赵淑文[1]2008年在《阿拉善荒漠区种子植物区系研究》文中研究表明本文运用植物区系地理学的基本原理,通过对阿拉善荒漠区种子植物科、属、种的组成和地理成分统计、排序,并与中国西北其他干旱荒漠区植物区系进行对比分析,结果表明:阿拉善荒漠区植物种类的多样性较高,有种子植物(包括栽培种)87科377属1091种,野生种子植物84科371属1068种,其中有裸子植物3科7属18种,分别占内蒙古同类别的2.4%、1.0%、0.8%;被子植物81科364属1050种,分别占内蒙古同类别的64.8%、51.9 %、46.7%,体现了对地理自然环境的适应性。在中国种子植物属的15个分布类型和31个变型中,本区就占有15个类型和17个变型,这种区系的混杂性反映了各地植物区系在本区的汇集与融合,表明该区系成分复杂,属的分布区类型以温带成分占绝对优势,本类型共有221属,824种,分别占总属数、种数的59.6%和77.2%,其中北温带分布型所占的百分比数最高,占本区种子植物区系中非世界属数的30.8%,反映出该区系的温带性质。在阿拉善荒漠区种子植物区系中,中国特有属13属,其中8属为单种属或寡种属,尽管阿拉善荒漠区种子植物区系中的中国特有属显得贫乏,但特有种却相对较多,中国特有分布种总共有149种,占到本区野生种子植物总数的13.9%,在本区有非常重要的生态意义。该区系又具有明显的脆弱性,主要由于阿拉善荒漠区地处亚洲荒漠,自然条件极差,生态系统功能较低,再加上人类活动频繁,生态环境进一步恶化。区系的脆弱性表现在植被一经破坏,在严酷的自然环境下,常常发生根本性变化,很难恢复。利用相似系数及建立模糊矩阵的方法对阿拉善荒漠区及相邻荒漠植物区系进行比较分析,结果表明,阿拉善荒漠区种子植物区系成分与河西走廊关系最为密切,无论是区系组成或发生方式都非常接近;与塔里木盆地、柴达木盆地关系次之,与准噶尔盆地差异显着,这主要由它们的生态地理条件、区系成分的组成及植被建群种和优势种等差异所决定的。
周小敏[2]2007年在《基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究》文中研究说明20世纪90年代以来,随着经济的全球一体化和世界金融管制的放松,世界金融衍生品市场迅猛发展,它在为参与者提供避险工具的同时,也成为金融市场发生剧烈波动的根源,增大了风险管理的复杂性。对金融风险进行有效的管理成为国内外金融实务界、理论界和监管机构共同关注的焦点。风险测度是风险管理中首要而核心的部分,在金融自由化的国际背景下研究风险测度对于风险的有效管理、我国风险管理研究的发展,乃至我国金融体系的建设都具有十分重要的理论意义和现实指导意义。全文共分5章来研究。第一章系统分析了国内外理论界对金融风险测度研究的现状,完整把握了金融风险测度方法研究的国内外前沿动态,为深入研究本问题奠定了坚实的基础;第二章首先对金融风险进行了分类研究,结合数据分析了西方发达国家和我国金融风险管理不能满足金融市场稳健、高速发展的现状。然后通过比较分析五种金融风险度量方法,从总体上剖析了风险测量方法的发展过程;第叁章通过VaR和CVaR的对比分析,对CVaR方法的参数选择和计算等方面进行了详细的研究,分析了CVaR风险测量方法的优点,构建了基于正态分布、t分布和GED分布的GARCH族模型计算VaR和CVaR的方法;第四章通过使用GARCH模型和EGARCH模型求得沪铜期货收益率的波动率,然后计算出基于叁种分布的VaR和CVaR值,实证研究了不同分布假设下的VaR和CVaR在风险测度上的优劣,构建了度量沪铜期货市场风险的最优化模型——CVaR-EGARCH-GED模型;第五章对CVaR方法进一步研究的思路进行了探讨,从我国金融市场目前的发展状况出发,阐述了在我国发展风险管理的困难和瓶颈,认为我国应加快风险管理建设,并对我国如何推广、应用VaR和CVaR风险测度方法提出了可行性建议。本文的创新之处在于,尝试将基于一般分布和GARCH族模型下的CVaR模型应用到我国金融市场的风险测度中去,并辅以定性分析,对我国金融市场风险进行度量和研究。实证结果表明,我国金融市场易受到意外消息的影响,表现出波动性比较大的市场特征,这对我国的金融市场建立更为有效的风险管理体系提出了更高的要求。
伊贤贵[3]2007年在《武夷山樱属资源调查及开发利用研究》文中认为武夷山脉位于中国闽、赣两省边境,为东南地区重要的自然地理界线,地形复杂,其生境及物种多样,樱属资源丰富。本文通过长期大量的采集野外标本、查阅模式标本及其照片、考证原始文献等,以经典形态分类学为基础,结合叶表皮、花粉微形态特征,总结前人对樱属植物的系统分类、资源利用等研究成果,对武夷山樱属植物资源及开发利用进行了全面系统的研究。(1)本文全面回顾了樱属系统分类学、形态学、资源地理分布及生态学等方面的研究历史,对樱属植物叶、花、果各部的主要形态特征进行了总结,认为腺体可分为叶柄腺体、叶缘锯齿腺体,其大小及着生位置在樱属分类中有重要的意义。应用电镜扫描对武夷山樱属植物叶表皮及花粉的微形态特征进行了研究,总结了武夷山樱属植物叶表皮毛、气孔外拱盖内缘的形状、气孔器及蜡层纹饰等形态特征,记录了武夷山樱属植物花粉形状、大小、P/E值及外壁纹饰等资料。综合各方面的资料及研究,分析了各形态特征在分类中的意义,总结出性状稳定且意义较大的分类依据。(2)首次确定了武夷山樱属植物资源状况。确定了尾叶樱C.dielsiana、短梗尾叶樱C.dielsiana var.abbreviata、红山樱C.jamasakura、华中樱C.conradinae四种在福建的新分布。整理归并了2个新异名,将福建樱C.fokiensis与浙闽樱C.schneideriana归并;将C.serrulata var.spontanea整理为P.Jamasakura的晚出异名。武夷山樱属资源丰富,共计录樱属植物13个种和8个变种;其中报道了3个新种——武夷红樱C.wuyiensis X.R.Wang, X.G.Yi et C.P.Xie.、黄岗山樱C.huanggangensis X.R.Wang, X.G.Yi et C.P.Xie.、短筒樱C.brevitubus X.R.Wang, X.G.Yi et C.P.Xie. , 3个新变种——长柱尾叶樱C.dielsiana var.longistyla X.R.Wang, X.G.Yi et C.P.Xie.、小花早樱C.subhirtella var.miniflora X.R.Wang, C.P.Xie et X.G.Yi.、宽叶早樱C.subhirtella var.platyphyllus X.R.Wang, C.P.Xie et X.G.Yi.。经典形态分类学特征及叶表皮、花粉微形态研究支持了以上所作的处理。(3)对各种系的处理——早樱种系:支持小花早樱C.subhirtella var.miniflora、宽叶早樱C.subhirtella var.platyphyllus为大叶早樱C.subhirtella的新变种。总结早樱种系为四个种及变种,分别为a、大叶早樱C.subhirtella;b、野生早樱C.subhirtella var.ascendens;c、小花早樱C.subhirtella var.miniflora;d、宽叶早樱C.subhirtella var.platyphyllus.;尾叶樱种系:报道长柱尾叶樱C.dielsiana var.longistyla为尾叶樱C.dielsiana新变种;支持短梗尾叶樱为尾叶樱变种。尾叶樱种系记录叁个种及变种:a、尾叶樱C.dielsiana;b、长柱尾叶樱C.dielsiana var.longistyla;c、短梗尾叶樱C.dielsiana var.abbreviata。( 4)选择武夷山观赏价值较高的樱花资源进行了阐述;对钟花樱C.cerasoides var.campanulata进行了引种实验,表明南京地区可大量引种;对樱花繁育技术进行综述性研究,总结出种子繁殖、扦插及组培繁殖的最优方法;认为国产樱花开发具有广阔的前景,并提出了进一步开发利用国产樱花资源的措施。(5)对日本樱花文化及影响进行了分析。对日本樱花在中国的传播及国产樱花资源开发利用的现状进行了研究,认为国产樱花在园林应用中的地位现状为从属地位。
曹建美[4]2007年在《VaR方法在中国股票市场风险度量中的应用》文中进行了进一步梳理VaR风险价值方法是上世纪90年代以后发展起来的一种新型风险管理工具，相比于传统的金融风险管理模型，它简单易操作，应用范围广，具有更高的实用价值。目前，国内外对VaR展开广泛的研究，计算VaR的方法层出不穷。然而，由不同方法计算出的VaR值往往相差较大。因此，寻找与中国股票市场特点相适应的风险度量方法是很必要的。本文将理论分析与实证分析相结合，力图寻找与中国股票市场特点相适应的风险度量方法。共分为以下四个部分：第一部分为引言。首先提出本文研究的必要性及研究意义；再概要地给出国内外VaR理论研究的发展过程及当前最新发展水平；最后综述本文的主要内容，结构及创新之处。第二部分介绍度量金融市场风险的VaR方法。详述了几种常用的GARCH模型在VaR计算中的应用，包括GARCH、EGARCH、PARCH及相应的GARCH-M、EGARCH-M、PARCH-M等模型，最后给出VaR计算结果的检验标准。第叁部分为实证分析部分。应用上述六种典型模型，分析了在不同置信水平及不同分布假设下模型的适用性。其中，还针对每种模型采用了服从正态分布、t分布以及广义误差分布(GED分布)的假设，共计十八种方法，而置信水平分别假定为95％和99％。本文应用这些模型对上证综合指数与深证成份指数的风险度量进行了实证研究。文中所用的检验方法是损失函数检验法。第四部分为结论部分。总结了整篇文章的研究结论，提出本篇论文的不足之处，并对今后可能继续发展的研究方向提出建议。最终研究结果表明：t分布下的VaR值大大高估了风险，不适用于我国股票市场；广义误差分布比正态分布更准确地度量了市场风险；广义误差分布下的PARCH(1，1)模型计算上证综合指数和深证成分指数VaR值效果最好，因而PARCH(1，1)-GED模型是比较适用于中国股票市场风险度量的模型。
高强[5]2008年在《17种荒漠植物形态结构与环境的适应性研究》文中研究表明本项研究以分布在内蒙古西部地区大果白刺、霸王等17种荒漠植物为研究对象,通过对解剖生态学以及适应多样性的研究和分析,得出以下主要结论:1将17种荒漠植物分为四大类群:(1)植株高大型、(2)植株矮小型、(3)叶面蒸腾面积缩小型、(4)发达储水组织型;2霸王以增大叶片厚度和角质层厚度为适应环境的主要结构特征,球果白刺和小果白刺以增大栅栏组织/海绵组织适应环境,3草霸王、翼果霸王和四合木以增大叶片厚度来适应环境,戈壁霸王、蒙新苓菊则以增大叶片厚度和导管口径为其适应环境的主要结构特征;4中亚紫菀木以增大表皮细胞大小为适应环境的主要结构特征,多裂骆驼蓬以增大导管口径和维管束大小为适应环境的主要结构特征;5四合木、骆驼蹄瓣、大花霸王以增大导管口径为适应环境的主要结构特征。
时玉娣[6]2007年在《樱属品种资源调查及分类研究》文中研究指明中国是樱属分布中心之一,有着丰富的观赏价值极高的樱花资源,国产樱花品种有待推广,开发利用前景很大;作为园林应用日趋广泛的樱花,由于品种记录不够全面,没有统一的品种分类标准和分类系统,影响了樱花的进一步推广应用。本文着重对目前国内樱花品种分布较多地区进行品种资源调查,根据比较形态学探讨品种分类标准和系统,并运用数量分类方法进行验证。1.在整理前人研究的基础之上,对樱属品种进行形态学研究,分析重要特征性状,制定统一的调查标准,对南京、无锡、北京、青岛品种资源详细调查,基本弄清了四地区目前的樱花品种分布状况;根据文献记载和调查分析,共确定54个种及品种,其中包括11个新品种;2.在调查基础之上,根据品种起源和演化探讨品种分类系统,制定品种分类标准和分类原则,定出五级分类标准(萼筒和花序类型、毛被、花型和树型、幼叶颜色、雌雄蕊瓣化等)和叁条分类原则,认为萼筒和花序类型在划分品种时可作为一级分类标准;根据ICNCP规定,制定叁级分类等级:种源、品种群、品种。在山樱种系中划分为山樱原种品种群,毛山樱品种群,晚樱品种群(单瓣亚品种群、复瓣亚品种群)。根据种源和分类标准,对所调查的54个种及品种分别编制检索表,并详细记录形态特征。3.根据《国际栽培植物命名法规》ICNCP的规定,对过去文献记载的品种进行核实和整理,将所有品种由Prunus调整至Cerasus,将大岛樱(C. serrulata var. lannesiana‘Speciosa’)、薄重大岛(C. serrulata var. lannesiana‘Semiplena’)F变型整理成品种,将垂枝山樱( C. jamasakura‘Pendula’)调整至红山樱(C.jamasakura)种系下,寒樱(C. cerasoides var . campanulata‘Hanying’)放入钟花樱(C. cerasoides var . campanulata )种系下,银河山樱(C. serrulata var. lannesiana‘Amanogawa’)调至晚樱(C. serrulata var. lannesiana)变种群下。4.选择所调查的53个种及变种、品种、观测树进行数量分类研究,通过Q形分析,结果与形态学基本相似,论证了萼筒和花序类型作为品种分类的重要性。R型分析显示,樱花各形态性状之间无特殊相关性。5.樱花品种鉴赏和文化分析;对樱花品种目前的园林应用状况进行分析讨论,并提出建议。
陈敏[7]2007年在《VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究》文中进行了进一步梳理自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来，伴随着外汇市场一系列配套措施的逐步出台，人民币汇率波动日渐市场化，我国涉外贸易投资主体、商业银行、中央银行等各大经济主体所面临的汇率风险也日益凸现。在此背景下，加强人民币汇率风险管理已成为摆在各大经济主体面前的重大课题，而其核心和前提是实现对人民币汇率风险的有效度量。目前国际流行的风险测量工具是VaR(Value at Risk)，国外对VaR的研究比较成熟，VaR已发展成银行、非银行金融机构等各类组织风险度量的标准方法，而国内各大机构对VaR的应用与国际相比则存在着很大差距。为提高基于VaR的汇率风险度量水平，本文首先从VaR模型的假设前提入手，对人民币对数汇率收益率序列分别进行随机性检验、正态性检验和异方差检验，综合验证了使用VaR模型度量人民币汇率风险具有适用性。然后，本文分别采用非参数法(包括历史模拟法和蒙特卡罗模拟法)和参数法(包括具有不同分布的方差-协方差法和GARCH族模型)两大类VaR方法对人民币汇率风险进行了实证度量，通过准确性检验发现，GARCH-t模型是度量目前人民币汇率风险的最佳方法，从而进一步证实我国人民币汇率波动具有时变性和非正态性。最后，本文在实证基础上进行了归纳总结，并从管理理念、人员配备、方法选择和结果应用四个方面对如何建立以VaR为风险度量标准的汇率风险度量体系提出政策建议。
林舒[8]2007年在《Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究》文中提出受全球经济一体化、竞争与放松管制、金融创新等因素的影响,全球金融环境和金融市场正发生着重大的变化,金融市场的波动性和系统风险已大大加剧,风险管理技术已日益成为金融管理、金融工程领域最重要的研究对象之一。作为风险度量和管理的新方法,VaR自诞生以来就得到了广泛的应用,目前在国外已成为度量市场风险的主流方法。我国股票市场经过十几年的发展,已取得了不少成功经验,但也存在许多不成熟不规范的地方,使得我国股票市场经常大起大落,市场波动性远高于西方发达国家成熟的股票市场,因此加强风险管理势在必行。并且随着中国金融领域改革的进一步深化,各金融机构根据国际惯例建立以VaR为风险衡量标准的风险管理体系将成为必然,研究和发展VaR计算模型并且比较各自特点就成了风险度量技术的当务之急。本文首先介绍了VaR方法的产生背景,计算VaR的各种模型以及在市场风险度量中的应用。由于用VaR作为市场风险度量的内部模型方法,其假设前提和参数设置可以有多种选择,在进行内部风险管理时,金融机构通常都根据自身的发展战略、风险管理目标和业务复杂程度自行设定,并无统一标准。接着在理论基础上对中国股市的上证指数进行实证研究,旨在通过对实证结果的分析,对比各类VaR模型以及不同分布假设下预测结果的优劣,寻找各模型最适用的场合,从而对VaR在实际市场风险度量中的运用产生一定指导作用。此外,还将VaR技术应用于我国证券投资基金,讨论如何通过VaR技术实现组合最优化时的头寸设置、投资组合的风险度量并对基金监管的实际应用情况予以总结。
周通[9]2008年在《基于VaR理论的保险投资风险研究》文中指出保险公司是资本市场最重要的参与者之一,而资本市场也日益成为保险业重要的利润来源之一。目前,我国保险资金已获准进入证券市场,参与基础设施建设和投资不动产,投资的多元化使保险业面临的投资风险急剧增加。但是相对于国外,国内对保险投资风险研究又非常缺乏。VaR(风险价值法)是目前金融市场风险测量的主流方法,被广泛应用于投资组合、金融衍生工具、市场风险和信用风险的分析中。因此,本文试图通过对国际上流行的VaR模型的基本原理、计算步骤进行详细介绍,并对我国保险投资风险进行实证分析,说明如何通过VaR方法对我国保险资金的运用进行投资风险管理,并希望可以促进其在我国保险投资风险管理的推广应用。第一章:介绍本文的选题背景,研究意义,主要架构和主要研究内容。第二章:保险投资的理论综述。介绍保险投资基本概念,说明保险投资的客观必然性;分析我国保险投资的历史沿革,评述我国保险投资的现状。第叁章:对VaR理论作了比较全面的介绍。主要包括VaR的计算方法、VaR的后验测试、以及用于分析投资组合风险的叁种VaR工具等内容。第四章:对保险公司投资风险利用VaR进行定量分析。第五章:并通过资产组合的增量VaR计算,实证分析了VaR的衍生品——增量VaR在资产组合领域的运用,以及VaR在保险公司风险投资管理中的应用。第六章:总结与展望。对全文的研究内容进行总结,在此基础上提出今后的研究方向。
王素巍[10]2007年在《内蒙古木本植物区系研究》文中研究表明本文应用植物区系地理学的基本原理,以科、属组成和科、属、种的现代地理分布为基础,分析了内蒙古木本植物区系的组成、性质及特征,并阐述了内蒙古珍稀濒危木本植物概况。论文主要结论如下:1.内蒙古木本植物区系共有植物432种,隶属于51科、131属。其中以被子植物占绝对优势,又以蔷薇科、杨柳科、豆科、菊科、桦木科为主要优势科;以柳属、锦鸡儿属、杨属、绣线菊属、桦木属等为主要优势属。2.内蒙古木本植物区系特征:(1)物种较为贫乏,分布不均衡;(2)具有明显的古老性和残遗性;(3)内蒙古木本植物区系以温带性质为主,而北温带成分在区系地理成分中又起主导作用。(4)特有性低,分布集中;(5)生活型以灌木占主体,水分生态类型以中生植物占主导地位,果实以干果类占优势;(6)水平替代现象较为明显;(7)区系脆弱。3.内蒙古分布的珍稀濒危木本植物共计48种,其中,被列为国家重点保护的木本植物16种,列为内蒙古珍稀濒危的木本植物35种。
参考文献：
[1]. 阿拉善荒漠区种子植物区系研究[D]. 赵淑文. 内蒙古农业大学. 2008
[2]. 基于GARCH模型的CVaR金融风险测度研究[D]. 周小敏. 湖南大学. 2007
[3]. 武夷山樱属资源调查及开发利用研究[D]. 伊贤贵. 南京林业大学. 2007
[4]. VaR方法在中国股票市场风险度量中的应用[D]. 曹建美. 东北财经大学. 2007
[5]. 17种荒漠植物形态结构与环境的适应性研究[D]. 高强. 内蒙古农业大学. 2008
[6]. 樱属品种资源调查及分类研究[D]. 时玉娣. 南京林业大学. 2007
[7]. VaR模型在我国人民币汇率风险度量中的实证研究[D]. 陈敏. 青岛大学. 2007
[8]. Var风险模型在金融市场风险管理中的应用研究[D]. 林舒. 厦门大学. 2007
[9]. 基于VaR理论的保险投资风险研究[D]. 周通. 中南大学. 2008
[10]. 内蒙古木本植物区系研究[D]. 王素巍. 内蒙古农业大学. 2007