随机利率下的保险精算函数，本文主要内容关键词为：精算论文,利率论文,函数论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
引言
人寿保险公司经营的风险主要由两个因素决定：被保险人将来剩余寿命的不确定性和未来利率的不确定性；保险公司一个重要的工作就是要对未来利率进行估计，利率对保单定价至关重要（见[1],[2]）。由于目前人民币汇率比较稳定，国内保险公司对随机利率下产品的研究还很少，还主要停留在政策的研究上，出发点一般根据实际经验，很少对随机利率进行探讨，随着经济金融全球化、自由化和市场化的发展，对引入随机利率的寿险模型的研究与应用已经成为必然。
国外对随机利率的理论研究起步很早，Boyle 20世纪70年代就研究了在利息力为白噪声过程下的保险精算函数，后来，Panier和Bellhouse研究了在利息力为自回归过程时的保险精算函数（见[2]）。本文在过去研究的基础上，对随机利率下保险精算函数的一般性质（如分布、矩等）给出了一些通式，这些工作都是在假设随机利率为独立同分布随机变量的情况下实施的。有了保险精算函数的一般性质，我们就可以研究随机利率下保单保费的一般性质，从而对平均保费和保单风险有一个基本的了解，进而指导我们对随机保单进行定价。
本文主要对离散时间下一些重要的精算函数进行分析，得到基本的结果，讨论的精算函数包括：
在假设利率R为i.i.d随机变量的情况下，主要讨论以上精算函数的分布及矩。
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