均值-方差模型论文

非线性期望理论与基于模型不确定性的风险度量，本文主要内容关键词为：不确定性论文,度量论文,模型论文,风险论文,理论论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下...

基于最小一乘准则的上证指数突变点研究，本文主要内容关键词为：突变论文,上证指数论文,最小论文,准则论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。修订日期：2...

运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究，本文主要内容关键词为：效率论文,风险论文,我国论文,工具论文,商业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下...

刘艳萍[1]2017年在《风险投资组合模型优化及应用研究》文中研究指明随着金融行业的蓬勃发展,风险投资组合成为越来越重要的金融投资行为,国内外学者也越来越重视风险投资组合理论的研究,风险投资组合是指在随机市场下通过对风险资产的预期收益及风险衡量进行投资。合理的风险投资组合模型给投资人在投资组合决策中...

迟建新[1]2010年在《创业企业信用风险度量与贷款组合管理研究》文中指出创业企业对经济增长和社会发展有着非常重要的意义。它在推动技术进步、产业结构调整、扩大就业等方面发挥着不可替代的作用。中国经济近二十年的快速发展,在一定程度上得益于创业精神的释放。随着我国经济和科技体制改革的不断深入,以科技成果...

熊航[1]2016年在《我国公募基金风险承担与投资绩效研究》文中研究指明随着我国资本市场的日益繁荣,以资本市场为投资对象的公募基金也随之成立并逐渐成长壮大起来。1998年基金开元、基金金泰两家封闭式基金发行上市为标志,公募基金开始在我国资本市场出现并快速发展。截止2015年底,我国各类公募基金所管理...