西方产业组织学最新研究方法综述，本文主要内容关键词为：组织学论文,产业论文,方法论文,最新论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
自20世纪50年代开始，产业组织学学科获得了巨大的发展，前后经历了两次研究高潮。与国外研究形成巨大差异的是，国内产业经济学在研究范畴和方法上没有一个严格的统一。本文的目的是对西方产业组织学的研究方法进行梳理，以期学界把握西方产业组织学的最新动态。
一、西方产业组织学研究方法回顾以及目前发展趋势
1.产业组织学初期发展以及实证学派与推理学派的割裂
产业组织学的起源可追溯到亚当·斯密对企业生产与市场价格之间关系的研究。在斯密之后，古诺、伯川德先后提出了奠定产业组织学的两大基本分析模型——产品数量竞争模型（古诺模型）和产品价格竞争模型（伯川德模型）。当时两个模型都采用了向下倾斜的市场需求函数，但受到当时分析工具的限制，这两个重要模型几乎都是靠文字性描述完成。马歇尔在吸收了杰文斯的边际效用理论后，将理论与商业实践相结合，在其《经济学原理》中，对买者和卖者的独立性、交易信息等很多属于现代产业组织学研究的范畴进行了评述。马歇尔这种与商业实践相联系的研究方法为后来实证学派和推理学派的分裂埋下了“隐患”[1]。
在马歇尔之后，产业组织学的研究方法产生了明显的分裂。首先崛起的是实证学派，实证学派最初采用案例研究，将企业的组织结构、产品发展历史、兼并与接管等等都纳入了研究范围（至今这些问题仍然是实证文章的研究重点）。其重点常常是详细描述企业、产品与竞争条件的独特性质以及影响它们的各种因素，但是由于缺乏强有力的分析工具，这些研究一般都缺乏严谨性，并且相对而言很少能够得到一般性的结论。直到计量经济学兴起以后，大量参数研究和非参数研究方法得到产业组织学家的广泛运用，其开创性的代表人物就是哈佛大学的贝恩。贝恩及其追随者们以可观测的结构变量，如卖方集中度、进入条件和产品差异化程度为一方，以绩效变量如超常利润、销售成本及技术进步率为另一方，建立稳定的一般关系模型[1]。哈佛学派的研究方法被人称之为结构——行为——绩效（SCP），即老产业组织学。SCP研究范式从20世纪30年代到60年代牢牢控制着产业组织学的主流研究阵地。SCP范式最大的吸引力在于，一旦接受了它的因果关系假设，就能很方便地了解其中的规律性并制定政策，而不需要探究理论模型中不可观测的市场主体行为过程。
但是SCP范式在理论基础和技术上都有其不可避免的缺陷。从理论上而言，SCP范式缺乏深厚而明确的理论基础，整个理论建立在企业行为到绩效的“反馈”关系的基础只是一种假设，而最新的研究越来越多的表明市场结构具有内生性。Mita.Herry[2],Michael.et[3],P.A.Geroski和Mazzueato[4] 分别对澳大利亚的产业结构、美国的啤酒业和汽车业的实证结果都验证了这一点；在技术上，由于SCP范式崇尚跨部门的经验性的研究，而当时所能提供的数据大多来自政府报告以及公司的财务数据，这些都并非为经济学家设计，这就导致了产业统计口径、绩效衡量等都存在很大的问题。这些矛盾最终导致SCP范式在70年代后期开始走向衰落。
在实证分析的另一边，则是推理学派。随着微积分引入经济学分析，推理学派和微观经济学一同得到了较快发展。其采用的方法是推理性的，并且基本不考虑实证支持。重点放在价格与产出的决定及其效率、资源配置与经济福利的影响。由于假设的高度极端性，导致了早期理论研究与现实差距极大，从而其研究结果也招致了广泛批评和质疑。在SCP冲击下，推理学派在20世纪30年代到70年代只能在研究中占据很小的一隅。但这个局面随着70年代非合作博弈理论的广泛使用而被打破了。非合作博弈理论成为分析策略冲突的标准工具，在动态学和不对称信息中取得重大进展，这些突破都是产业组织学急需的。泰勒尔由此感叹，从没有一门经济学科中的理论性文章占如此之高比例[5]。产业组织学研究方法形成了一个大逆转，而推理学派的此次兴起被称之为新产业组织学（NIO）。
但是，博弈论方法在分析不完全竞争方面也存在不足：一是不完全信息下，多阶段博弈往往存在多重精炼贝叶斯——纳什均衡解。这就使新产业组织学在结果的预测上受到了质疑。这一缺陷在目前的研究中仍然经常出现，如Ystein[6] 在利用一个三阶段博弈考察宽带服务市场的一体化时，在宽带服务商是否应当参与上游企业投资决策时，就存在若干均衡解。Steffen.et[7]、Dyuti[8]、Luca[9] 的动态博弈模型中，都出现了多重均衡解的问题。
由此可见，无论是实证学派还是推理学派，他们都有各自的优势以及不可避免的缺陷，如何有效地将二者结合起来，成为目前产业组织学的一个重要方向。
2.推理学派与实证学派的“合流”
推理学派和实证学派的各自优势与缺陷，使产业组织学家意识到弥补二者之间鸿沟的迫切性。实际上，这项工作自张伯伦就已经开始了，只是受到技术条件的限制，在经历了两次产业组织学高潮后，两个学派之间才出现了明显融合的趋势[10]。从《国际产业组织学》杂志发表的文章形式上可以清楚地看到这一点。作为产业组织学方面的重要期刊，自2000年至2004年期间，利用实证或实验等方法对理论模型进行验证的文章，或是利用理论模型支持实证结果的超过了六十篇。
总体而言，产业组织学在理论上较为直接的沿袭了垄断竞争模型的发展传统，在经过了合理的综合后，主要关注公司行为和绩效，一般利用利润最大化假设，并且将考察范围扩大到价格歧视、产品质量和竞争的相互依赖性，重点放在价格、产出和利润等少数几个变量上，这种理论思路实际上符合了实证分析的框架[10]。而实证分析则将注意力集中于为企业所拥有的可影响其竞争力的条件，通过理论推导，将大量看上去有用的变量纳入分析，这些量化指标往往是通过理论分析框架中的抽象变量细化而来的。值得注意的是，在实证方面有一分支学科——实验经济学正得到蓬勃发展。实验经济学与传统意义上的计量经济学存在明显差异，其在产业组织学中具体的应用，我们将在后面具体介绍。
二、推理学派与实证学派各自研究方法的最新进展
（一）推理学派研究方法最新进展
准确地说，最近产业组织理论研究方法的发展，还是对以前研究方法的一种弥补和细化。当然，从不同角度可以对理论发展有不同的看法，如果从静态和动态角度划分，我们可以将理论研究方法分为静态下的推测变差（CV）模型以及动态博弈模型，而动态博弈又可看作CV的一种完善。但是由于动态博弈的复杂程度过高，分析相对较为简单的CV仍是产业组织学中一个重要工具（见表1）。
1.推测变差（CV）及其完善 用于研究寡头垄断均衡的推测变差（conjecture variation）方法是产业组织学最早引入研究各种寡头垄断行为模型并进行统一的方法。在观测到市场竞争主体并非完全被动的价格接受者，而是相互影响相互决策的主体后，产业组织学家试图利用推测变差来解决这个问题。该分析框架囊括了所有流行的寡头垄断行为静态模型，包括古诺模型、斯塔尔博格模型和合谋模型。该方法的思路是建立在企业推测其竞争对手的行为，并依据这种推测而行事的基础之上的，而且这种推测会随着对手的行为变化而明显改变。
目前静态模型中普遍使用了推测变差方法，尤其在对传统古诺模型和伯川德模型的完善和改造上，推测变差法仍然占据很大比例。通过赋予新的变量和更为现实的变化假设，对两个传统模型的均衡问题重新定位。如Symeonidis[11] 设计了一个两阶段静态博弈模型，最终作者发现，存在这种内部替代关系条件下，古诺模型中的产品差异程度高于伯川德模型中的差异，且给消费者带来更高的效用，但同时价格均衡也会高于伯川德模型。
从实证研究的角度看，CV方法的这种普遍适用性是非常难得的，因为它可以在一个模型中容纳现实世界丰富多彩的各种可能性。但从追求精确的理论研究角度看，情况不尽人意。目前解决这个问题有两种方法，一种是明确该用动态模型分析；另一种方法就是尽可能利用实验数据来对各种寡头垄断理论进行区分。
2.动态博弈分析的运用 博弈论被设计用来帮助我们理解所观察到的决策主体相互作用时的现象，这种理论隐含的基本假设是：决策主体追求确定的外部目标（他们是理性的）并且只考虑他们自身的或其他决策主体行为的期望。由于在动态学和不对称信息中取得了重大进展，该方法在产业组织学文献中得到广泛的使用。
从表1中可以发现动态博弈在研发分析中占有很大比例。Lambertini.et[12] 对公司在产品开发中采用独立研发或联合研发（RJV）的决策中发现，在联合研发中，如果缺乏水平差异将导致合谋的不稳定，最终有可能形成稳定的伯川德纳什均衡，为此作者使用了一个无限期动态博弈模型。
动态博弈模型已经成为主流推导方法。值得注意的是，学习和演进机制在最近几年被迅速的加入动态博弈中。奥斯本和鲁宾斯坦[13] 在《博弈论教程》中写道：“……让我们现在动手写这样一本书，则我们可能会增加两章，一章是关于实验博弈的，另一章是关于学习和演进的。”由此可见，具有学习能力和内在演进的动态博弈模型将成为以后动态博弈发展的一个重要方向。目前学习机制已经渗透到产业组织学的各个领域，如伯川德模型（Alo's-Ferrer,et al[14]）、差异产品垄断等等。Paul和Mark[15] 在一个无限期博弈下研究差异产品的垄断模型时发现，具有学习机制的竞争者在短期下的纳什均衡不再存在了，在混合模型和理性的假设下，可能出现纯模仿产出。而Alo's-Ferre[14] 将古诺模型和瓦尔拉斯模型放在具有记忆能力的动态博弈模型中发现，只要竞争者在一期以上具有记忆，则在下一期，他总是选择以前利润最大化的行为，最终均衡可能存在于古诺与瓦尔拉斯均衡解之间。
尽管产业组织学理论研究的可验证性受到置疑，但不可否认广泛使用的数理推导在研究中具有其特有的优势。
（二）实证学派的最新发展
产业组织学更多的倾向于应用科学，所以实证有其不可动摇的地位。斯蒂芬·马丁说：“我自然是偏爱学习理论的经济学家，我会让他们都学习理论，然后我会奖励聪明的经济学家学习计量经济学，并乐于让他们从事经验性研究”[10]。
按斯蒂芬·马丁的划分，产业组织学实证分析的发展有四个阶段，在前三个阶段，实证研究主要集中于产业层面的数据对跨部门的样本进行计量经济分析。从研究方法上看，大部分采用了描述性统计和最小二乘法回归模型。从1982年开始，实证研究进入了复兴阶段，在这个阶段，更多地使用企业和业务层面的数据，使用时间序列及跨部门时间序列合并数据，对价格和长期报酬率进行研究，另外，正规理论模型也激发了经验型模型的研究。可以看出马丁的划分中没有对研究方法进行总结，而根据我们的观察，在实证研究的第四阶段，除了提到了数据类型和来源的变化外，非参数检验、非线性回归复古与发展，以及实验经济学的广泛使用都应属于该阶段新的特点（见表2）。由于回归分析一直是研究方法的主流，我们不再具体介绍，而非线性回归方法以及数据类型的变化将是说明的重点。
1.非参数检验的“复古”以及非线性回归 虽然目前产业组织学中，具有参数检验的回归分析仍然是主要实证分析工具，但是回归检验在统计学中有很多的限制，如总体分布服从正态分布或总体分布必须已知，数据至少是定距尺度测量的结果，而且参数的数量也受到限制。这些条件和限制往往很难在研究中同时满足，从而导致实证结果不理想。
严格意义上说，非参数检验远不如参数检验方法先进和精制，但是由于非参数检验的正确、有效并不依赖于总体情况，即统计模型不取决于总体分布，可以适用低于定距、无序测量的数据。非参数检验包括秩相关检验、单样本检验、配对样本检验。巧妙地使用较为简单的非参数检验往往能够获得复杂的参数检验结果或者更好的效果。
可以发现，除了传统的SCP有关结构与绩效的文章外，研发成为一个重要研究内容，我们就以研发为例对各种方法的运用加以介绍。不同于Robinson和Speckman的回归检验，Elena和Jordi[16] 在研究公司的年限对公司革新和生产率的影响时，使用了半参数检验法（semiparametric）进行了检验，结果表明公司进入市场后有一个很高的生产率而且在很多年内超过行业平均水平。这个结果明显好于Robinson和Speckman采用最小二乘法（OLS）的线性多元回归检验。Anita和Brian[17] 则用配对样本检验产业周期对公司研发的影响，但是并没有强有力的证据表明成熟产业比新兴产业专利少。
除非参数检验外，非线性回归模型也受到了重视。线性回归模型是产业组织学实证分析中最流行的统计分析方法，然而在许多情况下，线性回归会受到限制，比如当因变量是一个分类变量而不是一个连续变量时，或者因变量与自变量之间呈曲线关系时，线性回归就无能为力了。这时候非线性回归模型就显示出其好处，目前广泛使用的非线性模型主要有指数模型和逻辑回归模型。Bottazzi et.Al[18] 利用指数回归模型检验了企业研发的作用，发现研发是行业发展的重要动力。
虽然线性回归模型占据主流研究，但是有时通过简单的非参数检验能够得到意想不到的结果，也能大大减轻研究者的工作量，同时非线性回归模型也很大程度上弥补了线性回归模型中的盲点。可以说，非参数检验与非线性回归都是产业组织学实证分析的重要方法。
2.数据类型的变化 正如前面所说，产业组织学早期的实证分析集中在产业层次上，大量使用跨部门数据，其产业的划分通常以国家统计部门的报告为划分标准，但这种划分与产业组织学中的产业概念相距甚远，所得到结果的可靠性也就大打折扣。
随着公司数据信息的公开化，利用公司层面上的数据成为可能，这使得实证分析绕过了产业划分的模糊性问题，而公司之间的比较相对可靠的多，这也是目前实证研究中的数据大多采用公司层面的原因，这一特点在表2中非常明显。
使用数据的另一个变化是综列数据的大量使用。综列数据相对于单纯的横截面数据以及时间序列数据有两大优点，一是对同一单位的多次观测，使经济学家在单纯横截面数据下很难作出因果推断的情况下进行因果推断；二是综列数据通常能够研究决策行为和结果的滞后性。相信随着社会信息化的进程，产业组织学实证分析能够得到越来越多的可供分析的数据。
3.实验经济学的广泛应用 从对《国际产业组织学》杂志实证文章的统计表2中，我们可以清楚地发现，实验经济学在产业组织学中的应用得到了长足发展。用实验方法研究与经济相关的问题，如果从1783年的“彼得堡悖论”算起已有二百多年的历史，但真正意义上的“受控实验”还只是近几十年的事[19]。而实验方法研究的形成、发展与产业组织学是密不可分的。弗农·史密斯将其从1956年起所进行的实验进行了总结，发表了《竞争市场行为的实验研究》，该文的发表标志着实验方法在主流经济学中已确立地位，也为此后的发展奠定了基础。史密斯也因对实验经济学的贡献获得了2002年诺贝尔经济学奖。
《国际产业组织学》自2000年以来，共有21篇文章运用了实验方法，这些文章的研究范畴涵盖了垄断竞争、委托代理、垂直一体化、企业兼并、多元化经营、市场结构演进以及风险控制（见表3）。
由此可见，实验经济学已渗透到产业组织学研究的各个领域，成为一个重要研究手段。我们选取其中同传统的古诺模型和伯川德模型有关的实验进行论述。Martin和Uri[20] 对经典伯川德模型提出了质疑：传统价格均衡理论中，均衡不依赖竞争者的数量，这与理论与现实都是存在矛盾的。为此他们设计了一个伯川德实验。实验有四个设置（treatment），每个设置由两个局（session）构成；每个局参加者分别被分成两人、三人、四人的人数不同的组；参与者采用荷兰式拍卖进行竞价。每局结束后，胜者被随机抽取到下一个设置继续。实验的结果表明，价格对竞争者的数量有明显的影响，而伯川德均衡点在竞争者数量为两个时失败，但将竞争者数量提高到3～4人时，均衡点是成功的。而Aurora和Nilcolews[21] 对实验中信息披露进行了放松，使竞争者对需求信息充分了解，结果显示伯川德模型存在若干纳什均衡解。Paul和Francis[22] 还将古诺模型与伯川德模型进行了古诺实验。实验显示在质量竞争下，领导者的产品质量将比跟随者提高更大的幅度，而在伯川德模型中，这种差异并不存在。除此之外，双向拍卖实验[23] 被用来进行伯川德价格竞争，而经过细化的各种博弈实验更是被广泛地使用[24,25]。
对于产业组织学中大量的理论模型，实验经济学提供了一个可操作的微观经济环境，使得必要的变量控制可以保持，而且保证了可以对有关变量进行测量，形成了既不同于理论推导也不同于传统的实证分析的独特方式。尽管目前对实验经济学的介绍凤毛麟角，但其必然会进一步发展。
三、结束语
工欲善其事，必先利其器。产业组织学作为现代经济学的一个重要组成部分，有其稳定的分析框架和研究方法。而我们在研究西方产业组织理论时，决不能忽视这种分析框架。在研究内容上，必须结合中国实际进行。但这种分析框架经历了半个世纪考验，为产业经济学界普遍接受。掌握了产业组织学的分析框架和研究方法，能极大地促进我国产业经济学的发展以及与国际研究的接轨。
标签：实证分析论文; 理论经济学论文; 经济学派论文; 动态分析论文; 组织发展论文; 实证经济学论文; 均衡生产论文; 微观经济学论文; 动态模型论文; 模型公司论文; 市场均衡论文; scp论文;