中国经济增长与失业关系的实证研究——有效就业分析与协整检验，本文主要内容关键词为：中国经济增长论文,实证研究论文,关系论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F120.3 文献标识码：A 文章编号：1001—4608（2006）01—0053—06
一、引言
20世纪90年代中期以来，中国经济在保持较快增长速度的同时，失业率逐年攀升，城镇登记失业率在1997年以后连续4年保持在3.1％的水平，2001—2004年分别达到3.6％、4％、4.3％、4.2％。实际的失业率比这个数字还要高[1]。在传统的经济理论与中国的经济现实出现矛盾的时候，理论界从国有企业隐性失业显性化[2]、经济结构与产业结构调整[3]、农村剩余劳动力的转移[4] 和技术进步产生的就业挤出效应[5] 等宏观角度对就业增长缓慢和失业上升的现象给出了解释；龚玉泉、袁志刚（2002）则从微观的角度，用有效就业理论论述了就业与经济增长之间的一致性关系[6]，但其结论缺少经验证据的支持。笔者认为，经济增长是产品市场的观察数据，就业是劳动力市场的观察数据，因此，对经济增长与就业的分析，必须将产品市场与劳动力市场联系起来，而将产品市场的供给和要素市场劳动力的需求联系起来的纽带是企业，企业对劳动力的需求行为是我们分析经济增长与就业之间关系不能回避的微观基础。本文研究正是立足于这一出发点，试图从宏观和微观两个层面，尤其是从微观层面来分析和解释1997—2003年中国经济高增长率与城镇高失业率同时并存的现象。
二、中国经济偏离奥肯定律的宏观解释
（一）奥肯定律
奥肯定律是有关实际产出与失业率之间关系的一个重要经验定律。奥肯（Okun,A.1928—1980）研究经济增长与失业率之间关系的出发点是为了测度“潜在的产出额”（potential output）。奥肯认为“潜在的产出额”是指“在充分就业条件下整个经济所能生产出来的产出额”，它确立在总需求正好处于失业率4％（美国20世纪60年代自然失业率）的基础上。奥肯定律即是奥肯用来测量“潜在的产出额”的方法。奥肯把失业率作为一个变量，代表由于资源闲置而对产出额产生的一切影响。他将求出的失业率对自然失业率的偏差给与产出量的损失再加上已达到的实际产出额，便是“潜在的产出额”。反过来考虑，奥肯定律反映了失业率给GDP造成的损失（Okun,1969）。
奥肯定律有两种基本形式：一是认为只要实际失业率偏离了自然失业率，就会对经济产生反面影响。方程式如下：
（1）
式中α为系数，u为实际失业率，u[,*]为自然失业率，Y为实际产出额，Y[,P]为潜在产出额。奥肯（Okun,1962）通过对美国1947年第二季度至1960年第四季度的实际GNP和失业率的变化得出：u－u[*]＝－0.3［（Y[,p]－Y）／Y[,p] ］。即GNP每增长一个百分点，失业率下降0.3个百分点，或失业率每低于自然失业率1个百分点，经济增长将高于潜在产出3个百分点，这就是著名的奥肯定律。
二是为了避免潜在产出额的误差，奥肯定律可表示为实际产出率在一年内持续高于趋势增长率（潜在增长率），则失业率会下降。方程式为：
U[,t]－u[,t-1]＝－β（g[,yt]－g[,yn]） （2）
式中，U[,t]，U[,t]－1分别表示当期和前期的失业率；g[,yn]为潜在的产出增长率（美国大约为2.5％）；g[,yt]是当期产出的实际增长率；（表示超过正常增长的增长如何转化为失业率的下降）。运用美国1962—1988年的资料得到的结果是：U[,t]－U[,t-1]＝－0.4（g[,yt]－2.5）。因此，如果某年的产出增长率为4％，则意味着失业率为0.6％；或者还可计算出，若要使失业率下降1％，产出增长率应达到5％（Dorn-busch and Fischer,1990）。
根据奥肯定律，产出的变动引起劳动力市场的调整，进而引起失业率的变化。实际产出高于自然产出，失业率下降；实际产出低于自然产出，失业率上升，即产出与失业率反向变动。
（二）奥肯定律失效
按宏观经济中产出与失业之间的传递机制，中国经济持续快速增长，应该形成失业率下降的局面，不应该出现经济增长，失业率上升的现象。为此，我们根据1978—2003年的城镇登记失业率和实际GDP分别算出失业率变化量和产出增长率，并作散点图以检验中国奥肯定律的效果（图1）。
图1 1978—2003失业率变化与实际GDP增长率变动散点图
资料来源：《中国劳动统计年鉴—2004》及《中国统计年鉴—2004》。
图1中的点分布散乱，毫无规律，表明失业率变化与产出增长之间没有确定的关系。符合这些散点的最好的趋势线是一条几乎与横轴平行的直线，这意味着失业率变化对产出的变动没有反应，奥肯定律失效。我们进一步运用eviews3.1计量软件给出该直线的回归模型为：
U[,t]－U[,t]－1＝7.2056－0.0673g[,yt] （3）
（0.9738）（－0.0896）
R[2]＝0.0006，s.e.＝8.5649
R[2]＝0.0006，说明约有99.94％的失业率变化的变异不能由产出增长来解释。t检验结果表明，它们之间的相关度很低。回归结果与图形显示一样的结论，即失业率变化与产出之间不存在奥肯关系，奥肯定律失效。
三、有效就业理论及分析
（一）有效就业与有效就业率
1.有效就业
有效就业是名义就业中不存在隐性失业时的就业数量。从微观经济学的角度考察，有效就业是指劳动力的边际生产力大于零的就业，它反映了就业的有效性和利用程度，体现了就业的质量标准。在西方市场经济国家，有效劳动就业量和名义就业量两者在数量与变动方向上是一致的。在我国，有效劳动就业量和名义就业量之间的数量关系在不同的经济体制下和体制改革的不同阶段上是不同的。
2.有效就业的测算
根据有效就业的含义，有效就业人员数＝名义就业人员数－无效就业人员数＝全国从业人员数－城镇隐性失业数－农村隐性失业数。可见，有效就业估算的关键是对城市和农村隐性失业的测算。
目前，在计算农村隐性失业时，学界比较认可的是王城（1996）提出的计算农村隐性失业的方法。即农村隐性失业人数＝农业劳动力供给数－乡镇企业就业量－个体私营经济就业量－进城务工量－农业可容纳劳动力[7]。本文采用王城的方法来测算我国农村隐性失业。
城镇隐性失业的测算，我们以国际劳工组织（ILO）和中国劳动部的调查结果来测算样本期间城镇隐性失业人数，即以国有单位的隐性失业代表城镇隐性失业，因为城镇的隐性失业在一定时期主要由国有企业造成。1995年ILO和中国劳动部联合进行的“企业富余劳动力调查”显示，城镇各类企业的综合隐性失业率为18.8％，这一比率基本上等于各权威部门对城镇就业中隐性失业率估算的中间值或平均值[8]。本文采用龚玉泉、袁志刚（2002）的建议，以ILO和中国劳动部的调查结果来测算样本期间城镇隐性失业人数，并假定在国有部门的隐性失业存量没有明显变化之前，城镇隐性失业率基本保持不变。
样本选取城市改革以后，即1985—2000年的年度数据（2000年以后，随着国企改革的深化，城镇隐性失业率较以往有较大的变化）。附录表中的隐性失业人数及有效就业数量是王城根据以上方法得到的估算结果，有效就业率是我们通过相关数据计算所得，原始资料来源于1990年、2001年的《中国统计年鉴》及隗斌贤（1999）相关数据[9]。本文中其他数据资料来源于《中国统计年鉴—2004》、《中国劳动统计年鉴—2003》、《中国劳动与社会保障年鉴—2004》及《中国工业经济统计年鉴—2004》。
图2是根据附录表中的数据绘制的有效就业增长和经济增长的时间趋势图，从图中可看出，样本期间，经济增长和有效就业表现出同步上升的趋势，并且变动的方向和步调较为一致，说明在此期间两者存在较强的相关关系。
图2 实际GDP与有效就业的时间趋势图
资料来源：1990年、2001年的《中国统计年鉴》及隗斌贤（1999）相关数据。
我们运用eviews3.1计量软件给出实际GDP与有效就业人数（ER）之间的线性回归模型：
GDP＝－4074.311＋0.44ER（4）
（－3.7746）（18.6365）
R[2]＝0.9913，s.e.＝1327.737 DW＝0.4341
回归结果表明，实际GDP与有效就业人数正相关，且相关度高。有效就业每增加1万人，实际GDP将增加0.44亿元。
3.有效就业率
我们将企业的总就业人员（N）分为两部分：有效就业人员（N[,e]）和无效就业人员（N[,i]）；有效就业率（EER）是有效就业人员与总就业人员的比例。用公式表示为：
N－N[,e]＝N[,i]（5）
（6）
EER＝1，表示全部就业都是有效就业，产出随劳动力的增加而增加。因此，要增加产出，必须增加就业，直到出现无效就业，同时企业的雇工成本增加。这种情况下奥肯定律有效。0＜EER＜1，意味着只有部分就业是有效就业，存在部分劳动力的在职失业。这种情况下，提高产出不必增雇工人，只要充分利用已有的就业人员，或解雇无效就业人员，提高劳动生产率即可，这不会导致劳动力成本的上升。这种情况下奥肯定律失效。
从附录表中数据可见，1985—2000年，我国的有效就业率虽逐年增加，从1985年的46.4％提高到2000年的91.7％，但平均有效就业率仅为67.2％，平均无效就业率高达32.8％，由于有效就业率小于1，说明我国产出的提高不必增雇工人，只要充分利用已有的无效就业人员，或通过解雇无效就业人员，提高劳动生产率即可实现。
（二）有效就业率、劳动生产率与宏观经济增长
劳动生产率是指每个工人的产出比率，用公式表示：
（7）
式中，A是企业的劳动生产率；Y是企业的产出；N是企业的就业人数。
无效就业劳动力的边际产出为零，它们的存在不会增加产出。然而，无效就业人数的多少直接决定着有效就业率的高低。劳动生产率与无效就业率成反比，与有效就业率成正比。
在微观层面上，生产函数指一个厂商在技术水平与生产方法一定情况下，利用任何给定的要素投入量所能生产的最大产量。假定所有投入能有效利用，则厂商投入劳动和资本越多，产出水平也越高。在短期，假设资本投入和技术水平固定不变，惟一的可变投入是劳动。则短期生产函数表示产出（Y）取决于劳动投入量（N）及劳动生产率（A）。用函数式表示为：
Y＝AN （8）
在就业量一定时，劳动生产率提高，产出必定上升。劳动生产率一定时，就业量增加，产出不一定增加，只有当所有就业都是有效就业时（EER＝1），产出才与就业同向变动。
由于中国企业的有效就业率很低，因此宏观经济产出与企业劳动生产率息息相关。图3显示了1979—2003年间产出增长率与劳动生产率增长之间的关系，二者呈现非常明显的同向同幅度变动趋势，这充分表明我国企业的劳动生产率与经济增长之间呈正相关关系。
我们用eviews3.1计量软件给出劳动生产率（LR）与有效就业率（EER）及劳动生产率（LR）与实际GDP之间的线性回归模型：
LR＝－13.54＋0.3603297EER（9）
（－5.413）（8.1914）
R[2]＝0.9873，s.e.＝2.233
GDP＝7340.404＋1200.834LR（10）
（9.2155） （12.310）
R[2]＝0.9914，s.e.＝1961.6
图3 实际GDP增长率与劳动生产率增长率时间序列变动趋势
资料来源：《中国统计年鉴—2004》。
以上两个模型均通过了统计检验并验证了上述结论，即企业提高有效就业率，国民经济产出就迅速上升。模型（9）和（10）的回归结果分别表明，劳动生产率与有效就业率正相关，实际GDP与劳动生产率正相关。有效就业率提高1个百分点，劳动生产率将提高0.36个百分点；劳动生产率提高1个百分点，实际GDP将增加1200.834亿元。
四、有效就业理论对中国经济偏离奥肯定律的解释
提高有效就业率，可以提高劳动生产率。在有效就业率很低的背景下，企业往往通过消化无效就业人员，提高有效就业率，进而提高劳动生产率。这一过程的结果是，一方面由于消化内部无效就业人员，必然导致失业的增加；另一方面随着企业劳动生产率的提高，总产出迅速上升。由此形成经济增长与失业率上升的悖论。
（一）提高有效就业率的途径及结果
有效就业增长主要体现在有效就业量的扩张，有效劳动就业量的扩张表现为企业对总劳动工时的增加。其方式有两种：一种方式是原有已处于有效就业状态的职工劳动工时的增加，表现为劳动效率和质量的提高；另一种方式是增加劳动者数量，主要是利用企业储备的富余人员。但也应看到企业在增加就业人数的同时也排出一部分冗员，那么当企业实际就业量的扩张和富余人员的排出同时进行时，就业人数的总变动就取决于两股力量孰大孰小。一般说来，在计划经济体制下发展起来的企业冗员数量庞大，在向市场经济转轨过程中排出的冗员人数往往多于企业经济扩张时的新增就业人数，导致企业的从业人数减少，反映在统计中就出现了从业人员增长率下降和城镇登记失业率上升。特别是从1997年以来，产品市场从供给短缺走向供给过剩，市场竞争越来越激烈，企业通过提高有效就业率以提高劳动生产率的压力逐渐增大。而行之有效的提高有效就业率的途径主要有两个：
（1）削减无效就业人员，即减员增效。只要削减无效就业人员，企业的有效就业率和劳动生产率都会提高。因此，在企业劳动生产率提高的同时，下岗人数增大（见表1）。
表1 历年下岗职工人数（万人）
年份 1995 1996 19971998 1999 200020012002
全国下岗职工---
876 937 911 742 618
年底国有企业实有下岗职工368.4542.0634.3
594.8652.5
657.4
515.4
409.9
国有企业当年新增下岗职工---
562.2618.6
445.5
234.3
162.1
资料来源：《中国劳动和社会保障统计年鉴—2003》。
无论是从全国还是从各年年底实有或当年新增的下岗职工人数来看，1997—1999年国有企业实施下岗分流、减员增效的力度很大。下岗分流使大中型国有企业的经营状况有所好转，但也使很多职工走向社会，带来失业率的提高。
（2）充分使用无效就业人员。1998年以来的扩张性政策刺激了需求缓慢增长，在有效就业率小于1的情况下，为应对需求上升，企业无须增雇工人，只需将无效就业人员转变成有效就业人员即可。只有当有效就业率等于1时，需求的进一步增加才会引致就业的增加。
总之，在市场竞争的压力和需求缓慢增长的作用下，企业必须而且可以释放或消化无效就业人员，提高有效就业率；只有需求足够大，完全消化无效就业人员，企业的有效就业率等于1时，产出的增加才能降低失业率。1995—2000年中国企业的无效就业率平均达到32.8％，经济增长率只有7％—9％，还不足以使企业的有效就业率提高到接近于1。因此，企业在消化无效就业人员和提高有效就业率时，一方面随着劳动生产率的提高总产出增加，另一方面就业增长缓慢。随着新增劳动力快速增长和农村剩余劳动力的转移，失业压力加大。
（二）不同性质企业有效就业率与就业增长率
1996—2003年，我国经济平均增长8.3％，但是国有单位和集体单位从业人员分别以5.96％和14.9％的速度减少，惟有非国有单位提供的就业岗位每年以16.86％的速率上升。图4显示了不同性质企业从业人员增长率变动情况。1996年以来，仅其他企业就业逐年增长，国有及集体企业从业人员均逐年下降（增长率均为负数）。从当年新增就业的比重看，国有企业就业人员所占比重逐渐下降，从1996年的16.31％下降到2003年的8.92％；城镇就业人员及其它单位就业人员所占比重逐渐上升，分别从1996年的28.89％、54.42％上升到2003年的35.21％、55.87％。这主要是因为个体企业、私营企业和外资企业的有效就业率较高，随着产出的上升，除了迅速消化本来数量较少的无效就业人员外，还可以增雇工人，就业增长率高。相反，公有制企业的有效就业率低，宏观经济的繁荣仅有助于其消化企业内部的无效就业，难以增加新的就业，就业增长率低。
图4 不同性质企业从业人员增长率时间序列变动情况
资料来源：《中国统计年鉴－2004》
五、有效就业增长与经济增长关系的实证检验
（一）协整关系检验
协整性是对非平稳经济变量长期均衡关系的统计描述，协整检验的首要任务就是检验时间序列的单整性，即检验一个非平稳序列经过差分后能否变为一个平稳序列；协整检验的目的在于检验非平稳时间序列之间是否存在长期稳定关系。
根据协态检验方法，把GDP和RE取其对数形式，运用Eviews3.1软件，进行ADF平稳性检验和Johansen协整检验，结果如下：
表2 ADF平稳性检验
变量 ADF检验类型5%临界值结论
检验值
(ctp)
LRE
-1.67
(c01)-3.10 非平稳
ΔLRE -4.33
(c00)-3.12 平稳
LGDP -3.27
(ct1)-3.79 非平稳
ΔLGDP-3.53
(c01)-3.12 平稳
注：检验类型中的c和t分别指常数项和时间趋势项，P为滞后期，LRE为有效就业RE的对数形式，LGDP为实际GDP的对数形式，Δ表示差分。
表3 Johansen协整检验结果
Eigenvalue Trace statistic临界值
假设的协整个数
0.8016 27.3524.80
0.2858 4.71 12.97
1
注：表中临界值为1％显著水平临界值，检验的滞后期为1。
表2结果表明样本期间实际GDP和有效就业RE都是非平稳序列，经过一阶差分后，变为平稳时间序列。因此，这两个序列都是一阶单整Ⅰ（1）。
表3结果表明当r＝1时，出现了第一个不显著的轨迹统计量（Trace statistic），这说明实际GDP和有效就业两序列之间存在一个协整关系。虽然GDP和RE有各自的变动规律，短期内就业增长与经济增长可能表现出非一致性，但从长期来看两者却表现为一致性，形成稳定的均衡关系。
（二）格兰杰因果检验
协整检验表明我国经济增长和有效就业之间存在着长期的均衡关系。为进一步分析经济增长与有效就业之间是否存在因果关系及其方向，本文又采用Granger（1969）提出的因果检验法，对我国经济增长和有效就业之间的因果关系进行检验。其检验结果如下：
表4 格兰杰因果检验结果
零假设F统计值P值结论
LRE does not cause LGDP5.6430.026 LRE cause LGDP
LGDP does not cause LRE4.3970.046 LGDP cause LRE
检验结果表明我国经济增长和有效就业之间存在双向格兰杰因果关系：经济增长是引起有效就业增加的格兰杰原因，经济增长带来了就业的增长；有效就业增长也是经济增长的格兰杰原因，有效就业的增加促进了经济增长。
六、结论与建议
本文通过从有效就业视角对1985年以来我国就业与经济增长之间关系的研究，得出如下结论：
（1）奥肯定律失效，宏观经济关系扭曲，产出对就业的影响无法正常传递，以至于出现产出增长，就业压力不减，是造成中国经济偏离奥肯定律的宏观原因。
（2）中国的企业，特别是国有企业储备了大量的无效就业人员，有效就业率低，是造成奥肯定律失效的微观原因。
（3）市场竞争的压力与宏观经济的变化，促使企业通过释放或充分消化大量无效就业人员，提高有效就业率，提高劳动生产率，是90年代以来产出增长、失业上升和宏观经济偏离奥肯定律的微观机理。
（4）我国的有效就业和经济增长尽管在短期内各自是非稳定的，表现出非一致性，但就长期而言，经济增长和有效就业表现出协同变化的一致趋势。
（5）我国的经济增长是有效就业的格兰杰原因，经济增长带动了企业有效劳动的需求，表现为企业对内部大量储备的富余人员的利用，从而推动有效就业的增长。同时，有效就业的增加也是经济增长的格兰杰原因，有效劳动的投入是我国经济增长的一个主要源泉。
为此，我们提出如下政策建议：
（1）建立现代的劳动力市场，提高就业匹配效率。一方面，无论是宏观的奥肯定律失效还是微观的低有效就业率，究其根本原因是就业制度决定的劳动力的内部储存形式。因此，要从根本上解决问题，必须大力改革就业制度、企业用工制度，消除劳动力流动的障碍，建立现代的劳动力市场。另一方面，经济增长是产品市场的观测数据，就业增长是劳动力市场的观测数据；产品市场的需求要通过企业的供给来平衡，并将这种需求传导到劳动力市场，最终形成劳动力市场的需求；企业在劳动力市场的需求，在要素市场上表现为工作机会的创造和提供，它还必须同劳动力市场上的供给方相匹配，才能形成现实中的就业；而就业匹配的效果要受到就业制度、就业政策等就业环境的制约，建立有效的劳动力市场，可以减少摩擦性失业和结构性失业，提高就业匹配效率。
（2）大力发展非公有制经济及劳动密集型产业。非公有制经济比较符合市场经济的规范要求，企业内的有效就业率高，对劳动力的吸纳是顺应宏观经济周期的。因而，在提高企业有效就业率过程中，应大力发展非公有制经济，并发挥我国劳动资源丰富、价格低廉的比较优势，注重劳动密集型产业的发展，以减轻巨大的就业压力。
（3）保持一定的经济增长速度。经济增长是提高就业的一条根本途径，为了缓解我国现阶段的就业压力，必须保持一定的经济增长速度。同时，就业规模的扩大，有效劳动投入的增加也有利于国民经济持续快速增长。
收稿日期：2005—09—28