ARMA-GJR-GARCH论文

互联网金融波动性的MCMC算法分析赖欣（安徽大学经济学院，安徽合肥230601）摘要：基于金融市场的波动聚集、杠杆效应等种种特性，建立ARMA-GJR-GARCH模型并选取互联...