术效率为90.5％，说明在现有的条件下，我国农业保险公司的纯技术效率很高，但是仍有可以提升的空间。其中农险专业保险机构的纯技术效率平均值为96.4％，纯技术效率对我国农业保险公司的效率造成的损失有限，非专业农险保险公司的纯技术效率为87.7％，明显低于专业农险保险公司，管理水平有待提升。从趋势上来看，两种类型的公司纯技术效率均出现了先上涨再下降的趋势，在专业农险保险公司中，安信农险和国元农险表现突出，连续三年纯技术效率为1，在非专业农险保险公司中，人保、太保、华农、安盟、永安等公司纯技术效率连续三年为1。

       在规模效率方面，2010年—2012年，我国农险保险公司的规模报酬为84.9％，专业农险公司规模效率为89.6％，非专业农险保险公司规模效率为83.7％，规模效率水平差距并不显著。从变动趋势上来看，两种类型的保险公司规模效率都在提升。从单个样本公司来看，阳光农险、安华农险、紫金、阳光产险、太平财险、大众、大地等保险公司从规模效率递增转变为规模报酬递减，安盟则一直处于规模报酬递增的阶段，

       3、曼奎斯特指数模型(Malmquist)

       曼奎斯特指数可以用来分析各样本公司的效率变动情况，以便对样本公司效率变动的情况进行评价，各样本公司的效率变动情况参见表6。

      

       从表6可知：2010年—2012年我国农险保险机构全要素生产率指数为1.061，其中专业农险公司全要素生产率指数为1.197，非专业农业险公司全要素生产率指数为1.025，专业农险公司全要素生产率指数明显高于非农险保险公司。从引起全要素生产率变动因素上看，专业农险公司整体效率变动来源于技术效率变动率、纯技术效率变化率和规模效率变化率，尤其是技术效率变化率的变动的影响因素最大。非专业农险公司整体效率变动来自于技术效率变动率和规模效率变化率。对于两种类型的公司而言，技术进步率的变动率均未达到1，技术效率的变动率都变动明显。整体效率变动情况而言，2011年—2012年的效率变动明显高于2010年—2011年的效率变动，表明我国农险保险公司运行效率在2011年－2012年有了较大幅度的提升，这主要得益于我国2011年对于农业保险公司的一系列政府指导和扶持。

       五、结语

       通过对我国农险专业保险公司经营效率的分析，我们可以得出以下结论和建议：

       (一)大力发展专业保险机构

       从我们的研究中发现，农业专业保险公司的经营效率整体上在各个指标上高于非农业保险公司，说明专业农业保险公司虽然成立时间短，资产规模小，但是技术效率和规模效率均得到了大幅度提升。这表明专业保险公司在某些经营领域具有一般的保险公司所不具备的优势，并且本文的研究也发现，农业专业保险公司在经营效率上并不低于其他类型公司，因此国家对于专业保险公司的设立和发展应该给予更多的帮助和扶持。

       (二)加大技术创新和产品创新

       总体上而言，目前我国农险保险公司的规模效率大部分出现了规模报酬递减的现象，这表明以往单纯依靠扩大企业经营规模提高效率的做法并不可行，保险公司应该在扩大资本、人力投入之外，寻找增进效率提升的办法。本文的研究还发现，样本公司的全要素生产率变动中技术进步率的变动率较低，对于整体效率的贡献有限，因此依靠技术进步将成为保险机构经营效率提升的重要途径。

       (三)研究展望

       在我们对我国农业险公司的效率评价中，专业农业险保险公司的经营效率明显高于非专业农业险公司，在同一类型的农险公司内部效率运行也存在较大差异，那么哪些是影响农险公司经营效率的关键因素将是下一步研究的重点。同时目前国内现有的21家农险经营机构，除了安盟以外均为中资公司，安盟成都和安信农险是我国最早成立的两家经营农业保险的公司，但是安盟在技术效率和规模效率指标上均不高，只是在中国航空工业集团公司参与注资和经营后，安盟保险的经营效率才得到了大幅度的提升。那么为什么外资企业没有进入中国的农业保险市场，或者进入后经营效率低下，这也将是下一步研究的重点。

       收稿日期：2014－01－08

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