![基于高频数据的中国股市收益波动特征研究]()
宋亚琼[1]2017年在《基于隔夜信息的中国股市波动率建模与预测研究》文中研究表明股市波动率的建模与预测一直以来是金融经济学研究的重要内容。它对资产组合选择、金融资产及其衍生品定价、以及金融机构的风险管理都具有重要意义。20世纪80年代起,国内外学者提出了基于低频数据的GARCH类和SV类等模型对股...
![中国股市非正常波动分析及对策研究]()
赵宏[1]2002年在《中国股市非正常波动分析及对策研究》文中研究指明本文首先把我国股票市场的发展历程划分为叁个阶段，将第叁个阶段即1999年1月证券法实施以来做为研究重点。在对上证综合指数进行统计分析并与国外成熟股市对比后发现，我国股市存在非正常波动现象。通过对股市影响因素的分析，将其分为宏观政策...
![微分方程的最优控制]()
吴辉[1]2015年在《时变金融市场下动态投资组合选择理论及其应用研究》文中进行了进一步梳理金融市场中充满了各种不确定性和时变性,投资者在投资中必然面临风险。怎样有效地控制和管理风险,如何通过分散化金融投资形成最优投资组合,有效地降低投资者面临的非系统性风险,就成为了投资者必须面对的一大挑战和难题。...
![中国股市的波动性研究]()
杨世伟[1]2016年在《中国证券市场波动成因、预测及监管研究》文中研究指明随着近年来金融市场的发展和交易规模的扩大,越来越多的资金投资于证券市场,与此同时证券价格的波动也十分剧烈,使投资者面临较大的风险也给监管者带来新的问题。而自1990年沪深交易所相继成立以来,中国证券市场的发展已历经20多年,...
![股票价格预测与股票期权定价]()
王福昌[1]2000年在《股票价格预测与股票期权定价》文中进行了进一步梳理本文使用数学建模的方法研究了证券市场中股票价格的波动规律及相关内容，内容涉及到随机微分方程和证券市场理论。通过对数学模型的研究，再结合金融学的知识，给出了股票价格预测的两种方法和欧式期权的定价公式。第二章给出了描述股票价格波动...
