政府支出结构对城乡居民消费需求的影响——基于中国数据的可加模型分析，本文主要内容关键词为：中国论文,支出论文,消费需求论文,城乡居民论文,模型论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
[中图分类号]F810.4 [文献标识码]A [文章编号]0257-2826(2014)10-0005-10 随着一个国家的经济持续增长，该国居民的人均可支配收入和人均财政收入也会相应增长，因而带来人均居民消费和人均财政支出的相应增长。但是这种结构性增长往往是不均衡的，增长的成果既可能偏向居民，也可能偏向政府。如果是偏向政府，那么政府支出过快增长会影响居民消费吗?这种影响是正向的还是负向的?这是学界一直关注的话题。本文不讨论政府支出总量对居民消费有何影响，而是关注政府支出结构中的不同支出类别分别对我国城乡居民消费有何影响。 改革开放35年来，随着我国GDP按年均9.8％的速度快速增长，我国人均居民消费和人均财政支出也快速增长。1978年到2013年，我国人均居民消费由184元增长到15632元，增长了84倍；同期人均财政支出由116.57元增长到10269.88元，增长了87倍。后一个倍数大于前一个倍数。 图1显示了1978—2013年我国居民消费和政府支出分别在GDP中占比的变化。就居民消费占GDP的比重来看，1981年这个比重最高，达到52.5％；此后在波动中走低，到2010年达到最低，为34.9％；高低相差17.6个百分点。特别是2000—2010年这10年间，居民消费在GDP中的占比持续下降，10年间下降了11.5个百分点。 政府支出占GDP的比重变化则是另一番图景。1979年这个比重最高，为31.3％，此后也是在波动中走低，1996年达到最低点，为10.7％；高低相差20.6个百分点。但是自1997年开始，政府财政支出在GDP中的比重一直不断提高，由1996年的10.7％提高到2013年的23.8％，提高了13.1个百分点。 我们注意到，自20世纪90年代中期以来，居民消费在GDP中占比与财政支出在GDP中占比呈现出此消彼长的变化趋势，二者的差距由1996年的35.1个百分点缩小到2013年的12.4个百分点。这种变化趋势能够说明政府支出占比不断上升是导致居民消费占比不断走低的原因吗?或者说，政府支出增加挤出了居民消费吗?我们认为，不能笼统地下肯定或否定的判断。因为从政府支出结构上看，有些政府支出类别可能有助于促进居民消费，而另一些政府支出类别可能会降低居民消费。因此我们需要从结构上来分析政府支出增加对居民消费需求的影响。同时，由于中国的特有国情造成了城乡差距，所以我们还要分别考察不同的政府支出类别对城镇居民和农村居民消费需求的影响。
图1 居民消费与财政支出分别在GDP中占比 资料来源：根据《中国统计年鉴》(国家统计局编)数据计算得出。 一、文献综述 第二次世界大战结束以后，凯恩斯主义在西方许多国家大行其道。凯恩斯主义流行的结果之一就是政府支出不断攀升和政府规模不断扩大。这促成了学者们对政府支出是否影响和如何影响居民消费问题的关注。20世纪70年代开始，这方面的研究成果越来越多。我国学者则是自21世纪以来才开始关注这个问题。目前国内外学界在政府支出与居民消费的关系问题上主要形成了三派观点：(1)挤出说。这种观点认为，政府支出增加会对居民消费产生挤出效应，或者说，政府支出与居民消费之间是一种替代关系。(2)挤入说。与前一种观点相反，这种观点认为政府支出增加会对居民消费产生挤入效应，或者说，政府支出与居民消费之间是一种互补关系。(3)不相关或不确定说。这种观点认为，政府支出变化与居民消费变化之间没有相关性或具有不确定性。所谓不确定性是指，在某些条件下，居民消费与政府支出是互补的；但是在另一些条件下，居民消费与政府支出则是替代的。 1.国外学者的研究。 贝利(M.J.Bailey)在其《国民收入与价格水平》一书中最先研究了政府支出与私人消费的关系，他通过对三部门国民收入决定模型的经验检验证明二者之间存在一种替代关系，即政府支出会部分挤出居民消费支出。[1]巴罗(R.J.Barro，1981)认为，政府支出增加将通过财富效应和替代效应两条渠道挤出私人消费，并且，暂时性的政府支出比持久性的政府支出产生更大的对私人消费的挤出效应。[2]科孟迪(R.C.Kormendi，1983)根据美国的经验数据估计出政府支出替代私人消费的系数约为0.2。[3]阿乔(Alan Aschauer，1985)以霍尔(Ro-Hall，1978)的最优化消费模型和由此推导出的欧拉方程为基础，构造了一个带有辅助方程的消费方程，并用美国的经验数据估计出政府支出对私人消费替代程度的区间为[0.23，0.42]。[4]埃姆德(S.Ahmed，1986)用跨期替代模型证明英国的政府支出挤出了居民消费。[5]阿玛诺和威简托(R.Amano & T.Wirjanto，1997)估计了政府支出与居民消费的跨期替代弹性和期内替代弹性，发现美国政府支出与居民消费存在替代关系，且期内替代弹性为0.9。[6]霍(T.W.Ho，2001)通过对24个OECD国家1981—1997年的面板数据计量分析发现，政府支出与私人消费呈现显著的替代关系，替代系数为0.5387。[7]埃斯惕威和桑切斯-劳皮斯(V.Esteve & J.Sanchis-Llopis，2005)根据持久收入假说和1960—2003年的西班牙统计数据分析发现，西班牙的政府消费性支出与居民消费之间存在Edgeworth-Pareto意义上的替代关系。[8] 但是另一些研究者发现，政府支出与私人消费之间是一种互补关系，政府支出增加不是挤出而是挤入私人消费。卡拉斯(G.Karras，1994)将政府支出函数直接引入了消费者的目标效用函数，应用30个国家1950—1987年的数据对消费的欧拉方程进行了计量分析，结果显示从总体上来说私人消费与政府支出是一种互补关系，即政府支出可以挤入私人消费，并且这种互补关系与政府规模呈反比关系。[9]奈伊和霍(C.C.Nieh & T.W.Ho，2006)运用面板协整方法和1981—2000年的数据估计了23个OECD国家和地区私人消费与政府支出的期内替代弹性和跨期替代弹性，其结论是，从总体上看，私人消费和政府支出是互补的。[10]布朗和韦尔斯(A.Brown & G.Wells，2008)将面板协整方法运用于分析澳大利亚6个州的经验数据，其结论是澳大利亚的私人消费与政府支出呈现互补关系。[11] 一个有趣的现象是，使用标准的随机动态一般均衡模型(DSGE)的研究者往往得出政府支出①冲击会挤出私人消费的判断，而一些使用向量自回归(VAR)技术的经验研究得出的结论却是，政府支出冲击通常会挤入私人消费。但是，有些学者又认为，政府支出挤入私人消费的结论可能是由于VAR技术本身的原因引起的。 还有一些学者发现，政府支出与居民消费之间的关系是不确定的或不相关的。阿玛诺和威简托(R.Amano & T.Wirjanto，1994)沿着霍尔(Robert E.Hall)模型最优化的思路分析了1953—1993年加拿大政府支出对私人消费的影响，但在对欧拉方程进行计量分析时考虑了时间序列数据的协整和非协整两种情况，结果发现，在协整的假设下私人消费与政府支出是互补的，但是在非协整的假设下私人消费与政府支出则是替代的。[12]阿玛诺和威简托(R.Amano & T.Wirjanto，1998)依据持久收入假说构建了一个嵌入了替代弹性不变函数的跨期替代弹性的效用函数，其结论是：当跨期替代弹性(对于跨期替代弹性的效用函数来说)大于、小于、等于期内替代弹性(对于替代弹性不变的效用函数来说)时，私人消费与政府支出呈现Edgeworth-Pareto意义上的互补、替代、不相关的关系。他们还进一步使用1953—1994年美国的季度数据估计出这两个替代弹性系数都约等于1.56，这意味着美国的私人消费和政府支出在Edgeworth-Pareto意义上是不相关的。[13]克旺(Y.K.Kwan，2006)将协整方法用来分析东亚9个国家和地区的面板数据发现，在印度尼西亚和新加坡，私人消费和政府支出之间存在互补关系，而其他7个国家或地区的私人消费和政府支出之间存在着替代关系，不过替代程度大小不同。[14] 2.国内学者的研究。 我国学者对政府支出与居民消费的关系的研究始于1998年我国第一次大规模实施积极的财政政策、扩大内需以后。国内学者在这个问题上的结论也是莫衷一是。财政部办公厅课题组(2001)认为，关于私人消费和政府支出，有人认为它们具有某种替代关系，这需要具体分析。从财政支出结构看，某些种类的政府支出例如招待费，的确是私人支出的替代品；但其他一些支出诸如交通设施支出，则是私人消费的互补品；其他许多公共支出可能既是私人消费的替代品又是互补品。[15]胡东书(2002)使用2000年以前中国的时间序列数据所做的回归分析表明，政府支出变动与居民消费之间呈正相关关系，二者之间从整体上看是互补关系而不是替代关系，政府支出增加对居民消费的作用是挤入的而不是挤出的。[16]谢建国和陈漓高(2002)通过建立一个居民消费的跨期替代模型，分析了中国的政府支出与居民消费之间的关系，认为在短期内，中国政府可能通过增加政府支出的方式增加总需求，但在长期均衡时政府支出完全挤占了消费支出。[17]黄颐琳(2005)通过构建实际的经济周期(RBC)模型，利用随机动态一般均衡(DSGE)方法对中国经济进行实证检验。结果表明，改革开放后政府支出对居民消费产生了一定的挤出效应。[18]李广众(2005)在消费者最优选择欧拉方程基础上推导出用以分析政府支出与居民消费之间关系的模型，然后对全国、城镇和农村的样本进行估计，结论是：改革开放以来，中国政府支出与居民消费之间表现为互补关系。[19]张治觉和吴定玉(2007)利用可变参数模型对我国1978—2004年的数据进行了动态分析，结果表明，从总体上分析，在大多数年份政府支出对居民消费产生引致效应；从结构上分析，政府投资性支出对农村居民消费和城镇居民消费产生了挤出效应；从1998年开始，政府消费性支出对农村居民消费和城镇居民消费产生了引致效应；政府转移性支出在大多数年份对农村居民消费和城镇居民消费产生了引致效应。[20]申琳和马丹(2007)对1978—2005年我国政府支出影响居民消费的两个渠道(消费倾斜渠道和资源撤销渠道)进行了经验分析，发现我国人均政府支出增加通过消费倾斜渠道促使居民人均消费上升，通过资源撤销渠道使得人均居民消费下降；综合来看，人均政府支出增加通过两种渠道最终导致人均居民消费下降，即政府支出与居民消费存在长期替代关系。[21]楚尔鸣和鲁旭(2008)通过构建政府支出与居民消费跨期替代模型，并利用1990—2005年我国27个省、直辖市和自治区的相关数据进行面板协整检验和完全修正普通最小二乘估计，发现中国地方政府支出与居民消费呈现较弱的互补关系。[22]杨子晖等人(2009)通过面板协整分析发现，中国政府消费支出与私人消费成互补关系。[23]陈创练(2010)所做的面板数据实证分析的结果表明，我国政府消费与居民消费呈互补关系。但是，他又指出，政府消费与居民消费的互补程度可能受政府支出规模的影响。比如，随着政府支出规模的扩大，政府将减少与居民消费呈互补关系的公共物品(如国防支出)的提供，而增加与居民消费呈替代关系的公共服务(如科学教育卫生事业支出和学校午餐等)的供给。[24]胡蓉等人(2011)利用我国城乡居民1978—2009年的人均消费、政府支出和可支配收入等数据，通过建立协整方程和误差修正模型对政府支出如何影响居民消费进行了实证研究。结果发现，政府支出在短期内对居民消费具有挤入效应，而在长期则具有挤出效应。[25] 由上我们看到，我国学者主要是从总量上研究政府支出对(城乡)居民消费需求的影响，或把政府支出划分为消费性支出和投资性支出，再分别研究这两类支出对居民消费的影响。只有石柱鲜等人(2005)等少数几篇文章尝试从我国的财政支出结构或财政支出分类上分别考察这些政府支出对城乡居民消费的影响。[26]在这个专题研究上，研究者大多把居民消费函数看作是线性的，把函数关系看作是已知的或确定的。不少研究者得出的结论与直觉或事实明显相悖，例如，有的文章认为，政府消费性支出增加会促进居民消费；还有的文章认为，政府支出与居民消费正相关；也有的文章认为，政府支出增加对居民消费没有影响；还有一些研究者把政府(财政)支出等同于政府消费。已有的研究成果提示我们，对中国财政支出与居民消费需求的关系有进一步深入研究的必要，可行的研究路径可能是要改变模型方法选择。 二、中国政府支出结构对居民消费影响的初步分析 笔者认为，从总量上研究中国政府支出对居民消费的影响可能过于综合，过于笼统，无法反映政府支出对居民消费的真实效应。因为我国政府支出既包括政府消费支出，也包括政府投资支出，还包括转移支出和民生支出，这些不同性质的支出对居民消费的影响应该是不同的，并且某些支出可能对城乡居民的消费需求影响也是不同的。因此，本文试图从政府支出的不同分类上来考察它们分别对城乡居民消费产生了什么样的影响。 2007年我国国家统计局对财政支出项目分类进行了重大调整，由原来的5类27个项目调整为22个项目，不再按功能性质分类。 1978年到2006年，我国政府财政支出按其功能性质划分为5大类：经济建设费支出、社会文教费支出、国防费支出、行政管理费支出和其他支出。
图2 1978—2006年我国政府支出结构变化 资料来源：根据《中国统计年鉴》(国家统计局编)相关数据整理。 图2显示的是1978—2006年我国政府的5大类支出分别在政府财政支出总额中所占比例的变化。可以看出，从1978年到2006年，经济建设费支出占比呈现明显的下降趋势；社会文教费支出占比呈现先上升后平稳的趋势；国防费占比自20世纪80年代中期以后呈现缓慢下降的趋势；行政管理费支出占比和其他支出占比都呈现明显的上升趋势。政府支出结构的变化从一个侧面映射了改革开放以来我国经济体制和经济结构的变化：随着我国经济体制由高度集中的计划经济体制向社会主义市场经济体制转型，政府和市场在资源配置中的作用呈现出此消彼长的变化趋势，经济建设的任务越来越多地由企业和个人承担，国家对经济建设的直接干预不断减少，这就导致了经济建设费支出占比大幅度下降。随着科教兴国战略的实施和社会保障制度建设，社会文教费支出占比不断提高。行政管理费支出占比上升较快反映了我国政府规模扩张较快，公部门控制和消费的资源过多。 这5大类财政支出对城乡居民消费的影响应当是不同的。 经济建设费支出。这类支出是国家用于生产性投资和基础设施建设方面的财政支出，它们主要形成物资资本和公共物品，如铁路、公路、机场、水利、电力、环境保护等。这类支出在短期可能会排挤居民消费，但是在长期可能会促进居民消费。经济建设费支出的资金主要来源于国家对企业和个人征收的税收，并且这类支出代表政府配置资源的规模，因此它在短期内可能会排挤居民消费。在长期，这类支出可能会促进居民消费。例如，交通便捷会促进居民出行和旅游消费，电力供给有了保障会促进居民购买和消费家用电器。从市场经济中政府与市场的关系来看，政府通过经济建设费支出来配置资源的规模必须适度，不宜过大，否则会挤占市场和居民消费。 社会文教事业费支出。这是国家用于科学研究、文化、教育、卫生、出版、广电、抚恤和社会福利救济等方面的事业费支出。这类支出主要是形成人力资本和民生工程，它有助于提高社会及其成员的科学文化素养和受教育水平，有助于提高社会福利水平。这类支出应当会促进居民消费。显而易见，政府投资九年制义务教育，提供教育、文化、体育、医疗卫生设施，必然会促进居民在教育、文化、体育和医疗卫生等方面的消费。 国防费。这是国家用于国防建设的各种经费支出。国防是一个国家最大和最重要的公共物品，是防止企业和个人遭受外来侵略和掠夺的保障。因此，国防费支出虽然可能会挤占居民收入和消费，但是一个强大和稳固的国防会大大降低国民生存、发展、生产、消费的风险和不确定性。 行政管理费。这是一种社会消费性支出，主要用于国家各级权力机关、行政管理机关和外事机构行使其职能所需要的开支，包括人员经费支出和公用性经费支出。在我国行政管理费支出中，直接用于行政人员开支的费用约占50％上下。近几年受诟病较多的“三公”经费就是行政管理费中的一大部分。在行政管理费支出中，一部分是政府为企业和居民提供公共服务的，这是经济和社会发展所必需的。但是在我国的行政管理费支出中，相当一部分是政府行政人员的纯粹性消费，这部分支出与公共服务供给的数量和质量没有什么相关性。一个公务员使用公款消费得越多越好，不意味着他提供的公共服务水平和质量就越高，反而有可能会降低公共服务水平和质量。 其他支出。这包括政府财政年初预留的预备费，其他政府性基金支出，地震捐赠支出，彩票发行销售机构业务费安排的支出，等等。这类支出很可能对居民消费的影响是中性的或影响不大。 三、基于可加模型的经验研究 笔者在文献综述部分提到过，在政府支出与居民消费的关系问题上，我国一些研究者得出的结论与直觉或事实明显不符，其中的一个重要原因是这些研究者把居民消费函数看作是线性的，把函数关系看作是已知的或确定的。本文尝试改变这种经验研究方法，使用可加模型来进行研究。 1.可加模型简介。 可加模型(additive models)是非参数统计分析中很重要的模型之一，[27]它是线性模型的推广。与线性模型相比，可加模型具有以下特点：(1)假设自变量和因变量之间的函数关系未知；函数关系根据数据本身而得到。相比线性模型这更符合变量之间的实际关系要求。(2)对于因变量的分布没有限制，估计的结果具有稳健性。与线性模型要求因变量服从某个分布相比，可加模型更为合理。因为因变量是否服从某种分布实际上很难验证。虽然计量经济学给我们提供了很多检验服从分布的方法，但是严格来说，它们往往是检验其不服从某种分布，很难检验出服从某种分布。因为它们的原假设是服从某种分布。不拒绝原假设不等于接受原假设，这是两个概念。[28] 分析政府支出结构对城乡居民消费需求的影响，可加模型具有先天优势。政府支出结构对居民消费的影响不是一个静态过程，应该是一个动态过程；也可以说随着政府支出的变化，它们对居民消费的边际效应也是变化的，而不是一成不变的。另外，计量经济学分析中通常假定模型中变量之间的关系是线性关系，但是这些线性关系是在很强的假设下得到的，而实际经济活动中的变量之间关系呈线性关系的极少，绝大多数都是非线性的。因为影响变量的因素很多，在实际研究中，由于研究者受到主观和客观原因的制约，或为了研究的简化和方便，不可能考虑到所有这些因素，所以很强的假设易于构建模型和得出结论，但是很难符合实际和刻画变量之间的实际关系。 令
是自变量，Y是因变量，则其可加模型一般表达式是：
其中，c是截距项，也是一个参数，用因变量的均值估计；ε是误差项，并且
。为了可以识别，假设
。需要说明的是，函数
(·)的形式是未知的，需要进行估计。如果该函数形式已知，并且是线性的，那么(1.1)式便转化为线性回归。目前估计这种函数形式的方法主要有后移算法(Backfitting)[29]、边际积分算法(Marginal Integration)[30]和样条展开算法[31]。 2.可加模型应用。 (1)数据来源与选取。 由于国家统计局在2007年对政府财政支出统计口径进行了重大调整，使得2007年前后的数据不可比，所以本文选取的是1978—2006年的政府支出数据，这些数据均来自1979—2007年《中国统计年鉴》。1978—2006年按照功能和性质我国政府财政支出划分为五大类：经济建设费支出、社会文教费支出、国防费支出、行政管理费支出和其他支出。下面我们将分析1978—2006年政府支出结构对城乡居民消费的影响②。为了消除数量级的影响，将数据进行自然对数变换。另外，为了方便，我们作如下记号：
为经济建设费，
为社会文教费，
为国防费，
为行政管理费，
为农村居民消费，
为城镇居民消费。 (2)政府支出结构对农村居民消费需求影响分析。 根据(1.1)，政府支出结构与农村消费需求的可加模型为：
从图3可以看出：(1)政府支出中的经济建设费支出对农村居民消费需求在一定范围内是有促进作用的，但当经济建设费支出超过该范围便会出现阻碍作用。(2)社会文教费支出对农村居民消费产生了“挤入效应”，促进了农村居民消费的增加。图3②显示，随着社会文教费支出的增加，农村居民消费支出也在增加。(3)国防费支出和行政管理费支出对农村居民消费产生了挤出效应，即这两类支出挤占了一部分农村居民的消费支出。图3③和图3④显示这两类支出增加导致了农村居民消费支出减少。
图3 政府支出结构对农村居民消费需求影响 (3)政府支出结构对城镇居民消费需求影响分析。 根据(1.1)，政府支出结构与城镇居民消费需求的可加模型为：
从图4可以看出：(1)财政支出中的经济建设费支出对城镇居民的消费需求在一定范围内是有促进作用的，但当经济建设费支出超过该范围便会出现阻碍作用。(2)社会文教费支出对城镇居民消费产生了“挤入效应”，促进了城镇居民消费的增加。图4②显示，随着社会文教费支出的增加，城镇居民消费支出也在增加。(3)国防费支出在一定范围内对城镇居民消费支出具有促进作用，但超出这一范围其影响变小。(4)行政管理费支出降低了城镇居民的消费支出。图4④显示这类支出增加导致了城镇居民消费支出的减少。 (4)比较政府支出结构对农村、城镇居民消费需求的影响。 综合起来看，政府财政支出中的经济建设费支出、社会文教费支出和行政管理费支出对农村居民和城镇居民消费需求的影响几乎是一样的。但国防费支出的影响不同。国防费支出对农村居民的消费有一定的阻碍作用，而对城镇居民在一定范围内有促进作用。我们认为，这个结果符合实际，许多军用设施和军民两用设施位于城镇，农村则很少，这在一定程度上有利于促进城镇居民消费需求的增加。当然，这个差异也可能是由于城乡居民对国防保障带来的安全性的认知程度不同，这种认知程度不同可能导致城乡居民消费函数中的不确定性的大小不同。 (5)模型效果评价。 为了评价模型，我们引入MSE(均方误差)、MAE(平均绝对误差)和MAPE(平均绝对百分误差)指标。从表1可以看出这三个误差指标都比较小。在应用可加模型时，如果MAPE＜10，模型预测的精确度就较高，而我们现在得到的MAPE小于0.5，可见我们使用的可加模型的效果非常好。[32]模型的拟合结果如图5和图6所示。从两个拟合图看，模型的效果也很好。
图4 政府支出结构对城镇居民消费需求影响
图5 农村居民消费支出拟合图
图6 城镇居民消费支出拟合图 四、结论与政策含义 基于1978—2006年的中国数据，使用可加模型进行分析，我们发现：政府的行政管理费支出挤出了城乡居民的消费支出；社会文教费支出则挤入城乡居民消费支出；财政支出中的经济建设费支出对城乡居民的消费需求在一定范围内有挤入效应，但超过该范围则会对居民消费产生挤出效应；国防费支出在一定范围内对城镇居民消费支出具有挤入作用，对农村居民消费则有挤出作用。 这个经验研究结果为我国财政支出结构调整，为提升居民消费以及扩大内需，提供了思路：要通过财政政策来提高居民消费需求，应当压缩行政管理费开支特别是其中的“三公”经费和“人头费”，增加用于科研、教育、文化、体育、卫生等方面的政府支出，把政府的经济建设费支出控制在必要、适度的规模范围内。财政支出结构进行这样的调整，不但可以增进居民消费从而扩大内需，而且可以不断增加整个经济中的人力资本积累，提高社会成员的科学技术、教育、文化和健康水平，从而不断增强我国经济和社会发展的后劲。 注释： ①DSGE模型中的政府支出主要是指政府的非投资性支出，也就是政府消费支出。 ②关于2007—2013年政府支出对我国城乡居民消费需求的影响，参见方福前：《政府支出结构、居民消费与社会总消费：基于2007—2010年省级面板数据分析》，《经济学家》，2014年第5期。
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政府支出结构对城乡居民消费需求的影响&基于中国数据的加性模型分析_财政支出论文
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