2000年诺贝尔经济学奖得主——詹姆斯#183;赫克曼和丹尼尔#183;麦克法登教授及其理论贡献，本文主要内容关键词为：丹尼尔论文,詹姆斯论文,麦克论文,得主论文,贡献论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
瑞典皇家科学院将2000年度诺贝尔经济学奖授予美国芝加哥大学的詹姆斯·赫克曼教授（JAMES J.HECKMAN）和美国加利福尼亚大学伯克利分校的丹尼尔·麦克法登教授（DANIEL L.MCFADDEN）， 表彰他们在微观经济计量学领域所作出的巨大贡献。
微观经济计量学是经济学和统计学的综合，它涵盖了经济理论和统计方法，常被用于分析有关个人、家庭和公司行为的微观数据。微观数据表现为在同一时点上的横截面数据和在连续的若干年具有相同观测单位的纵向数据。在过去的三十年中，微观经济计量学因为拥有微观数据的大型数据库的创建而得到快速发展。微观数据的大量存在和计算机功能的不断增强，为使用实证分析方法来检验微观经济理论开创了全新的可能性，研究者能够从个人层面上来研究许多新的问题。例如：哪些因素决定个人是否工作？如果参加工作，工作多少小时？经济激励如何影响个人对教育、职业或住所的选择？不同的劳动力市场和教育项目如何对个人的收入和就业产生影响？
由于这些微观数据（非实验性）的内在局限性，其使用也带来许多新的统计问题。因为研究者只能观察到特定个体或家庭的某些变量，观察到的样本可能并不是随机的，因而不具有代表性；即使样本具有代表性，影响个体行为的一些特征仍然不能观测到，这使得解释个体的一些变化变得非常困难，甚至不可能。詹姆斯·赫克曼教授和丹尼尔·麦克法登教授均在如何解决一些同分析微观数据相关的基本统计问题方面作出了开创性的贡献。他们创立的微观经济计量方法，现在不仅成为经济学家标准工具箱的一部分，而且为其他的社会科学家广泛使用。
一、詹姆斯·赫克曼教授的理论贡献
赫克曼1944年出生于芝加哥，在美国科罗拉多大学完成了大学学业后，转入普林斯顿大学就读研究生，1971年在此获得了经济学博士学位。在担任了几所大学的教职后，赫克曼从1995至今一直在美国芝加哥大学任教授。
詹姆斯·赫克曼教授以许多不同的选择问题作为研究的出发点，为微观经济计量理论和方法论作出了许多重要的贡献。他的方法论同应用性实证研究紧密结合，尤其体现在劳动经济学领域。他在微观经济计量领域对选择问题的分析不仅对经济学的应用研究，而且对其它社会科学的应用研究也产生了深远的影响。
（1）选择偏倚和自选择
微观经济计量研究需要解决众多的选择问题。当现有的样本不能随机地代表潜在总体的时候，选择问题就应运而生。产生选择问题的样本可能是数据收集规则或者是经济行为者自身行为的结果，后面的这一种状况被称为自选择。例如，对已经选择工作的个体而言，我们只能观察到他的工资和工作时间；只有那些已经完成学业的研究生的收益被人们观察到等等。对个体工资信息的缺乏会给许多实证研究带来问题，如自选择问题。
比如我们要估计教育对工资的影响，要找出其相关性，就要通过对选择的样本数据进行计量处理来测算。样本的代表性就成了决定测算结果准确性的主要因素。现在假设（如果与经济理论相吻合）只有市场工资水平超过其保留工资的个体选择工作，那么还有一部分因市场工资水平较低而未选择工作的人群没有被我们选中进行观测，因而我们选中的样本就不能代表总体，这样具有较高工资水平和接受较高教育的个体相对于整体来说就被过高估计，由此产生了选择偏倚问题。这时，我们得出的教育与工资之间的相关性比实际要弱，从而低估了教育对工资的影响。
赫克曼教授在七十年代中期在自选择问题方法论研究方面取得了开拓性的进展，他提出了多种解决自选择问题的方法，其中之一就是著名的赫克曼修正法。这个方法因为应用非常方便简洁而产生巨大影响。假设在上个例子中，一个研究人员试图使用个体资料来估计工资和教育水平的关系，但是他只能获得那些在工作的人员的工资信息，那么，他可以运用赫克曼修正法。这一方法分两个阶段进行：首先，研究者可以根据经济理论设计一个模型来研究个人的工作概率；模型的统计估计结果可以用来预测个体参加工作的概率。在第二个阶段中，研究人员把这些可以预测到的个体工作概率作为同教育、年龄等一样的另一个变量来修正自选择偏倚。然后工资同教育的关系就可以通过一种适当的统计方法得出。
（2）连续时间经久度模型
连续时间经久度模型是工程学和医学中长期使用的传统模型，它们通常被社会学家如人口统计学家用来研究死亡、生育和人口迁徙问题。经济学家也使用这个模型来研究持续的失业对再就业概率产生效应的问题。在选择样本过程中，那些持续失业时间比较短的个体不能被观测到，由此产生了选择偏倚。这样的选择偏倚同自选择样本面临类似的问题：当在某一时点上的失业样本受未观察到的个体特征影响的时候，我们可能得到关于失业“连续时间依赖”的错误估计。赫克曼教授同波顿·辛格（Burton Singer）合作，创立经济计量方法来解决类似的问题， 如今这个方法也被广泛应用于整个社会科学领域。
（3）积极劳动力市场项目的评估
随着许多国家广泛采用类似劳动力市场的培训或者就业补贴等积极的劳动力市场政策，要求评估这些项目有效性的呼声越来越高。经典的方法是通过同个体不参与的状况相比较来确定参与某一特定的项目是如何影响个体的收益或者就业，因为我们不能同时观察到同一个体在两个不同场合的状况，我们必须使用参照组的信息，这样就再次产生选择问题。赫克曼教授是世界上使用微观经济计量方法对劳动力市场进行评估的先驱者，他同许多同事进行合作，广泛地分析了替代性非实验评估方法的特性，得出了它们同实验性方法之间的关系。赫克曼教授自己还作了众多实证分析，即使这些结果因不同的项目和参与者而有较大的差异，结果往往显得比较悲观：对参与者而言，许多项目只有很小的正效应，有时候甚至是负效应，不能满足提高社会效率的标准。
赫克曼教授的研究成果不仅推动了经济学的许多实证分析，而且在其他的社会科学中也得到广泛应用，其首创的方法在后来的一段时间里通过他本人和许多其他学者的应用而得到大力推广。
二、丹尼尔·麦克法登教授的理论贡献
麦克法登1937年出生于美国北卡罗来纳州，1957年在明尼苏达大学获得理学（物理学）学士学位，1962年在此获得经济学博士学位。麦克法登曾在匹兹堡大学、耶鲁大学和麻省理工学院任教，从1990年至今一直在美国加利福尼亚大学伯克利分校任教授。
丹尼尔·麦克法登教授最重大的贡献是运用经济理论和经济计量方法来分析离散选择（在特定几个选项中作出选择）问题。他研究的一个重要主题是综合经济理论、统计方法和实证分析来解决社会问题。
（1）离散选择分析
微观数据经常反映了个体的离散选择。在数据库中，个体的就业、住所或者旅行方式等信息反映了他们在有限选项中的选择，个体作出的往往是非此即彼的选择，因而他（她）的选择是非连续的。在经济理论中，连续的个人选择是传统需求分析的前提条件，所以研究离散选择行为被认为是不合适的。在丹尼尔·麦克法登教授获奖成果出现之前，类似选择的实证分析成果都缺乏经济理论的基础。
丹尼尔·麦克法登教授的离散选择理论来源于微观经济理论。微观经济理论认为，每个个人选择实现效用最大化的某一特定选项。但是，由于研究者不能够观察到影响离散选择的所有因素，他肯定会察觉到具有相同可观测到特征的个体的随机变化。以他的新理论为基础，丹尼尔·麦克法登教授建立了可以用来预测作出不同选择人口比例的微观计量模型。
丹尼尔·麦克法登教授极具创意的贡献是他在1974年首创的“条件逻辑特分析”。下面让我们来看这个模型：假设总体中的个体都面临许多选择（如J个选择），用X来表示与每个选项相关的个体特征，Z 代表研究者可以在数据中观测到的个体特征。比如来研究旅行方式的选择，选项可能是小汽车、公共汽车或者是地铁，X包括时间和成本的信息，Z包括有关年龄、收入和教育水平的数据。超出X和Z的个体和选项的差异也可以决定个体的效用最大化选择，而这些差异不能被研究者观测到。类似的特征可以使用随机误差项（error terms）来表示， 丹尼尔·麦克法登教授假设这些随机误差在总体中具有特定的统计分布（称为极值分布）。根据这些条件（加上一些技术性假设），他认为个体i选择j的概率可以表示为：
e[X[,ij]β+Z[,i]δ[,j]]
P[,ij]＝─────────────────────
∑[j][,k＝1][e[X[,ik]β+Z[,i]δ[,k]]]
在这个被称为多元逻辑特模型的公式中，e是自然对数的底数， 而β和δ分别表示X和Z影响个体效用的参数。在他的数据库中，研究者不仅能够观察到个体实际选择的选项，而且能够观察到变量X和Z。因此，他能够运用常用的统计方法准确地估计参数β和δ。虽然逻辑特模型已经存在相当长的一段时间，麦克法登教授对这个模型的发展却是全新的，而且立刻被认为具有根本性的突破。
类似的模型非常有用，而且常常被应用于城市交通需求的研究当中。他们不仅常被用来规划交通以检验政策措施的有效性，而且还用来解决其他的社会和环境问题。例如，这些模型能够解释价格的变化、交通工具便捷程度的提高或者人口结构的变化是如何影响人们对交通工具的选择的。在许多其他领域，例如在户型的选择、住地和教育问题等等的研究当中，这些模型仍然有效。麦克法登教授运用自己的模型来研究许多社会问题，如民用能源的需求问题，对电话和老年人住房的需求问题等。
（2）微观经济计量研究的方法论
条件逻辑特模型具有对两个选项作出选择的相对概率（如乘公共汽车还是小汽车）独立于其他交通方式的价格和质量之外的特性，这个称为“不相关选项独立性”（ independence of irrelevantalternatives）的特性在某些应用中是不切实际的。麦克法登教授不仅设计出统计测试法来确定“不相关选项独立性”是否已经得到满足，而且创立了更加一般性的模型，如嵌套逻辑特模型（nested logint mod-el）。在这里，假设个人选择可以按照某一特定次序进行排序，例如，研究住地和户型的决定时，个人总是被假设先选择住地，然后选择户型。但上述模型仍然对数字特征的总体分布所作的具体假设非常敏感。
在过去十年当中，麦克法登教授还详细说明了仿真模型，在允许更多一般性假设的条件下，运用统计的方法来评估离散选择模型。计算机功能的进一步增强提高了这些计量方法的实用性。结果，个人的离散选择可以得到更加现实的描述，他们的决定可以得到更加准确的预测。
除了离散选择分析之外，麦克法登教授还在其他领域作出了许多颇有影响力的贡献。在二十世纪六十年代，他就采用经济计量的方法来评估生产技术和研究厂商对资本和劳动力需求背后的因素。在九十年代，麦克法登教授对环境经济学作出了巨大的贡献，尤其是使用权变评估法（Contingent Valuation）来评估自然资源价值，一个突出的例子是他对1989年爱克森号油轮在阿拉斯加海岸原油泄漏造成环境破坏所作的福利损失分析。这个研究充分显示了麦克法登教授把经济理论同经济计量方法有机结合，融入对重要社会问题实证研究中去的高超水平。
微观经济计量学近来发展的一个重要方面是把微观分析仿真模型用于政策分析和评价，以便改革社会福利、贫困、运输网络和环境等领域的计划。尽管还存在诸多限制，微观经济计量学在经济学中的地位将会得到进一步加强，成为预测、政策分析和项目评估的有效工具。