浅议利用经济模型进行经济预测的有关问题，本文主要内容关键词为：经济论文,模型论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一
在1994年的《中国经济蓝皮书》（刘国光主编，中国社会科学出版社，1993年12月）中，一些撰稿人坦率地承认：最近几年里，我国一些宏观经济计量模型（本文中一般称经济模型）就中国宏观经济预测给出的预测值，大大偏离实际反映中国经济运行的统计值。经济专家经济预测结果的普遍失真，在一定程度上，导致人们对我国宏观经济计量学，作为现代经济学的一个重要组成部分，的发展前景感到沮丧。
该书的一位撰稿人在分析研究了8个（分别由大学、研究机构、政府经济管理部门设计并使用的）经济模型的预测误差后指出：和当年年终的统计结果相比，1992年第三季度的宏观经济预测虽然在质量上好于当年第一季度的预测，但是，由于其相对误差较大，整体预测结果仍然不能令人满意（见表1）。
两次预测结果中存在的较为严重的相对误差，反映出中国经济学家在经济研究中存在的历史倾向：从政府已经确定的经济发展目标出发，通过特定方法，演示为实现这些发展目标所作的各种努力可能给现行经济变量和政策变量带来的变化是可以接受的，以此来证明实现既定经济发展目标的现实意义、可能性与可行性。这种经济研究传统给宏观经济预测造成极大的困难，也是经济预测长期难以达到接近基本准确水平的重要原因。
80年代末期，我国政府公布了“八·五计划”和“中国经济十年发展纲要”，在这些文件中，未来时期的我国GNP年增长率被确定为平均6%。按照此经济增长目标，一些经济学家于1992年第一季度进行了他们的宏观经济预测，主要经济指标的预测结果如表1中第三列所示。但是，在当年春季小平同志南方视察之后，政府调整了经济发展政策以便使有条件的地区能够尽快地发展起来。这一政策调整导致全国经济增长的加速。经济学家们考虑到小平同志的“讲话效应”对国民经济发展的影响，在第二季度、第三季度分别进行了新的宏观经济预测。因为进行第三次预测的时间已经接近当年9月，大多数基本统计资料相继公布并显示出年经济增长率超过11%已成定局，在相对有利条件下（数据可靠，短期性质等等）进行的第三季度经济预测，其预测结果的相对误差必然会明显小于第一季度，见表1中第四列。
表1 1992年中国宏观经济计量模型部分预测值的相对误差
注：①相对误差＝[（几个宏观经济计量模型预测值的平均数）／（对应的实际统计结果）]－1
②有关数据按8.3人民币元等于1美元折算。
资料来源：《中国经济蓝皮书》，1993年。
事实说明：按照规定的经济增长目标（如，计划的GNP增长效），结合历史经验，如果幸运的话，我国经济学家们有时能够较为有效地预测有关经济变量、政策变量的短期变化（如上面提到的第三季度的预测），但是同样有效地作出中、长期预测则是相当困难的，甚至是不可能的。这是因为：
第一，实际的经济增长率只能粗略猜测，而不可能准确预测。在国民经济任何方面发生的任何性质的变化、波动都不免要影响经济增长率的稳定。所以，传统经济预测方式，即为实现目标经济增长率而去预测有关经济变量、政策变量未来应该发生的相应变动就是不现实的。相反，通过经济模型模拟一般经济过程（如下面将要提到的美国经济学家通常采用的经济预测方法），经济学家却有可能大体上了解如果变动有关经济变量、政策变量可能给国民经济增长率带来的大体影响。
第二，虽然政府决策官员在制定国民经济重大发展政策时特别注重历史经验和教训，但是，作为一种政治哲学，在治国方面，“超越常识、打破常规”的决策有时可以获得意想不到的成功，尽管有些成功是暂时的。由此导致传统经济预测方式更加难以在经济增长率变动与政策变量变动之间建立起稳定的关系。例如，根据常识和1988—1989年经济过热的教训，大多数国民，包括许多经济学家在内，都知道过度扩张性货币政策（货币供给增长过快）往往会导致高通货膨胀发生。所以，在1992年进行的宏观经济预测时经济学家们对“货币供给增长”的估计大多采取了较为保守的态度——第一季度估计全年货币供给增长56亿美元，第三季度估计为96亿美元。普通经济工作者当时不可能预测到中央政府后来实际上采取的是一种高度扩张性的货币政策——当年货币供给增长高达136亿美元，比1991年增长了37%。尽管如此，1992年的通货膨胀率仍然是较低的，仅为5.4%，未超过年初政府规定的物价上涨率控制目标6%的水平。这是当时一般经济学家所未能预料到的事实，也是在上面提及的两次宏观经济预测中，对货币供给的预测所产生的相对误差为最大，而对通货膨胀率的预测所产生的相对误差为最小的主要原因。
第三，宏观经济预测中过分强调历史经验的意义往往误导经济学家将一般性经验创造当作一般性经济关系、经济联系看待，使以后连续进行的宏观经济预测产生的结果与经济实际发生更大的误差。例如，根据1992年的经济实绩所归纳的经验，有些经济工作者在1993年对1993年至1995年的国民经济发展状况进行了连续的宏观经济预测。在他们的经济预测中，货币供给增长分别为210亿美元（1993年），187亿美元（1994年的第一方案），170亿美元（1994年的第二方案），和200亿美元（1995年）；对应的年通货膨胀率则分别被预测为11.8%，8.8%，7.0%，和7.0%（见《1994年中国经济蓝皮书》，第138，139页）。和1992年第三季度的经济预测相比，后来的经济预测结果与国民经济实际的偏离进一步扩大。仅就通货膨胀率而言，早在1993年8月就已经超过了15%，而到年底则上升为27%强。这类使经济预测发生更大失误的原因就是某些经济工作者将过去曾经发生过的短期现象误认为经验创造。
第四，大多数经济学家认为：中央政府制定的宏观经济政策的有效实施，主要地取决于全国人民对既定的经济政策能够达成共识。因此，利用经济模型进行的宏观经济预测不仅仅是一项单纯的学术活动，而保证预测结果不至于使人们对既定经济政策的推行和有效实施产生某种程度的怀疑，这一问题则必须予以认真对待。于是，学术研究为推动政府中心工作服务的自觉要求，在某种程度上，使宏观经济预测结果降低了它的客观性。
不难理解，虽然利用宏观经济计量模型从事宏观经济预测的活动有助于推动 经济学在定量研究方面的发展，和减少政府官员在经济决策中的主观盲目性。但是，由于这一经济科学在我国尚处于“刚刚起步”状态，如果对经济模型本身的认识不明确，对其使用方法不当，或在使用中不能排除某些不合理因素的影响，这一应用科学的发展必然是缓慢的，或将长期处于“方兴未艾”状态。
以下部分，笔者将就在我国利用经济模型进行经济预测的某些问题谈一些粗浅认识。
二
就我国利用经济模型开展专门性经济研究和专业性经济预测的短短几年的实践来看，从事此项活动的难度远比开始时所想象的要大得多，而实际操作方法也比以前想象的要复杂得多。因此，笔者以为：对有兴趣从事此项活动者（经济工作者，政府决策官员等等）来讲，下述一些问题是值得予以认真考虑的。对确立有效宏观经济计量模型的困难应该予以充分的估计
利用宏观经济计量模型所进行的经济预测实质上是三个要素结合作用下产生的结果。这三个要素是：经济模型本身，用于产生预测值的模型投入（在特定条件假设约束下进行过筛选的经济信息），以及通过判断性调整过程，结合无法进入经济模型的经济信息，对模型预测值进行的修正。可以说，这些要素的每一项都构成一门非常专业化的学问，较好地把握之常是非常困难的事情。
按经济模型的投入的性质和判断性调整的性质，经济预测在具体方法上可以划分为四类：（1）非限制性预测，即经济模型设计者，或使用者自行选择模型的投入，并且对模型的产出自由地进行判断性调整。（2）半限制性预测，即经济模型设计者，或使用者可以自行选择模型的投入，但在对模型的产出进行判断性调整时要求遵守一套事前给定的规则。（3）限制性预测，即不仅要求经济模型设计者，或使用者必须按照规定的共同条件假设进行模型投入的选择，而且在对模型的产出进行判断性调整时也要遵守一套事前给定的规则。（4）事后性“预测”，即把反映现实经济生活的有关数据，大部分为实际的统计资料，当作经济模型的投入，然后再在给定的规则约束下对模型的产出进行判断性调整。比较上述四种预测方法，可以看出：第一种预测方法的自由度最大，其他几种方法的自由度则依次变小；第二种预测方法与第三种相比，其预测结果上的差异往往可以作为判别特定经济模型之有效性的重要依据之一；各种预测方法取得的结果与事后性“预测”结果相比，其差异往往成为修改经济模型本身和规范判断性调整规则的主要参考依据。这无非说明，经济模型必然要经过反复的，多方面的比较、修改、调整方能不断趋于完善，提高其实用价值。
在我国，一些人认为经济模型中各种变量与参数相对越少越好，因为只有这样，重要经济变量间的关系才会变得明了、突出，经济模型也才便于掌握。如果利用经济模型表述经济活动中的某种静态关系，较为简单的模型可能会比较为复杂的模型有较好的演示效果。然而，如果要求经济模型能够更好地描述动态经济活动的结果，则情况恰好相反，较为复杂的模型比较为简单的模型能够更容易地满足要求。一般情况下，一个经济模型包括的行为方程越多，涉及到的内生、外生变量，以及有关参数就越多，模型本身需要的信息投入也就越多，结果这个模型就自然获得了一种信息优势，而这种信息优势又是决定经济预测结果是否可靠的一种根本性保证。当然，这并不是说，经济模型的规模越大越好，适宜面越多越好。因为再大的经济模型不是万能的，也无法捕捉到全部的经济信息。对此，要求人们去设计相对较大规模的，倾向于专业化的经济模型则是必要的。在美国，经济模型设计已经做到了大规模与专业化，例如，美国经济分析局设计的BEA模型包含了195个行为方程，含概了政府财政活动的大部分内容，用于分析、预测政府经济活动对社会经济的主要影响具有较大的优势。又如，美国麻省数据源公司设计的DRI模型，现有354个行为方程，具有较好的商业周期敏感性特点，用于长期经济预测、经济分析较为适宜。
不言而喻，一个相对有效的经济计量模型一般需要几年，甚至十几年的时间才能得以确立。所以，在目前条件下，要求我国的经济工作者，利用宏观经济计量模型，成功地预测主要经济变量的未来走势，进而能够及时地为政府提供正确的政策指导，仍然是一种良好的愿望。一方面，建立适用的宏观经济计量模型本身就是一件非常困难的事情——往往取决于基础经济理论的研究水平和经济信息处理技术的发展水平；另一方面，纵使一些相对较好的宏观经济计量模型被建立起来，使用者（经济学家本身，或他们的政府）也还会面临着一个令人困惑的选择问题——特定环境下应该选择使用哪种模型？当同一环境下不同模型显示出不同结果时哪种模型是可以信赖的？在美国，经济学家设计了许多被认为是重要的宏观经济模型，并且推广应用于一般经济学研究和非常专业化的经济计量学研究中，但是，即便如此，宏观经济计量学在其科学性方面也依然受到多方面的挑战，有关模型本身也要经常地进行修改、完善、以至重创。对宏观经济计量模型的科学性要有正确的认识
就指导政府经济政策制定而言，用宏观经济计量模型对未来经济活动的变化进行预测，虽然普遍地怀疑其有效性是不对的，但对其科学性也不能估计过高。因为在不同的假设条件下，人们会选择不同的经济信息作为经济模型的（数据）投入，结果一个特定模型就会产生实际上是无数个组解。另外，任何一个经济模型的产出，在其作为有使用价值的经济预测结果之前，都要经过经济预测工作者进行必要的判断性调整才行，而判断性调整不仅是一门科学，也是一种艺术。不过，肯定地讲宏观经济计量模型的科学性是相对的。就是说，宏观经济计量模型所产生的大部分结果虽然并不直接回答政策决策者所关心的一些主要问题，但是在确定政策选择方面，参考经济模型的结果比主观猜测更具有实用价值。此外，宏观经济计量模型还可以被当作思想的工具、思考的技术等等，为分析经济活动变化的根源，为预测经济活动变化的趋势提供有效的办法，帮助人们得出正确的结论。
因此，不论从哪种角度来理解，宏观经济计量学及其得意产品，宏观经济计量模型，只能充当人们探索经济规律，研究经济理论，应用研究成果改善社会经济活动效能的一种重要工具而已。对于经济学家，政府决策官员来讲，经济模型的最大优势在于它能够充分减少无用因素对研究过程，决策过程的干扰，而将那些“无可怀疑的可能性”集中起来进行分析研究，从而能够在较短的时间内得出明确结论，或对事物予以明确解释。这里有必要着重指出，虽然经济模型是进行经济分析、经济预测、政策决策的工具，但它不是那种简单工具，即任何人都能使用的，并且谁使用之都能产生同样结果的工具，如试纸类工具。它是一种相当高级的工具，只有那些具有宽厚理论基础，全面掌握专业技术的人才能使用的工具，如电脑类工具。这就要求那些试图利用经济模型进行经济预测、经济决策的我国经济工作者和政府官员，必须首先学好普通经济学理论，把握分析经济活动、探讨经济规律的基本技能技巧（技术）。实际上，对于这些人来说，理论水平、技术水平越高，使用经济模型工具的效果也就越好。就技术与工具结合而发挥的作用而言，使用工具者的技术是主要因素。正如美国的一位经济学家讲过：一个好的模型使用者（经济预测者），可以利用一个较差的经济模型进行较好的经济预测；而一个蹩脚的模型使用者，即使给他一个好的经济模型，也不能搞出一个象样的经济预测。经济预测宜采取趋势预测与事件预测相结合的方法
在我国，越来越多的经济工作者相信宏观经济是一个可以人为控制的系统，即使目前他们所掌握的经济知识还远不足以有效地控制它。不过，应该承认下述事实，即最近几十年里政府通过使用财政政策和货币政策已经可以大体上控制宏观经济变动的基本方向。此外，他们还相信通过发展宏观经济计量模型的研究能够更好地理解和把握经济社会的运行机制与运行方式，即使现实世界的变化并不局限于宏观经济模型的框架里。不过，与此同时人们也越来越意识到，一个好的宏观经济计量模型，特别是那些主要地被用于对未来经济活动进行趋势预测的模型，不仅应该可以大体正确地反映经济社会主要变量的内在联系和社会经济统计的一般规律，而且应该首先能够反映社会现象间客观存在的普遍联系、基本运动和变化的规律。（例如，“物极必反”规律。这一反映变动的社会现象间的普遍联系的规律最早在中国的一部重要古籍，《易经》，里，用卦语形式作了系统阐释。）当然，让经济学家去设计一个能够接近全面反映社会事物运动变化之因果联系的宏观经济模型几乎是不可能的，至少在技术处理上具有相当的难度。例如，在模型设计这方面当前存在的困难是如何正确地估计模型中的一些重要参数。大多数人认为这是一个不可能克服的困难，只有少数人则相信通过发展经济计量技术和及时结合其他科学学科的研究成果，这一困难迟早还是可以解决的。然而，一个根本不考虑这些而设计出来的经济模型，它的实用价值，特别在经济预测方面的实用价值，就必然是十分有限的。这就是宏观经济计量模型本身特有的局限性，而判断性调整之所以成为必要，因其可在某些程度上改善经济模型之机械性产出的质量。
那末，在经济预测工作中，目前实用而有效的办法就是，在对事物变化规律的深入理解和对一般经济规律，特别是市场经济规律的正确认识基础上，把事件预测和趋势预测结合起来。虽然一般情况下事件预测以采用逻辑分析、经验分析方法为主，但是科学的事件预测过程中并不忽略对统计分析方法，相关的专业化测量技术，以及普遍经济模型与计量经济模型的使用。1994年8月，美国“新联邦主义者”杂志载文报道说，一位名叫Lyndon·LaRouche的美国人在1956年至1991年间对重要社会事件与经济事件进行过8次预测，而每次预测后发生的情况都证实了他的这些预测是准确的。估计他所采用的预测办法可能也不外乎如上所述。至于对经济发展进行趋势预测，则必须强调经济学实证分析方法，特别是对不同宏观经济计量模型进行比较研究的重大意义。当然，成功地进行趋势预测也要以逻辑分析、经验分析等作为其重要的补偿方法。值得借鉴的美国经济学家利用经济模型进行经济预测的方法
据了解，美国经济学家通常不是在宏观经济计量模型上直接进行宏观经济预测，而是将经济预测分为两步予以完成。在这方面，他们的某些实践是值得我国经济工作者予以足够重视的。首先，通过专门设计的宏观经济计量模型，研究、确定有关经济活动、经济政策（如，经济供给、对外贸易、财政政策、货币政策等等）的乘数效应，即确定有关经济变量、政策变量的标准乘数。这一基础工作的重要意义在于使经济学家能够科学地量化政策变动、外部冲击对主要宏观经济变量（如，GNP、消费、投资、物价水平等等）的主要影响和影响程度。其次，根据模型研究的结果，按照变动了的社会经济环境，和政府对其经济政策进行的相应调整，客观地预测未来国民经济发展、变化的基本趋势。当然，也可以先预测社会经济环境变化对未来经济发展产生的积极与消极影响，再反过来论证政府针对消极影响应该对经济政策进行的必要调整。总之，目前美国经济学家设计、使用的宏观经济计量模型大体上发挥着学术研究、经济预测和政策指导三重作用。
在1991年出版的《美国经济计量模型的实际效果比较》中，美国经济学家亚当斯和克莱因撰文发表了他们的有关研究成果。他们先是选择一些具有代表性的（凯恩斯主义的、货币主义的、合理预期学派的）宏观经济计量模型（其中多数模型中都含有100多个行为方程）。然后，按经济理论上普遍认可的条件假设，在这些模型上模拟某一历史阶段（如从1975年第一季度到1985年第四季度）中来自于财政、货币、要素和产品供给等等不同方面的波动，对主要宏观经济变量（GNP、价格水平、消费开支、私人投资等等）的一般影响。最后，根据模型模拟的结果（主要是动态乘数效应的季度变化情况，高限的和低限的动态乘数效应，平均的动态乘数效应，标准差等等），对不同的宏观经济政策和政策组合的实施效果进行了分析与比较；并且，在此基础上也对IS曲线和LM曲线的位置变动与斜率变动予以了理论估计。例如，模拟结果表明，在没有货币政策配合情况下，按季度GNP的1%变动财政开支中的国防开支，其动态乘数效应在4至5季度后达到最大（1.5），然后出现下降的趋势，20个季度后稳定在0.1的水平上。这说明没有货币政策的配合，财政政策的长期乘数效应接近为零。但是，在得到货币政策配合并使利率保持原来水平不发生变动情况下，按季度GNP的1%变动财政开支中的国防开支，其动态乘数效应在4至5季度后可以达到2.2，然后出现下降，稳定在1的水平上，40个季度的平均乘数效应为1.4。可以说，这两位美国经济学家的此项研究在当前宏观经济计量学领域里达到了较高水平，其研究成果一方面检验了不同宏观经济计量模型的效能，另一方面也为美国政府宏观经济政策制定，为官方与学界进行宏观经济预测提供了十分重要的基础和可靠依据，政府经济决策者应该正确对待经济模型及其预测结果
当前，我国经济学家研究宏观经济计量模型的主要意义之一是，在协助政府进行有关宏观经济决策过程中，较好地将进行经济预测和提供政策指导相结合。在此过程中，政府官员和经济学家所承担的任务是不同的。经济学家在模拟并计算各类政策变动、外部冲击（外生变量）对主要国民经济变量（内生变量）发生的动态乘数效应之后、预测不同宏观经济政策组合下的未来国民经济变化趋势。哪种政策组合（或相应形成既定的政策环境）造成的经济发展态势能够为经济社会所接受，经济学家对此自由地发表评论。至于具体选择哪种政策组合来实现政府的政策目标，则是政府决策官员所要作的事件。通常情况下，由于对宏观经济学和宏观经济问题所持观点不同，经济学家们所设计的经济模型在同一条件下预测经济发展趋势会产生不同的结果，这是很自然的事情。虽然这会给许多政府官员带来某些困惑，但是由于宏观经济政策的各种乘数效应要在模型上通过模拟实验后才能予以确定，那末量化的、平均化的乘数效应，作为政府宏观经济政策剂量调整的参考依据，就是具有巨大实用价值的。特别对那些比较倾向于恪守中庸之道的我国政策决策者来讲，更是如此。
当然，人们无法排除在一定时期里经济学家所设计的宏观经济计量模型的模拟结果都不适用于指导政府政策选择的可能性。即使在美国，此类现象也的确经常出现。70年代到80年代，美国的货币主义的、合理预期学派的、供给经济学派的经济学家们，都先后许诺过能够解决当时的宏观经济问题，但是也就是在这一时期里没有一个学派真正地兑现了它们所许诺过的东西。这一现象存在的本身给政府官员以十分有益的告诫：一方面，决策官员应该尽量避免机械地利用宏观经济计量模型的结果，在他们的具体决策过程中，自觉做到事件预测与趋势预测相结合，模型预测与实地调查相结合；另一方面，对于积极的经济模型使用者（决策官员和经济预测人员）来说，经济计量模型必须不断更新，要求它们不仅能够反映动态经济活动和基础经济条件，而且能够反映最新的经济理论研究成果。
最后，应该指出的是，政府应该鼓励更多的学术、科研机构从事经济模型及其相关内容的研究。特别是由于众多的，大规模的经济模型的设计与开发工作常须耗费较多的人力、物力、与财力，离开政府的积极支持是不可能完成的。因为只有在较多的，不同类型的经济模型同时进行相同的，或不同的经济预测情况下，政府经济决策者才能在政策制定与调整的过程中充分发挥集思广益的作用，才能有较大的挑选使用经济模型作为经济决策依据的余地。这样，经过一段时间，我国的经济模型预测体系也就会建立健全起来。