经济增长的福利转化效应：中国与世界比较，本文主要内容关键词为：经济增长论文,中国论文,效应论文,福利论文,世界论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
长期以来，新古典经济学基于Pigou的福利理念，将GDP或者消费视作效用的代表，用以反映个人或国家的福利状况，同时将要素的生产效率作为衡量经济增长绩效的主要标准。然而，随着社会发展，人们逐渐意识到：单一片面地追求GDP增加和生产效率提高不仅不能真正反映出整个社会的福利水平，反而还可能会给社会发展带来许多负面效应。由此，Sen在对新古典福利理论进行系统批判的基础上，提出了“可行能力方法”的福利经济学新范式。Sen的“能力方法”提出以后，得到了广泛运用，其中最具影响力的是联合国开发计划署(UNDP)建立起来的人类发展指数HDI。从1990年起UNDP每年对各成员国的HDI进行评估用以衡量各国人类综合发展水平。HDI的建立不仅加深了人们对福利的认识，而且更进一步激发了人们思考“如何将福利的内容纳入到对经济增长绩效的衡量中”这一问题。 对此，Daly和Farley(1996)提出了一种新的衡量经济增长绩效的分析框架，他们认为经济增长的目标是通过人造资本来提供服务和精神流量的满意度，由于人造资本的生产通常需要牺牲自然资本，因此经济绩效可被界定为人造资本存量提供的服务与牺牲的自然资本存量之比。诸大建(2009)将Daly和Farley的思想简化为：
高帆(2011)在式(1)的基础上，对其含义做了进一步引申，指出EP(Economic Performance)代表经济体的经济增长绩效，WB(Well Being)表示社会福利水平，EF(Economic Factors)表示经济增长过程中各要素投入，EG(Economic Growth)代表经济增长水平。由式(1)可知，一经济体要想实现最优的经济发展，应尽可能地使WB/EF最大化，即利用最少的要素投入来尽可能换取最大的社会福祉。这要求在两个维度上达到最优。第一维度为EG/EF，即要素生产效率最大化，也即要求各要素投入能高效地转化为经济增长；第二维度为WB/EG，即福利转化效率最大化，也即要求经济增长能高效地转化为居民福祉。 从目前看，经济学界对“第一维度”的生产效率(EG/EF)集中了大量精力。而对“第二维度”的福利转化效率(WB/EG)实际上仍然停留在一个定性的理论分析阶段，大量研究主要集中在对Sen的福利理念辨析及应用范围的扩展上，鲜有文献进一步涉及对福利转化效率(WB/EG)的实证研究。然而，从现实角度看，基于Sen的福利理念，对福利转化效率(WB/EG)进行定量的经验分析，对于考察一国福利现状，进而以此为基础，考察经济增长绩效，无疑具有更为重要的参考价值。 对于中国发展现状来说，中国在经历了30多年的改革开放后，经济建设取得了巨大成就，人均收入水平不断提高，各项民生建设得到了长足发展；但同时，伴随经济增长，中国贫富差距也在不断扩大，一系列社会问题愈发凸显；经济增长过程中滋生的腐败行为也严重侵蚀着社会福利。这些成就与缺失并存的现象，使得学界对于目前中国福利状况以及经济增长绩效都形成了不同看法，进而也引发了人们对于在中国经济增长过程中，福利转化效应的一系列问题思索，即从世界范围来看，中国的福利状况究竟是好是坏？中国的经济增长是否能有效地转化为居民福祉？其福利转化效率又是怎样的？与自身经济水平相比，中国的福利是否还有进一步提升的空间？显然，这些问题的回答都已经超出了新古典福利经济学框架所能解决的范围，而基于Sen的福利理念和Daly的经济增长绩效思路，从跨国的视角，对中国的福利转化状况进行深入的量化分析，也许有助于我们对上述问题的解答。 鉴于以上情况，本文试图在以下方面有所贡献：一是在Sen福利理念基础上，使用动态因子法(DFA)对世界55个主要国家的福利水平进行测度，与传统方法相比，动态因子法能够使每个指标在不同时期具有不同的权重，因而可以使所测算的福利指数更为接近真实情况；二是尝试在随机前沿模型(SFA)的框架下对全样本55个国家的福利转化效率进行测度，并采用反事实分析法，考察清廉投入对不同类型国家福利转化效率的影响；三是计量检验各国福利转化所存在的“阈值效应”，并以此进一步量化各国在福利转化方面的实际努力度与最优水平之间的差距以及各国实现其最优水平所具有的困难程度，这为判断中国经济增长的福利转化状况提供了重要参考依据。 一、基于Sen理念的社会福利指数测度 1.理念及指标构建 按照Sen的“可行能力方法”的福利理念：一个人的福利不一定由他所拥有的财富、物品以及由此而产生的效用来决定，而是取决于个人所实现的自由程度。在Sen的福利理念中，自由概念包括了两个方面：即“功能”自由和“能力”自由。其中，功能(Functions)是指一个人生活中所处的状态，比如良好的教育、先进的医疗条件、完善的社会保障等，功能的状况直接决定了人们生活水准的高低。能力(Capabilities)则是指一个人拥有实现各种功能组合的潜力以及拥有在不同生活方式中做出选择的自由。能力和功能彼此密切相关。能力是实现功能的能力，是一个人拥有真正的自由去选择自己想过生活的能力。而功能是实现实质自由即拥有真正能力的基础和保证。功能自由是用来测量已实现的福利水平，而能力自由则是测量潜在或可行的福利水平(方福前和吕文惠，2009)。根据Sen的福利理念，本文将从功能自由和能力自由两个方面来建构一国的社会福利指数，具体如下：
在式(2)中，W代表Sen理念的社会福利指数，
表示一系列反映能力状况的指标集合，
表示一系列反映功能状况的指标集合。对于能力指标
的选取，本文借鉴Sen(1992)早期的福利函数思想：
依照Sen的可行能力方法，式(3)中的“福利”实际上仅是一种狭义的福利概念，从衡量一国的福利来讲，它与Sen所说的能力方面的福利内涵相互有所对应，据此，我们根据式(3)的思想，在保留Gini系数的基础上，将人均收入替换为人均消费，即我们选择人均消费和Gini系数这两个指标来构成福利的能力方面指标集合
。对于功能自由方面
的指标选取，以往文献没有统一标准，国内外学者在构建此指标时，主要是根据自己的认识和研究重点来进行选择，因此对
福利指标的选取不可避免地存有一定随意性和主观性。从已有文献来看，
福利指标选取一般都包含有教育、医疗卫生、社会保障这三方面内容，在此基础上，有一部分学者还根据自己的研究需要把环境、治安、基础设施等其他领域的内容也纳入到
福利指标体系中(高进云等，2007；逯进等，2012)。然而，从国际上有关福利数据的权威统计资料看，如IMF的《政府财政金融年鉴》以及OECD统计数据库等，其出现“福利”这个项目的地方，主要是在政府账户支出中的“社会性支出”或“福利支出”里。在这些统计资料中，其对福利支出都有明确的界定，即只包括教育、医疗和社会保障这3大类支出，而其他类支出，如环境、交通运输等名目的支出，则是明确列在“经济事务开支”栏目之下，不属于福利型开支。换而言之，国际上公认的“福利”项目一般都是指教育、医疗卫生、社会保障这3个方面内容。鉴于此，为了使
指标选取能够获得最大的共识，同时也为了使研究结果具有可比性，本文参照国际上权威统计资料对福利的界定概念，仅从教育、医疗卫生、社会保障3个方面来构建反映功能方面的
指标集合。 关于在教育、医疗卫生、社会保障这3个方面如何选择具体指标，目前主要有两种思路：一种是以用于福利转化的中间投入品作为指标来加以衡量(陈诗一和张军，2008)，如用每千人拥有医生数代表医疗卫生资源状况，用毛入学率来代表教育发展状况；另一种思路是以居民获得福利的最终效果作为指标来加以量化(钞小静和任保平，2011)，比如采用平均预期寿命来反映医疗卫生发展状况，用识字率来反映教育水平。以上两种关于福利指标选取的思路，各自侧重点有所不同：第一种思路所选取的指标，更多体现得是由经济增长转化而来的福利效果，因而能够较好地与经济增长水平相互对应；而第二种思路所选取的指标，度量口径较为宽泛，其所反映的福利状况很大程度上是一国多种因素共同作用的结果。比如，以平均预期寿命这一指标为例，俄罗斯的人均GDP约为中国的两倍多，其医疗技术水平和人均医疗资源也远高于中国，但是，由于俄罗斯人有严重的酗酒习俗，其平均预期寿命仅为70.3岁，比中国还要少4.5岁，由此可见，平均预期寿命这一类指标，除了与一国经济增长水平相关以外，很大程度上还取决于该国风俗习惯、自然环境等一系列因素。 鉴于本文研究的重点在于经济增长过程中所带来的福利转化效应，我们采用上述“第一种思路”，即以用于福利转化的中间投入品指标来衡量
；根据大多数文献的做法，同时考虑数据的可得性，我们选择中等教育(含高中、初中)毛入学率和高等教育毛入学率来反映教育方面的状况①；选择每千人拥有医生人数、每千人医疗机构床位数来反映医疗卫生方面的状况，选择贫困率来反映各国社会保障方面的状况。 表1列出了反映福利能力方面(
)和功能方面(
)的所有指标及其具体含义。所有这些指标的原始数据均来自于世界银行WDI数据库、OECD的统计数据库、欧盟统计数据库(Eurostat)、《中国统计年鉴》，数据研究的时间跨度为1998-2012年。个别指标缺失年份的数据采用插补法进行估算。所有指标的样本国家具体见表2。
2.基于DFA的福利指数测度 Sen理念所阐述的社会福利指数是一系列指标综合属性的反映，但是Sen本人并没有相应地提出具体测算方法，因此，对于Sen理念的福利指数测度一般需要运用多元统计方法。本文采用Coppi和Zannella(1978)所提出的动态因子法(Dynamic Factor Analysis，DFA)对全样本国家在1998-2012年的社会福利指数进行测算。动态因子法(DFA)能够将主成分分析得到的截面分析结果与线性回归得到的时间序列分析结果进行结合，从而能够解决传统客观赋权法中权重存在的纵向不可比的问题，其具体步骤如下： 第一，设给定数组为：
，其中，i表示不同的国家主体，j表示不同的福利指标，t表示不同时期。X(I，J，T)代表I个主体的J×T个观测值，求解出福利指标的方差或协方差矩阵S。 第二，对所有的数据
进行Z标准化处理，以消除指标量纲的影响。 第三，根据各年的协方差矩阵S(t)，求解平均协方差矩阵
：
式(4)中的
综合反映了数据静态结构差异的影响和动态变化的影响。 第四，求解
的特征根与特征向量以及各个特征根的方差贡献率，提取公因子并建立原始因子载荷矩阵。 第五，计算各主体的静态得分矩阵：
第七，以各主成分所对应的特征根占所提取主成分所对应的总的特征根之和的比例作为权重计算主成分综合得分。 3.福利指数结果分析 基于上述动态因子法(DFA)的步骤，对全样本55个国家1998-2012年的社会福利指数进行计算并排名，具体结果如表3所示。 根据表3结果，我们来分析基于Sen理念的发达国家、发展中国家、全样本国家以及中国的福利指数变化趋势。从图1可以看到，发达国家的福利平均水平是最高的，但从1998年开始一直呈现缓慢下降趋势，从原来的78.24，逐渐下降到2012年的73.12，这一情况表明部分发达国家已经开始呈现“去福利化”的特征。对于世界55个国家的福利平均水平而言，其值一直都维持在59.75左右，没有发生什么显著变化。与世界平均水平相比，发展中国家的福利水平普遍比较低，大约要比世界平均水平低20个百分点，但呈现上升趋势，从1998年的39.12逐渐上升到2012年的44.16。中国的社会福利水平在1998年为31.14，到2003年逐渐下降到整个研究时期的最低水平27.69，然后从2003开始又逐步缓慢上升，至2012年达到38.37。总的来说，中国福利水平是比较低的，还不及发展中国家的平均水平，明显落后于55个样本国家的平均水平，更要远远低于发达国家的福利水平。
图1 基于Sen理念福和水平变化趋势 进一步，为了能够明确反映基于Sen理念的各类国家福利指数趋势变化所具有的独有特征，我们将其与图2基于Pigou理念的各类国家福利指数变化趋势进行比较。具体来说，图2中的Pigou理念福利指数是由各国实际人均消费支出进行正向标准化得来的。在图2中，发达国家、发展中国家、全样本55个国家以及中国的福利指数水平彼此的相对位置，与图1相比并没有发生变化，只是由于测算理念不一样，各自的福利指数绝对水平彼此不同而已。但是，图1和图2最明显的不同在于：图1基于Sen理念测算的发达国家、发展中国家、全样本55个国家及中国的福利水平，随时间变化，四者差距都在逐渐缩小，呈现收敛状态；而在图2中，基于Pigou理念的四者福利指数水平，全部随着时间缓慢上升，并且从直观上看，从左向右，呈现“喇叭口”状的发散趋势，即各类型国家之间的福利水平差距都在不断扩大。上述情况可以从图3基于Sen理念福利σ系数趋势线和图4基于Pigou理念福利σ系数趋势线得到进一步验证。在图3中，Sen理念福利指数的σ系数随着时间基本上都是逐渐下降的，说明发达国家、发展中国家和全样本国家的内部福利差距总体呈缩小趋势；而图4的Pigou理念福利指数的σ系数变化趋势却与图3截然不同，即总体都在呈上升趋势，反映出3个类别国家的内部福利差距总体呈扩大趋势。
图2 基于Pigou理念福利水平变化趋势
图3 基于Sen理念福利σ系数趋势
图4 基于Pigou理念福利σ系数趋势 上述分析表明，Sen理念的福利指数与Pigou理念的福利指数在变化趋势上具有截然不同的特征，而传统的Pigou福利理念由于过度关注商品及其效用已广受诟病。因此基于图1～图4的研究结果意味着：如果采用Pigou福利理念制定福利政策可能会在方向上产生根本性的误导，而基于Sen理念来制定福利政策，则可能更具有正确的导向意义。 二、经济增长的福利转化效率分析 1.变量选取及模型估计 前文中，Daly在其经济增长绩效理论中提出的福利转化效率表达式为WB/EG，即福利的转化效率等于福利水平(WB)与经济增长水平(EG)之比。但是，从表3的福利测算结果看：即使一些国家的GDP大体相近，社会福利也会呈现较大的差别。因此从实际情形来看，一国的福利水平除了与GDP有关以外，很大程度上还取决于一国对社会福利的重视程度以及根据其重视程度所制定的相关民生政策。对此，Daly关于福利转化效率只涉及GDP作为唯一投入要素的思想可能就会显得过于简化，只是具有表征意义。 基于此，本文对Daly的思想做进一步扩展，我们认为福利转化水平的高低，还要取决于一国将经济增长转化为社会福利的主观“努力程度”，我们将其称之为“社会努力度”，如果一国越重视民生福利，那么政府、企业以及其他组织机构在主观上就会投入更多的努力来制订有利于民生的政策，从而就会比其他相同经济水平下的国家，获得更高的福利转化效应。对于“社会努力度”这一指标，我们采用一国可支配收入占GDP的比与政府社会性支出占GDP的比两者之和来加以量化。其中可支配收入占GDP的比来源于联合国统计数据库(UN Data)，社会性支出占GDP的比来源于国际劳工组织(ILO)的Gess数据库。 此外，一国的福利转化状况，还应与整个社会的清廉程度密切相关。即便一个国家经济发展水平很高，各项福利政策也较为完善，但是如果社会弥漫着严重腐败行为，各种公权私用行为得不到遏制，那么全社会用来提高福利水平的努力和投入，都会因腐败而付之东流，人民也会因生活在一个不清廉的环境下而不会感到幸福，整个社会的福利转化也会因此大打折扣。所以，清廉的投入，对福利转化会有重要影响。我们选用透明国际组织公布的腐败感知指数来对清廉这一指标加以量化。上述主要变量的描述性统计结果如表4所示。
关于福利转化效率的测度，本文所使用的方法是由Battese和Coelli(1995)所提出的随机前沿模型(SFA)。为了降低函数形式误设的风险，我们采用更加灵活的超越对数函数作为福利转化效率测度的基本模型，其具体表示如下：
为了考察不同社会制度环境对福利转化效率所造成的影响，我们以式(7)为基础，进一步将其扩展为4个不同制度环境下的效率测算模型，以供相互对比。具体而言，模型1假设一国的社会存在廉政投入，同时社会福利制度随着时间会发生变迁，这种制度变迁不仅引起了社会福利水平的提高，而且还导致了边际技术替代率的变化，式(7)与模型1所述的情况相互对应。模型2仍然假设一国的社会福利制度会发生变迁，但是假设社会不存在廉政投入。而模型3假设整个研究期间内各国的福利制度都暂不发生变化，但每个国家都会存在廉政投入。模型4则假设各国既不存在社会福利制度的变迁，也不存在廉政建设。 我们采用Frontier4.1c软件对上述4种模型进行极大似然回归估计，结果如表5所示。从表5残差与诊断栏目看，模型1～模型4的变差率γ都是保持在0.999以上，十分接近1，并且都在1%的水平下显著。这说明无效率项
对福利转化效率的影响远大于随机误差项
，而且在变差率γ=0的假设下，模型1～模型4的单边偏误似然比LR值都远远大于显著性水平为1%的混合卡方分布，临界值为17.612(Kodde和Palm，1986)，这表明γ的零假设被拒绝，无论是考虑还是不考虑制度变迁和清廉投入情况，各国在经济增长过程中，都普遍存在着福利转化无效率的现象。以上诊断结果说明，使用超越对数函数的随机前沿分析方法来测度福利转化效率是可靠的，具有其合理性。 从表5的技术无效函数估计结果来看：国别虚拟变量(
)的系数估计值在4个模型中都显著为负，这说明发达国家的福利转化效率要明显地高于发展中国家。而代表时间趋势变量(
)的系数虽然都为负，但除了在模型1中非常显著以外，在其他3个模型中都不显著。这说明福利转化效率只有在一个清廉的环境下，并且政府制定的福利政策是越来越有利于福利水平提高的，才会随时间有所改善，而其他任何情况，如没有一个清廉的环境，或者福利制度长期保持不变，则福利转化效率都不会表现出随着时间变化而自发进行改善的趋势。
2.实证结果分析 表6是根据式(7)计算出的全样本国家在4种不同制度环境下1998-2012年的福利转化效率均值。我们运用“反事实”的分析手法③(林伯强和杜克锐，2013)，对表6中各模型的效率均值进行比较分析。从分析结果中我们发现了一个有趣的现象，即清廉投入对福利转化效率的影响在不同国家会具有截然不同的效果。对此，我们以模型3和模型4为基准④，选择具有代表性的两个国家类别即“金砖五国”和“七国集团”为例来做具体分析。图5反映的是不考虑制度变迁背景下，在有清廉投入和无清廉投入情况下“金砖五国”和“七国集团”在1998-2012年福利转化效率均值的状况。从图5中可见，清廉投入对福利转化效率的影响可以表现出3种情况：第一种情况与人们普遍直觉相符，即廉政建设的投入提高了经济增长的福利转化效率，这种情况可以进一步表述为福利产出对清廉投入的弹性大于1。从图5看，出现这种情况的代表国家有中国、巴西、印度、南非、日本、德国和法国。值得一提的是，中国的廉政建设对福利转化效率的提升作用十分突出：在无清廉投入情况下，福利转化平均效率是0.356，而通过清廉投入，其福利转化的平均效率增加到了0.396，增幅为0.04。这一增幅水平不仅要高于上述几个国家，而且比世界平均水平0.002也要明显高出许多。因此，我们认为中国有必要进一步加其大反腐廉政建设的投入力度，这对于改善民生福祉具有重要的积极意义。
第二种情况是廉政建设的投入反而降低了一些国家的福利转化效率，这与人们的直觉有些不符。从图5看，这种情况的国家有：俄罗斯、意大利、加拿大、英国、美国。根据形成的原因不同，上述国家又可具体分为以下两类。一种是以英国、美国为代表的社会较为清廉的国家。对于这些国家来说，其清廉水平和福利转化效率都已处在一个比较高的水平上，在此基础上，进一步增加廉政投入，虽然可能会使社会福利水平得到增加，但增量会很小，甚至要比廉政投入水平还要小。所以最后表现为，清廉投入所导致的福利转化效率是轻微下降的。由此，我们推断这类国家的福利产出对清廉投入的弹性是大于0小于1的。另一种是以俄罗斯、意大利为代表的腐败较为严重的国家，特别是对于俄罗斯来说，由于廉政投入，其福利转化效率从0.917大幅度下降到0.809，下降幅度是世界最高的，我们认为对于俄罗斯这类国家的情况，可能如一部分学者(陆南泉，2011)所说，主要是由于其社会的腐败是一种机制性腐败所致⑤，即腐败渗透到社会体制的方方面面，即便是在有关民生福祉建设的方面，也存在着大量腐败行为，一旦政府实行反腐廉政措施，从承建民生福祉项目中所得到各种“好处”就会消失掉，相关的利益者就不会有更多的积极性去推进民生福祉建设，所以，最终廉政投入反而导致了福利转化效率的大幅下降。对于俄罗斯、意大利这种类型的国家，我们推断其福利产出对清廉投入的弹性可能为负，即小于0。
图5 无制度变迁背景下有清廉投入和无清廉投入的典型国家福利转化效率均值比较 三、福利转化的阈值效应分析 1.阈值效应模型设定及变量选取 经济增长与社会福利彼此相互影响，相互制约。一方面，如果单纯强调增长速度，而没有适度地将其转化为人民大众可以分享的社会福祉，最终将会形成不利于经济增长的社会环境和氛围，从而抑制经济发展；另一方面，如果过度追求和攀比福利享受，而不考虑自身经济发展水平下的实际承受能力，则会使经济发展背上沉重的包袱，最终会影响整个社会福利的改进。因此，社会福利和经济增长之间实际存在的是一种协同促进关系，这种关系又称之为耦合关系(Valerie，1996)。 从耦合关系看，经济增长过程中的福利转化应具有“阈值效应”，即在每一个经济增长水平和福利转化效率上，用于福利转化的社会努力程度，都会存在一个适度水平。当一国的社会努力程度低于这一水平时，说明在改善本国福利方面还没有尽到最大努力，进一步提高其努力程度可以促进本国福利与经济增长之间的耦合度水平；反之，当社会努力度超过这一水平时，则说明该国在福利方面已投入过高，其努力程度已经对耦合值产生了消极影响。根据上述分析，本文将检验“阈值效应”的存在，如果存在，将进一步计算样本中所有国家用于福利转化的最优社会努力程度。具体检验模型如下：
式(9)中，下标i代表国家，t代表时期，
为时间效应，控制所忽略的时间层面因素的影响；
是随机误差项，与
以及解释变量都不相关，反映其他可能起作用但是没有被模型捕获的因素。 被解释变量
为经济增长与社会福利之间的耦合度水平，本文借鉴黄瑞芬和王佩(2011)的方法来计算各国的耦合度，具体公式如下：
在式(10)中，D代表耦合度，C为协调度，T为发展度，在式(11)中，f(x)代表前面测算的社会福利指数，g(y)代表经过正向标准化处理的人均GDP，k为调节系数，一般有2≤k≤5，由于本文度量的耦合度是由经济增长和社会福利两个子系统构成，故k值取2。α、β分别代表经济增长和社会福利的贡献系数，由于我们认为经济增长与社会福利具有同等重要的地位，故取α=β=0.5。其中C、D、T∈[0，1)，C、D、T值越接近于1，说明它们越趋于最佳状态。 通过式(10)和式(11)的描述，可以看出，耦合度这一指标与传统单一的只考虑水平方面指标有所不同，它考虑了结构方面的因素，并将之融入到水平指标之中，当经济和福利共同出现增长时，如果彼此增长幅度不同，就有可能出现经济和福利之间结构不合理的情况，从而会使协调度C下降，这将反作用于发展度T，最终可能会导致经济增长与福利转化之间的耦合度下降。由此可知，耦合度考虑了结构因素对社会经济总体水平的影响，因此，耦合度指标D实质上是一种衡量社会经济和谐发展程度的指标，耦合度D值越高，则说明社会经济和谐发展的水平越高，反之则反是。从图6看，在样本期间，发达国家、发展中国家、全样本国家以及中国的耦合度平均水平总体呈上升趋势，这说明上述各类型国家的社会经济和谐发展水平总体是在不断提高的。中国的耦合度水平虽然最低，但上升速度最快，其值从1998年的0.025上升到2012年的0.131。 在解释变量方面，由于在福利转化过程中，所投入的社会努力度(E)和人均GDP都是在一定的效率水平上来发挥作用的，所以，需要使用上文所测度的福利转化效率(
)×社会努力度(E)来反映参与福利转化的“实际社会努力程度”，其由
来表示。同理，我们用福利转化效率(
)×人均GDP来反映实际参与的有效GDP投入，用
来表示。而
是用来判断实际社会努力度是否具有“阈值效应”，若其系数
＜0，且有
，则说明存在能使各国耦合度达到最大的福利转化水平。DUM为国别虚拟变量，当为发达国家时取1，发展中国家时取0。
表示影响耦合度的一系列控制变量，具体有：城市化水平、产业高级度、基础设施、FDI水平、贸易开放度、金融发展度。其中城市化水平(U)用城市人口占总人口数比来表示，产业高级度(S)用服务业人数占总就业人数比表示，基础设施(J)则采用每十平方千米土地上的公路长度与铁路长度之和来衡量，FDI水平用FDI存量占GDP比来表示，贸易开放度(Open)采用进出口总额占GDP比来表示，金融发展度(FIN)则采用金融部门信贷总额占GDP比来表示。上述控制变量中除了FDI存量占GDP比是来自于联合国贸易与发展会议(UNCTAD)数据库外，其他控制变量的数据均来世界银行的WDI数据库。 2.回归结果分析 在模型式(9)中，由于我们已经加入了国别虚拟变量(DUM)用以反映不同类型国家对耦合度在截距项上的影响，所以如果选择固定效应模型对其进行估计，就会导致严重的多重共线性问题。因此，我们选择静态随机效应模型对式(9)进行估计，表7为具体的估计结果。
图6 经济增长与福利转化的耦合度水平变化趋势线 从表7看，模型1～模型4中的REF[2]项系数在1%的水平上显著为负，RGDP·REF项系数在1%的水平上显著为正，而REF项系数除了在模型4中不显著外，其他的3个模型中都在5%的水平上显著为正。上述回归结果表明：在经济增长过程中，福利转化具有明显的“阈值效应”。同时，REF[2]项、RGDP·REF项、REF项在模型1～模型4中不同制度环境下，都得到了较为一致的回归结果，这也反映我们的“阈值效应”回归结果具有较好的稳健性。 在控制变量中，国别虚拟变量(DUM)、城市化水平(U)、产业高级度(S)、基础设施(J)在模型1～模型4中都通过了在1%水平下的显著性检验。国别虚拟变量(DUM)系数为正，说明就社会经济和谐发展程度而言，发达国家要普遍比发展中国家具有更高的水平。城市化水平(U)、产业高级度(S)、基础设施(J)这些变量的系数为正，符合人们的预期，作为衡量一国经济发展的内需指标，它们的水平提升，对于提高人均收入、减少贫困率、缩小贫富差距等民生福祉方面的建设，无疑起到了的重要作用，这些显然有利于社会经济的和谐发展。而对于贸易开放度(Open)来说，其系数在模型1～模型4中都不显著。我们对此的解释是，对外贸易是否能够促进社会经济的和谐发展，关键是要取决于一国贸易的物品是什么。如果一国长期出口都是低端附加值产品，那么，由此可能导致的是：该国经济结构长期锁定在一个低层次水平上，从而无法带动整个社会和谐发展(武剑，2010)。通过比较上述控制变量的回归结果，可以发现一国如果想要提高其社会经济和谐发展的水平，关键是要加强其内需方面的建设，如城市化水平提高、产业结构升级、基础设施完善。而如果单纯依靠发展国际贸易，即依靠外需，是无法实现这一目标的。我们认为，上述的回归结果对于中国目前的经济增长方式转变，并由此进一步推动社会和谐发展，尤为具有现实意义。 在模型1～模型4中，最大的不同主要体现在对变量FDI和金融发展度(FIN)的回归结果上。对于FDI来说，无论是否存在制度进步，只要是在无清廉的环境下，其都是不显著的；反之，如果是在有清廉的环境下，FDI在5%的水平上都显著为正。究其原因，我们认为这可能与FDI自身属性有关。追求剩余价值最大化，获得高额经济利润是FDI进入一国的根本动因。从资本主义早期发展史来看，如果东道国存在着较为严重的腐败行为，FDI往往会与腐败行为相互勾结，在东道国攫取高额利润，而腐败集团为了维护自身势力也会将本国的利益出卖给外国势力。因此，在一个不清廉的环境下，FDI有可能不利于东道国的社会经济和谐发展。对于金融发展度(FIN)的回归结果来说，其解释机理与FDI类似，在模型2和模型4无清廉投入的环境下，不管是否有制度变迁发生，其系数都不显著。我们对此的解释是：腐败行为可能会使信贷资金流向非效率部门或者服务于特权集团，却无法应用于社会真正需要的地方，如扶助贫困、帮助中小企业资金流转等。因此在一个腐败的环境下，金融信贷对于促进社会经济和谐发展就不会起到什么作用。而在模型3中，即考虑了有清廉投入而无福利制度变迁的环境下，可以发现金融发展度系数会在10%的水平上显著为正，与模型4相比，模型3只是加入了清廉投入，金融发展度就会产生截然不同的结果。这说明对于促进社会经济的和谐发展来说，金融信贷的作用可能是中性的，即只有与清廉制度相结合，金融信贷才能促进耦合度水平提高。如果将模型3与模型1对比，我们会发现同是在清廉制度环境下，由于模型1中存在福利制度变迁，金融发展度的系数再次变回了不显著，对于这种现象，我们的解释是：在实际中，一个制度的变迁对耦合度的促进作用要远远大于单纯依靠金融发展所产生的作用，所以在整个福利制度变迁的大背景下，金融发展度(FIN)所起的作用可能微不足道，在统计上就不显著了。 3.典型国家的阈值效应分析 下文我们将以模型3为基准，利用REF[2]、RGDP·REF、REF估计得到的系数及RGDP值，来测算样本国家每年用于福利转化的最优社会努力度⑥，以及实现这种最优水平的困难程度。 首先，我们有必要对模型3的选择理由略作说明。我们认为，从现实来看，世界上所有国家都会进行反腐廉政投入，只是重视程度不一样，其清廉投入的效果也不一样而已。所以模型2和模型4完全无清廉投入的情况，与现实还具有明显差距，只适用于做理论推演。由此，我们主要关注包含清廉投入的模型1和模型3的适用情况，对于模型1来说，其考虑了福利制度变迁情况，这似乎比模型3更为合理，但模型1是假设福利制度每年都发生了变化，且用于福利转化的人均GDP、主观努力度、清廉度的边际技术替代率每年都在递增，这种假设尽管考虑了有关福利制度发生变化的可能性，但是却显得过于极端，原因是：第一，现实中无论何种制度，每年都发生变动是不太可能的，像福利制度和民生利益如此至关重要，往往需要征取广泛的意见，经过反复协商才可能进行变动，因此实际上福利政策更可能是长达七八年，甚至10多年都不发生变化。第二，假设用于福利转化的边际技术替代率是递增的，这是一种美好的理想状况，因为人们都会假设：随着人类文明进步，整个社会都会变得更具有人文关怀精神，福利制度也会因此变得越来越完善。但是现实中福利政策往往易受到政局影响，政局的波动还经常会使福利转化的边际技术替代率出现递减的情况。从上述两方面来看，模型3所假设的情况即假设各国在样本期间内福利制度暂不发生变化可能要比模型1更接近于实际情况，同时从计量结果来看，通过比较各模型调整后的R[2]值，也可以发现模型3的R[2]值是最高的，这也反映出模型3具有最好的拟合效果，综上分析说明：相对于其他模型来说，我们选择模型3作为基准来分析各国的“阈值效应”更具有合理性。 在表8中，我们根据模型3列出了各国2012年实际社会努力度与最优水平之间的差距值以及整个样本期间的差距均值。当“差距”为正时，说明一个国家还没有尽最大的努力实现福利转化，存在着进一步提高福利转化的潜力，这种差距值越大，说明其所存在的潜力也越大。而当“差距”值为负时，说明一个国家促进福利转化的潜力已经完全发挥出来了，并且实际社会努力度已经超过了最优水平，需要降低福利转化的努力度来促进社会经济和谐发展。同时，为了反映实现最优努力水平，缩小其差距值的困难程度，我们设计了福利转化的“困难指数”来加以量化(见表8)，我们的“困难指数”测算方法具体如下： 困难指数=差距×压力指数 (12) 在式(12)中，差距即为福利转化的实际社会努力度与最优社会努力度之差的绝对值。它相当于模仿的是一个人与他所要到达的目的地距离。压力指数是前文测得的Sen福利指数与GDP标准化的比值，它模仿的是一个人的体重。一个人身体越重，离他所要到达的目的地越远，实现其目标自然就越困难。一国福利转化的困难指数正是模仿这一情形。当困难指数越大时，说明一国实现其福利转化的最优努力度就越困难，也即实现社会经济最优的和谐发展水平越困难，反之，则越容易。
我们从表8中选出一些具有代表性的国家，对其进行深入分析。这些国家是：葡萄牙、西班牙、瑞典、美国、中国、印度。上述国家既有发达国家，也有发展中国家，既涉及福利转化过度的情况，又涉及福利转化明显不足的情况，还涉及介于两者之间的情况。在图7～图9中，我们分别给出这6个国家的实际社会努力度与最优社会努力度趋势线。同时，我们在图10中也给出部分国家的实际社会努力度与最优社会努力度趋势线，对于这些国家的福利转化情况，其分析逻辑完全与上述6个典型国家相同，所以，就不再对它们展开详细讨论。
图7 希腊和葡萄牙福利转化的实际社会努力度与最优社会努力度的趋势线 首先，我们来分析希腊、葡萄牙这两个国家的福利转化状况。希腊、葡萄牙这两个国家由于长期实施过高的福利政策最终在2009-2010年爆发了“主权债务危机”。所以，这两个国家的福利状况一直备受国际关注。 从图7看，希腊、葡萄牙的实际努力度不仅是在2009-2010年危机爆发的时期大幅度超过其最优努力度，而且就是在样本的其他时期也都表现出了这种情况，这反映出两个国家的福利转化实际上一直都处于严重过度的状态。结合表8看，就超过最优努力度的平均差距而言，希腊在所有发达国家中都是最高的，葡萄牙紧随其后，这就解释了为什么欧洲主权债务危机会最先爆发在希腊、葡萄牙这两个国家。从困难指数看，希腊在2009年的困难指数为68.24，要高于葡萄牙的困难指数56.16，说明希腊的债务危机情况要比葡萄牙更为严重，这一点也符合当时人们对两国危机情况的判断(李稻葵和张双厚，2010)，综上所述可以看出，图7所反映的希腊、葡萄牙两国的计量结果不仅较好地印证了这两个国家在2009-2010年“主权债务危机”爆发的情况，而且还进一步揭示出：希腊、葡萄牙这两个国家实际上都并没有走出危机的阴影，如果在以后不能及时调整本国的福利政策，很有可能会重蹈上次危机的覆辙。 接下来，我们对瑞典、美国这两个国家的福利转化情况进行分析。瑞典被公认为是普救型福利国家的典范，而美国则被认为是补救型福利国家的代表。从图8看，相对于世界平均水平来说，瑞典的实际社会努力度已经处在一个很高的水平上，但是，它却始终没有超过其最优努力水平，这表明瑞典社会的“高福利”状况，其实相对于它在世界范围内都非常之高的人均GDP来说，并不算高，还有进一步提升的空间。但是，我们看到：瑞典实际社会努力度和最优努力度在样本期间内都没有上升，反而共同呈现出下降的趋势。我们认为，这种现象可能与国际上所说的“瑞典病”有关，即过高的社会福利会引发劳动生产率以及一国竞争能力下降等一系列问题，所以，瑞典在样本期间内适度地降低了其用于福利转化的社会努力度。 我们从图8接着来分析美国的福利转化情况。从图8看，美国的福利转化趋势特征是：在2009年以前，美国的实际努力度略微低于它的最优水平，而在2009年之后，便开始小幅度地超过。在整个样本期间内，美国经历了福利转化不足与福利过度两种状态，特别是2009年后，美国福利转化表现出了过度的状态，这与学界对美国目前的福利状况认知较为一致。总体来看，与其他样本国家相比，美国在整个样本期间的实际努力度与最优努力度是比较接近的。
图8 瑞典和美国福利转化的实际社会努力度与最优社会努力度的趋势线
图9 中国和印度福利转化的实际社会努力度与最优社会努力度的趋势线 最后，我们来分析中国、印度这两个典型发展中国家的福利转化状况。从图9看，由于中国和印度的经济水平都比较低，所以对它们所要求的最优社会努力度不仅要明显低于美国、瑞典这些发达国家的水平，而且也要比世界平均水平低很多。即便如此，中国和印度的实际社会努力度仍然没有达到它们的最优水平。 但是，从印度来看，其实际努力度已经非常接近于最优水平，从表8和图10可知，两者差距值在所有样本国家都算是较小的，而对于中国而言，其“差距”除了在2012年比印度小以外，在其他年份，中国的“差距”都要明显的大于印度的水平，这表明：尽管中国用于福利转化的实际努力度一直都要高于印度(这也主要是由于中国经济水平比印度高)，但是与自身经济水平相比，中国在大部分的样本观测时间里(1998-2011年)，并没有像印度那样尽自己的最大努力，发挥最大潜力来促进本国的福利转化。总体来看，在整个样本期间，印度实际努力度要更为契合其最优水平的发展，而中国的实际努力度从2010年才开始迅速上升，逐渐靠近其最优努力水平，在2012年，中国的实际努力度几乎达到了其最优努力度。从困难指数比较来看，中国在2012年的值为10.78，其排名为12，而印度的水平为106.7，排名为46，这表明不仅与印度相比，就是与世界大多数国家相比，中国都能够较为容易地实现本国社会经济和谐发展的最优水平。
图10 世界主要国家福利转化的实际社会努力度与最优社会努力度的趋势线 四、主要结论及启示 本文基于Sen的福利理念与Daly的经济增长绩效思路，对世界55个主要国家福利水平、福利转化效率进行测度，在此基础上进一步计量检验样本国家福利转化所具有的阈值效应，从而为分析和判断我国福利水平在世界范围内所处的发展状况提供了多角度的、全新的参考依据。本文的主要结论及启示如下： 第一，根据Sen理念的福利指数测算结果：发达国家、发展中国家以及全样本55个国家的内部福利差距，随着时间变化，呈现出缩小趋势，具有收敛的特征。而采用传统的Pigou福利理念测算方法，其所测算的福利指数却呈现出相反的趋势，即具有发散特征。这表明基于Pigou福利理念与基于Sen福利理念所制定的福利政策在福利导向上是截然相反的，由于传统的Pigou福利理念过度关注于商品以及其所带来的效用而广受诟病，因而，上述研究结果意味着：如果采用Pigou福利理念制定福利政策可能会在方向上产生根本性误导，而基于Sen福利理念来考虑问题，则可能更具有正确的导向意义。 第二，从福利的转化效率来看，我们发现：发展中国家的效率要普遍低于发达国家，而清廉投入对不同国家福利转化效率会产生截然不同的影响，这分为以下几种情况。第一种情况是清廉投入提高了福利转化效率，中国在这一点表现十分突出，因此，中国有必要进一步加大其反腐力度，以促进社会福祉增进。第二种情况是清廉投入反而降低了福利转化效率，这种情况又分为两种类型：一种是以俄罗斯代表的腐败较为严重的国家，我们推测其福利产出对清廉投入的弹性为负；另一种是以英国、美国为代表的较为清廉的国家。我们推测其福利产出对清廉投入的弹性大于0小于1。 第三，通过计量检验发现：每个国家的福利转化都存在显著的阈值效应，即对应于每一年份的GDP水平和福利转化效率，都存在一个促进福利转化的最优努力度，当达到这一努力程度时，经济增长与福利转化的耦合度最高，也即一国的社会经济和谐发展达到了最高水平。我们的分析表明，在1998-2012年的观测期间内中国都没有达到最优努力度，但是与世界其他国家相比，中国在这15年间促进福利转化的努力度与最优水平差距并不大。特别是2010年后，中国迅速提升了促进福利转化的努力程度，以至在2012年中国的实际努力度几乎接近其最优水平。从我们设计的“困难指数”看，与其他国家相比，中国目前能够较为容易地实现其最优努力度，这意味着中国能够较容易地达到本国社会经济和谐发展的最优状态。对于目前中国来说，一方面需要继续保持当前福利转化的良好态势，进一步促进经济增长与福利转化耦合性水平的提高；另一方面也有必要注意警惕，曾经发生在拉美等国的“民粹主义”福利赶超行为在中国出现(樊纲和张晓晶，2008)。 ①我们没有选择初等教育毛入学率，主要是因为样本中包括中国在内的大多数国家都在经历人口老龄化，初等教育毛入学率伴随经济增长都是在下降的，此指标已无法反映经济增长的福利转化效果。 ②SFA模型的效果主要取决于对残差和诊断项的回归结果分析，限于篇幅，我们没有列出前沿生产函数的各项系数估计结果，有兴趣者可以向作者索取。 ③各国实际都会进行反腐倡廉，所以有清廉投入是一种真实情况，而无清廉投入只是一种假设情况，称之为“反事实”情况，用有清廉投入的福利转化效率减去无清廉投入下的福利转化效率，所得结果可以衡量清廉投入对福利转化效率的作用影响。 ④因为模型3和模型4所假设的情况，比模型1和模型2要更为贴近现实，后文会对此做专门讨论。 ⑤2008年5月19日，时任俄罗斯总统梅德韦杰夫在反腐败会议上指出，当今俄罗斯“腐败已变成一个制度性问题，我们应该用制度性的对策来应对”。 ⑥根据二次项函数，最优社会努力度为
。
标签：经济增长论文; 经济论文; 能力模型论文; 功能分析论文; 社会福利论文;
