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1995年10月10日，瑞典皇家科学院宣布，把该年度的诺贝尔经济学奖授予今年58岁的美国芝加哥大学教授罗伯特·卢卡斯（R.E.Lucas,Jr.），以表彰他对“理性预期假说的应用和发展”所做的贡献。他的研究，“改变了宏观经济的分析，加深了人们对经济政策的理解”，并为各国政府制订经济政策提供了崭新的思路。
1937年，罗伯特·卢卡斯出生于美国华盛顿的亚基马市，1959年获芝加哥大学历史学学士学位，1964年获该大学的哲学博士学位。1970年，成为卡内基一梅隆大学的经济学教授，又于1974年任芝加哥大学教授。自1978年以后一直是著名的《政治经济杂志》编辑，1979年成为美国经济学会理事会成员。卢卡斯从70年代初起，率先将理性预期假说成功地运用于宏观经济分析，开创并领导了一个新的宏观经济学派——理性预期学派（Rational Expectation School）， 或新古典宏观经济学（New Classical Macroeconomics），直至获奖前，卢卡斯在宏观经济模型构造、计量方法、动态经济分析以及国际资本流动分析等方面都作出了卓越的贡献。
一、理性预期假说与卢卡斯的阐释
理性预期，是指经济当事人为了避免损失和谋取最大利益，设法利用一切可以取得的信息，来对所关心的经济变量在未来的变动状况作出尽可能准确的预计。这一概念最早是由美国经济学家穆斯（John Muth）于1961年在《理性预期与价格变动理论》一文中明确提出。其目的是想说明：表达商品市场动态行为的蛛网模型完全是以非理性预期为前提的，如果生产者的预期合乎理性，那么商品市场必将更快地趋近于它的均衡点。穆斯所提出的这一假说，尽管在当时曾被用于金融市场动态行为的分析，但从未被作为宏观经济动态分析的前提，因而对一般经济思想并未产生广泛影响。
直到70年代初期，西方经济出现了滞胀新现象，而货币主义者在关于菲利普斯曲线的短期效应问题上仍无法同后凯恩斯主义主流派彻底决裂，正是在这一情形下，卢卡斯于1972年发表了《预期与货币中性》一文，首先将穆斯的假说同货币主义模型结合起来分析；随后，卢卡斯本人及明尼苏达大学萨金特（T.Sargent）和华莱士（N.Wallace）等人发表了一系列论文，对理性预期假说作了进一步阐发。至70年代中后期，一个以年青学者为主体的新宏观经济学派——理性预期学派（或新古典宏观经济学派）形成，卢卡斯则成为这个学派的头号领袖人物。
卢卡斯认为，在预期和现实相互关系的视野内，理性预期和其它预期观点的突出区别在于，理性预期理论家考察的重点是预期和现实行为结果的一致性。如果整个世界只有一个人，那么，这个人的预期不管是如何形成的，都将与预期行动的结果相一致。在由无数人组成的现实社会中，情况就比较复杂。但是，如果整个人群都按同一理性方式去形成预期，那么结果就必然和预期的结果相一致。因此，卢卡斯断定，建立包含人们主观概率分布与支配系统的真实客观概率分布一致性的模型是可能的。根据这一解释，理性预期假说就等价于如下命题：经济行为者主观概率分布等于系统的客观概率分布。由这一命题，可以导出三个推论：第一，理性形成的经济变量的预期值个别地会有误差，但它们的均值一般是接近于客观的实际值。因此，平均而言，理性预期是长期中最准确的预期。第二，为了实现第一点，就必须要求人们充分地利用可以得到的信息，尽管信息的获取是有代价的，甚至是不完全的。因此，理性预期是信息有效利用条件的预期。第三，可以利用的信息当然包括有关的经济理论和模型。因此，理性预期也是与相应的经济理论和模型一致的预期。
卢卡斯指出，理性预期假说并不排斥资本主义现实经济中固有的不确定因素。恰恰相反，它考虑到并确认不确定因素的随机变动可以使人们的预期值偏离其预期变量的实际值。但是，一旦人们发现了错误就会立即作出正确的反应，把他们的预期很快调整到与有关变量的实际值相一致的水平，因此，人们在预测未来时决不会犯系统的错误。理性预期假说引入经济分析之后，还包括两方面的意义。其一，该假说说明经济当事人对经济前景的主观估计与客观的经济变动之间存在联系，联系的中介就是当事人形成预期所依据的信息，很显然，这种信息不一定是完全的。其二，该假说认为经济生活中的每个活动者，不论个人还是政府，同样都具有预期能力。
二、理性预期与宏观经济分析
卢卡斯把理性预期假说应用于宏观经济分析之中，借以说明产出、就业和失业的总水平。卢卡斯继承了弗里德曼的“自然失业率”论。该理论认为，在自由市场经济中，由于价格的自动调节，劳动市场会自动趋向一个与通货膨胀率相适应的均衡“自然就业水平”，与之相适应的失业率就是“自然失业率”。卢卡斯把这一概念引入其他经济变量中，认为在既定的微观经济结构中，由于人们对通货膨胀已经形成了理性预期，并据此进行决策和经济活动，因而形成了一种与理性预期相适应的产出、就业和失业水平，即“自然产出水平”、“自然就业水平”和“自然失业水平”。因此，私人自由竞争经济具有内在的稳定性，可以通过市场机制的自发调节实现经济的均衡增长。任何旨在使产出、就业和失业水平偏离其自然率的企图都是徒劳的。
在理性预期和自然率假设的基础上，卢卡斯提出了货币中性论。他认为，由于自然率的存在，货币是中性的。这意味着货币数量的变化对产出和就业的影响同对物价水平的影响是一样的。换句话说，货币数量的变化既可使通货膨胀偏离预期水平，也可使产出和就业发生偏离其自然率的运动。但是，如果货币数量的变化是规则的、可预期的，它就只会影响产出和就业的名义量，而对其实际量不发生任何作用。因此，规则的货币政策只会影响经济的名义变量，而不会对实际变量发生影响。这就从根本上否定了规则的货币政策对经济周期的调节作用。
卢卡斯还运用理性预期和自然率假说，来说明失业与通货膨胀之间的关系。凯恩斯主义者曾认为，失业和通货膨胀之间存在一种稳定的互为消长的关系。换句话说，菲利普斯曲线的斜率为负值。因此，政府可以根据经济形势的需要，操纵菲利普斯曲线，将失业率和通货膨胀率限制在社会可以承受的水平。货币主义者认为，失业与通货膨胀互为消长的关系，在短期可能存在，但在长期内是不存在的。政府干预在短期内可能有效，在长期内则无效。卢卡斯则认为，负斜率的菲利普斯曲线不论长期或短期都不存在。因为人们的预期是理性的，当政府实行旨在减少失业的扩张性财政政策和货币政策时，人们会正确地预期到价格的上涨是总价格水平的上升，而不是相对价格的提高，因而不会增加产品和劳动的供给，政策实行的结果只会导政更高的通货膨胀。政府干预不论在长期或短期都是无效的。
卢卡斯的经济周期理论，也是以理性预期假说为基础的。与凯恩斯相反，他试图解释劳动市场出清情况下的经济波动，寻找一种经济周期的均衡理论。他认为，信息不完全性和由此引起的相对价格变动与绝对价格变动的混淆，是产生经济周期的原因。在他看来，工资和价格的临时性变动导致劳动和产品供给变化，从而引起经济波动，而其持久性的变动则不会导致供给的变化，从而不影响实际变量。这一理论的政策含义是：在一个价格稳定的经济中，政府可以实行未被预期到的通货膨胀政策提高实际经济水平。然而持续运用这种政策，价格的变动就会成为持久性的。一旦通货膨胀被理性地预期到，政府的政策就不会影响实际变量了。
卢卡斯的结论是，在存在理性预期的情况下，政府的政策只有靠“欺骗”公众才能发挥作用。但公众是不会长期受骗的。一旦公众形成了理性预期，则任何政策都无效。所以，政府不要试图运用经济政策来改变产出、就业等实际变量。政府应该把最理想的一般物价水平作为唯一的政策目标。为了制止通货膨胀，政府应该公开宣布一些永久不变的原则，如规定一个长期不变的货币供应量年增长率，制定一个平均起来能使预算平衡的税率等。一旦人们认为这项政策完全可以信赖，就不会因为政府政策的频繁干预而产生持续性的通货膨胀预期，就能够迅速地、准确地对自己的行为作出相应的调整，一般物价水平就会趋于稳定，而失业不会增加，生产不会下降。
三、“预期革命”下的新古典宏观经济模型
理性预期假说通过卢卡斯等人的系统表述和应用分析，逐渐发展了一套新的宏观经济模型，即新古典宏观经济模型。
1.卢卡斯总供给方程。卢卡斯认为，人们的预期对经济行为产生重大影响，从整体和长期来看，人们的预期是合乎理性的，即预期值与未来实际值是一致的。这样，卢卡斯就在传统总供给曲线中加入一个预期变量。于是，得到卢卡斯总供给方程：
。
卢卡斯总供给方程从一个完全崭新的角度解释了现实世界所存在的经济波动：过热和衰退。由于每一个生产厂商都只知识自己生产的产品能售出的价格Pt，而对整个经济中的其他价格信息不能及时掌握。由于这种信息的不充分，使得生产厂商的实际产量不是过多，就是过少，因而整个经济就会出现一轮又一轮的衰退和过热循环，自由市场本身虽然可以通过价格不停的变化来传递供给与需求的信息，以使经济最后达到均衡动态，但经济一旦进入衰退，在货物市场上厂商需要一定时间去重新安排生产，在劳动力市场上供求双方也需要一定时间去寻代最佳工作岗位和工作人选，因而经济恢复过程是较缓慢的。
2.存在理性预期的总需求—总供给模型。理性预期假设下的总需求—总供给模型可以用以下方程组来表示：
（1）式代表t期社会的总需求函数。a 是政策或其它外部因素可以改变的参数，y是总需求的价格弹性。总需求Ydt是价格水平Pt的函数，即价格水平越高，需求量越小，价格越低，需求量越大。（2）式代表t期总供给函数，即卢卡斯供应方程。（3）式是均衡条件，即总需求与总供给相等。
在这个模型中，产量与价格水平如何决定呢？卢卡斯认为，总需求曲线的位置受许多外生变量的影响，其中有些可以预期，如政府按常规行事的财政政策与货币政策，有些则不可预期，如政治与自然因素的突变，以及政府采取一些临时性政策。同样，正如前面已分析的，政府行为对生产者预期有较大影响。因此，在预期合乎理性时，如果政府按常规行事实施财政政策和货币政策时，产出将达到自然产量率，经济中受影响的仅仅是价格。换言之，从较长期来看，由于人们具有理性预期能力，凯恩斯主义需求管理将是无用的，这种政策干预结果并不是增加了产量与就业，而是引起了通货膨胀；而且当政府政策是随机变动时，又会引起产出和就业时而增加或时而减少，加剧经济的不稳定。
四、“卢卡斯批评”与经济计量方法
理性预期学派问世以前，经济政策制定者主要是以凯恩斯主义理论为基础构造计量经济模型。这种预测模式实质上是以过去作为基础。卢卡斯于1976年发表了一篇具有划时代意义的论文《关于使用计量经济方法进行政策评估的批评》。他在文中指出，现有计量经济模型“模拟原则上不能对可供选择的经济政策的实际结果提供任何有用的信息”，因为以与现在不相干的过去为基础去预测未来的模型，根本是无用的。这就是著名的“卢卡斯批评”。
卢卡斯认为，凯恩斯主义的宏观计量经济模型虽然考虑到公众的预期对经济总量的重大影响，但是这些模型一般使用的是适应性预期，所以模型中的任何一个特定变量的预期值通常都只是根据该变量过去的预期误差来取定的，而且在一定时期内它们之间的相互关系是不变的，同市场条件和政策的变动也都没有什么联系。卢卡斯强调，根据理性预期假说，人们会根据经济环境的变化来调整自己的经济行为，人们会积极地去搜集与自己的利益有关的信息，并加以分析利用。当然，理性人在尽可能寻找信息过程中，也有“信息不充分”现象，而且在对信息的处理反应过程中也会犯错误，但是，他们一旦发现出错，就会及时纠正，因而不会犯系统性错误。在这种前提下，政府的一切政策都会被人们所发觉而作出相应的反应。任何政策都是“只能暂时瞒过所有的人或永远瞒过个别人，而决不能永远瞒过所有的人”，这是卢卡斯的名言，也是理性预期理论的精髓所在。
五、经济发展的机制与国际资本流动问题
继1986年罗默（P.M.Romer）发表《收益递增和长期增长》一文后，卢卡斯于1988年发表了《论经济发展的机制》。这两篇论文一扫当时理论领域的沉闷气氛，在对占据统治地位的新古典经济增长理论的严厉批评和更新的基础上，提出了“新经济增长理论”，并产生了日渐重大的影响。
卢卡斯认为，经济增长理论不应仅考虑未来几十年的增长，而应揭示出经济长期增长的机制、源泉；也不应仅揭示某一国家的经济增长，而应研究世界范围的经济增长、收入分配和发展不平衡等问题。正如在研究宏观经济运行时特别关心理性预期这一微观分析一样，卢卡斯在探讨经济增长这一动态主题时，也十分关注其微观基础。卢卡斯认为，现实经济是以不完全竞争为市场条件的，因而产生规模收益递增，这种结果是由于人力资本积累而来的。于是，卢卡斯把经济增长的源泉和动力归结为人力资本内生的积累与增长。换言之，知识积累、技术创新及专业化人力资本不仅能使自身的收益递增，而且还可以使其它投入要素的收益递增（所谓水平效应），从而使经济增长动态化、长期化。卢卡斯进一步指出，在开放经济条件下，各国间人力资本禀赋的差异通过国际贸易可能得到强化，并形成专业化生产，从而更有助于人力资本禀赋更丰裕国家的经济增长。结果各国的经济发展不仅必然存在差异，而且这种差异有可能进一步扩大，这一结论严厉地批驳了新古典增长理论所持的各国经济发展水平和增长率趋同的观点。
沿着这一思路，卢卡斯于1990年在《美国经济评论》上又发表了《为什么资本不从富国流向穷国》一文，进一步证实了他的理论。按照新古典模型的假设条件，递减报酬率蕴含着资本的边际产品在欠发达的经济（穷国）比较高，如此，如果资本品的贸易是自由和竞争的，那末新的投资将仅在较穷国家发生，并且一直持续到资本劳动比例从而工资和资本报酬率相等为止。然而，事实上并没有发生预期所发生的那种在穷国的大量投资现象。卢卡斯从四个方面给予了回答：第一，富国与穷国的人力资本存在差异；第二，两类国家人力资本的个人收益也存在差异；第三，资本市场不完全性，即富国害怕穷国的“政治风险”；最后，殖民垄断控制现象的消除，也不利于国际资本的流动（殖民垄断利润消失）。
最后值得指出的是，卢卡斯在一系列的学术探讨与研究中，十分强调新古典主义所钟爱的理性原则，十分注重微观机制的研究，十分关心个人行为（理性预期）的作用，然而，他的分析与马歇尔时代流行的新古典分析最大的不同在于，他从现实市场是不完全的、市场参与者所获得的信息也不充分的情形出发，把不确定性因素（与未来有关，反应在理性预期变量中）引入传统市场理论体系中，并从经济信息的显示机制和经济当事人处理信息的效率出发，论证了在不完全信息状况下市场均衡的存在。这样，从一个全新的角度，不仅维护和强化了传统理论体系和政策观点，而且使市场经济理论的研究进一步得到了深化。
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