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eviews时间序列分析论文

问：如何用eviews做时间序列模型预测
  1. 答：1、首先建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。
    2、在命令行输入ls y c x,然后回车。
    3、弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。模型对Y的解释程度高达99.3%。
    4、将样本期范围从1978-2003年扩展为1978-2004年：在workfile窗口中依次点击proc->Structure。
    5、弹出Workfile Structure窗口，将2003改为2004，然后点击ok，如图所示。
    6、在Group窗口中输入2004年X的值，如图所示。
    7、在equation窗口中点击Forecast。
    8、在弹出的窗口中点击ok。完成效果图。
问：如何用eviews做时间序列分析
  1. 答：方法/步骤
    创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期
    建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
    画时序数据图：点击Workfile中的View/line graph。
    用单位根法检验平稳性：点击View/Unit Root Test，比较ADF值。
    结果分析：由图知：ADF_T=0.0722>-3.4946，则X序列非平稳。
    模型识别：点击View/correlogram画自相关系数（AC）和偏自相
    关系数（PAC）图。
    则当K>2时，则，即呈现2步截尾现象，而
    序列被负指数函数控制收敛于零，呈拖尾现象，故可初步判定序
    列Y适合AR(2)模型。
问：用eviews做时间序列分析通过自相关图认定其为非平稳序列（AC与PAC存在超出虚线的部分，且存在Prob<5%）
  1. 答：从自相关图认定序列的平稳性，不是很准确，有随意性。一般还是采用单位根检验来确定序列的平稳性。如果序列平稳，就默认其为arma模型，其具体的滞后的阶数，要结合adjusted r2和AIC（BIC），综合比较得出。
  2. 答：你这个问题太模糊，你具体要做什么？是有数据要判断模型和阶数吗？
    拖尾和结尾不能光凭看，要做检验的，比如说你觉得AC是两步结尾的，你要取出前根号n个点，做正态性检验，看是否有95%的点落在2倍标准差之内。
    如果不知道做什么的话，可以看看这几个常用步骤
    单位根检验
    零均值检验
    AIC选择参数

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10d58129376069a6b63b7870.html