市场边缘、价格波动与城乡差距或然性：基于工业品与农产品比较，本文主要内容关键词为：或然性论文,工业品论文,城乡论文,农产品论文,差距论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
近年来我国农产品价格波动较为明显，先是出现大蒜、绿豆和生姜等农产品疯狂涨价，随后不到一年的时间里又出现了白菜收购价格太低，使得菜农直接铲掉当肥料的事件。导致农产品价格变动的原因很多。Nazlioglu分析了气候变动和自然灾害所导致的供给减少[1]，胡冰川等分析了国际因素如原油价格的变动的影响[2]，程国强等研究发现还可能是因某些农产品价格波动导致整体波动[3]。这些都是导致农产品价格波动的突发因素，根据发展经济学的观点可知，更一般的导致农产品价格波动的因素是工业品的价格波动[4]，尤其是发展中国家在工业化发展过程中，工业品价格波动通过价格传导机制所导致的农产品价格波动尤为明显①。农产品价格波动是具有个案性，还是如宏观经济发展一样具有普遍性和长期性，值得深入研究。基于此，这里试图用发展经济学的观点，结合我国经验数据，通过EGARCH波动建模来解释农产品整体价格波动现象。
发展经济学兴起于20世纪40年代后期，以发展中国家的经济发展为主要研究对象。发展经济学虽兴起于西方，但其创始人和集大成者是张培刚，其奠基之作是1949年出版的哈佛博士毕业论文《农业与工业化》。发展经济学强调资本积累的重要性，强调计划的重要，更强调工业化的重要性。工业化是农业国发展的必经之路，因此工业化是发展经济学研究的核心主题，但关于农业与工业化之间的关系，学者们的观点差异较大。多数学者认为工业化过程必然以农业的牺牲为代价(如伯根、刘易斯、罗丹)，其最突出表现在于城乡收入差距的扩大，而张培刚等少数学者则认为农业的工业化本身就是工业化的一部分，只有当农业机械化之后才预示着工业化的完成[5]，不同理论指导下的工业化发展轨迹必然会有所差异。随着发展经济学理论与农业国工业化实践的不断深入，越来越多的学者主张农业本身是工业化的一部分，连刘易斯本人也曾坦言其以牺牲农业为代价的工业化理论有所欠缺[6]。但无论以何种理论为指导，受农业和工业自身特性差异的影响，工业化发展过程中农业弱势地位的存在确是不争的事实。除去制度、技术等因素的影响，农业本身弱势地位的存在也会一定程度上导致城乡收入差距的产生，这也是发展经济学所要阐释的经济发展规律之一。
这里试图以发展经济学的观点为基础，从理论和实证两方面研究工业化过程中的农业弱势及城乡差距产生的原因。什么是工业化过程中的农业弱势？农业弱势一方面表现在工业品价格波动会导致并放大农产品价格波动，另一方面表现在农民提供农产品获得收益低而购买工业品支付的成本高。原因是农业生产处于市场最远端，工业品价格波动会通过加速原理作用于农产品价格，也正因如此，Rocha和Restuccia甚至认为，农产品价格波动是经济周期形成的原因[7]。与此同时，相对于工业品，农产品在市场交易中面临垄断势力，因此在多数情况下，农民都处于弱势地位。基于上述事实，这里要回答下述问题：工业化是否导致城乡收入差距；这种城乡收入差距，也即造成农业弱势的深层原因是什么；工业品价格波动同农产品价格波动之间存在何种关系？
一、文献综述
通过收集分析国内现有相关文献，可发现一个现象：几乎所有文献都是针对农产品价格上涨所进行的研究，即学者们关注的是农产品上涨而忽视农产品价格下跌，这可视为现有研究的一个缺陷。这种现象也说明人们对物价上涨的敏感程度要远甚于物价下跌。一般认为，导致农产品价格波动的原因主要有政策因素如货币政策，宏观环境如通货膨胀、国际因素，供求的变动，农业内部因素以及城市化、工业化等。下面对相关研究作简单梳理。
(一)宏观环境和货币政策影响农产品价格波动
胡冰川用2001～2009年的统计数据研究我国消费价格指数同农产品价格波动之间的关系，结果发现消费价格指数对农产品价格波动具有单向影响。他进一步指出，2001年10月至2009年12月，我国消费价格指数和食品价格指数上涨的根源在于货币扩张，而并非食品价格上涨导致整体物价水平上涨。食品价格上涨带来消费价格指数上涨，因此控制消费价格指数的目标可以通过控制食品价格指数来实现[8]。卢锋、彭凯翔采用Granger检验方法对1987～1999年我国粮食价格与消费价格指数的关系进行分析，发现通货膨胀是粮食价格波动的原因[9]，同时，卢锋和谢亚又进一步研究了我国粮食供求与价格走势[10]。而赵国庆等利用1953～2003年的年度粮食价格指数与消费价格指数数据，则得出粮价波动与通货膨胀之间存在互为因果关系的结论[11]。
(二)工业品价格变动和工业化过程导致农产品价格波动
陈晓毅利用1978～2008年的统计数据，用城市化、工业化、城乡收入差距3个时间序列建立SVAR模型，定量分析变量之间的动态关系。发现城市化的发展在短期内扩大了城乡收入差距，但这种不利影响在长期来看将逐步消失；工业化的发展在短期内也扩大了城乡收入差距，但长期来说工业化的这种负面影响也将逐渐减弱，最终将反过来缩小城乡收入差距[12]。部分研究开始关注于价格传导机制，如何新华发现，原材料价格上涨是导致消费价格指数上涨的原因[13]。李国祥认为，石油价格上涨带来农业生产成本的增加直接促进了农产品价格上涨[14]。顾国达和方晨靓运用向量自回归(VAR)模型分析了我国农产品价格波动的传导机制。他们发现，国际农产品价格的波动以及国际市场因素的波动，会通过产业链纵向传导和横向延伸传导到我国市场，影响国内农产品价格。农产品价格波动的国内传导路径中，农产品价格波动由价值链的两端向中游传导，两端传递时滞与方向均存在非对称。农产品产业链的上中游环节间的价格波动传导路径非对称，是由于价格传导的短期效果与长期影响运动方向不一致造成的。农产品产业链中下游环节间价格波动传导路径非对称是由于传导作用力具有不同的方向造成的[15]。
(三)农产品自身供求变动影响其价格
税尚楠认为能源价格波动是造成农产品价格波动的主要原因。促成近年农产品价格暴涨的主要因素是用粮食生产能源创造了新的需求；而跨国公司控制市场、国际基金参与和投机农产品贸易放大了新需求的影响，并造成了价格前所未有的急剧波动。虽然决定价格趋势的世界农业生产潜力并没有改变，但农业生产资料价格的上涨拉动生产成本攀升，继续扩张用粮食生产能源，世界农产品价格长期下降的趋势将逆转并继续在高位上运行[16]。胡冰川等研究了石油价格上涨对农产品价格波动的影响。因为石油价格上涨，导致对生物质能源需求量增加，从而使得原料即农产品价格上涨。生物能源的发展在长期对农产品价格产生了重要影响，具体的表现为全球生物质能源发展之后，全球石油价格对农产品价格的弹性大幅提高[17]。
(四)部分农产品价格变动及农业自身周期影响农产品价格
程国强等从农业内部研究农产品价格波动，研究发现猪肉价格对CPI的影响在1%显著性水平下显著，而水稻、小麦、玉米和大豆等粮食、油籽价格对CPI的影响在10%显著性水平下也不显著，因此认为猪肉波动是导致新一轮农产品价格波动的主要原因，并且不同品种农产品之间的价格波动存在传导性和同步性[18]。黄守坤和林栋用GARCH模型研究了我国物价波动的周期性。研究发现，物价波动具有季节性、周期性、集聚性等特征。认为物价波动具有其自身的不受其他因素影响的周期性，且这种波动会自我强化[19]。
总结现有文献可知，一方面针对农产品价格波动的研究非常丰富，研究涉及各种导致农产品价格变动的因素。但另一方面也可以发现现有研究存在以下三方面不足：第一，研究只针对农产品价格上涨而未涉及价格下降过程；第二，研究大多针对某些具体农产品价格变动进行研究，而关注整体波动的较少；第三，虽有部分研究涉及工业品价格波动对农产品价格波动的影响，但也只是某些具体的工业品。以上三点说明现有研究存在片面性。
二、理论分析与假设的提出
工业化的发展与农业化的改革之间存在相互影响的关系，但两者相互影响的程度不相同，工业化对农业发展的影响更大。这是旨在研究发展中国家发展历程的发展经济学的核心观点之一。从现有文献当中也可看出，不同产品市场之间存在相互作用，一个市场中的价格波动必然会通过某种价格传导机制带来其他市场的价格波动，但由于每个市场在整个经济发展过程所处的位置不同，彼此之间的影响强度不同。农业国工业化通常都发生在农村改革之前，工业品价格的变动是农产品价格变动的原因，并且在加速原理的作用下，工业品价格波动会传递给农产品，同时导致农产品更大的波动。
加速原理被广泛地用于解释经济波动，该原理说明“制成品和劳务的需求及生产变动，每每引起生产这些制成品的生产资料产品，在需求和生产上，发生更剧烈的变动”[20]。根据加速原理可知，对消费品的某一轻微变动会传至所有的生产阶段，并且这种波动在传递过程中会逐渐放大，距离变动中心越远的生产阶段波动越大。张培刚认为，“农业是一种初级生产事业，就发达的经济社会而言，是离消费领域最远的生产阶段”[21]。依据该观点，农产品价格波动与工业品价格波动之间的关系可用加速原理得到较好的解释。
上述发展经济学观点可归纳如下：第一，农产品的价格变动与工业品的价格变动方向相同；第二，农产品价格波动振幅比工业品价格波动大；第三，农产品的价格波动滞后于工业品的价格波动，一般滞后1～3年[22]。据此可以提出以下命题。
命题1：工业品价格变动导致农产品价格变动，即工业品价格波动是农产品价格波动的原因。
命题1明确指出了农业与工业之间的关系，即工业品价格波动会通过价格传导机制传送至远端的农产品。因此，政府如果想稳定物价，首先必须稳定工业品价格。
命题2：农产品价格变动与工业品价格变动方向相同且滞后于工业品价格变动，在加速原理的作用下，农产品价格波动将被逐步放大。
命题2在命题1的基础上，进一步明确了农产品与工业品价格波动之间的关系，说明工业品价格波动不但会导致农产品价格波动，且受加速原理的作用，农产品价格波动会被进一步放大。工业品波动是因，农产品波动是果，因此在一定程度上可通过观测农产品价格波动来对经济周期作出判断。
经济学的基本理论显示，不同市场结构下消费者和生产者剩余结构差异很大，其基本规律是卖方垄断下的消费者将比完全竞争情况下支付更多的成本，而买方垄断下的产品供应者将比完全竞争条件下获得更少的收益。大多数经济学家都假定农业是完全竞争的，不完全竞争或垄断竞争只存在于工业，但事实上农业也不可能完全竞争，并且农民所面临的是比完全竞争更糟糕的境地。
农产品市场特殊的非完全竞争性导致农业的弱势地位及城乡收入差距的存在。农业的弱势地位体现在两方面，农民作为工业品的购买者和农产品的提供者，在工业品和农产品两个市场上都深受垄断势力的伤害。一方面，农业生产需要投入化肥、农药等工业品，同时农民还要消费日用工业品如电视、风扇。此时农民是买者身份，而工业品市场通常是不完全竞争的，工业品提供者通常采取的是垄断竞争定价，意味着农民要比在完全竞争情况下支付更高的成本。另一方面，农民作为农产品的提供者，由于受地域、信息、时间季节等因素的限制，此时又存在买方势力，这又意味着农民只能得到比完全竞争条件下更少的收益。作为工业品的购买者农民要支付高成本，作为农产品的提供者其又只能获得低收益，这必将导致城乡收入差距的存在。
这种农业弱势也可以在屠能的城市区位理论中得到解释②。按照该理论，众多农村通常面临的是单一或少数的城镇，我国农产品收购，除粮食、棉花和食油等一类统购统销物资外③，其他产品面临的几乎是完全竞争的农产品市场，收购商可以在多个农产品供应地之间进行选择，因而收购价格可以很低甚至低于其生产成本。相反，农民购买工业品又几乎只能在单一或很少的城市市场中选择，面临的是高出边际成本的垄断价格。
工业化过程中农业处于弱势地位，城乡收入差距的存在是因为无论作为工业品的消费者还是农产品的提供者，农民都面临着垄断势力。同时，农业生产处于消费市场的最远端，工业品的价格波动在加速原理的作用下会对农产品的波动产生放大作用。更为严重的是,农产品价格波动可能存在非对称性，即农产品价格向下波动会大于向上波动。原因是在农产品市场上，农民面对的是卖方市场，对农产品没有定价权，农产品收购商具有很大的加价能力(下游垄断)，农民无法得到供求变化所带来的全部好处，价格向上变动的绝大部分利润被收购商和零售商获得，即收购价格有向上刚性。相反，农民却要承担农产品供求变动导致价格变动的全部坏处，农产品价格向下变动的全部风险都由农民承担，收购价格没有下限，并且多数农产品季节性极强，导致农产品收购价格甚至可能低于生产成本。收入水平和价格波动大和非对称性变动等因素就造就了农业弱势。根据上述理论分析，基于工业化过程中的农业弱势，提出以下命题。
命题3：随着我国工业化进程的不断深入，农村和城镇居民收入差距不断扩大。
命题3说明工业化是导致城乡收入差距的原因，而这种原因的具体表现已在命题1和命题2中说明。工业化是农业国的必然选择，但工业化同时也会给农业国带来不可避免的阵痛，只有当工业化完成之后，即实现农业机械化之后，这种城乡收入差距才可以得到缓解或是消除。
命题4：农业的弱势地位导致农产品价格变动具有非对称性，向下波动强于向上波动。
命题4进一步解释了城乡收入差距扩大的原因。由于农业与工业在经济发展中的市场地位不同，农业的弱势地位致使农民两端受损，一方面是买方垄断市场出售农产品收入低，另一方面是在卖方垄断市场购买工业品成本高。
三、实证研究
(一)数据来源与变量说明
这里所用的数据来源于《新中国60年统计资料汇编》、《中国统计年鉴》和《中国农业年鉴》。其中城镇居民消费水平(UH)、农村居民消费水平(RH)、城镇居民消费价格指数(UI)和农村居民消费价格指数(RI)的数据跨度为1952～2008年，UH和RH以当年价计价(单位：元)，UI和RI为1952年的定基指数；农产品收购价格指数④(NPI)和工业品出厂价格指数(GPI)的数据为1978～2009年的年度数据，基期为1978年的定基指数。
为消除价格因素的影响，这里根据名义消费水平和价格指数计算了城镇居民实际消费水平(RUH=UH/UI*100)、农村居民实际消费水平(RRH=RH/RI*100)。利用农产品收购价格指数和工业品出厂价格指数统计数据可以计算对应指标的增长率：农产品收购价格指数增长率(PNPI)和工业品出厂价格指数增长率(PGPI)，当期的增长率使用当期与上一期水平值之差再除以上一期水平值。
(二)模型设定
命题3的验证可以通过城乡居民消费水平⑤的绝对差距和相对差距直接作出判断。
图一和图二分别显示了城乡居民的名义消费水平和实际消费水平。如图所示，无论是名义水平还是实际水平，1978年之前城乡收入的绝对差距基本保持稳定且差距水平不大，1978年正是我国工业化道路的开端，也即我国走向工业化道路之后城乡收入差距不断扩大。
图一城镇、农村居民名义消费水平
图二城镇、农村居民实际消费水平
图三城镇、农村居民消费支出比
图三显示了城乡居民消费水平的比例，其中MZB=RH/UH，SZM=RRH/RUH。如图所示，从20世纪80年代开始，农村居民消费支出占城镇居民消费支出比出现明显下降，这意味着城乡的收入差距存在明显扩大，这正说明了工业化对城乡收入差距的影响。
可见，无论从绝对水平还是相对水平来看，随着工业化进程的不断深入，城乡的收入差距都在不断扩大⑥。
为验证除命题3之外的其他命题，这里运用我国1978～2008年经验数据⑦，选取广义自回归条件异方差模型(GARCH)对农产品收购价格指数增长率(PNPI)和工业品出厂价格指数增长率(PGPI)数据进行波动性建模。考虑到工业品价格波动对农产品可能存在非对称影响，即工业品价格向下比向上波动会给农产品价格带来更大的波动性，这里使用非对称广义自回归条件异方差模型。
具体检验过程分如下两步实现：
第一步，使用AR-EGARCH模型对工业品价格指数增长率进行波动建模，提取其波动率的指标Gvar。
计量模型设定如下：
第二步，使用AR-EGARCH-M模型对农产品价格指数增长率进行波动建模，分析工业品价格波动对农产品价格波动的影响。
计量模型设定如下：
其中，滞后长度使用AIC和SC选取。
(三)实证结果与分析
首先对数据样本进行描述性统计，分析数据分布特征，结果如表1和图四所示。
结合表1和图四可知，农产品收购价格指数增长率和工业品出厂价格指数增长率均值及中位数非常接近。但农产品收购价格指数增长率最大值和最小值都比工业品出厂价格指数增长率大，尤其是最小值为-0.054，几乎是工业品-0.012的5倍，说明农产品收购价格波动比工业品出厂价格波动大，尤其是向下波动。从图四也可以得到相似的结论，从图中可看出PNPI波动大于PGPI波动，尤其是20世纪90年代中后期，波动尤为明显，此时正是我国工业化初具成效时期。可见数据描述性统计支持命题2和命题4。另外，从趋势图可看出，PGPI和PNPI不存在明显的时间趋势。
为判断农产品价格波动和工业品价格波动之间的因果关系，对增长率数据进行格兰杰因果关系检验，检验结果如表2所示。
检验结果显示，工业品价格波动是农产品价格波动的原因，而农产品价格波动不是工业品价格波动的原因，该检验结果支持命题1。随后对数据平稳性检验，结果如表3所示。
表3说明PGNI和PNPI个体以及合并整体之间都不存在单位过程，据此可判断PGPI和PNPI为平稳数据，因而可对数据进行回归拟合分析，结果如表4(见下页)所示，而加入更多PGPI滞后项则已经不显著。
进一步对两步回归结果中的残差序列进行正态性检验和ARCH-LM检验⑧，发现回归残差符合正态分布并且不存在自相关，即残差已不存在ARCH过程，因而说明模型拟合具有很好的拟合优度。
图四 PGPI、PNPI的趋势
至此，经验分析结果可小结如下：通过观察城乡居民名义和实际支出绝对指标图和农村、城镇居民消费支出比相对指标都可发现，随着我国工业化进程的不断推进，城乡收入差距呈扩大趋势，说明命题3成立。格兰杰因果关系检验显示工业品价格波动是农产品价格波动的原因，而农产品价格波动不是工业品价格波动的原因，且在PGPI回归模型中加入PNPI滞后项也不显著，这些实证结果支持命题1结论。通过对比第一步和第二步中
，(i=0，1，2，……)系数可发现工业品价格波动对农产品价格波动的影响强于其对自身波动的影响，
系数在0.001水平上显著且为正，说明工业品价格波动影响农产品价格波动且方向相同，该影响存在3期滞后性，说明命题2成立。另外通过第二步方差方程中的系数C(3)系数在0.001水平上显著且与C(2)符号相反，证明农产品价格波动非对称性的存在，并且每次农产品价格向下波动都比其向上波动强0.5803个点，因而命题4成立。至此，这里在理论分析基础上所提出的4条命题都在实证当中都得到了较好的经验验证。
四、研究结论与政策建议
以发展经济学理论为指导，结合我国1952-2008年时间序列数据和1987-2009年农产品收购价格指数和工业品出厂价格指数数据，通过波动率建模模型从理论和实证两方面分析了我国工业化过程中工业品价格变动与农产品价格变动之间的关系。研究结果发现：
第一，同工业相比，农业发展具有天然的弱势，且工业化过程进一步增强了农业的弱势地位。
第二，随着工业化程度的不断深入，农村居民收入同城镇居民收入之间的差距逐渐拉大。
第三，农产品价格波动具有普遍性，且工业品价格波动是农产品价格波动的原因，即工业品价格波动会强烈地影响农产品价格。
第四，在加速原理的作用，农产品整体价格波动滞后于工业品价格波动，且农产品整体价格波动被逐渐放大。
第五，农产品波动具有非对称性，向下冲击导致的波动大于向上冲击所导致的波动。这些因素综合导致了农业的长期弱势。运用农产品和工业品价格波动之间的关系，可对经济发展周期作出相应判断。
农业是一个国家的基础产业，关系国家安全和社会稳定。工业化过程中如果一味追求工业化速度而忽视农业的弱势地位，必将激化农业与工业之间的矛盾，不利于经济社会的进一步发展。长期以来用农业补贴工业的政策应该及时进行调整，提高农业的经济地位和农民的生产积极性。因此政府作为国家经济发展与社会稳定的维护者，必须处理好农业与工业化之间的矛盾。一方面，政府可以通过农业的工业化来减轻农产品市场的边缘地位，以降低农产品的价格波动性。另一方面，政府可以利用其调控经济的能力，减少农产品销售的中间环节，通过改善交通运输、提高农业生产信息的流通性，降低农民在农产品市场上所面临的垄断势力，缩小农产品收购价与销售价格之间的差距，降低农产品生产成本，提高农民从农产品中所能获得的收益。从上述两方面入手降低农业的弱势地位，缩小城乡收入差距。同时，如果政府要稳定物价(控制CPI)，保持经济的稳定发展，必须调控工业，从工业品价格着手来稳定物价水平。
与此同时，各地区农民可以仿效浙江(温州)商人自发建立商会的做法，建立自己的农业商会。一方面可在发生灾害时得到内部帮助，另一方面可提高其与批发商或农产品收购者的谈判能力。粮食、棉花和油料作物除外，这些一类物资一般由政府统一收购，对农民本身有一定的保护作用。这些措施可以在很大程度上降低农产品的价格波动性，降低农业生产的风险，提高农业在经济发展的地位，缩小城乡居民收入差距。
该标题为《改革》编辑部改定标题，作者原标题为《农产品价格波动：基于理论与实证研究》。
注释：
①货币供给量的变化是导致商品价格波动的重要因素，但这里不考虑其影响。原因是货币因素对工业品和农产品价格波动具有同向影响，因此忽略货币因素的影响对文章结论没有实质影响。
②冯·屠能(1926)的城市区位理论刻画了这样的事实，即通常城市处于某区位的中心，而农业则环绕于城市的周边，形成同心圆形式的城市—农村区位结构。
③我国在1953年以前实行农产品的自由贸易。1953年11月，政府颁布了《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》和《粮食市场管理暂行办法》，开始对粮食实行有计划的统一收购和统一供应，习惯上称“统购、统销”。1961年以后，政府又将农产品分为3大类，出现了统购、派购和议购3种形式。其中第1类实行统购，主要是粮食、棉花和油料，由国家下达统一的收购任务，由有关商业部门收购，这类农产品在生产单位完成交售任务之前不准上市。1979年以后，开始了对农产品收购体制的改革，包括减少统购、派购的数量和品种，提高收购价格和开放农村集市贸易等。1985年起，又开始将粮食、棉花、油料的统购制改为合同定购。资料来源于《人民网》，根据一九五四年三月一日《人民日报》刊印的《关于实行粮食的计划收购和计划供应的命令》和《粮食市场管理暂行办法》文件整理所得。
④农产品收购价格指数2000年后更名为农产品生产价格指数。
⑤由于数据不全，这里使用消费数据作为收入的代理变量。
⑥陈晓毅(2010)利用SVAR模型以对工业化同城乡收入差距之间进行了回归分析，也得到类似的结论，受篇幅限制，这里未对两者关系作进一步的回归拟合。
⑦1987年正是我国体制改革的开始，1987年之后我国逐步由计划经济向市场经济转变，同时也开始了工业化过程，数据从1987年开始也很好地剔除了计划经济对产品价格波动的影响。
⑧因篇幅有限，在此不报告检验结果。
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