单积分序列数据的差分性质_等差数列论文

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单整性，是单一随机过程非平稳程度的术语。

首先讨论单整过程的定义。

设模型：

就是I(0)过程。观察数据图形，I(0)过程通常振荡无常状，I(1)过程比较平坦略有波动，I(2)过程通常呈现一定的趋势状态。在实践中，我们一般很难确定经济时序的单整阶数，而只能根据时序的样本信息用较为接近的I(n)过程来近似描述它们。

注意到所谓单整过程与数学中等差数列的关系。对n阶等差数列进行差分，其过程产生的结果即为n-1阶数列。显然，对单整过程的时序数据，可以理解为加入了随机误差项的等差数列，单整之阶次与等差数列的阶次可以对照呼应。

按等差数列的定义，如果数列从第二项开始，每一项与前一项的差为常数d，称为“等差数列”，d称为“公差”。公差d＞0的多差数列称为1阶等差数列。记作(b,c)是b除以c的最小非负余数。这个结论在对n阶单整序列数据非随机成分的分析中是否存在价值？