制度转型与长期增长，本文主要内容关键词为：制度论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
80年代和90年代初，世界范围内经历了一场（前）社会主义经济的市场导向的经济改革。这些转型国家的经济改革可以被简单地概括为从中央计划体制向市场经济的过渡，而有力地推动这种变迁的两个根本动力是更有效的资源利用及收入增长。
当本世纪早期在前苏联以及本世纪40年代在其它国家引入中央计划体制时，新社会主义国家的经济发展水平远不及老的工业化国家。所谓“苏联模式”是为实现快速增长而设计的一个经济政策的综合体系，它包含三个重要因素：重工业导向的发展战略、中央计划管理及公有制（林毅夫等，1994，黄益平和Duncan，1995）。中央计划管理的不利影响在过去的几十年已经表现得十分明显。首先，经济低效率随处可见；其次，尽管某些国家在计划体制的初期获得了高速经济增长，但这种速度无法维持下去。前苏联在二战前以及战后紧接着的几年里的高速增长震惊了世界，但随后其经济状况不断恶化并最终导致了80年代中期的崩溃。与此类似的是，中国也在50年代达到了较高的增长速度，但其经济于60年代初发生全面危机并且直到1978年也未获得显著的增长。
经济改革的第一个目标的实现——即提高效率——已在许多转型的经济中尤其是在中国和越南取得相对成功。而第二个目标的实现——即在制度转型后达到高而持久的长期增长——则尚未得到充分的证据。唯一已维持了近20年的高速增长的转型经济是中国，从1979年起，中国的年均实际增长率达到9%，但我们仍然无法从中得到经济改革是否影响长期增长的清晰答案。
这就引出一个有趣的理论问题，转型经济中的经济改革对长期增长的影响到底会是一种水平效应还是一种增长效应？这里水平效应即指改革政策在改革期间通过提高生产率而推动经济向技术边界移动，从而在短期内大幅度提高收入水平，但长期经济增长水平并不改变。而增长效应则是指新引入的制度不仅在短期内提高经济效率，且刺激科学技术的持续进步，所以改革以后的增长率将会高于改革前的水平。
标准新古典经济增长模型曾经在过去很长阶段主导了有关经济增长的思考。由于科学技术进步决定于系统之外，该类模型不能清楚地说明政府政策与经济增长之间的关系，而越来越多的关于新增长模型的文献的一个重要贡献是研究经济增长、技术进步及政府政策之间的关系。尽管经济学家们对政府政策在决定经济增长的过程中所扮演的角色还存在不同意见，但对于政策可以通过对个人消费及投资决策的影响改变长期增长水平这一点从无争议。
在本文的研究中，我们建立了一个内生增长模型，其中以对企业家才能的投资作为增长的主要推动力。我们对企业家才能给予特别的重视是由于它对经济增长及在转型经济中的特殊作用。只有当一个企业具有理解和运用新知识的能力，企业的人力资本以及这种新知识的外部性才有可能被物化成企业的生产率。而一定水平的企业家技能则是这种能力的必要组成部分。我们并利用该模型考察了两种不同经济体制——即中央计划管理和市场机制——对长期增长的含义。本文对于这两种体制所作的区别与一般内生增长文献中所用的概念是不同的。文中所描述的典型的中央计划管理系统试图抓住前中央计划经济国家实践的实质。而自由市场体制则假定所有决策都是由分权的个人作出的。
二、理论回顾
自从70年代末体制转型开始以来，经济学家们撰写了大量文献来研究经济改革对于前中央计划经济的影响。这些研究大都着眼于政策体制的变化，考察这些变化在短期内对产出及收入的影响，这些研究通常不区别效率提高和技术进步。林毅夫（1992）关于中国农业的研究很好地演示了从生产队到家庭承包制的变迁对产出及生产率增长作出的贡献。本文的研究有与此相似的特征，即把改革对长期增长影响的考察建立在个人最优决策变化的基础上。本文的研究又不同于大多数有关经济改革的文献，因其所关注的不是变迁本身而是制度转型对长期增长模式的影响。本文同时假设不存在分配低效率和技术低效率。因此不管在何种体制下，所有生产活动都在技术边界上运作。本文构造的模型具有内生增长的通常性质如报酬递增。但它同时还有一些与其它内生增长模型不同的特点。
第一个重要的不同是关于经济制度（或政策体制）决定长期增长的作用方式。现存新增长理论仅仅看到税收和补贴政策对不同部门（产品生产部门和研究与发展部门）的影响。比如说，Romer（1990）在他的模型环境中讨论了政府税收和补贴的不同作用。King和Rebelo（1990）则运用一个量化的两部门内生增长模型并指出国家税收政策能影响长期增长率，这一模型后来由Barro（1990）进一步扩展。在另一项研究中，Segerstrom（1991）开发了一个经济增长的动态一般均衡模型并发现对创新的补贴显著地促进了经济增长。这些研究的主题是政策变量（税收或补贴）的选择，而不是不同制度安排的增长含义。因此，这类文献对于考察转型经济中变动的增长模式的作用很有限。本文则在一个内生增长框架中对两种截然不同的典型经济制度进行了分析。
第二个重要的不同与经济制度的定义有关。在增长文献中，中央计划者被假定为通过选择诸如总资本存量和总消费这些变量来谋求全社会福利的最大化。Romer（1986）和Schwitz（1989）证明在他们的内生增长模型中，当决策是由中央计划者（社会最优状态）作出和当决策是由分权的个人（均衡状态）作出时，两种均衡有可能是不同的，而且往往是社会最优状态优于均衡状态。在其它情况下，社会的最优状态与均衡状态也有可能是一致的。在本研究中，中央计划管理的定义更接近计划经济国家的经济实践。计划者组织所有的生产和消费活动并且总是通过寻求对实物资本投资的最大化来试图达到高水平的经济增长。用一个形象的比喻，一般新增长理论中所说的中央计划者是一个类似于上帝的角色，他无所不知即不存在信息不完全的问题。而我们所讨论的中央计划者则更象马克思和列宁所描述的角色。
第三个重要的不同在于本模型对企业家才能和经济外部性的处理方式。近来有关内生增长的理论主要集中研究知识的直接生产及其在增长过程中的作用，一旦新知识被发明出来，它们的外部性就能自动地物化为生产率。这样的处理忽略了由知识转化到生产力的中介环节。知识的增长对于生产力的增长是一个必要但非充分条件，经济史学的文献告诉我们：在许多有重要发明创新的国家，持续的经济增长并未随之而来。古代中国经常被引作为一个创新未使经济发展受益的古典例子，前苏联的历史提供了另一个例证。有多个模型试图结合企业家才能来解释发展经验，例如，Schumpeter（1934）对创新型和模仿型企业家作出了区分。在一个类似的研究中，Segerstrom（1991）提出了一个将创新和模仿相结合的经济增长的动态均衡模型。Schmitz（1989）则提出了一个以内生企业家活动为关键的经济增长模型。
本文对企业家才能的作用采用另一种方式来描述，即企业家才能的累积水平是投资行为的结果并会影响企业的生产力。只有当激励结构能鼓励个人对企业家才能进行投资并运用时，新知识才会对生产力的增长作出贡献。而激励结构直接与前面讨论的制度环境相联系。
三、基本模型
本文的分析从一个无限时间区间内的标准增长模型开始，其基本结构与自由市场体制更为接近。在下面讨论中央计划管理体制下的均衡状况时要对模型作适当修改。
四、中央计划管理下的均衡
中央计划经济的典型特征是：实行公有制并由国家直接管理所有企业；市场被取缔，生产与交换活动及价格水平均被中央政权控制；计划者追求对实物资本的投资的最大化，并将其视为经济快速增长的基本源泉，只有一部分的产出以工资支付的形式移交给个人；中央计划者从个人手中购买其劳动时间用于现期生产；个人在给定的报酬结构下，将时间分配于现期生产和企业家才能投资，以期谋求最大福利。
在这个系统中，对于中央计划者最重要的可控变量是对实际工资率W的决策，也就是说：
c（t）＝wL（t）
（17）
Y（t）－wN（t）L（t）≥0 （18）
实际生活中对于一些企业来说可能会出现：Y（t）－wN（t）L（t）＜0。在这种情况下，中央计划者必须从其它地方收税来补贴这些企业。但是这种特殊情况在本研究中不予考虑，因为我们只观察经济中的代表性企业。
个人然后在时间分配上作出决策，从而决定了总产出水平和企业家才能的积累。只要个人的决定一旦作出，就同时决定了消费水平和实物资本积累的水平。
对于给定的w，则个人的最优化问题是：max∫[,0][∞]U（c（t））
e[－ρt]dt
（19）
约束条件：c（t）＝wl（t）（20）
△E（t）＝g（E（t），1－l（t）（21）
c（t）≥0，l（t）∈[0，1]E（t）≥0，E（0）＝E[，0]
（22）
式中，c（t）和l（t）是控制变量而E（t）则是状态变量。两个控制变量是相互决定的，故可以将其减缩为一个。考虑到方程（12）和方程（16）的特定函数形式，并且将方程（17）代入到效用函数方程（19），就得到现值汉密尔顿（Hamiltonian）函数为：
其中，λ是评价企业家技能增量的“价格”。为描述简便起见，在以下的讨论中略去时间符号。这个问题可以利用动态优化理论中的最大化原则来求解。
命题1：对于方程（19）描述的问题，个人的最优选择是将其所有的一个单位的时间全部分配到现期生产上，而在企业家才能上不作任何投资。
证明：个人的最优选择是最大化对现期生产的劳动时间投入，即l≡1，这可给予个人最大工资收入和最高效用水平。请注意U[，h]（c（t））＝0，也就是说，企业家技能存量的变化影响总产出，但不会改变效用水平。时间投入受1∈[0，1]约束，我们可假定w[*]＝1。当l＝0时U（l＝0）＝－1／（1－σ）＜0，并且当l＝1时，U（l＝1）＝0，根据效用函数的性质U[，l]＞1，当l在从0到1的范围内变化，现值效用水平始终向上移动并且l[*]≡1是这个问题的唯一解答。
命题2：假设命题1成立，并且假定Y＞Nw，实物资本和企业家技能的均衡组合被定义为一条企业家才能不变，实物资本存量持续上升的轨迹，产出和资本增长的均衡水平由人口增长的水平决定，△Y／Y＝△K／K＝△N／N＝n，人均收入在均衡时静止不变。
证明：根据命题1，没有对企业家才能的投资，则：△E＝θΕ（1－l）≡0 （21）所以企业家才能永远处于初始阶段的水平：E≡E[，0] （22）
同样，根据本模型的假设，中央计划者保留Y－Nw并且将其投资于实物资本。工资水平的确定则保证：
Y＞Nw （23）
只要最初的产出增长率高于人口增长率，方程（23）
就保持成立，因此：
△K／K＞0 （24）
成立。在均衡状态下，K与E的组合在资本存量增加的轨迹上移动。资本存量以及产出的高速增长在初始阶段是可能的（记住△Y／Y＝α（△K／K）+（1－α）n）。但是没有对企业家技能的投资就意味着没有技术进步。早期阶段，产出的增长率也总是低于资本存量的积累（但高于n），这反过来又为资本存量的进一步增长设了一个上限，从而压低未来产出的增长率。稳定状态的均衡（或均衡的增长轨迹）在下列条件成立时存在：
△ Y／Y＝△K／K＝△N／N＝n（或n＝αn+（1－α）n） （25）
由于总产出以人口相同的速率增长，在均衡时人均收入将不会变化。
根据该模型所作的推测基本符合许多前计划经济的实际增长经历。对于这些国家为了促进长期增长而采取的经济策略的失败也提供了一些解释。尽管其中一些国家对于提高教育水平和发展科技水平作了很大努力，但这种努力由于没有与微观层次的激励机制配套而没能转化成推动经济增长的生产力。为促进经济增长而追求实物资本存量最大化的策略也许在开始时有一定效果：资本存量的显著上升可以导致一个较高的产出增长率。这在某种程度上解释了前苏联和中国在早期的令人惊叹的增长实绩，但是这种高增长在没有技术进步的情况下没法维持下去。产出增长率与资本存量增长率迅速地向均衡状态增长率——在本例中为人口增长速度n——回落。
五、自由市场条件下的均衡
将自由市场引入到一个计划经济中要对上述模型体系作许多修改，主要表现在所有决策将由个人或企业作出。个人既是生产者又是消费者，个人、雇员和企业家间不作区分（如同Schmitz（1989））。结合前面选用的特殊方程形式，这个系统的最优化问题即可表达为：
在这个问题中，有两个控制变量c（t）和l（t），两个状态变量K（t）和E（t）。
命题3：对于这个最优化问题（方程26），在均衡情况下，个人选择消费水平、企业家才能投资和实物资本投资如下：c＞0，△K＞0及0＜l＜1。换句话说，个人选择对企业家才能进行投资以利技术进步并使效用最大化。
证明：上述问题的现值汉密尔顿函数是：
方程组（28）～（33）可以用来求解六个变量——两个控制变量，两个状态变量和两个关联状态变量。
命题3可由方程（28）和（29）得出，这两个条件要求产品在其两种用途上——现期消费和实物资本积累——必须具有相等的边际价值（方程28），而且时间在其两种用途上——产品的生产和企业家才能的积累——也必须具有相等的边际价值（方程29）。在一个动态的体系中要使方程（28）和（29）成立，就要求c＞0，△K＞0，0＜l＜1，及0＜（1－l）＜1。
命题4：对于最优化问题（方程26），产出／资本和资本／总消费比率在均衡时恒定不变。均衡的增长轨迹可被定义为：△Y／Y＝△K／K＝△N／N+△C／C＝n+u＝n+（Φ／（1－α））v其中n是人口增长率，v是企业家技能增长率。在均衡时的人均收入增长率为（ψ／（1－α）v。
证明：方程（26）可以用与Lucas（1988）、Caball和Santos（1993）相同的方法求解。从方程
这是一个企业家技能增长速率和系数ψ／（1－α）（总是大于1）的函数。由于总产出增长速率为n+u，则人均收入在均衡时增长速度是u＝（ψ／（1－α））v。
六、制度的变迁和长期增长
从上述分析中可以看到，在典型中央计划管理制度下，个人没有激励使其对企业家技能的发展进行投资。他们倾向于将其所有非休闲时间分配给现期生产以最大化其工资收入。因此，企业家技能的存量并不随着时间增长改变。另一方面，政府因受占主导地位的重工业导向的发展战略的推动，寻求最大化对实物资本的投资。中央计划也许能够在相对较短时期内达到快速资本积累和产出增长。但在给定的技术和假定对基本要素（劳动力和资本）的报酬不变的情况下，这种高速增长不能持续下去。产出增长率和资本增长率会随着时间的推移而很快地向人口增长率回落，人均收入不变。
在引入市场机制后，假设个人可以获得其所有的劳动投入、资本存量和企业家技能的报酬。个人在追求效用最大化的过程中，对实物资本和企业家技能作出最优投资。企业家技能的积累有利于技术进步并且提高生产力。在均衡轨迹上，产出、实物资本和消费都以相同的且高于人口增长的速率增长，人均收入逐步上升。
本论文的简单结论就是：转型经济中的经济改革不仅可以消除低效，并且可能在制度变迁后使得产出增长率和收入增长率提高到较高水平。
这个颇为乐观的结论是有其限制条件的。首先，毫无疑问，大多数前中央计划经济采用的经济制度破坏了他们的长期增长潜力。其实本文的一个比较谨慎的结论应该是：单纯实物资本的积累并不足以维持高增长，且任何不鼓励对企业家才能进行投资的制度都难以刺激长期增长，然而在理论的发展中，我们并不试图全面否定中央计划管理，那既不现实也不合理。因为计划管理本身是一个复杂的经济现象，有其长处也有其弱点。从实质上看，本文关于两种经济制度的区别在于对企业家才能带来的剩余的索取权。
其次，关于在中央计划管理下对没有企业家技能的投资的发现并不表示在这些国家中根本不存在人力资本的积累。除了众所周知的许多前中央计划经济国家的高科技水平，事实上也是有不少个人热心于获得高水平的正规教育。因为正规教育是个人能够获得更高收入的有限的道路之一。但由于两个原因我们在模型中略去了这一点。其一，没有激励诱致个人将其人力资本有效地运用于生产，现有文献中尚没有关于在中央计划经济中正规教育水平和生产力水平之间正相关的充分证据；其二，可能与技能相关的工资差别是在每一个人的雇佣生命开始就设定的，并且常常是这种差别永远保持不变，而更重要的随着经历积累的人力资本却会改变个人的生产力。但是由于本模型假设的是一个代表性个人，所以即使考虑这种人力资本的积累，结论还是一样的。假设通过经验获得的人力资本积累率是b，唯一的变化是均衡的产出增长率和资本增长率是将由n变为n+b。同时，在市场机制下的均衡增长率变为n+b+u。
最后，本模型并没有预言每一个转型经济在制度转型之后都会自动地达到高增长均衡。模型是简单的，而现实是复杂的。否则我们就会无法解释为什么在各市场经济中增长率会如此千差万别。这篇论文所揭示的只是正在进行的制度性改革可能提供给每个转型经济获得较高的长期增长率的潜力与机会。但受各种条件的约束（包括具体的政策选择和广义的外部环境），有的转型经济可能较早达到一个高增长均衡，有的稍晚，有的也许根本就无法达到。
* 作者感谢郜若素，Peter Drysdale,Ron Duncan,David Vines,WarwickMcKibbin,George Fane,Suiwah Leung,Rod Falvey，杨永正和wing Thye Woo及参加在澳大利亚国立大学举行的讲座的其他学者所提出的评论与建议。Maree Tait帮助编辑了本文的英文稿，最后由邓海燕翻译成中文。
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