基于GRPLS回归的中国经济增长影响因素分析，本文主要内容关键词为：中国经济增长论文,因素论文,GRPLS论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中国分类号：F12文献标识码：A文章编号：1007-9807（2003）06-0008-07
0 引言
经济学家从来没有停止对经济增长是由什么因素决定问题的探讨.早期的观点认为一国财富的增长是由自然资源、劳动力和物质资本的投入引起的，其中物质资本是经济增长的关键因素.20世纪60年代末和70年代初，舒尔茨的人力资本理论受到广泛重视，人力资本被认为是比物质资本更为重要的促进经济增长的因素；20世纪70年代以来，科学技术在经济增长中的重要作用受到了人们的重视，更多的经济学家把经济增长的关键原因归于科学技术的进步关于经济增长影响因素的定量分析主要有：以丹尼森（Denison）为代表的增长核算分析，以钱纳里（Chenery）和巴罗（Barro）为代表的经济计量分析，以及乔根森（Jorgenson）的生产率度量方法.当然，不同国家与地区以及不同的阶段，经济增长的影响因素是有差异的，实证研究的结论体现出这一点.在实证研究过程中，研究者一般采用跨国（地区）的截面数据或单个国家（地区）的时间序列数据，方法则一般采用最小二乘法、多元统计分析中的主成分方法.
中国经济增长因素问题，已有的一些研究工作主要从实证的角度进行了探讨，由于数据资料收集的局限以及模型方法采用的不同得到了不同的结论如文献[1]对生产率与中国经济增长的研究，文献[2]对中国国有企业效率决定因素的研究，文献[3]对中国经济增长因素的实证分析等，实证分析基本上是在生产函数的基础上运用普通最小二乘回归方法进行分析，考虑的因素主要涉及资本、劳动力、产出和技术等因素.
实证研究中，如果采用截面数据，运用普通最小二乘法的多元线性回归，要求所选取的样本点（不同的国家或地区）具有相同的经济结构和生产技术，这在现实经济中是无法满足的[4].影响一国经济增长的因素有很多，而且不同的因素变量之间都不同程度地存在多重共线性或近似多重共线性关系.对于存在多重共线性关系的变量运用普通最小二乘法，将使模型极其不稳定，甚至得出与现实相反的结论，因而不能解释所要说明的问题.采用主成分分析方法能有效地消除所选取自变量之间的多重共线性.但主成分方法在分析中只考虑了自变量（解释变量）所包含的信息，没有涉及因变量（被解释变量）的信息.
本文运用一种新的方法——广义岭-偏最小二乘回归（generalized ridge partial least-squares regression，GRPLS）方法，从更加广阔的范围分析影响我国经济增长的因素，不仅可有效消除自变量之间的多重共线性，同时最大限度地考虑了因变量与自变量的信息，而且使模型更加稳健，预测与分析能力更强.
1 理论与方法
1.1 偏最小二乘回归
偏最小二乘（PLS）回归是一种新型的多元统计数据分析方法，H.Wold和C.Albano等提出以后，PLS回归方法得到了广泛的应用，尤其是在化学和化工领域.PLS回归方法是一种消除自变量多重共线性的有效方法，从某种意义说，PLS回归方法是改进了的主成分回归（principal components regression，PCR）分析方法，但又不同于主成分分析方法，PLS方法在成分提取的过程中不仅考虑自变量（解释变量）的信息，同时考虑了因变量（被解释变量）的信息.PLS回归方法有单因变量的PLS回归与多因变量的PLS回归，本文只涉及单因变量.
1.1.1 单因变量PLS回归方法建模思路
1.1.2 模型表述
考虑回归模型
2 实证分析
运用广义岭-偏最小二乘（CRPLS）回归方法分析我国经济增长的影响因素.
2.1 变量和数据的选取
中国目前所处的发展阶段，在一个较长的时期内其经济增长的过程，也是工业化的过程，城市化的过程.增长的过程涉及生产、投资、贸易及收入分配等.本文在分析我国经济增长的影响因素变量时，以文献[8，9]的研究为基础，除了以经济理论为基础和吸收已取得的研究成果之外，还考虑了变量数据的客观性和可获得性，选出12个变量做为影响我国经济增长（GDP）的因素：劳动投入（Lab），人力资本投入（HC），物质资本投入（MC），技术水平（Tec），人口增长（PG），进口（IM），出口（EX），外资（FC），总消费支出（CE），城乡结构（CCS），产业结构（IS），政府消费支出（GE）.
以国内生产总值（GDP，亿元）表示我国的经济增长.在12个变量指标中，劳动投入以我国历年社会劳动者人数（万人）表示；人力资本以我国历年中等及以上学校在校学生人数（万人）表示；计算遵循文献_[10]的计算方法，对1980—2000年期间我国全社会固定资产投资总额进行了推算：技术水平根据“余值法”计算，取1979年数据为初始数据；人口增长以人口自然增长率表示；进口、出口分别以历年我国进口商品额（亿元）、出口商品额（亿元）表示；外资（亿元）包括外商直接投资、对外借款及外商其他投资；总消费支出以历年全社会消费支出额（亿元）表示：城乡结构以我国城镇人口占总人口比例表示；产业结构以第二、三产业所占比例表示；政府消费支出以国家财政支出用于国防、行政管理方面的费用（亿元）表示.
所有变量的数据均选取1980—2000年的年度数据（原始数据资料来自《中国统计年鉴》、《中国经济年鉴》各期）.为了研究的方便，考虑对各时序数据取对数以后并不影响变量之间的关系，对各变量数据作对数处理，处理后的时序变量分别
2.2 PLS成分数与岭参数的选取
首先分析12个变量间的相关性，发现它们之间存在严重的多重共线性关系，因此不能用普通最小二乘法的多元线性回归分析，因为这样可能会导致模型的无效，因而运用GRPLS回归方法来建模分析.
先运用交互检验（CV）方法及前面提出的方法确定PLS成分和岭参数，从计算结果发现取4个PLS成分满足要求，在RPLS中d取0.48，GRPLS中取D=diag（0.85，0，2.88，0）满足算法要求，且各方法计算出的PRESS值见下图（PLS成分数均取4个）.
图1中，PLS的PRESS值为0.0669，RPLS的PRESS值为0.0659，GRPLS的PRESS值仅为0.0356，说明了GRPLS回归方法建立的模型具有比其它两种方法更好的预测能力，由于样本数有限，本文没有计算各方法的均方误差（MSE）.
图1 三种方法计算的PRESS值
2.3 GRPLS回归方法计算的模型结果
利用CRPLS方法计算得到我国经济增长影响因素的回归模型，结果见表1.
表1 我国经济增长影响因素的GRPLS回归模型结果
2.4 结果分析
分析表1的模型计算结果，可以得到以下几点：
1）所有变量前的系数符号均符合经济含义.只有人口增长变量前的系数为负，说明人口增长对我国经济增长起阻碍作用.改革开放以来，我国一直把计划生育作为一项基本国策来实施，人口增长率从1998年开始已下降到1％以内，这与本文的研究结果一致.
2）总消费支出变量前的系数为0.2269，说明消费支出对我国经济增长的影响显著.为保证经济持续增长，应该积极鼓励社会消费.政府消费对我国经济增长的影响也很明显（系数为0.1926），因此适当增加政府的消费，尤其是国防费用的投入，一方面可以通过国防技术水平的提高，带动整个技术的提升；另一方面，可以增加国家的安全.
3）对经济增长影响最基本的三个要素：劳动、资本、技术中，人力资本的作用表现显著，物质资本的作用较小，劳动的投入对经济增长的影响作用也很明显，而技术水平对经济增长的作用表现相对较弱，这与文献[3]的结论相似.说明改革开放以来，我国经济增长主要依靠资本及劳动力投入等生产要素的增加，技术水平增长的贡献相对来说有限.而从长期的角度，经济增长主要依靠技术的进步及人力资本的积累，人力资本积累主要表现在对教育的投入上.因此，为了实现我国经济的持续稳定增长及经济增长方式的转变，必须大力增加科技投入，以及技术的引进，不断提高科技因素在经济增长中的贡献，同时在现有人力资本积累的基础上，对专业教育和职业教育等方面进一步加大投入，不断提高国民的整体教育水平，增加人力资本积累.
4）在对外的因素中，出口对我国经济增长的作用最为明显，其次是外资的引入，然后是进口.有实证研究表明，改革开放以来，我国实施的是出口导向型的外贸政策[11]，出口对经济增长的作用明显，进口不仅要受国内经济政策的影响，同时要受国内消费、投资和出口需求的影响，表现出相对较弱的作用.外资对我国经济增长作用显著，主要是因为，一方面外资流入为我国经济的持续高速增长注入了大量资本，弥补了改革初期我国的资金短缺；另一方面引进外资推动了我国改革的进程，带来了新的事物和符合国际惯例的制度，通过外资进入的“干中学”的示范效应对我国技术的提升起了积极的作用.
5）从结构指标中城乡结构与产业结构对我国经济增长的作用来看，表现不是很突出，这可能与指标的选取有关系.产业结构对经济增长的作用要明显地大于城乡结构.从数据可以看出，我国的第二、三产业，尤其是第三产业尽管从改革开放以来有了比较大的提高，但是与国外发达国家相比还有比较大的差距.经济学家钱纳里、库兹涅茨等通过对100多个不同收入水平国家的分析得出结论：经济增长过程其核心是产业结构的转变过程.我国的产业结构还有待于进一步的调整与提升，以促进经济的高速增长.城乡结构代表一个国家城市化水平，2000年我国的城镇人口占总人口比重为36.22％，而1993年全世界城市人口占总人口已达44％，中等收入国家的城市人口比重更达60％.这说明我国的城市化水平还很低，而城市化水平是一个国家工业化程度的标志.因此，我国必须加大城镇化建设，加快工业化进程，以保证经济持续、快速增长.
3 结论
1）通过分析指出了当自变量之间存在多重共线性或近似多重共线性关系时，采用普通最小二乘法和主成分方法有许多不足之处.把PLS回归与岭回归相结合，得到岭-偏最小二乘回归方法，包括RPLS和CRPLS回归，尤其是GRPLS回归方法，不仅能克服上述方法的不足，有效地消除自变量之间的多重共线性，而且使得模型更加稳定，有更强的解释和预测能力.
2）运用GRPLS回归方法分析了改革开放以来（1980—2000年）我国经济增长的影响因素.结果发现，在所选取的12个变量中，只有人口增长对我国经济增长起着阻碍作用，其它变量指标的增长对我国经济增长均表现为促进作用，其中总消费支出对我国经济增长的影响显著；以行政管理和国防费用表示的政府消费对经济增长的作用超出了作者的预料；对经济增长影响最为基本的三个要素——劳动、资本、技术中，人力资本与劳动投入的作用显著，技术水平的作用相对比较小；对外的因素中，出口、进口、外资引入三个变量以出口与外资引入表现突出，进口的作用相对较小；在结构指标中，产业结构对经济增长的作用明显大于城乡结构的作用.
因此，为了使我国经济能保持高速、稳定的增长，可以采取以下措施：积极鼓励和刺激社会消费，适当加大政府消费，尤其是国防费用的投入；通过加大教育投入，增加人力资本积累；增加科技投入和技术引进，提高技术水平对经济增长的作用；实行积极的出口政策和外资引进政策，特别是在我国已加入WTO的情况下进一步加大出口，尤其是附加值高的工业制成品出口，根据我国目前的产业政策有选择地加大外资的引入，并适当增加符合我国经济发展需求的商品进口；积极调整产业结构，提高第二和第三产业的份额，提升和优化产业结构；加快城镇化速度，提高城市化水平；一如继往地实施计划生育政策，降低人口增长率.