实验经济学研究综述，本文主要内容关键词为：经济学研究论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、实验经济学的由来和发展
新古典综合派代表萨缪尔森认为，经济学是研究复杂的、自然存在的市场系统的学科，实验对经济学家来说几乎毫无用处。然而当今，经济学实验已经发展成为经济研究的一种相当成熟的工具。现今西方的经济学界普遍认为诺贝尔经济学奖到了该授予实验经济学研究领域开创者们的时候了。
实验经济学的萌芽也许可以追溯到1728年尼古拉斯·贝努利(Nicholas Bernoulli)提出圣彼得堡悖论。但是，直到200多年之后，经济学家才开始逐步认识到“实验可以在经济学中发挥作用”。最早期的经济学实验是L.L.Thurstone(1931)等为检验传统的效用曲线而设计的实验。在此之后，美国和德国的许多经济学家在经济理论研究中运用实验方法，并得到了一些有意义的结果。
实验经济学派的杰出代表和理论带头人是亚利桑那大学的弗农·史密斯教授。20世纪40年代末张伯伦创造了第一个课堂市场实验（用以验证市场的不完全性）。史密斯作为课堂上的学生，受到很大的启发。从此，开始认真思考经济学研究的实验方法，50年代着手进行市场实验的研究(Smith,1962)。而后，史密斯倡导经济学实验方法，促成了实验经济学的产生。史密斯从市场实验入手，阐述实验方法的意义。他认为实验就是真实的微观经济系统的缩影，所以实验中观察到的行为适于作为经济理论检验的凭证。自史密斯的市场实验之后，实验经济学开始蓬勃发展，逐渐融入主流经济学的研究工作之中，在理论界的影响也日渐增强。
目前，实验经济学论文在西方主流经济学杂志中出现非常频繁。1998年《实验经济学杂志》创刊。从20世纪70年代开始，实验经济学的各类研究团体和实验室也开始涌现，到90年代末已具有了相当的规模。最著名的有亚利桑那大学经济学实验室（由弗农·史密斯主持）、实验经济学和政策科学实验室（由Charles Plott主持）、加利弗尼亚社会科学实验室（由John Ledyard主持）、约克大学实验经济学中心（由John Hey和Graham Loomes主持）等等。这些研究机构的工作对实验经济学理论和方法的不断深入完善发挥了巨大的作用。
近年来，实验经济学的专著和论文集也开始陆续出版。如史密斯的《实验经济学论文集》(1991,2000),D.Davis和C.Holt主编的《实验经济学》(1993),J.Kagel和A.Roth主编的《实验经济学手册》(1995)，以及Charles Plott的三卷本实验经济学文集等等。这几本书分别总结了实验经济学方法的讨论和实验经济学在各个领域的研究成果，综合地反映了实验经济学与主流经济学研究的交叉和融合。
二、实验经济学在方法论上的贡献
实验经济学突出的特色在于理论研究工具的创新，它引进实验的研究方法，是经济学方法论上的一次重大变革。本文拟从以下四个方面简述实验经济学在方法论上的贡献：
1.现代经济学研究一般运用逻辑（数理）演绎和计量统计的方法，而实验经济学提出一种新的实验的研究方法，对传统经济解释的方法进行了拓展。经济学是用来揭示现实市场运行的。经济学家虽然构造了大量的深奥的、技术复杂的经济模型，但这些依靠逻辑（数理）推理的方式建立的模型与现实市场的相符程度到底怎样？经济学想成为科学理论就必须给出适于观察的完善的理论评价方法。不过事实上，主流经济学对经济模型的评价方法的发展却是相对滞后的。传统的经济理论的评价来自计量经济学的统计验证。然而计量所用的现存“自然”市场数据存在两大缺陷。传统的经验数据，作为检验根据，首先具有不可重复的缺陷，所谓“历史不能重复”。而对理论预测的证实或证伪都需要大量的检验。现有的数据难以达到在相同的环境和机制下大量重复的要求。传统经验性数据的第二个缺陷是数据的“整体性”缺陷。作为行为命题或理论结论的直接反应的经验数据，因为是一种整体的数据，无法成为区分理论的分类数据。这样就失去了对行为命题和理论预期根本的检验能力，因为这种经验数据中既包含特定理论假说的环境特性，又包括其他众多干扰变量导致的结论特征。
实验方法则弥补了传统检验方式的这些缺陷。实验经济学家认为检验经济理论的实验工具至少具有两个优点：重复特性和控制特性(Smith,1994)。复制能力克服了所有观察结论普遍的一次性的缺陷。经济学家可以再造实验，独立验证，以克服自然经验数据非复制记录的性质，同时防止各种与之相伴的不可观察因素的变化。控制能力是指实验室条件的可操纵性。实验的这种特性可以使参与人面对只与理论相关的环境因素，而不必面对理论问题以外的其它影响因素，这样能够得到有关理论验证更纯粹的经验数据。
作为新理论的探索方式，实验方法也拓展了原有的逻辑推理和计量的已有方法，成为发展新理论的主要方法之一。许多科学领域的理论模型出自大量观察的结果。而微观经济理论是建筑在简化的假设之上，避开许多现实复杂的交易和合约机制的探讨，这种简化提供了实证空间(Smith,1994)。实验室试验可以通过改变模型的制度参数，对新的经济微观系统进行观察，从而提出新的假说。
2.实验经济学抛开传统的“经济人”的行为假设，代之以一些行为的实证命题，作为理论和实践探讨的出发点。我们知道约翰·穆勒在其论文《论政治经济学的某些未解决的问题》(1936)中论述“经济人”的假定时，认为理论前提可以假定人是仅具有财富动机的“厌恶劳动、渴望满足昂贵嗜好的目前享受”的经济人。后来经济理论又有了牺牲货币收入是心理收入最大化的假设，以及减少不确定性的平均收入最大化假设等等。无论哪一种假设，都只是作为一种“假定－推理”理论模式的前提，其高度抽象简化的形式肯定不能与现实的经济世界相一致。实验经济学认为将经济参与人作实证化，定义为可犯错误的、有学习能力的行为者，更具有理论意义和现实的合理性。因为经济当事人解决决策问题时，并不经历与经济学家相同的思考和计算过程，而一些更现实的行为方式并不一定导致市场的失败(Smith,1989)。比如Roth(1998)的实验研究提出了参与人行为低理性和参与人为认知有限适应学习者的命题。实验经济学的研究验证了西蒙的思想：无意的行为可能产生比按逻辑和计算方式行动更合理的结果。
3.实验经济学遵从科学研究的实证主义传统。自约翰·穆勒开始，孔德的实证主义就一直是西方主流经济学研究遵从的一般范式。经济学家希望能继承长期以来自然科学重视经验的实证传统，体现理论解释过程的“确定性”和“实证性”。弗里德曼(1953)认为实证主义的中心任务就是要“提供一个能对环境中任何变化的结果做出正确预见的归纳系统。该系统的运作情况将根据其生产的预言的准确性、影响范围，以及与经验相符合的程度而加以判断。”所以，作为科学而言的经济学的思维结构和分析方式也多遵循了经验归纳的逻辑，并强调理论必须具有可检验性。也就是说，经济学家的思考和分析的中心任务是构造各种可证伪的经济理论，进而进行检验。实验方法是理论检验的方法中，除经验验证之外最直接、最有效的方法。所以经济学研究中实验工具的引入可以说根本上是受经济学方法论的实证主义传统的影响，尤其是波普尔证伪主义流行的直接后果。实验经济学派甚至被称为“哈佛实证主义”，作为实证主义在现代的最主要继承者之一。
实验经济学强调经济学的可实验性。实验经济学家从来对“社会科学不可试验”的论断持否定的观点，认为经济理论完全可以具备以实验检验的条件。实验经济学遵循内曼－皮尔逊统计推断理论的思想传统，强调实验在检验理论预期中的证实和证伪作用。实验经济学就是要再造理论的环境和机制基础，得到所需的观察结果来检验理论解释，看理论解释的预言与所观察到的事实是否一致。实验的观察结果符合“理论预测”的频率越高，理论预期的可信性就越高。当理论预测受到实验检验出现与观察结果不一致时，经过多次实验排除其他因素影响之后，仍多次出现与理论预期的背离，就完全有理由怀疑原有理论模型的正确性。
4.实验经济学试图明确经济理论和经济实验的统一分析结构，以此作为研究工作的共同的基本起点。传统经济分析的结构遵循一种从初始条件，通过契约规则，再至行为结果的逻辑方式。实验经济学家对此进行了更加明确的说明。史密斯(1993,2000)倡导建立一个与主流经济学研究相衔接的系统，并将这个统一的经济学和经济研究体系总结为：环境、制度和行为。环境，即促使当事人行动或交易的初始禀赋(endowments)、偏好及行动成本。制度，即对市场交流（买方出价，卖方出价）和接受等语言或信息进行的定义；明确信息交流控制规则和允许的行动规则；确立从信息或行动而导致某一结果的内部控制机制。参与人行为，指在既定环境和制度的条件下，参与人的决策或行动。史密斯认为实验经济学主要进行检验和研究的是参与人行为，同时，同意新制度经济学的基本看法(Smith,1994)，即强调制度的重要性。因为社会和经济系统的规则，能影响参与人的信息、观念和受到的激励，这些会对参与人的决策产生影响。所以参与人在不同的机制下，会做出不同的决策行为。因此，对经济系统中不同制度的探讨同样是实验经济学的重要工作之一。
三、实验经济学在经济学上的理论贡献
自斯密开始，西方经济学研究的主题就定义在财富的性质及增长原理的探讨上。在市场经济下，不可避免地，经济学必然把讨论的重点放在财富必经之地——市场机制上。瓦尔拉斯的一般均衡系统和德布鲁对它的完善和证明构成现代主流经济学几乎不可动摇的基础框架。与此同时，在这个我们所处的经济系统内有不可忽视的两个更为基本的前提问题：参与人的个体决策和由此产生的互动行为模式。所以，主流经济学的研究找到了其理论构架的两个更为现代的基本理论元素：博弈论和个人选择理论。
伴随着主流经济学理论系统架构的完善成型，几个无法逾越的理论界阈逐渐突出出来。第一，理论上的竞争出清和市场均衡可否在真实的买卖者参与下获得？也就是说没有完备的信息和计算能力的条件下均衡到底会向何处去？这个疑问直接决定一般均衡系统的可信性。第二，传统的博弈论理论是采取了一种建立在完全理性、期望支付、贝叶斯决策原则之上的模式，这种模式过于僵化和脱离实际，使博弈论的理论预期（纳什均衡及其精炼）并不可靠。第三，作为个人选择理论基础的期望效用(expected utility)理论和主观期望效用(subjective expected utility)理论只是经济学家认为的决策过程，并不一定为一般的经济参与人所采纳，这种理论同样缺少现实的检验基础。
这些问题首先被实验经济学的先行者们所洞察。经济学实验从最初集中于对市场均衡、博弈均衡结果，以及个人选择理论已有模型的验证。随着研究领域的扩大，逐渐包容了越来越多的经济学探讨范畴。
1.在市场理论检验方面，最著名的是弗农·史密斯的“口头双向拍卖市场实验”工作。史密斯在1953年设计了一类与证券市场类似的完全竞争的供求市场，通过买卖者的连续喊价达成交易合同，并重复进行交易过程。实验结果显示理论预期的市场均衡是可以获得的，而且均衡的收敛和稳定并不要求市场信息的完全性，市场是有效地出清的。不过均衡的获取需要参与人一定的学习和试错的过程。对这类实验，较有影响的研究还有Holt等(1986)所做的实验，实验通过改变一些市场参数（如部分参与者更有经验），得出结论：市场参数完全有可能影响双向拍卖市场竞争性均衡产出的收敛性。
后来研究工作开始涉足垄断、市场制度、市场进入、价格形成机制等问题，尤其重要的工作是对拍卖机制进行比较检验，得出了一些有意义的结论。拍卖理论的经典结论被称作“收益等价定理”，简单描述如下：在竞拍者风险中性假设下，四类基本拍卖机制（包括英国式拍卖、荷兰式拍卖、一价密封拍卖和二价密封拍卖）产生的标的物的理论预期价格必然相等；得到的分配方式也具有相同的效率（被实际的最高估价者得到）。
拍卖实验的结果显示：(1)支持英式拍卖和二价拍卖之间的等价性，但不支持四类拍卖都等价以及荷兰式拍卖和一价拍卖之间的等价性，否定了风险中性的假设。(2)更加有意义的结论(Smith,1989)是：荷兰式拍卖难以达到其他三种拍卖形式的市场效率，但速度较快；密封拍卖机制比公开叫价机制更无效率，但售价会高一些，而且密封价格的做法能使价格更集中，避免谈判（交易费用）；等等。(3)尤其在共同价值拍卖机制下，出现了“赢者诅咒(the winners' curse)”的现象。顾名思义，“赢者诅咒”就是赢得标的人对拍卖结果的抱怨，原因是标的物的最终价格已经超出了真实价值，赢标者将赔钱。这种现象与“收益等价定理”不符，因为这一定理认为即使在风险厌恶的假设下，标的物的拍卖价格也不会高于最高估价者的价格。
2.实验经济学将博弈规则转换为环境和制度，通过观测实验参与人的行为来检验博弈理论均衡预期的正确性。传统的博弈论将参与人看作是内省的、有超强计算能力的人，得出各种纳什均衡的结果，存在真实性和进一步精炼的问题。实验结果表明，对个人互动行为的研究，经典博弈理论对均衡的讨论存在大量的可质疑的地方，理论结果远不是最终的结论。实验经济学早期的研究致力于一些博弈模型的理论预期的检验，尤其对两难博弈作了较多的讨论。两难博弈的基本策略型如下：
招供
拒招
招供 (c,c) (b,d)
拒招 (d,b) (a,a)
（其中b＞a＞c＞d）
显然对于每一个参与人来说，其占优策略是招供，所以博弈的惟一解是占优策略均衡解(c,c)，每个人都招供，而并非帕累托最优解(a,a)。自从Dresher和Flood在1950年进行了第一个博弈论实验之后，“囚徒困境”的各种变形就成为实验经济学主要研究的对象之一。Flood(1952,1958)报道了他们1950年的实验和分析。他们在这类实验中观察到，经过上百次的重复博弈，参与人支付与均衡解相距甚远。Dresher和Flood对此分析说博弈者不一定选择纳什均衡解。纳什的解释是多次博弈使每次博弈之间有相互的影响。早期的其他实验还包括Lave(1962)以及Rapoport和Chammah(1965)进行的研究。他们都报道了有关单时段博弈中存在的不同程度的合作的事实。
实验经济学对博弈论的讨论，后来开始涉及讨价还价、协调博弈等各类博弈。结果显示许多经典博弈模型的纳什均衡分析与现实结果相背离，并通过大量的实验结果的统计分析建立了许多新的更符合观察到的参与人行为的理论模型，而后加以检验。比较典型的有博弈学习理论的实验研究。
博弈学习理论是将均衡看作小于完全理性的参与人寻求最优化的长期均衡的结果。博弈学习理论的中心问题是参与者如何形成对手正在如何行动的预期（即学习）。以此为基础，建立了策略型下的三类基本假说：(1)局部最优反应动态（又称古诺调整），指参与人采取策略，对上一斯对手策略进行最优反应；(2)虚拟行动，指参与人将对手以前各期的策略的平均策略（包含一个先验概率，所以称为虚拟行动）作为对对手行动的预期，采取最优行动。(3)复制者动态。Boylan和El-Gamal(1993)的文章中比较了9个实验的结果，形成结论：古诺调整能解释其中的一些实验结果；但总体上来说实验数据更支持虚拟行动假说。Cheung和Friedman(1997)提出更一般的模型，将参与者对对手策略的预期定义为参数γi的一个函数形式。其中当γ[,i]=0时，模型就是古诺调整；γ[,i]=1时，即虚拟行动；又定义0〉γ[,i]〉1时，为适应调整。他们分别进行了鹰鸽博弈、协调博弈、买卖者博弈和性别战等四类博弈实验，要求群体中的参与者以随机匹配和平均匹配的方式，进行重复博弈。实验的统计结果显示虚拟行动假说对鹰－鸽博弈解释较好，古诺调整对协调博弈解释较好。变量γ与支付函数没有相关性，而实验中信息条件越好，γ值越小，变量γ可以用来确定他们提出的三种行动假说。
3.实验经济学首先在实验中获得了传统的无差异曲线。后来得到与期望效用理论相悖的实验结果——阿莱悖论(Allais Paradox)。L.Thurston(1931)用实验方法，让参与人在不同数量的可得商品组合间作虚拟的选择，结果得到古典的无差异曲线。后来Rousseas和Hart(1951)改进了Thurston的实验，把实验构造得更加现实，让参与人选择不同的早餐组合，令他们必须将自己选择的早餐吃光。结果同样得到了传统的反映偏好的无差异曲线。
冯·诺伊曼和摩根斯坦(1944)的重要著作《博弈论与经济行为》提出期望效用理论。由期望效用理论，主流经济学推导出新的无差异曲线，并且得出EU下无差异曲线的三个性质：(1)无差异曲线向上倾斜。(2)无差异曲线是直线。(3)无差异曲线之间是平行的。对于这一无差异曲线的形状，阿莱(1953)首先产生了怀疑。在他1953年的实验中，提出了著名的阿莱悖论。这个实验可以表述为：当事人在(a[,1])1.00的概率得到100万元和(a[,2])0.10的概率得到500万元，0.89的概率得到100万元，0.01的概率得到0之间进行选择。又要在(a[,3])0.10的概率得到500万元，0.90的概率得到0和(a[,4])0.11的概率得到500万元，0.89的概率得到0之间进行选择。
按照期望效用理论，平行的无差异曲线会产生这样的结果：因为假设中有0=〈u[,1]〈u[2]…〈u[,n]=1，所以越是风险厌恶者，所面临的无差异曲线越陡峭。因此对于风险厌恶者，选择a[,1]和a[,4]是合乎理性的行为；而对于风险偏好者，选择则会是a[,2]和a[,3]。然而阿莱的实验中却出现了大多数选择a[,1]的人选择了a[,3]的情况，这就被称为阿莱悖论。从这一悖论出发，阿莱(1953)等人都认为无差异的平行性值得怀疑，并且认为无差异曲线是扇形展开的。
同时，又有对主观期望效用理论进行的检验，得出存在主观概率的假说是与实验结果不相符的，提出“艾尔斯伯格悖论(Ellsberg Paradox)”。实验研究还发现了称为“偏好逆转(preference reversals)现象”的一类经验问题。并且通过进一步的实验和分析，提出了一些对期望效用理论和主观期望效用理论的替代理论，其中最重要的是“遗憾理论”。
4.实验经济学还在公共经济学、信息经济学、产业组织理论、政治科学等诸多方面做出了巨大的理论和政策贡献。当代实验经济学的发展呈现出这样几个特点：(1)实验经济学家试图通过对实验中经济人行为过程的观察和总结，构造微观经济理论的真实动态基础。实验经济学试图从实验中参与人的行为模式入手，构造微观市场理论的动态部分，以弥补主流微观经济学动态基础的缺憾。(2)实验经济学家对政策决策性实验设计的热衷。主要体现在普洛特的加州理工学院经济学和政策实验室的出色工作中。(3)实验经济学的发展加速了经济学研究与行为（认知心理学）理论的融合。史密斯认为经济学和认知心理学在三个核心假说上相同(Smith,2000b)：社会或经济中的理性结构直接来自个人决策者的个体理性；个体理性是一个自省的认知过程；人类心理可以模型化为一个总的目标问题的解决机制。所以，可以将决策描述为（不确定性下的）期望效用最大化决策问题。从这三个基础出发，通过实验经济学家和心理学家的努力，许多心理学的思想（如近视等概念）被引入经济解释理论之中，加强了经济理论的适用性。
四、小结
在实验心理学建立之前，心理学一直仅作为哲学的一个部分，实验方法的引入使心理学成为一门真正独立的科学。然而经济学的发展并非如此，经济学较早地具备了独立、完备的理论体系，而实验检验的发展却相对滞后了。所以，实验经济学一产生，立即显示出较快的上升趋势。然而是否实验经济学可以使经济学成为真正的科学？经济学怎样才是真正的科学？对这一问题还难以给出令人满意的答案。总之，实验经济学与其他经济学理论流派不同，并不以相对独特的理论体系为特征，而是一次对经济学研究方式的革新。
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