未被观测经济估算方法新论——以浙江省数据为例，本文主要内容关键词为：新论论文,浙江省论文,为例论文,未被论文,方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、问题的提出
未被观测经济（Non-observed Economy，以下简称NOE）是指根据现行的国民经济核算体系应该被核算而未被核算和现行国民经济核算体系未涉及但又确实存在的经济生产活动，具体可表现为非法经济、地下经济和非正规经济三类。种种证据表明，NOE在世界各国已形成了一定规模并仍然保持不断膨胀的发展态势，我国也是如此。特别是个体私营经济比较发达的省份，NOE活动相对更加活跃。虽然 NOE在增加就业、促进流通、弥补短缺商品与服务的供给等方面有一定的积极作用，但它会扰乱正常经济秩序、破坏社会安定、减少政府财政收入、扭曲宏观经济信息，干扰政府的正确决策，会严重影响国家社会经济的健康、有序、稳定发展。为了正确应对NOE，创造良好的经济秩序和健康的社会环境，以实现我国经济社会全面、协调、可持续发展，就需要从我国国情出发高度重视和认真对待NOE问题，以便采取有效措施加以治理和引导。为此，就必须首先客观评估NOE的规模总量和各种构成，就必须首先解决NOE的估算方法问题。
二、NOE估算方法综述及本文创新
西方发达国家对NOE研究较早，内容包括NOE的表现形式、形成原因、总规模估计及各种NOE的量化分析等，提出了多种估算方法。根据已有的文献，如最早由荷兰使用的随机化装置自愿调查法属微观方法。英国学者麦考菲(1980)提出的国民账户分析法；意大利学者孔迪尼(1981)提出的劳动市场分析法；印度学者卡多(1956)采用的财政分析法；美国学者卡甘(1958)提出、盖特曼(1977)发展改进的简单现金比率法；美国学者菲基(1976)提出的货币交易法；美国学者卡甘(1958)提出、泰兹(1980、1983)发展改进的货币需求分析法等属宏观方法。我国对NOE的研究相对较少，目前大多只限于其定义、表现类型、产生原因等方面的定性认识，对其总体规模、结构、从业人数等的定量研究不多，尤其在估算方法的研究方面缺乏重大创新，因而在对我国NOE规模估算时，基本上沿用国外的方法。朱小斌、杨缅昆(2000)曾结合国民账户分析法和简单现金比率法测算了我国1979～1997年的 NOE规模；刘洪、夏帆(2003)基于修正的简单现金比率法对我国NOE规模作了估测；张迎春(2003)借助于货币需求分析法测算了NOE规模；夏南新(2002)通过社会货运量的变动和CD生产函数给出了我国NOE规模和从业人员的粗略估计。
不得不承认，未被观测经济是一个极其复杂又极其不稳定的经济领域，要创新一种方法能够全面准确地捕捉到NOE领域内的每一个细小信息，精确地测算出NOE的总规模是非常困难的事。而且，国民经济是不断发展变化的，不同国家的情况也各异，因此方法是需要不断改进的。相比较而言，我们认为宏观方法更适合于对NOE的估算，因为NOE最终会通过相关宏观经济指标之间（比如收入、消费、储蓄、物流量、资金流量等）的各种联系表现出来，并且相关宏观经济指标的资料通常是已经具备的。而微观方法，比如调查法，虽然比较直观，但不可能对任何NOE现象都能进行，难免挂一漏万，而且由于调查指标的敏感性难以取得可靠的数据。因此，完善和改进宏观方法应该是我们研究NOE估算方法的方向，其精髓在于：找出能够与GDP高度相关的另一变量，该变量能从某一角度包括NOE所代表值，而后根据历史数据来反映该变量和GDP之间的关系，计算出GDP或其派生指标的理论值（估计值），估计值与统计值之差即为NOE的估算值。我们认为，这种思路本身是对的，但需要进一步研究和完善。
本文将在国内外已有研究的基础上，提出两种新的NOE规模估算方法：居民消费储蓄边际倾向——弹性系数估算法和居民调查收入差额法，并用浙江省的历年数据对这两种新方法进行实际估算。下文详细论述了这两种创新方法的基本思路和测算结果。
三、居民消费储蓄边际倾向——弹性系数法
（一）基本思路
跟西方发达国家相比，我国居民的风险投资意识还不够强，人们处理个人收入的方式也相对单一，基本上除了正常的消费开支以外，就将多余的钱存入银行。尽管这些年银行利率一降再降，可银行的储蓄存款数额却依旧屡创新高。为什么会出现这种情况呢？我们认为，除了中国居民受消费习惯、消费观念的影响仍然将储蓄作为积累财富和今后生活保障的主渠道这个原因外（消费习惯与消费观念在确立了以后是很难改变的，无论是否存在NOE，区别不大），NOE的扩张使居民收入增加更快、从而使居民的储蓄能力更强，是其主要原因，因为NOE活动的结果最终将通过各种途径转化为个人收入，而收入又最终会转化为消费与储蓄，尤其是当消费达到一定程度后，对于缺乏投资意识和渠道的我国居民来说，储蓄的大幅度增长也就不足为奇了。因此，考察居民的消费和储蓄的异常现象将是另一扇开启我国NOE估算的大门。
我们的基本思路是：居民的消费、储蓄来源于收入，而收入最终来源于GNP，而GNP和GDP之间只相差一项“国外净要素所得”。据历年统计资料显示，国外净要素所得只占极小部分，可忽略不计，故居民收入绝大部分源自GDP。如果居民消费、尤其是储蓄的增长远远高于GDP的增长，而且这种增长是长期的，那么我们就有理由相信居民收入的一部分必然来自于未被统计的GDP，即NOE。事实上，我国的情况就是如此。浙江省2003年的GDP是1979年的59.6倍，而当年城乡居民储蓄增量却是1979年的300.12倍，可见随着收入的增加、消费的逐步稳定，人们把收入的主要部分都转化为了储蓄。由于居民收入这个指标具有很强的敏感性，缺乏数据来源，而消费与储蓄有比较完整的宏观数据（虽然也有遗漏，但总体上还比较真实），因此我们将通过考察居民消费、储蓄的变动与GDP变动的关系，来分解和估算NOE。具体的做法是在假定1979年的NOE可以忽略不计的前提下，根据以后各年份居民消费、储蓄GDP的增长波动情况，通过边际倾向或弹性系数等方法来估算NOE。
我们将通过两种途径来考证上述思路的可行性：一种基于“居民消费储蓄边际倾向”的变化；另一种借助于“居民消费储蓄弹性系数”的波动。以下是这两种途径的具体考证。
（二）居民消费储蓄边际倾向法及估算结果
我们选取了浙江省1979～2003年的年度数据，所有的观测数据来源于历年的《浙江统计年鉴》和《新浙江五十年统计资料汇编》。
图1（图略，参见原文）刻画了1979～2002年浙江省居民的“边际消费倾向”和“边际储蓄倾向”的动态变化过程（边际值根据相关观测数据计算取得）。
由图显示，浙江省居民边际消费倾向曲线相对稳定，大致在某一直线附近波动。居民边际储蓄倾向曲线震荡幅度较大，在个别年份(1990、1998)出现异常值，并在1993年后进入一个明显上升期。比较两条曲线还不难发现，80年代中期开始居民边际储蓄倾向与消费倾向存在一定的互补性，即某倾向的上升趋势与另一倾向的下降趋势相伴而生，这正是消费与储蓄规律的一种反映。因此，我们在利用边际倾向估算NOE时，有理由把居民消费与储蓄综合考虑，即计算反映居民消费与储蓄总变动的居民边际消费储蓄倾向。
怎样利用居民边际消费储蓄倾向来估算NOE呢？这里我们依然要以1979年不存在NOE的假定为前提。首先计算各年的居民边际消费储蓄倾向，并将1979年的边际倾向作为标准边际倾向，若以各年的边际倾向大于1979年的边际倾向，那么就认为是NOE的结果，然后以后各年的居民消费与储蓄增量之和除以标准边际倾向得到GDP增量的估计值（也就是已经包含NOE的GDP的增量），最后以GDP增量的估计值减去GDP增量的统计值得到NOE的估算值。
例如，1980年的居民边际消费储蓄倾向为0.90132，大于1979年的0.675267，表明存在NOE。以 1980年的居民消费与储蓄增量之和430.2亿元除以0.675267，得到包含NOE在内的GDP增量的估计值为637.08亿元，该值与1980年CDP增量的统计值477.3亿元之差为159.78亿元，这即为NOE的估算值。以后各年份的计算方法类同，不作赘述。最后估算结果如表1所示（表略，参见原文）。
（三）居民消费储蓄弹性系数法及估算结果
鉴于居民消费储蓄弹性系数是另一个反映居民消费储蓄相对于GDP变化情况的指标。如果以1979年为基础，通过考察各年弹性系数的变化，能否分解出NOE呢？为此我们进行了探讨。
我们的计算路径是，先计算1979年开始的各年累计居民消费储蓄弹性系数（实际的计算基础是 1978年），并把1979年的弹性系数作为标准弹性系数，若以后各年的累计弹性系数大于该标准弹性系数，则认为由NOE引起。累计居民消费储蓄弹性系数的计算公式是：
累计居民消费储蓄弹性系数＝（累计居民消费储蓄增量／1978年居民消费储蓄总量）／（累计GDP增量／1978年GDP）
然后估计各年累计CDP增量，估计公式为：
各年累计GDP增量估计值＝（各年累计消费储蓄增量×123.72）／（标准弹性系数×80.1243）
接着计算各年累计GDP增量估计值与各年累计CDP增量统计值之差，得到各年累计NOE估计值；
最后各年累计NOE估计值与上一年累计NOE估计值之差即为各年的NOE估算值。
经计算，1979年的累计消费储蓄弹性系数为1.235892，我们把它作为不存在NOE时的标准弹性系数。以后各年的累计消费储蓄弹性系数都大于1.235892，都存在NOE。
按上述路径，我们得到了与居民消费储蓄边际倾向估算法完全一致的估算结果。
四、居民调查收入差额法
（一）基本思路
如前所述，国民经济活动的最后结果都要转化为居民收入，NOE更是如此，因为人们从事NOE的目的就是为了获取收入。因此，GDP与居民收入具有很强的相关关系，据测算，1985～2003年间，浙江省人均GDP与城镇居民年总收入、农村居民年总收入的相关系数分别为0.9984和0.9844。因此，如果我们能够准确、客观掌握居民的收入水平，就可以真实反映GDP水平。
居民的收入来源是多方面的，而且很多来源无据可查。现在，我们唯一能做的就是进行居民家计调查来获取居民收入的数据，这也成为了惯例。但是，收入是敏感指标，我们在居民家计调查中，由于被调查者的各种担忧和心理因素往往难以获取居民真实的收入数据，调查数据具有“偏低”的系统倾向，尤其是高收入人群更是如此。由于居民收入分配呈明显的右偏分布，因此可以肯定地说，随着收入水平的增加和高收入人群的扩大，居民收入调查数据偏低的程度越来越强。因此，我们就设想如果能够通过合理的途径估计出未被观测到的居民收入，就可以利用GDP与居民收入之间的相关关系来估算出未被观测经济的总量。我们把这种方法称为居民调查收入差额法。
那么怎样才能估算出居民的真实收入？是否存在估算末被观测居民收入的合理途径？我们认为根据居民调查收入与储蓄存款的关系可以找到一条途径。
历年的《浙江统计年鉴》记录了浙江省城镇居民和农村居民的家计调查情况，对调查居民户的年现金收支情况进行了系统的记录，我们发现：一是目前人们处理现金收入的方式还比较简单，居民的全年现金收入除了用于一年的消费支出外，就是以保留的银行储蓄存款和手持现金为主，居民之间的借贷活动相对较少。二是家计调查的居民人均总收入、人均总支出和当年的城乡储蓄存款增加额之间存在着明显的矛盾，例如2003年家计调查的城镇居民人均年总收入为14295元，人均年总支出为13692元，人均结余为603元；同年家计调查的农村居民人均年总收入为6709元，人均年总支出5908元，人均结余为 801元。农村居民的结余居然大于城镇居民，这显然有点不合情理。更难以理解的是，2003年城乡居民储蓄存款年增量高达1218.48亿元，这相当于2003年浙江省平均每人增加了2677元。即使城镇居民和农村居民将所有的结余都存入银行，当年的储蓄增加额也远远达不到1218.48亿元，若再考虑居民年末的手持现金的增加，储蓄增加额就更少了。
一般来讲，人们不会隐瞒支出但会隐瞒收入，因此很显然，居民的收入很大一部分被隐瞒了。我们将储蓄存款额的增加部分折合到居民的收入中去后，再联系居民收入与GDP之间的关系，就可以估算出浙江省的NOE了。
（二）计算路径和估算结果
居民调查收入差额估算法的估算过程如下：
第一步估算全省人均年结余。
首先，根据家计调查的城镇居民人均年总收入、农村居民人均年总收入和城镇居民人口数、农村居民人口数来估算全省居民人均年总收入，估算公式为：
全省人均年总收入＝（城镇居民人均年总收入×城镇居民人口数＋农村居民人均年总收入×农村居民人口数）／（城镇居民人口数＋农村居民人口数）
然后根据家计调查的城镇居民人均年总支出、农村居民人均年总支出和城镇居民人口数、农村居民人口数来估算全省居民人均年总支出，估算公式为：
全省人均年总支出＝（城镇居民人均年总支出×城镇居民人口数＋农村居民人均年总支出×农村居民人口数）／（城镇居民人口数＋农村居民人口数）
接着估算出全省居民的人均年结余，计算公式为：
全省人均年结余＝全省人均年总收入－全省人均年总支出
第二步估算人均隐瞒收入。
我们可以根据历年的城镇居民年末手持现金量和城乡居民储蓄存款余额算得历年的城镇居民手持现金增量和历年的储蓄增量。因为家计调查资料中对农村居民的年末人均手持现金没有记录，我们考虑到城镇居民和农村居民消费习惯的差别，尤其是90年代后随着农村经济的不断发展，农民的手持现金量越来越大的趋势，故暂参照城镇居民的年末手持现金增量来确定农村居民的年末手持现金增量（理论上，应大于城镇居民）。
全省居民人均年末手持现金＝（城镇居民人均年末手持现金×城镇居民人口数＋农村居民人均年末手持现金×农村居民人口数）／（城镇居民人口数＋农村居民人口数）
人均隐瞒收入＝全省人均储蓄增量＋全省居民人均年末手持现金－全省人均结余
第三步估算浙江省历年的NOE与GDP之比。
NOE/GDP(%)=［（人均GDP×人均隐瞒收入）／全省人均年总收入］／人均GDP×100%
最终估算结果如表2所示（表略，参见原文）。
五、简要分析与总结
两种方法估算结果表明，虽然浙江省未被观测经济总量与CDP之比各个年份之间有较大差异，却已相当可观，居民消费储蓄边际倾向——弹性系数估算法显示其平均值在19%左右，居民调查收入差额法则显示在11%左右，尤其是2001～2003年连续显示出强劲的增长势头，高居不下。
本文提出的两种新方法尽管估算结果有所不同，但仍然值得肯定，因为它们有以下一些优点：首先是思路清晰，逻辑关系符合实际情况，容易理解。这两种方法涉及到居民储蓄、居民消费、居民调查户全年的总收入、总支出之间的数量关系，符合居民日常生活中处理收入的方式和途径，容易被人们认可和接受。其次是方法简单，容易操作，应用性强。无论是居民消费储蓄边际倾向——弹性系数估算法还是居民调查收入差额法，都没有复杂的数学运算，所用方法浅显易懂，只要掌握所需资料就可对各地进行实际测算。最后是估算资料容易取得，所用数据均来源于官方的公布数据。
当然，这两种新方法也有不足之处。比如，虽然取得资料相对容易，但部分资料的真实性还不够强，因此估算结果只是近似值；再者，两种方法得到的结果有差异，说明还缺乏一致性。这也告诉我们还需要继续开展对末被观测经济估算方法的研究。但无论如何这两种新方法增加了我们估算未被观测经济的渠道和可选择的途径。
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