入世后中国汽车工业安全度的DEA模型估算，本文主要内容关键词为：入世后论文,模型论文,中国汽车工业论文,DEA论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F407 文献标识码：A 文章编号：1008-2700（2005）02-0042-08
一、入世后汽车工业发展环境分析
1.入世后汽车关税变化
长期以来我国一直对汽车产业实行保护政策，汽车进口关税一直居高不下，在1986年，轿车整车进口关税税率达到220％。从1992年起，基于“复关”等需要，关税开始大幅度下调，到1997年10月1日调整为80％～120％，5年内降低了55％。
入世后汽车工业的关税水平必须符合世贸组织的协议规定，大幅度削减。从2002年1月1日起，排量3升以下轿车税率由70％降到43.8％；3升以上轿车由80％降到50.7％。关税减让不是逐年顺延递减，而是从2002年开始，每年有一个减税水平，大约10％左右，直到2006年1月1日减为28％，到2006年7月，轿车和客车的关税将降到25％，货车关税降到20％～25％，其中总重量5吨以下的为30％，各类专用车关税水平在9％～12％之间，汽车零部件的平均关税将从25％降低到10％左右（简单算术平均值）。
2.入世后汽车非关税壁垒措施变化
（1）进口配额量变化
关于非关税措施中的汽车进口配额许可证，我国承诺到2005年取消。2000年初始配额量为60亿美元，以后每年递增15％，直到2005年全部取消。配额量包括汽车及关键零部件。
（2）服务、贸易和投资协议的变化
入世前，我国为了保护汽车工业，在服务、贸易和投资方面都做了不少的具体规定，如在服务贸易方面规定，外资不得进入中国汽车服务领域，生产汽车、摩托车和发动机产品的中外合资、合作的外方股权比例不得高于50％；在法人形态方面规定，在整车与发动机领域不得以独资形态出现，外商不得独资在我国建立客运和货运运输公司。在投资与技术引进方面，规定国产化率，并根据国产化率制定进口关税的优惠政策；鼓励出口政策；引进技术的审批必须考虑国产化要求，否则不予批准。在加入WTO后，这些方面的政策都必须按照世贸组织的要求进行调整。
二、安全度估算指标及相关数据预测
在有关文献中，何维达教授（2002）提出了产业安全评价指标体系，该指标体系主要分三大方面来评价产业的安全性，分别是：产业国际竞争力评价指标（包括产业世界市场份额、产业国内市场份额、产业集中度、相对市场绩效指数、产业国内竞争度）；产业对外依存评价指标（包括产业进口对外依存度、产业出口对外依存度、产业资本对外依存度、产业技术对外依存度）；产业控制力评价指标（包括外资市场控制率、外资品牌拥有率、外资股权控制率、外资技术控制率、外资经营决策权控制率、某个重要企业受外资控制情况、受控制企业外资国别集中度）。在本文中，产业安全度定义为在入世后变化了的环境中，产业所体现出来的国际竞争力和产业发展速度，再考虑到定量分析中数据的可取性和科学性，因而，只取几个决定产业安全度的最关键指标，如产业国际竞争力指数、产业进口对外依存度、产业出口对外依存度、外资股权控制率等。为进行安全度估算，下面对关键指标数据进行预测。
1.汽车工业总产量预测。由于汽车工业总产量受许多因素的影响，如国家产业政策、产业技术水平、产业生产规模、汽车配件进出口状况、国家整体经济环境等，而这些因素在预测汽车工业总产量时都是未知的，所以这里采取灰色预测方法进行预测。因为灰色预测方法只需要汽车工业前几年的总产量样本数据，而不需要其它数据，它是一种较好的短期预测方法。
下面我们建立汽车工业总产值预测的GM（1，1）模型
根据上式可预测出汽车工业2003-2005年的产量如表1所示：
表1 2003-2005年汽车产业产量预测单位：万辆
年份200120022003 2004 2005
预测值 234.17（实际值） 325.1（实际值）
421.73
512.84
623.63
再以2001-2005年的产量数据为样本数据，建立2006-2010年的汽车工业产量预测方程为
2006-2010年的预测方程为：
根据上式可预测出汽车工业2006-2010年的产量，如表2所示。
表2 2006-2010年汽车产业产量预测单位：万辆
年份
2006
2007
2008 2009
2010
预测值541.70 667.61 822.791014.051249.69
2.汽车工业出口对外依存度预测。一个国家的汽车出口量从一个侧面反映了该国汽车产业国际竞争力的强弱，为了研究汽车出口情况，我们通过查阅汽车工业年鉴，得到1990～2002年我国汽车产品出口量如表3所示，并计算出汽车出口增长率列于表3中。
表3 1989～2002年我国汽车产品出口量
年份
汽车，辆
汽车出口增长率
合计 其中1：载货汽车
其中2：轿车
1990 4431 3254 73 65.6％
1991 4108 2253 789 -7.3％
1992 6375 2243 914 55.2％
1993 11116 4534 286674.4％
1994 18648 10234 784 67.8％
1995 17747 9070 1413-4.8％
1996 15112 6256 635 -14.8％
1997 14868 8297 1073-1.6％
1998 13627 6306 653 -8.3％
1999 10095 3868 326 -25.9％
2000 27136 7093 523 168.8％
2001 26073
-3.9％
2002 59956
129.9％
加入WTO后，出口取决于国内汽车产品的国际竞争力和世界经济的景气状况。影响出口的因素有：汽车工业总产量（Output）、国内市场需求量（Demand）、国内零售价格指数INF、汽车平均关税水平Traiff、本年度的进口IMPO[，1]、上一年度的出口EXPO[，t-1]和上一年度的进口IMPO[，t-1]等。用TSP软件计算可以看出，出口量与产量高度相关，与国内零售价格总指数、关税、上一年的出口具有一定的线性关系，而与进口及上一年的进口没有线性关系。
现在用TSP建立汽车出口量线性回归预测模型如下：
EXPO[，t]=-0.70214+0.02238OUTPUT[，t]-0.004657INF[，t]+0.07503EXPO[，t-1]
（-0.5814）（4.6245）（-0.8240）（0.1506）
（R[2]=0.8628，D.W=1.8573 F=16.7716）
上述模型的拟合程度系数为0.8628，说明方程拟合效果较好，产量（OUTPUT）的t检验值较大，说明出口与产量的相关度较强，国内零售价格指数（INF）和上一期出口（EXPO[，t-1]）的t检验值较小，说明出口与国内零售价格指数、上一期的出口相关程度稍弱一些。且出口与产量和上一期出口量呈现正相关关系，即产量越大，出口量越大；上一期出口量越大，则本期出口量也越大。而汽车出口量与国内零售价格指数呈现负相关关系，表明国内零售价格指数越高，出口量越小；而国内零售价格指数越低，出口量越大。这是因为，当国内零售价格指数越高，说明汽车在国内的销售价格也越高，市场需求较旺，汽车企业在满足国内需求的基础上就可以获得较好的经济效益，因而出口量就相对少些。反之，当国内零售价格指数较低时，汽车在国内销售的价格就越低，汽车企业就需要寻求更多的出口来使企业的经济效益达到最好。
根据汽车出口量预测方程，计算出2003-2010年的汽车出口量预测值如表4所示。
表4 2001-2010年汽车出口量预测值单位：万辆
年份 200120022003
2004 2005
出口预测值（万辆） 2.6073（实际值）5.9956（实际值） 9.1916 11.4741
14.0714
年份 200620072008
2009 2010
出口预测值（万辆）12.466915.1594 18.826323.3889
29.0028
注：在利用模型求出口预测值时，国内零售价格指数预测值用指数平滑法得到。
由表5中数据可以看出，随着入世的深入及我国对汽车工业的扶持和保护政策，国内经济的稳步持续发展，我国的汽车工业国际竞争力逐渐增强，汽车工业对外依存度各年逐渐缓慢增大。
表5 2001-2010年汽车出口对外依存度预测值
年份 2001 200220032004 2005
出口对外依存度（％） 1.1134（实际值） 1.8442（实际值）1.1795 2.2374
2.2563
年份 2006 200720082009 2010
出口对外依存度（％） 2.3014
2.2707 2.2881 2.3065
2.3208
3.汽车工业进口对外依存度预测。进口是为了弥补国内需求供给的不足，但受国家可用外汇的限制。加入WTO后，进口取决于本国经济的发展状况，物价因素，又取决于该国的出口状况。影响进口的因素有：GDP、国内零售价格指数（INF）、汽车平均关税水平（TRAIFF）、上一年度的出口（EXPO[，t-1]）、本年度的需求量（DEMAND）等。为了研究汽车出口情况，我们通过查阅汽车工业年鉴，得到1990～2002年我国汽车产品出口量如表6所示，并计算出汽车出口增长率列于表6中。
表6 1990～2002年我国汽车产品进口量
年份 汽车，辆汽车进口增长率％
合计
其中1：载货汽车 其中2：轿车
199065430 1839534063
-23.5％
199198454 1857854009
50.4％
199221008742005116541 113.3％
199331009972935180717 47.6％
199428306068269169995 -8.7％
199515811512037129176 -24.0％
199675863 6256 57942
-51.0％
续表
年份 汽车，辆汽车进口增长率％
合计 其中1：载货汽车 其中2：轿车
1997
49039 742432019 -54.7％
1998
40216 437318016 -18％
1999
35192 268519953 -12.5％
2000
42703 308521620 17.6％
2001
7125466.9％
2002
128394
80.2％
从理论上来说，汽车进出口量与国内需求密切相关。由于实际上国内需求量与销售量大体相同，而销售量与产量也大体相同（见表9），因此，在模型中只需要引入汽车工业总产量，而不需要再引入需求量，否则易造成模型具有高度的共线性。
表9 2001-2010年汽车进口对外依存度预测值单位：％
年份 200120022003
2004
2005
进口对外依存度（％）3.0428（实际值） 3.9494（实际值）3.2423 2.8254 2.7906
年份 200620072008
2009
2010
进口对外依存度（％） 3.4027 2.8589 2.3838 1.9948 1.8238
通过用TSP作散点图显示，进口量原始数据与GDP值、关税、国内零售价格指数等均没有显著的线性关系。由此，需要对汽车进口量原始数据进行处理。而数据生成就是一种将无规律的数据转化为有规律数据的有效方法。所以，在此对进口量作一次累加和处理，处理结果见表7。由此看到经过处理后的数据与GDP等因素具有很好的线性关系。
表7 1990～2000年汽车进口量一次累加和结果单位：万辆
年份IMPO[，t] IMPOplus[，t]（一次累加和）
1990 6.5430 6.5430
1991 9.8454 16.3884
1992 21.0087 37.3971
1993 31.0099 68.407
1994 28.3060 96.713
1995 15.8115 112.5245
1996 7.5863 120.1108
1997 4.9039 125.0147
1998 4.0216 129.0363
1999 3.5192 132.5545
2000 4.2703 136.8248
2001 7.1254 413.9502
2002 12.8394 156.7896
对处理后的汽车进口量数据，用TSP建立汽车进口量线性回归预测模型如下：
IMPOplus[，t]=-57.8688+0.0003463GDP[，t]+0.4859937INF[，t]-0.0751822TARIFF[，t]
（-1.2819）（0.7882）（5.6915）（-0.4771）
-3.200332EXPO[，t-1]+0.1396275DEMAND[，t]
（-0.6560）（1.8172）
（R[2]=0.9892，F=110.1752 D.W=1.8567）
上述模型的拟合程度系数为0.9892，说明方程拟合效果好，GDP[，t]、零售价格指数（INF[，t]）、汽车需求量（DEMAND[，t]）的t检验值较大，说明汽车进口量与这些因素的相关度较强，而且与这三个因素均呈现正相关关系；而关税（TARIFF[，t]）和上一期出口（EXPO[，t-1]）的t检验值较小，说明汽车进口量与这两个因素的相关程度相对稍弱一些，且进口量与这两个因素均呈现负相关关系。即当关税下降时，进口量大，当关税上升时，进口量小；当上一年的出口量大时，某种程度上说明满足国内需求较好或说明国内汽车的竞争力加强，本年度的进口量就小，当上一年的出口量小时，说明汽车产业的竞争力较弱，本年度的进口量就大。
表8 2001-2010年汽车进口量预测值单位：万辆
年份 20012002 2003 2004
2005
进口预测值（万辆）7.1254（实际值） 12.8394（实际值）13.673714.489917.4032
年份 20062007 2008 2009
2010
进口预测值（万辆） 18.432219.0860 19.613420.228622.7920
注：在利用模型求进口量预测值时，国内零售价格指数预测值用指数平滑法得到；由于需求量基本与产量相同，需求量预测值用汽车产量预测位代替。
表9中数据表明，随着入世的深入，汽车进口对外依存度并不像出口对外依存度那样逐年增加，而是有增有减。这是因为，一方面由于关税的降低和配额的取消，汽车进口绝对量（主要是中高档轿车）会有所增加；但是另一方面，由于国内汽车工业的迅速发展，汽车产量较快增长，已基本能满足国内需求（由于我国居民生活水平的限制，主要是中低档轿车）。因而，汽车进口的相对量又不一定稳定增长。
三、入世后汽车工业安全度的DEA模型估算
1.输入输出指标的确定。加入WTO后，主要是关税水平的降低、配额取消及其他非关税措施的改变使汽车产业的发展受到影响，即汽车产业发展环境的改变影响汽车产业的发展。而汽车产业发展是否安全就是指在这种改变了的环境下，汽车产业的国际竞争力及汽车产业的发展速度是否受到影响。因此，我们设置：
输入指标为：关税水平TRAIFF、配额取消程度QUOTA、境内需求量DEMAND、外资股权控制率SHARE、进口对外依存度INPO、出口对外依存度EXPO。
输出指标为：汽车产业国际竞争力COMPETE、产业发展速度INDUSTRY。
2.数据准备
表10 变量预测数据
年份TRAIFF％ QUOTA DEMAND SHARE％ INPO％ EXPO％ COMPETEINDUSTRY％
2001 77.5 0.9855 234.17 50.0 3.0428 1.1340 -0.5670 13.1256
2002 61.7 0.9874 325.1 50.0 3.9494 1.8442 -0.8500 38.8308
2003 50.7 0.9891 421.73 50.0 3.2423 2.195 -0.2004 29.7232
2004 43.8 0.9905 512.84 50.0 2.8254 2.2374 -0.1206 21.6039
2005 37.6 0.9917 623.63 49.5 2.7906 2.2563 -0.1103 21.6032
2006 30.0 1 541.70 48.5 3.4027 2.3014 -0.1974 -13.1376
2007 25
1 667.61 48.1 2.8589 2.2707 -0.1191 23.2435
2008 25
1 822.79 47.6 2.3838 2.2881 -0.0250 23.2441
2009 25
1 1014.0546.2 1.9948 2.3065 0.06796 23.2453
2010 25
1 1249.6945.5 1.8238 2.3208 0.1155 23.2375
注：由于加入WTO后，主要是轿车关税水平的改变，因此，关税水平TRAIFF用的是轿车法关税水平；配额取消程度（QUOTA）定义为：QUOTA-1-（1/配税量），并且在2005当配额取消后，视配额量为无穷大（+∞）；境内需求量DEMAND的值取汽车产量预测值；产业发展速度指汽车产量增长率。
3.模型构建。数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）是美国著名运筹学家A.Charnes和W.W.Cooper等学者在“相对效率评价”概念基础上发展起来的一种新的系统分析方法。它主要采用数学规划方法，利用观察到的有效样本数据，对决策单元（Decision Making Units，DMU）进行相对有效性评价。
这里，我们选择需要评估的年份作为决策单元，即2001～2010年共作为十个决策单元。则评价第j0决策单元DMU综合效率的C[2]R模型为：
用该模型可以评价出每一个决策单元DMU的相对效率。在这里，我们将DEA的效率定义为产业安全度，即为在加入WTO后，产业在改变了的环境下所体现出的产业国际竞争力和产业发展速度。若在改变了的环境下，产业国际竞争力加强和产业发展速度加快，则说明产业安全度越高；反之，若在改变了的环境下，产业国际竞争力变弱和产业发展速度减弱，则说明产业安全度越低。当θ=1，表示产业发展处于安全状态；当θ=0，表示产业发展处于危机状态；θ越接近1，产业发展安全状态越好；θ越远离1，产业发展安全状态越差。
4.安全度估算结果。用DEA模型计算的2001～2010年的安全度估算结果如表11所示。
表11 2001～2010汽车产业安全度估算结果
年份 20012002
2003 2004 200520062007
2008
2009
2010
评估值 0.84971 1 0.80180.81410 0.5692
1 1
1
安全状态
基本安全 安全
安全
基本安全 基本安全 危机
不安全
安全 安全安全
注：表中评估值表示安全度系数，系数越大，表示越安全，评估值1表示安全状态，评估值为0表示危机状态。
评估结果显示，汽车产业发展在2001年、2004年、2005年为基本安全状态，在2002年、2003年、2008年、2009年、2010年为安全状态，而在2006年处于危机状态。那是因为在2006年恰好是入世保护期已过，关税降至最低，配额又完全取消，这是入世冲击最大的一年。在这一年汽车生产量和出口量都受到严重的影响，产业发展速度为负值，产业国际竞争力也较低，因此，种种迹象表明这一年汽车产业发展将受到严重的影响。在2007年，由于刚刚走过危机期，处于调整恢复期，所以安全系数仍较低。
而调整完以后，在2008年以后，汽车产业稳步发展，汽车产业的产量和出口量进一步增加，汽车产业国际竞争力一年一年提高，汽车产业进入了一个较长稳步发展时期。