(1天津电力交易中心 天津 300010;2国网天津市电力公司 天津 300010)
摘要： 基于电力市场风险管理的基本理论，分析了新电改形势下电力市场的存在风险，分别从市场建设、信息系统安全、市场成员管理、市场主体信用等四个方面进行了详细的分析，并针对具体方面给出了措施与建议。
关键词：电力市场 风险管理 市场化交易
1 引言
风险是一种客观存在的自然状态，其发生具有不确定性。按照其起源与影响来讲，风险分为基本风险与个别风险，基本风险一般由集体来应对，而个别风险通常由个体通过防范措施、保险和其它工具来应付。
风险管理最早是由美国宾夕法尼亚大学的Hueb-ner于1930年提出，它是指各经济单位通过识别、度量和分析风险，并在此基础上有效控制风险，用最经济合理的办法来综合处置风险，以实现最大安全保障的科学管理方法。
电力市场风险管理是指电力市场中的有关参与方通过风险识别、度量、分析等环节有效地控制、处置电力市场风险的方法和过程。电力市场的风险问题存在于生产、交易、消费、规划及发展等各个环节。
中发9号文以及配套文件不仅进一步细化和明确了电力体制改革的有关要求及实施路径，更是要求电力交易机构“采取有效风险防控措施，加强对市场运营情况的监控分析，当市场出现重大异常情况时，采取相应的市场干预措施，防控电力市场风险”。
2电力市场存在的风险
2.1电力市场建设风险
电力改革进入全面提速、深入推进阶段，清洁能源“三弃”问题形势严峻，电力市场建设面临的政府监管、社会监督等要求更加严格。在政策方面，有关部门、政府对电力市场建设关键问题的观点与公司存在差异，个别部门积极推动交易机构股份制改造，存在偏离市场建设目标无谓折腾的风险。在市场机制建设方面，各方均要求完善电力市场机制，打破省间壁垒，大范围消纳清洁能源。因各方利益难以平衡，市场机制建设效果可能不及预期，受到质疑。在市场交易价格方面，电力市场未形成合理的交易价格机制，成交价格未能有效反映供需关系、不能及时向售电侧疏导发电侧边际成本，市场主体单边利益可能受损，影响电力市场持续稳定发展，甚至影响电力安全供应。
2.2信息系统安全风险
目前，在电力市场交易、结算全部基于电力交易平台来开展，电力交易平台与移动应用端、门户网站的数据接口日益增多，已成为网络攻击的重点对象，信息系统安全形势严峻。使用平台的用户规模迅速扩大，市场发展对系统的强依赖、高要求与信息发展不同步的矛盾日益突出。在平台信息安全风险方面，平台集成大量电网安全信息、市场主体私有信息，信息安全防护措施不到位、员工信息安全意识薄弱，则容易产生数据丢失、非法篡改或信息泄露的风险。平台安全稳定运行风险方面，因使用平台市场成员数量增加迅猛，系统增容不及时、维护不当，导致平台运行速度变慢甚至运行中断，影响用户交易，存在用户投拆的风险等。
2.3市场成员管理风险
随着电力体制改革的不断深化，市场成员注册数量不断增加，势必会电力市场造成影响。由于市场成员提供虚假注册材料、单位主体变化未及时提交变更材料，或交易机构注册审核疏忽，对准入政策、单位主体变化信息了解不及时，变更后未全面复核，可能导致不符合交易资格的市场成员参与交易，交易结果被认定为不合规。市场成员未完交易的转让机制不健全，交易机构处理市场成员退出程序不当等情况，可能引起交易合同经济纠纷。同时，当交易机构对市场成员市场的风险提示、教育不足，注册前未要求市场成员签署交易风险告知书，市场成员管理存在未完全履行风险教育义务的法律风险。
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2.4市场主体信用风险
随着市场主体数量、交易规模和市场活跃程度不断增加，市场竞争激烈，交易价格波动，市场主体信用风险凸显。在交易合同履约方面，因市场主体管理水平、履约能力、法律意识参差不齐，市场参与者可能不履行或不完全履行交易合同，造成交易结果偏差增大、拖欠电费和违约金影响正常结算，扰乱正常电力市场秩序。由于交易参与者的履约信息不对称，无法对其履约能力进行充分判断。随着政府部门偏差考核措施逐步出台，交易机构核实市场成员偏差原因的压力增大，因考核建议不当与市场成员的纠纷风险增加。
3电力市场实施风险管理的对策与建议
3.1电力市场建设风险方面
有关单位应进一步加强市场运营分析，深入研究电力改革形势、清洁能源消纳机制、市场交易价格的变化，跟踪市场方案、交易规则执行情况，及时提出完善建议。充分发挥市场委员会作用，积极与政府部门、监管机构沟通，准确把握政策动态，合理研判市场形势。
3.2信息系统安全风险方面
适时健全信息系统安全防护规章制度、责任机制和技防体系，开展漏洞排查治理工作，消除平台安全隐患。对电力市场发展进行预判，超前规划平台的软硬件建设，提高交易平台应对云数据的能力。建成平台双活备用系统，制定灾备应急恢复方案，加强灾备应急演练，提升平台安全稳定运行水平。
3.3市场成员管理风险方面
加强市场成员注册、退出的审查，严格履行程序。建立机制衔接政府部门准入规定，关注相关变化对市场成员交易资格的影响。加强对已注册市场成员管理，注册信息变化后监督按要求变更，及时清退不具备交易资格的市场成员。加强市场成员适当性管理，履行交易机构风险教育义务，防范交易机构法律风险。
3.4市场主体信用风险方面
建立市场主体信用评价体系，开展信用等级评估，根据评估结果指导开展市场交易各项工作。条件具备的，采取银行保函、保证金等方随着市场主体数量、交易规模和市场活跃程度不断增加，市场竞争激烈，交易价格波动，市场主体信用风险凸显。同时，对因自身原因不能正常履约合同的市场主体，采取警示、通报、偏差考核等措施促进按合同履约。后果严重的，建议政府部门暂停其交易。三是促请政府部门完善交易信息披露规则，监督市场主体及时披露影响履约的重大信息，提升市场应对能力。
4结论
随着新一轮电力体制改革的不断深化，电力市场中会遇到前所未有的挑战与风险，因此需要在日常工作加强对电力市场风险的预防，提高防范措施，加强风险管理，对可预测的风险制定应对措施，编制可执行、可操作的方案。
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作者简介
陈文福（1981.5-）。单位：天津电力交易中心。研究方向：电力市场成员管理、直接交易管理、直接交易结算管理。
论文作者:陈文福1,戴斐斐2
论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期
论文发表时间:2018/12/6
标签：市场论文; 电力论文; 风险论文; 成员论文; 市场主体论文; 风险管理论文; 机构论文; 《电力设备》2018年第22期论文;