芦锋[1]2012年在《中国商业银行效率的测度与研究》文中研究说明商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求,同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断；可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向；有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距,进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用,并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先,文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次,先以一般DEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低,但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络DEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面,提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。
郑晓玲[2]2001年在《国有商业银行：效率低下的制度研究》文中研究指明国有商业银行的改革是我国金融体制改革的重点和难点。随着加入WTO步伐的加快，国有商业银行的竞争力问题成为研究的焦点。作为一个经济组织，其效率就是竞争力，而在国有商业银行影响其效率的根本原因是制度因素。本文从分析国有商业银行内涵的特殊性出发，论证了国有商业银行效率低下的现状，进而分析导致其效率缺损的制度原因，最后从制度创新的角度提出了提高国有商业银行效率的途径和措施。 本文采用实证研究与规范研究相结合的方法。文章将不同制度环境下的国有商业银行与国际大商业银行、国内新兴商业银行应用一系列效率指标的比较，通过实证研究论证了国有商业银行效率低下的论点。制度分析从整体到局部，特别是在内部控制制度和金融监管制度的分析中指出偏重安全而忽视效率对效率缺损的影响，为今后监控制度目标及措施调整有所借鉴。制度创新部分采用规范研究的方法，可行的政策建议与制度变迁过程的方方面面相对应。论文为国有商业银行深化改革、提高竞争力提供了有力的理论指导和政策建议。
张蓉[3]2007年在《全球视角下银行私有化研究》文中认为20世纪50-60年代,主流发展经济学家们如刘易斯(Lewis,1955)、格申克龙(Gerschenkron,1962)等人都强调,政府应当在银行部门中拥有控制权。这一思想对广大的发展中国家影响很大,各国政府纷纷效仿,实行银行的国有化。然而近几年,大量关于发展中国家的国有银行效率问题的研究,如Barth等(Barth, Caprio, and Levine, 2001)、拉波塔等(Laporta, Lopez-de-silanes, and Shleifer, 2002)学者,得出的结论却基本都是,国有银行普遍存在效率低下的问题,支持减少政府对银行的干预。人们不得不开始重新思考政府干预经济的问题,这使得国有银行的地位面临着极大的挑战。进入20世纪90年代,在此背景下许多的发展中国家如转轨经济、一些亚洲国家和拉美国家,都选择了大规模的银行私有化1,目的就是希望通过私有化改变原来的银行所有权结构,通过降低政府对银行的控制来提高经济的效率,促进经济增长,真正发挥金融对经济的推动作用。支持银行进行私有化的研究表明,通过私有化改革,引进外资银行或外国战略投资人参与国有银行的产权改革,降低政府对银行的控制,会提高银行整体的经营效率(Otchere,2005;Beck et al,2005)。但是,也有研究表明,私有化未必能提高银行的经营效率,私有化是否可以提高银行的经营效率是不确定的,还需要许多约束条件的限制(Clarke George N.G., et al., 2005)。2006年是中国加入世界贸易组织(WTO)的第5年,中国金融业承诺的全面开放即将实现。开放后外资将开始更深层次、更加自由地参与竞争。因此,鼓励民营资本进入银行业2,加快国有四大商业银行股改与上市步伐,提高中国银行业的整体效率,以利其与外资银行的竞争,是我们银行改革的目标。至此,通过对已经进行大规模银行私有化改革的发展中国家的实证进行研究,找出其成功的经验与发展路径,为中国的国有银行产权改革提出有意的政策建议是本文研究的目的所在。本文的研究逻辑也始终围绕着银行私有化的发展路径展开,沿着私有化前、私有化中以及私有化后的时间顺序展开论述,以期得到其促进效率提高的最优路径。第一章是绪论部分,第二章是关于私有化的理论论述,主要关注银行私有化与银行效率提高的理论基础,即为什么现在大多数的发达国家和发展中国家都通过选择私有化的途径,放弃或减少政府对商业银行的所有权。第叁章是银行的私有化路径选择与银行体系效率的关系,首先是从理论角度论证,银行的私有化首先是一个动态的发展过程。由于私有化改革是对原有的利益格局进行重新的分配,势必会影响到不同利益集团的利益,因此需要政府来权衡和平衡各利益集团,发挥政府的有效监督和管理。所以,必须充分发挥政府作用,保证私有化的路径始终沿着既定的目标前进。其次,私有化的路径会影响到银行的内部治理结构,以及作用于市场的外部治理环境,而这些因素又会反过来影响私有化的效率。本章通过论证路径与效率的关系,强调依靠政府作用发挥,选择适合的银行私有化路径是至关重要的。第四章到第六章是具体的案例分析,分别针对发达国家、转轨国家到新兴市场国家,其不同的经济体所具有的不同的银行私有化路径,分析私有化对银行效率乃至整体经济效率的影响。发达国家与转轨国家的银行私有化,验证了如果重视初始条件并选择正确的私有化路径,确实可以促进银行效率的提高;而新兴市场国家的实践,似乎论证了私有化改革成功与否,关键是银行竞争所处的市场环境、宏观经济环境、政府监管水平等因素,仅仅依靠银行的私有化并不能解决银行经营的所有问题。第七章,关注在银行私有化过程中,外资银行成为许多发展中国家的生力军,在一国的银行体系中占据了重要地位,甚至是控制地位。本章则旨在通过数据统计回归的方法论证外资银行与发展中国家银行私有化改革的作用,得出的结论是外资银行进入对东道国银行体系效率的提高作用是有限的。第八章是本文的结论部分,关注的是我国的银行民营化改革应当走什么样的发展道路。在总结前述理论与实践经验的基础上,进一步论述了银行的民营化改革中,既需要初始经济条件的配合,也需要重视发挥政府的积极作用,减少政府对经济的直接过度干预,而不是完全放弃政府的干预。本文的创新主要体现在,首先从经济学、政治经济学、发展经济学以及制度经济学的角度分析政府对银行所有权的问题,进行跨学科、多角度的研究。其次是实证研究的方法,先是分组进行具体的案例讨论(发达国家、转轨国家、新兴市场国家),然后再选择数理统计的方法,针对新兴市场国家的整体进行数据的回归分析。另外本文还选择了一个新的研究视角,即发展中国家的银行私有化是一个“两难”,既要有私有化的改革,实现产权结构的多样性,又要关注政府对银行所有权的适度控制,这是发展中国家在经济发展过程中不能轻易放弃的。在此基础上提出了新的观点,中国的银行民营化道路的选择,即“路径”选择,要充分重视我国初始经济和政治制度的禀赋,选择渐进的改革之路,对外资银行的开放和国有银行的股份制改革更要采取谨慎和关注的态度。在银行所有权结构的变化过程中,政府应当发挥监管与控制的作用,并为银行经营提供合理的竞争环境,这是我国国有银行改革问题的关键。在此过程中,政府对银行的所有权控制将逐步从高度控制到减弱,以至最后的完全放弃,取而代之的是对银行业进行必要的监管与服务。
郑文博[4]2004年在《论中小企业融资效率》文中认为对一个国家来讲，中小企业在促进科技进步、解决就业、扩大出口等方面发挥着巨大的作用。世界经验证明，经济发达的一个必要条件就是要有中小企业的发达。在我国，中小企业在一系列重大的经济发展战略中扮演重要角色，解决叁农问题，解决城乡二元经济结构问题，推进城市化进程等方面，发展中小企业是关键因素。但是，由于特殊的历史发展背景，以及我国金融业发展的不完善，加上中小企业先天性不足，使得我国中小企业融资效率十分低下，这成为制约中小企业发展壮大的“瓶颈”。中小企业融资难是困扰世界各国经济理论界、实业界和政府相关部门的世界性难题，在中国又具有其特殊性。本文从我国的实际国情出发，分析中小企业融资效率低下有两个方面的因素：一是我国金融运行效率低下，一是中小企业自身存在的缺点所致。在我国，由于金融体系不发达、银行竞争不充分、股票和债券市场的“畸形”发展、政府金融政策存在扭曲、中小企业倒闭率高等一系列问题，导致中小企业产生“贫血”现象。通过改革、创新，提高中小企业的融资效率 ，对于增强中小企业的竞争力、深化金融体系改革、促进经济发展有着十分重要的意义。从金融方面来讲，金融业是专事经营货币资本的行业，是通过对实质经济的服务来提高实物经济的配置效率，并促进经济的发展。我国目前金融结构不合理，机构不完善，体系不发达，金融产品难以满足市场的需求。金融制度改革的落后导致中小企业融资效率低。我国是以银行制为主的国家，企业的间接融资一直是企业获得资金的主要渠道。改革开放以来，中国居民储蓄存款的增长速度一直高于经济增长和居民收入增长的速度，但在企业，尤其是中小企业需要资金时，金融机构在资金比较宽松的情况下，并不能按照市场经济原则予以配置，存在所谓的惜贷现象。对惜贷现象深层次追究就是我国的金融机构缺乏效率。银行体制改革的滞后是降低中小企业融资效率的重要原因。我国银行体制转换缓慢，原有的计划经济下银行体制是以国有大中型企业为主要服务对象，信贷政策主要是立足<WP=4>于国有大中型骨干企业和国家重点发展的行业等有限的优良客户，信贷资金集中投向大城市、大企业、大项目以及上市公司。银行系统累积了大量的不良资产，为防范潜在的金融风险，银行系统贷款管理目标过严，造成基层行“惧贷、慎贷”心理。商业银行为了防范新的不良贷款，推出了多种形式的贷款终身责任制，要求实现新发放贷款100％按期还本付息，并制定了严厉的处罚措施，在一定程度上造成基层行不敢贷、不愿贷思想，抑制了银行支持中小企业发展的积极性。银行系统为加强管理，将贷款权限上收，基层行贷款权相对减少，这在一定程度上造成中小企业信贷主体缺位，申贷无门。在贷款审批上手续繁杂，工作效率低。信贷权力的上收，对应的是贷款审批环节的增多，与中小企业贷款金额小、需求急、频率高的特点不协调，在一定程度上影响了企业生产经营的正常进行。因为国有银行与中小企业体制与规模的不对称性，同大企业相比，银行发放中小企业贷款成本高、监督费用大，与其趋利性相左。中小企业往往技术含量不高，产品缺乏竞争力，资产负债率较高，项目本身不稳定因素多，贷款风险相对较大。再加上我国的股票市场从最初设立的思想和政府制定的股票市场的政策法规，主要是为大型企业融资设置。企业债券市场发展滞后，品种单一，结构不合理，中小企业在直接融资方面有着过高的进入“门槛”。从企业方面讲，许多中小企业经营风险大，发展前景不明。部分中小企业恶意拖欠银行贷款本息事件时有发生，致使部分银行畏惧向中小企业贷款。部分中小企业在执行国家财务会计制度方面不到位。许多中小企业自有资金不足，融资渠道单一，并且企业贷款抵押担保难。中小企业要想提高自身的融资效率，必须加强自身的建设。金融支持是解决融资问题、促进中小企业持续稳健发展的有效办法。我国金融体系不健全、金融效率低下、金融资源严重浪费已经成为经济和金融持续发展的障碍。通过金融创新、市场开放和减少传统体制管制、通过竞争来培育金融资源配置的市场机制、建立多层次全方位的资本市场体系、增加金融交易透明度和信息完全性、降低金融交易成本来提高中小企业的融资效率。显然，发达国家的通行作法对我国利用金融政策手段解决中小企业融资问题是不无借鉴意义的。加大政府对中小企业融资服务的支持力度，建立全方位、多层次的中小企业金融支持体系是帮助中小企业走出融资困境的首要一步。本文主要探讨的中小企业融资效率问题，带有综合性，涉及到许多方面。本<WP=5>文解决问题主要从建立多层次、全方位的中小企业融资体系入手，在中小企业间接融资和直接融资上，以疏通融资渠道、健全融资方式和手段出发，提出建立新型的银行市场体系，增加信贷市场的竞争主体，建立多层次的中小企业证券市场体系、发展企业债券市场、正确对待非正规金融等方面进行了研究。在中国这个以银行为核心、间接融资为主要手段的国家，银行在中小企业融资中占有重要的地位。在市场经济条件下，银行要解决对中小企业贷款中存在的“信息不对称”和“道德风险”问题，会选择多
谭政勋[5]2008年在《中国银行业效率结构与制度研究》文中研究说明效率是经济学家分析问题的着眼点,是现代经济学分析框架中叁个重要组成部分之一(钱颖一,2003)。在技术性边界既定的情况下,制度是影响结构性边界即经济增长和经济效率的关键因素;更进一步,制度还是推动技术进步即技术性边界外移的重要力量。本文在梳理效率理论和效率测算方法的基础上,利用商业银行效率研究的GCP分析框架,对我国商业银行效率结构及其影响因素尤其是制度因素进行了系统的理论分析和实证研究。GCP分析框架使各章之间具有内在的逻辑联系;在每一章中,也力图利用GCP分析框架进行研究。第2章以效率的约束条件为线索,沿着经济学的发展脉络,首先对效率理论进行了总结和比较。然后系统梳理了以DEA为主的非参数方法和以SFA为主的参数方法,并评价了各类模型的优缺点和适用范围,并特别指出了应用这些模型测算我国银行效率时应注意的问题。第3章选择税前利润与总资产之比作为因变量,利用SFA测算我国商业效率结构。股份制商业银行的X-利润效率显着好于国有商业银行;两类商业银行均存在一定程度的规模效率,国有银行几乎不存在范围效率,股份制银行存在一定程度的范围效率,从趋势来看,规模效率与范围效率均在逐步减弱。第4章利用两步DEA对我国商业银行的效率结构进行了实证研究。我国商业银行效率在波动中上升;银行间的纯技术校率相差很小,而配置效率和规模效率对总经济效率影响很大;总体上来看,股份制银行效率高于国有银行。最后,对SFA与两步DEA测算结果的一致性进行了分析,虽然SFA和两步DEA所测算的结果相差较大,但两者在效率的排序上具有很高的一致性。第5章的实证检验发现,我国银行业是典型的周期性行业,其效率高低与宏观经济密切相关。产权制度是造成国有银行和股份制银行效率差异的关键原因,市场竞争也产生重要影响;两者对银行效率的影响是互补关系而不是替代关系,并利用GCP分析框架对两者的互补关系作出了理论解释。第6章首先分析了商业银行契约性质、治理制度、人力资本效率的理论关系,然后从理论上建立一个人力资本效率存在结构性差异的贷款竞争模型,最后实证比较研究了国有银行和股份制银行人力资本效率和贷款扩张行为。股份制银行人力资本效率明显高于国有银行,股份制银行利用人力资本的效率优势、在对宏观经济环境充分认识的基瓷?更有力地加大了对盈利能力强的地区和企业的贷款投放,实现了效率的提升和规模的扩张。第7章以工商银行、浦东发展银行为代表,研究两个银行空间结构的演化模式、制度成因及其对效率的影响。政府的控制偏好和治理制度的二元特征是影响中国商业银行空间结构演化模式的关键因素。浦东发展银行的“梯度推进”模式,不仅扩大了经营规模,而且提高了效率。工商银行前期的“平行推进”模式虽然使规模不断扩大,但由于规模超过自身管理半径,使得效率不断降低;而后期对分支机构的撤并重组和空间重新布局不仅精简了机构、而且提高了效率。第8章对国有银行和股份制银行效率结构性差别、经营行为差别从制度层面进行了理论解释和总结。我国国有银行和股份制银行治理制度的差别,尤其是激励力度的差距导致了两类银行管理层经营行为的根本区别;而国有银行承担的政策性负担从外部放大了产权劣效应。第9章将国有银行和股份制银行同时引入模型,从制度演进的角度对中国银行业制度变迁及其效率进行理论分析和实证检验,银行业制度改革和银行业的效率变化具有动态的相互影响关系。第10章对结论进行了概括并提出相关建议。
周锋[6]2013年在《我国商业银行效率及影响因素研究》文中认为效率作为经济学理论的核心问题,从宏观角度考察,效率主要研究在资源有限的前提下如何更好地满足人们的需求；从微观方面讲是一个企业或者生产单位更加有效的利用生产资源,实现投入最小化或者产出最大化等。作为金融市场中重要的一部分,商业银行实现有效的管理和运营能够提高社会经济的运转效率,能够更好的服务于经济社会的发展和满足人们日益增长的金融服务需求。特别是在经济全球化背景下,全球金融市场的竞争变得越发激烈,随着我国金融市场的逐步开放外资银行大举进入,对我国商业银行经营管理带来了挑战。但同时也对我国商业银行的发展创造了机遇,一个良好的竞争市场有利于市场观念的培育和经营理念的转变,更能促进我国商业银行的转型等。虽然我国商业银行这几年的经营表现证明在面对外资银行时并没有像想象的那样处于劣势,但也要清楚的认识到我国商业银行在经营管理、产品创新、服务等各个方面与外资银行还存在着一定的差距。我国商业银行只有通过更好的增强自身的服务意识、加快产品创新、加强内部管理和风险控制、提高自身效率等才能在激烈的竞争中保持市场份额,获得更好地发展。对于商业银行效率问题,国内外许多学者已经做出了卓有成效的研究,也提出了很多提高商业银行效率的建议等,本文在文献综述部分对前人的研究成果进行了总结分析。通过总结发现已有的研究绝大部分集中在传统的研究视角,没有考虑商业银行经营的内部过程,也没有深入研究商业银行经营的特点和内部不同阶段的效率水平,单纯的求解商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率等。而对商业银行内部经营过程的研究可以打破传统的研究把银行经营作为黑箱的做法,发现银行效率低下的原因,能够更好的从银行内部因素做出改进提高银行的效率。基于此本文在分析我国商业银行经营过程的特点基础上,把我国商业银行的经营过程分为资金筹集阶段和盈利阶段。以代表性较强的14家商业银行为研究对象,运用两阶段关联DEA模型分别求解14家银行在2004年到2011年之间的综合效率和不同阶段的效率。本文对比分析了不同效率之间的关系,并把样本分为两类分别比较了四大国有银行和股份制银行之间的效率。同时对影响各效率的因素进行了分析,提出了一些相关的提高效率的建议。本文的具体研究内容有如下几部分：第一部分导论介绍了本文的研究背景和研究框架设计等。商业银行效率研究有重要的现实意义,以往的研究只是把银行当作黑箱考察,没能深入研究内部不同阶段过程的效率。本文考虑了商业银行经营过程特点,考察商业银行不同的效率。在此部分的框架设计中主要介绍了本文的研究目的、研究方法、研究对象和研究的思路等。第二部分是本文的文献综述部分。本章首先对银行效率的一些理论进行分析阐述,重点介绍了效率的一些经济学含义和银行效率的研究类别,如规模效率、范围效率等。此外介绍了银行效率的研究方法,主要有参数法和非参数法,并分析了不同方法的优缺点。还对影响银行效率的因素从宏观、行业和微观角度进行了总结分析。其次,本文以非参数法DEA的研究为思路,先对运用传统DEA的国内外文献进行总结分析,然后对两阶段DEA的文献从国外和国内两方面进行了分析。本章节的最后小节对以往的研究进行了总结评价等。第叁部分是本文的模型构建部分。首先介绍了数据包络分析方法的一些基本的工作原理。其次,介绍了两种常用的经典传统DEA模型,分别对不变规模报酬CCR模型和可变规模报酬BCC模型的计量过程进行了介绍。在借鉴经典模型的基础上,参考相关的文献本章节重点介绍了两阶段关联DEA模型的工作原理,按照规模报酬不变和规模报酬可变两种情况设计了模型。第四部分是本文的实证结果分析。首先重点分析了我国商业银行经营过程特点,把我国商业银行经营过程分为资金筹集阶段和盈利阶段。其次运用两阶段关联DEA,通过运用Matlab软件编程计算了我国商业银行不同的效率水平,重点对我国商业银行的综合效率、筹集资金的效率和盈利阶段的效率进行了分析,并对我国商业银行不同种类的效率进行了对比分析。此外还把样本分为四大国有银行和股份制银行进行了不同效率之间的对比等。第五部分是影响银行效率的因素分析。本文从内外两个角度出发,分别选择GDP增长率、全社会固定资产投资增长率和货币供应量M2增速作为外部宏观变量;从银行规模、盈利能力、配置能力和风险控制等角度选择总资产规模、总资产收益率、非利息收入占比、存贷比、资本充足率和不良贷款率作为内部因素。通过构建Tobit回归分析模型,分别对整体综合效率、筹集资金效率和盈利效率的影响因素进行了实证分析。第六部分是本文的结论部分。在此章节总结了文章的主要结论,根据本文的实证分析结果提出了改进银行效率的一些建议。同时结合本文研究中存在的问题和不足之处,提出了未来研究的方向和改进之处等。本文的主要结论有以下几个方面：第一,我国商业银行的效率水平依然处于较低水平。从实证结果来看,不论是综合效率,还是筹集资金效率和盈利效率,样本银行中处于有效率的银行比较少。从综合效率看,在样本期间内仅有民生银行和兴业银行分别在2004年和2005年是相对有效率的状态,其他银行均未达到有效率状态。其中样本期间内效率排名靠前的为招商银行、兴业银行和民生银行等股份制银行,而排名靠后的为四大国有银行；从筹资效率看,我国商业银行筹资效率相对较好,分别在不同的年份有一些银行是有效率的,在考察期间内筹资效率变化不大：从盈利效率看,我国商业银行盈利效率较低,仅有少数几个观测值是有效率的,说明我国商业银行盈利能力较低。第二,盈利效率低下是造成我国商业银行综合效率低下的原因。通过对14家样本银行在考察期间内综合效率、筹资效率和盈利效率的分析,不难看出我国商业银行的盈利效率低于综合效率,更低于筹资效率。在把样本分为不同的银行类别时实证结果表明同样是盈利效率低下造成了各自的整体综合效率较低。这说明我国商业银行注重筹集资金,而在资金运用获得盈利的阶段却效率低下。这与我国商业银行普遍重视拉存款、拉客户,缺乏创新能力、盈利结构单一,收入主要靠利息收入的现实状况非常吻合。第叁,国有银行的效率低于股份制商业银行。从对比分析结果看,无论是综合效率还是两个子阶段的效率,四大国有银行的效率均值都低于股份制商业银行,四大行的各效率排名均在排在股份制商业银行之后。但是也要注意的是四大行经过股份制改造、上市等一系列改革后,其效率水平在逐渐提高,与股份制商业银行之间效率差距在逐渐缩小。第四,银行效率的影响因素分析。实证结果表明GDP增速、固定资产投资增长率、非利息收入占比和资本充足率对我国商业银行综合效率有显着性正影响；货币供应量M2增速、总资产规模和不良贷款率对我国商业银行综合效率有显着的负相关影响。具体来看,宏观因素变量和不良贷款率对筹资阶段效率有显着的正影响或负影响；外部宏观变量对盈利阶段的效率显着性影响变弱,GDP增速对盈利效率的影响变得不显着,内部因素对盈利效率的影响显着增强。说明影响我国商业银行盈利效率的因素是银行自身内部因素,只有通过提高非利息收入占比、降低不良贷款率、提高资本充足率和适度的收缩规模等才能提高我国商业银行的效率。本文的创新之处有：第一,与以往研究把商业银行当作“黑箱”处理不同,本文根据商业银行经营特点把商业银行的经营过程分为筹集资金和盈利两个阶段,这样更能深入研究造成银行效率低下的内部原因。通过运用两阶段关联DEA模型对我国商业银行的综合效率、筹资效率和盈利效率分别研究,得到了我国商业银行效率低下的真正原因。突破了传统的对银行效率的求解大都采用单阶段DEA方法得到技术效率、纯技术效率等无实际意义的指标等。第二,在指标选择上把存款作为中间变量,既是第一阶段的产出变量,同时也是第二阶段的投入变量。这样的做法解决了传统的运用不同方法选取指标对存款等变量存在的争议,更能说明银行投入产出的特征。第叁,本文在影响因素分析时,从内外两个方面选择指标,不仅对综合效率进行了实证分析,同时还对筹集资金阶段的效率和盈利阶段的效率影响因素进行了实证分析。实证结果表明内外部因素均会影响我国商业银行的综合效率,但是在盈利阶段外部宏观因素的影响显着性变小,更多的是内部自身因素对盈利效率起到显着的影响作用。这从另外一个角度证明了我国商业银行效率低下是由自身盈利能力低下造成的,只有提高盈利效率才能提高商业银行的整体综合效率。
冯斌星[7]2006年在《中国金融中介机构发展中的效率研究》文中研究说明作为从事融资活动和提供各种金融服务的中介组织，金融中介机构的效率状况是其发展中的最基本和较为关键的问题。从效率及其变化这个更为现实的角度出发，有助于我们较为全面地认识金融中介的生存与发展等理论问题。针对其效率低下的实际情况，中国金融中介机构必须积极寻找自身效率提升的有效途径，不断增强其竞争力和金融实力，努力实现可持续发展。 首先，本文阐述了金融中介理论演进的阶段特征、逻辑线索及其观念体系形成的机理。在批判地继承了国内外金融中介理论研究的优秀成果(如戈德史密斯的结构观与默顿的功能观等)之后，我们构建了自己的金融中介效率观，并较为详细地介绍了其主要的内容和理论意义。 其次，本文初步建立起金融中介效率观的分析框架和分析金融中介效率提升与发展的动力模型。 再次，本文运用金融中介效率观，从交易效率、信息效率、管理效率、功能效率和制度效率等方面，进一步地解释金融中介之所以存在和发展的现实效率基础。研究表明，这个现实基础，不是其结构规模的大小，也不是其功能是否完善，而是取决于金融中介自身的效率状况以及其作用于实体经济的能力与增进整个经济系统效率的程度。 最后，结合中国金融中介发展的实际，本文实证分析了诸如商业银行和保险公司等中介机构效率低下的现状，针对性地分析了效率低下的原因、效率提升的途径和发展的根本动力。 本文的创新之处包括：首先，提出解释金融中介存在与发展的现实基础的一个新视角——金融中介效率观；其次，较为全面地阐述了金融中介效率观的主要内容和理论意义，并初步用来解释中国金融中介发展中的效率问题。
周敏芳[8]2005年在《国有银行上市必要性理论研究》文中研究指明在国际上，银行上市是很普遍的做法。而在我国，目前只有五家股份制银行是上市的。最近，中国银行和中国建设银行在积极准备上市，其它国有银行也准备在未来几年内上市。国有银行上市既能带来一些有利的影响，同时也会带来一定的风险，上市不仅关系到其自身的发展，同时也关系到我国资本市场的发展。研究国有银行上市是否具有必要性成为当前众多学者研究的热点问题。 本文以国有银行上市必要性作为研究对象。论文首先综述了金融中介和金融市场有关理论，探讨了金融中介和金融市场结合的必要性，为国有银行上市提供了理论基础；接着分析了国有银行在目前体制下存在的制度性缺陷，探讨了上市对改善这些制度性缺陷的作用。分析了上市必要性后，文章接着对国有银行上市将面临的困难及预期风险进行了分析，最后对上市后国有银行和资本市场提出了建议和对策。
郎涛[9]2005年在《商业银行信贷资金效率问题研究》文中研究表明本文是关于信贷资金效率问题的研究。该研究的基本思路是:从商业银行信贷资金的循环运动过程出发,研究信贷资金的效率问题。通过对信贷资金运动规律的分析,总结出信贷资金“叁重支付”、“叁重回流”的循环运动过程,进而对信贷资金效率内涵的进行分析,把信贷资金效率划分为:信贷资金生产效率、信贷资金配置效率、信贷资金功能效率叁个方面。从信贷资金效率的这叁个方面入手,从定性和定量两个角度分析我国信贷资金效率的现状,证实信贷资金效率低下的现象确实存在,然后分析了信贷资金效率低下对国民经济、金融体系、商业银行和企业的具体影响,并阐述了在我国造成信贷资金效率低下的原因,最后提出提高信贷资金效率的对策。本文的基本假设是:商业银行信贷资金效率的高低与国民经济的发展有着密切的关系,信贷资金效率低下会导致国民经济发生波动以及国民经济不能持续稳定的增长,国民经济发生波动以及国民经济不能持续稳定的增长又会反过来加剧信贷资金效率的降低。由于金融机构的中商业银行占有绝对比重,因此本文以金融机构存款数额作为信贷资金的供给额,以贷款数额作为信贷资金的需求额,以流量分析与存量分析、实证研究与规范研究相结合的方法,研究我国信贷资金效率问题。研究表明: 1、我国信贷资金效率的现状是:(1)定性角度。从信贷资金运动规律——“叁重支付”,“叁重回流”的六个环节看和从信贷资金效率内涵的叁个方面看,我国信贷资金效率相对较低。(2)定量角度。分别从信贷资金生产效率、配置效率、功能效率叁个方面入手,用实证的方法证明我国信贷资金效率低下的现象确实存在。 2、造成信贷资金效率低下的原因是:(1)经济增长方式方面的原因。我国长期以来实行的是粗放型经济增长方式。粗放型经济增长方式是一种消耗型经济增长方式,即通过资源高投入和高消耗来推动经济增长。在粗放型经济增长方式中,信贷资金的并不能被很好地考虑其投入的质量,而只重视其投入的数量,在经济增长过程中堆积了很多的信贷资金,降低了信贷资金效率。(2)市场信息不对称方面的原因。信息不对称现象在现实中大量存在,信息的不对称性可以从两个方面划分:一是不对称发生的时间:二是不对称信息的内容。在完全信息条件下信贷资金运行是有效率的,但是在现实社会中完全信息是一种理想状态,与实际信贷资金效率相联系的是借款者和商业银行之间的信息不对称状况,在信息不对称条件下信贷资金效率是受到限制的。另外,在现实交易中,由于信息不对称产生的逆向选择和道德风险会导致信贷配给现象,也会降低信贷资金的效率。(3)社会信用环境方面的原因。长期以来,我国对信用文化的研究和建设是不够的,导致了很多由于信用秩序的不健全而产生的信贷资金效率低下的现象。社会信用最初表现为一种约定俗成的规矩,基本上靠个人的信誉和道德力量来维系。随着市场经济的发展,我国政府信用行为,企业信用行为,居民信用行为因为不能很好的受到规范在一定程度上降低了信贷资金的效率。(4)政府体制方面的原因。改革开放初期我国实行的是典型的政府集权式计划经济,在这种经济体制下,资金实行供给制,
龚谊[10]2006年在《我国商业银行资产配置研究》文中研究说明商业银行资产配置在我国理论界的提出还是近几年的事，而在国外理论界却已经经历了漫长的理论演变过程，但这并不是说我国银行业不存在资产配置实践，只是由于我国长期以来实行银行信贷资金计划管理体制，从而没有有意识地把银行资产配置作为一个经济理论来研究。本文在提出商业银行资产配置的基本概念后，以资产配置理论的演变为研究起点，回顾了国外理论界对这一问题的研究轨迹，并基于资产配置模型的要求，介绍了资产组合的理论基础，Markowitz模型和VaR方法。效率是商业银行在资产配置过程中追求的目标。银行的效率表现为银行自身的经营绩效，是资产配置水平的集中体现。从长远来看，银行的发展最终取决于效率。为此在整个理论分析的最后介绍了银行效率理论。理论的阐述既为研究奠定了基石，也为研究思路的进一步形成提供了必要的启示。随之，对商业银行资产配置的基本制度模式进行了评析，具体考察了美、英、日、德的资产配置实况，总结出了具有重要借鉴意义的共性特点。进行资产配置制度的国际比较研究的目的无非是为我国资产配置寻求可资借鉴的经验、但这并不意味着可以将在国外运行得较好的制度直接移植到我国，因为制度比技术具有更强的“资产专用性”，一种新的制度的传播或移植，不仅受既定的利益格局的制约，而且还受相互冲突的价值观念以及意识形态等因素的制约。基于这种考虑，对建国以来，我国商业银行资产配置的制度变迁历程进行了全面的考察。通过对商业银行资产配置制度变迁过程的考察，认识到信贷资源配置的市场化取向是我国商业银行资产配置制度改革的必然选择。基于国际比较和制度变迁的考察，认识到制度因素是影响商业银行资产配置的基础性内容，是一种潜在的资产配置，该因素对资产配置的影响是一个持续的过程。因为，内在制度是银行支撑资产配置行为的基础和配置效率的来源，与现实资产配置能力之间有一种相互协调的关系，其主要的任务和目标是创造一个银行资产配置持续发展的平台。由此，探讨了商业银行资产配置与产权效率，指出了产权安排从根本上规定着商业银行的决策机制、运行机制、激励与约束机制，从而规定着商业银行资产配置的行为目标和行为方式，从而深刻地影响着商业银行的配置效率与竞争力。相比金融制度，金融生态环境是一个更为广泛的概念，其变化决定了银行资产相对收益率的变化，从而决定了资产配置的变化。对金融生态环境的深层次识别是成功进行资产配置决策的基石。为此，阐述了金融生态环境的构成，针对各因素进行了具体分析，并对金融生态环境的发展趋势进行了展望。由于金融制度和金融生态环境的特殊性，商业银行作为身处其中的中枢企业，具有与其他产业部门中的企业不同的特殊性质。描述商业银行的理论模型，必须能够较好地解释商业银行的流动性管理、资产组合选择、资本价格(利率)决定、风险规避、不确定性预测等不同的银行资产配置行为方式。基于这种情况，以商业银行资产配置模型化管理为切入点，系统地研究了资产配置模型化管理的发展过程和方法，研究了每一模型建立的思想、方法和具体应用。模型化管理是针对银行的所有资产的管理，对于其中占比最大资产——贷款而言，资产配置中的一项重要决策，就是需要对贷款组合结构进行优化，对目前采用分业经营制度的我国来说，银行持有一个具有尽可能高的收益率和尽可能小的风险的贷款组合，更具有重要性。在考虑以上因素的基础上，运用拉格朗日乘子法求解了贷款组合的二次规划模型，给出贷款组合的有效边界。另外，通过建立模型得到了在VaR约束下贷款组合的有效边界，并且求出了对应的每种贷款权重。不管采用何种资产配置方式，其最终要体现在商业银行效率的提高上，如何对其进行评价，是一个值得研究的问题。商业银行是一个在安全性、流动性、合规性约束之下的、以盈利性为最终目标的一个系统。资产配置效率评价主要以商业银行的资金流为控制对象，因而资产配置效率评价是实现这一系统目标的基本手段。本文运用系统方法中的层次分析原理设计综合评价模型，找出了综合评价时科学排序的具体方法，解决了银行资产配置综合评价不能合理排序的难题，从而有利于考核资产配置效率，提高资产配置水平。研究商业银行资产配置的目的无非是为了在更广阔的视野内探讨商业银行资产配置与经济环境之间的关系，并为提高我国商业银行资产配置效率提供理论思路和政策选择、因此，在理论探讨、历史考察、实证分析的基础上，作为落脚点，概括出了提高我国商业银行资产配置质量的对策。需要说明的是，这并不是一个详尽的和可直接实施的操作方案，而是力求使对策性规范研究在现实可行的基础上具有一定的前瞩性，从而为我国商业银行优化资产配置提供切实的理论参考。
参考文献：
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[8]. 国有银行上市必要性理论研究[D]. 周敏芳. 河海大学. 2005
[9]. 商业银行信贷资金效率问题研究[D]. 郎涛. 西南农业大学. 2005
[10]. 我国商业银行资产配置研究[D]. 龚谊. 中南大学. 2006
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