腐败水平与反腐措施的随机动态模型分析，本文主要内容关键词为：腐败论文,模型论文,水平论文,措施论文,动态论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F062.6 文献标识码：A
引言
腐败无疑是一种丑恶的社会现象，为公众所深恶痛绝，也是所有国家政府的治理目标。我国政府在反腐方面采取了很多措施，但腐败现象依然严重。反腐败是摆在我国政府面前的一项艰巨任务。经过近三十年的改革开放，我国经济状况已大为改观，如何提高经济发展的质量成为当前的主要任务。要提高经济发展的质量就需要大量高素质的公务员，需要一个良好的社会发展环境。从理论上探讨影响腐败水平的主要因素以及采取何种措施来进行反腐，具有很强的现实性和紧迫性。
腐败是一种复杂的社会现象，仅仅将腐败行为视为一种特殊的社会现象而归入伦理学范畴，并不能解决问题，对它任何有效的治理必须建立在对其深入研究的基础上。认识腐败的一个重要思想是：腐败并不是个别蛀虫丧失理性后的一种自杀行为，而是使某些人有可乘之机的一种体制漏洞。也就是说，腐败行为仍属于理性行为，同样服从通常的决策规则。惟因如此，才可通过采取适当的政策措施对腐败加以约束和遏制。腐败又是一种高度隐蔽的非法行为，腐败者和监督者是高度信息不对称的。因此，反腐措施的设计是一件异常复杂的事情，将其纳入到某个数学模型之中加以定量分析更非易事。
国内外关于腐败问题研究的文献很多，主要从两个方面展开：一是研究腐败交易中经济主体的行为、腐败市场的均衡，即腐败的微观经济分析；二是研究腐败行为对经济增长和社会发展的影响，即腐败的宏观经济分析（谢平，2003）。关于腐败的微观经济分析的文献相对较少，而关于腐败的宏观经济分析的文献相对较多。关于腐败的微观经济分析，Lui(1985)运用一种行贿排队模型分析了腐败市场均衡的形成，并证明了这一均衡是一个使得排队平均时间成本价值最小的纳什均衡；Polinsky和Shavell(2001)分析了法律实施中的腐败行为。关于腐败的宏观经济分析，Mauro(1995)采用大约70个国家的抽样问卷经验性地分析了腐败与经济增长的关系，其结论是腐败减少了投资，因而降低了经济增长；Mauro(1998)分析了腐败对政府支出结构的影响，尤其是对教育支出的影响，认为腐败降低人力资本的产出，进而影响了经济的增长；Ehrlich和Lui(1999)探讨了经济发展的不同阶段和社会经济不同领域中的腐败存在差异的现象，以及这种差异对经济增长的不同影响；Barreto(2000)运用一个简单的新古典经济增长模型，视腐败为公共代理人与私人代理人相互竞争所决定的一个内生变量；分析了腐败水平对消费、收入、经济增长的影响；Monte和Papagni(2001)将公共支出纳入生产函数构建了一个确定性的动态最优化模型，分析了腐败对公共支出和经济增长的影响，其结论是腐败水平与经济增长率具有负向关系；谢平、陆磊(2003)将金融腐败引入生产函数和效用函数，用一种确定性的动态最优化模型分析了金融腐败的宏观经济成本；杨灿明、赵福军(2004)借用Monte和Papagni的模型，分析了行政腐败以及由行政腐败所引起的调整成本对经济增长的影响，认为行政腐败降低了我国的经济增长率。这些文献主要集中讨论腐败对社会法制和经济增长的影响，较为丰富和成熟。
腐败宏观分析中关于腐败产生的根源和反腐措施的研究较多。盛宁明(2000)以寻租理论为基础，通过对政府腐败权的需求和供给的分析，探讨了腐败活动的经济根源。其结论是：中国腐败泛滥的根源在于存在更多的腐败供给和更强的腐败需求，改革公有企业所有制和降低政府的干预程度可以大幅抑制腐败活动。王传利(2001)采用经验性分析方法，认为社会制度与体制安排、权利监控、官员素质、腐败与反腐败的力量较量等影响了腐败频度。张延人、顾江(2001)运用激励理论解释了转轨经济中官员的腐败行为，认为在完全信息的条件下，官僚集团的廉洁和效率可以同时达，但在不完全信息的条件下，统治者必须以特权为手段，效率为代价，通过引入企业家制度来主导一场制度变迁，以解决对政府官员的激励问题。在这种制度变迁中，短期内腐败不可避免但效率和实现，长期内官僚集团的规模最终与统治者的信息水平相适应，经济效率和社会公正能够同时实现。Mattro(2002)建立了一个CRRA效用函数的静态模型，解释了腐败的持久性与经济的低增长李长期并存的现象。他认为当腐败是一个很普遍的现象时，即便根除腐败能使每个人受益，经济个体也没有反腐败的激励，从而形成一种恶性循环。Ali(2003)采用计量经验分析方法分析了不同国家腐败水平的根源，认为教育水平、司法效率、政治经济自由程度、政府规模大小、国外援助的多少、少数民族的种类、国家政治体制类型是腐败水平不同的根源。刘文革、张广中、曲振涛(2003)将道德内生化，构建了一个确定性的动态最优化模型，分析了道德文化对腐败的影响，认为“道德腐败陷阱”的存在是腐败猖撅的根源。Chen(2004)分析了上世纪九十年代我国政府将税收集中于中央、财政再集中措施对腐败形式的影响。这些文献采用的分析模型都是静态的或确定性动态的最优化模型，均没有引入不确定性，因而对经济环境的刻画不够贴近，其结论的可靠性就值得怀疑。
本文则考虑经济活动中的不确定性，构建了一个动态随机最优化模型来分析影响腐败水平的因素及相应的反腐措施。具体做法是，首先将腐败水平引入个体的效用函数和生产函数中，利用Bellman方程求得模型的最优解；然后通过对均衡解的参数分析，阐明模型参数对腐败水平的影响，引出政策含义，并对其作用的大小进行排序。这些结论对于制定科学的反腐政策是有参考价值的。
一、模型的描述
（一）基本假设
假设有一个封闭型的经济体，由无差异的理性个体组成，个体生产和消费同一种产品。该产品通过私人资本和公共商品这两种投入品生产而成。K和Y分别为社会总资本和总产出，k和y则分别表示个体的资本和产出。政府将一部分社会资源G=gK(g＞0)作为公共开支，其中一部分
被腐败者侵占了，H表示社会腐败水平。与此对应，η表示代表性个体的腐败水平。0＜H，η＜1，且通常都是很小的数。实际用于公共开支的是
，它既具有福利效应也具有生产效用，因而进入个体的效用函数和生产函数。腐败者要为其非法行为承受心理压力，因而η具有负效用。
假定代表性个体既是生产者又是腐败者，在从事生产的同时获取非法收入。
（二）个体的效用
代表性个体的期望折现效用表示为：
其中，ω＞0，θ＞0，分别表示η、
在个体效用中的权重，c表示个体的消费。假设效用函数为常数相对风险厌恶效用函数(CRRA)，参数为σ。注意到v与η、ω均为负相关：腐败水平越高，精神压力程度越大，腐败者的负效用越多。
（三）个体的生产函数
假定代表性个体生产函数为：
依上文所述，约定β＞1是合理的。否则罚款措施就没有威慑作用，贪污水平越大，惩罚的力度却没有相应地增大。这也与我国现行司法制度相符合。当贪污数额达到一定程度，将判处贪污犯死刑就是一个很好的例证。
衡量的是收入的波动，若一国的收入从长期来讲趋于一种稳定的趋势，也即处于一种均衡状态，则波动不会很大；如再视个体收入为永久性收入，则代表性个体收入波动亦不会太大；再加上下文主要是讨论模型的均衡解，因此约定适度小是可行的。
假设腐败所导致的精神压力来自道德的谴责和法制的威慑，也即个体腐败所产生的负效用程度来自于道德感化效应和法制威慑效应，则充分小的ω解释为道德感化和法制威慑使腐败者自省而带来轻微的负效用；充分大的o／意味着道德感化和法制威慑对腐败者带来巨大精神压力，腐败者因恐惧而导致强烈的负效用。
二、模型的均衡解
设条件①～③满足，则当参数满足一定条件时，均衡腐败水平由模型参数唯一决定。问题(3)的最优解满足如下Bellman方程：
（一）若ω充分小
命题1 设条件①～③满足，ω充分小，则抑制腐败的措施如下：(1)加重罚款（即提高β）；(2)削减公共开支（即降低g）；(3)增大个人收入风险（即提高)；(4)促进腐败者自省（即高ω）。
以上措施的反腐效果是依次递降的，罚款的作用最大，而良心发现（即加大ω）的收效甚微。因此，为了加强廉政建设，开展政治思想教育、提高个人的自身修养必不可少；但是，如果仅仅依靠个人自省和良心治疗来抑制腐败行为，其效果必然甚小，必须主要依靠加强法制的惩罚力度来进行反腐。
（二）若ω充分大
命题2 设条件①～③满足，ω充分大，Q充分小(Q依(15))，则降低腐败水平可采用以下措施：(1)加重罚款（即提高β）；(2)增大个体收入风险（即提高）；(3)促进腐败者自省的提高（即增大ω）；(4)降低公共开支（即减少g)，以上措施的反腐效果依次递降。
注意：与命题1比较，命题2各参数弹性的正负性没有改变，但弹性绝对值相对大小有所变动，因而各种政策影响相对效果是不同的。
四、结论
本文建立了一个随机动态模型，探讨了反腐措施与腐败水平的关系。模型中，腐败被看作是个体从政府攫取公共开支的行为，强调的是个体在腐败行为的理性决策。在此前提下，本文分析了政策参数怎样影响个体决策。主要有如下结论：(1)当满足适当的约束条件时，模型存在唯一的均衡解。(2)个体为腐败行为承受的精神压力充分大与充分小时，反腐所应采取的措施是不同的；特别地，降低政府开交所产生的反腐效果有很大的不同；但加强法制的惩罚力度总是最有效的。需要作出说明的是，个体为腐败行为承受的精神压力充分大与充分小所对应的现实情况是不同的，前者指法制威慑对腐败个体产生负效用较大的这一类型国家；后者则指法制不够健全、国民素质水平和法律意识较低，因而道德感化和法制威慑对腐败者产生负效用较小的那一类型国家。(3)当个体为腐败行为承受的精神压力充分小时，采取加大法制的惩罚力度；缩小政府开支规模；放松经济环境；加强道德教育，建立完善的法律制度，宣传法制观念等措施，有利于抑制腐败，其反腐效果依次递减，加大法制的惩罚力度是最有效的。(4)当个体为腐败行为承受的精神压力充分大时，政策制定者可以采用加大惩罚力度；放松经济环境；完善法制体系，加强道德纪律和职业情操教育；减少政府开支规模等措施来抑制腐败，这些措施的反腐效果依次递减，而加大惩罚力度仍是最有效的。这些结论很多不具有现实直观性，这也大概是借助数理模型进行经济问题分析的主要优势所在。
由于数据的缺乏和有关参数定量描述的困难，本文没有进一步对模型进行实证检验。同时，本文也没有考虑腐败行为被发现的概率情况；没有讨论将腐败水平同时进入效用函数和生产函数模型的一般情况。有关腐败影响因素及反腐措施的分析，可以在这些方面进一步展开。