电子商务中信用风险的博弈分析，本文主要内容关键词为：信用风险论文,电子商务论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
电子商务消除了传统交易模式受时间和空间的限制，使买卖双方之间的信息传递更方便有效。但时空的隔离却加剧了交易双方信息不对称的程度。经营者似乎更容易利用网络散布虚假消息。网络欺诈层出不穷，电子商务的效率得不到保证。Kreps(1982)等四位经济学家得出的KMRW定理①，通过建立一个声誉模型解释了一些长期的交易关系中，交易各方致力于形象与声誉的建立与维护以期获得长期的合作收入。本文通过对不同类型经营者的成本进行分析，建立博弈模型，讨论声誉效应在电子商务中的作用机制。利用重复博弈来分析买卖双方之间的信用模式选择。
二、模型及基本假设
1、商家与消费者之间存在着信息不对称，即其中的一方往往比另一方占有更多的信息。
2、商家存在欺骗(B类)和不欺骗(G类)消费者两种类型，信息不对称体现在：商家了解自己的类型，而消费者并不了解，但知道商家的概率分布：G类商家的概率为
，B类的为1-。但是对于这两种类型的经营者之间来说并没有绝对的分类方法。信誉好的经营者也有可能欺骗消费者，信誉差的经营者也有可能在某次交易中选择诚信策略。模型中，对于经营者的诚信交易率来说，G类经营者肯定高于B类经营者。
3、电子商务平台交易的商品实际成本为C，这个成本不包括商品在平台上销售的成本。消费者通过查看经营者在交易平台上发布的商品信息，可以在交易之前对该商品价值的估价为V，即该商品带给用户的使用价值。交易时消费者所付出的成本价格记为P。
对于G类经营者来说，当它与消费者进行一次诚信交易时，将其交易成本记为
，这一成本表示该类经营者进行一次诚信交易时所发生的运营成本和管理成本的平均值。将G类经营者欺诈消费者时的交易成本记为
，在这里经营者欺诈消费者时要比诚信交易时多付出额外的伪装成本、管理成本以及可能存在的风险，所以有：>。同样可将B类经营者诚信与欺诈交易时产生的交易成本分别记作
、
，同样有>。并且由于各类经营者在各自特定的市场行为环境的熟悉程度及相关经验的不同，会有G类经营者要较B类经营者擅长诚信交易。同时，B类经营者更熟悉欺诈交易。所以可将成本关系总结如下：<<<。
下面考虑具体交易时的情况。市场中的信息不对称体现在经营者了解自己的类型，消费者并不了解。若G类经营者在与消费者进行诚信交易，而消费者认定该经营者不会欺骗自己从而选择交易，则G类经营者的收益为P-C-，同时消费者的收益为V-P。若消费者觉得经营者欺诈的可能性较大而不选择交易，这时经营者的支付为。G类经营者若想通过欺诈获取高额利润，消费者不明白真相而上当时，经营者的收益为P-。而消费者的损失为P。若消费者发觉其可能的欺诈行为而不与其交易，经营者损失。无论何种情况，消费者选择不交易时，其收益或损失都为0。经营者会做出欺诈消费者行为的动机体现在P->P-C-，即C+>。类似地也可以得到B类经营者与消费者博弈中的双方各自的支付。用支付矩阵表示如下：
三、经营者与消费者之间的博弈分析
若假设双方进行两次交易，双方依据对方过去的历史行为来选择自己第二次交易时的对策。这时双方的战略选择会相应的改变，进而达到新的均衡。从支付矩阵中得到，当消费者对于进入市场第一次交易的预期支付为：
，消费者选择与经营者在第一次接触中采取“交易”战略，这样才有可能有进一步的交易。
1、经营者的博弈分析
本文始终假定>P/V成立。引入贴现率σ，目的在于将第一次交易的支付折算到第2次交易结束后来统计整个过程的总支付。
若B类经营者在第一次交易中就欺诈消费者来获取高额支付P-，显然会导致消费者对经营者B类事实的确认。经营者第二次交易时在考虑到消费者行为的同时会追求损失最小，选择“诚信”而不是“欺诈”，因为此时>。这样的一个经营者战略组合的总支付可表示为：
=(P-)(1+σ)+(-)。
再考虑B类经营者通过在第一次交易中掩盖自己的欺诈本质来骗取消费者的信任，以望后期采取欺诈获得更大的利益。
表明G类经营者声誉的价值在本模型中始终都是大于B类经营者的。这就不难理解为什么信誉越好的企业越担心自己的声誉受损、越注意维护自己在市场中的声誉。下面笔者进一步分析第三方认证机构在信用制度建立中的作用。
四、第三方建立信用制度的分析
如果没有由中介的网站和银行建立的信用制度，交易双方进行博弈时，很可能唯一的纯策略纳什均衡是双方都选择不诚实，交易无法达成。电子商务所有的优势都没有发挥出来。但如果双方都通过第三方的认证，情况会是怎样？
假设：无论是银行还是网站都统统看成是第三方，交易方向第三方付费(主要目的是预防欺诈，也可以在自己被骗的时候进行索赔)，当然这个费用不一定另行收取，也可以存在商品的价格中。我们假定，双方都诚实时的收益为A，每次交易的费用为C，C小于A；如果发现有一方选择了不诚实，对其进行罚款F，F大于(1+b)A，同时也大于aA的，双方都通过第三方的博弈模型见表3。
对此博弈进行分析，当买方选择诚实时，卖方的最优选择是诚实，因为这时A-C大于-F+(1+b)A；当买方选择不诚实时，卖方的最优选择是诚实，因为选择诚实的得益F-aA大于-F。因此，无论买方选择什么策略，卖方的最好选择都是诚实。同理，无论卖方选择什么，买方的最优选择也是诚实，这样该博弈的最终纳什均衡是双方都选择诚实，交易得以顺利进行。
第三方是有积极性进行认证的。作为银行来讲，认证的成本不会很大，并且可以通过这项服务收费，是有利可图的。诚实的交易方会继续选择交易。因为诚实的交易方进行交易后，即使被欺诈了，第三方可以对其进行先付赔偿，而且收益F-aA会比A-C还多，他会一直选择诚实交易。
五、结论及建议
1、减少诚信交易成本
减少诚信交易成本(，)。市场管理者可以通过加强经营者的管理营销水平，优化电子商务交易流程，采用经济合理的电子支付方式，减少正常交易水平下的管理费用以及采购与配送等相关的物流费用，在达到成本控制目的的同时大大减少了市场中的欺诈行为。
2、增加欺诈交易成本
增加欺诈交易成本(，)。欺诈交易的成本主要取决于对经营者欺诈行为的惩罚措施及力度大小。市场监管方必须增强电子商务交易的信息透明度，加强对电子商务经营者交易行为的监管。健全和完善电子商务的立法，加大对电子商务市场中出现的欺诈行为的法律惩罚和经济惩罚的力度，提高欺诈交易的风险和欺诈成本。
3、声誉评价机制的建立
除了通常的道德约束之外，建立一个科学有效的声誉评价体系是电子商务市场发展的内在要求。在传统市场中企业可以通过广告宣传、品牌经营、售后服务等营销手段在消费者中建立自己的声誉影响，而互联网的兴起为市场参与人声誉的评价和传播提供了有力的技术保障和良好的信息沟通渠道。可以通过制定相应制度，从经营者进入市场时的基本资质入手，分析其历史的交易记录及消费者的反馈意见，对经营者的相关业绩、道德水平做出公正和客观的评估。
总之，电子商务中信用问题还需要很长的时间来进行探索。但有理由相信，随着电子商务市场的不断完善、法律法规的健全以及声誉机制的加强，电子商务模式会得到实质性的发展。
注释：
①Kreps D,Milgrom P,Roberts,J.Rational Cooperation in the Finitely Repeat Prisoners Dilemma[J].Journal of Economic Theory,1982(27):245-252.