![财政政策波动性研究的国际趋势_波动性论文]()
财政政策波动性研究的国际动态，本文主要内容关键词为：波动性论文,财政政策论文,动态论文,国际论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、导言财政是国家...
![市场化程度、供给侧管理与货币政策效应_货币政策论文]()
市场化程度、供给侧管理与货币政策效果，本文主要内容关键词为：货币政策论文,程度论文,效果论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、引言近年来，我国宏...
![周期性产业中企业杠杆的特征_财务杠杆论文]()
周期性行业的企业杠杆特征，本文主要内容关键词为：周期性论文,杠杆论文,特征论文,行业论文,企业论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。我国目前的产业发...
![基金投资方式的漂移及其对股票市场波动的影响研究_投资论文]()
基金投资风格漂移及对股市波动的影响研究，本文主要内容关键词为：基金投资论文,股市论文,风格论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。基金作为主要的机构投...
![汇率波动性对国际贸易流量影响研究]()
陈平[1]2008年在《汇率波动性对CAFTA区域内贸易的影响研究》文中认为20世纪90年代频繁发生的货币危机及其对CAFTA各国间贸易的影响,使各国意识到研究汇率波动性与国际贸易的联系的重要性,汇率波动性的影响研究开始关注浮动汇率制度对国际贸易的影响方面。在此期间,大部分学者认为,频繁的浮动汇率制...
![中国股票市场波动性模式的实证研究]()
张林昌[1]2007年在《中国股票市场引入卖空机制研究》文中提出中国股票市场在初步完成全流通改革,解决了股权分置问题后,证监会于2006年8月1日发布《证券公司融资融券业务试点管理办法》和《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》,这标志着证券公司融资融券业务试点正式启航。融资融券业务再次开闸,意味着...
![中国股市模仿投资行为形成的微观机理及实证研究]()
唐德祥[1]2003年在《中国股市模仿投资行为形成的微观机理及实证研究》文中指出投资者通过对经济前景和股票价格的预期，进行投资决策。在投资决策过程中，一个值得颇为关注的问题就是投资者行为的选择和投资行为形成的内在机理。在投资领域中，随着现代金融市场出现越来越多的异常现象以及对人类行为研究的日益重视，...
![我国证券投资基金与股市稳定的关系研究]()
李明阳[1]2017年在《机构投资者对股票市场波动影响的实证分析》文中提出2014年11月,中国股市总市值首次超越日本股市,成为仅次于美国股市的全球第二大股票市场。相较于股市总规模的节节攀升,我国股市“过山车”式的市场走势更为引人注目。2015年注定是中国股票市场难以忘怀的一年,从牛市形成到疯牛行情...
![我国股票收益波动性的可预测性研究]()
武金存[1]2016年在《基于投资者异质信念的股市动量效应实证研究》文中指出动量效应(ThemomentumEffect)一般又称为惯性效应,是指股票市场上存在的收益持续性现象,股票收益率在未来一段时间内具有延续原来运动趋势的特征。股价动量效应成了从被发现后一直存在且未来仍然持续存在的仅有的金融异象...
![基于混合分布假说的中国股市量价关系实证研究]()
张文刚[1]2007年在《中国股市量价及其波动性关系的实证研究》文中进行了进一步梳理量价关系一直受到学术界和证券业界的广泛关注，具有重要的学术地位和研究价值。本文的研究目的是在以往股市量价关系的研究基础之上，利用中国股票市场的最新数据资料，进一步探讨股票收益和交易量的静态、动态影响关系，以及量价之间...
![中国股市非正常波动分析及对策研究]()
赵宏[1]2002年在《中国股市非正常波动分析及对策研究》文中研究指明本文首先把我国股票市场的发展历程划分为叁个阶段，将第叁个阶段即1999年1月证券法实施以来做为研究重点。在对上证综合指数进行统计分析并与国外成熟股市对比后发现，我国股市存在非正常波动现象。通过对股市影响因素的分析，将其分为宏观政策...
![股指期货市场研究]()
王敏[1]2012年在《沪深300股指期货与沪深300股票指数的相关性研究》文中研究指明本文主要研究了沪深300股指期货推出后,股指期货和股指的相关性。文章首先检验了沪深300股指期货和股指的价格关系,接着分析了沪深300股指期货的推出对股指市场波动性的影响。然后文章是对沪深300股指期货和股指两个...
![沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究]()
陈彬[1]2001年在《沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究》文中研究表明近年来，国外许多经济学家发现股票市场收益序列具有尖峰厚尾、波动群集、杠杆效应与共同波动的特点，并为此进行了大量的实证研究。但这些研究主要集中于发达国家股票市场与某些新兴股票市场，这一结论是否也适用于中国股票市场是一个...
![我国股指期货市场发展研究]()
赵树然,袁东,任培民[1]2018年在《我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型》文中研究表明沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身...
![中国股市的波动性研究]()
杨世伟[1]2016年在《中国证券市场波动成因、预测及监管研究》文中研究指明随着近年来金融市场的发展和交易规模的扩大,越来越多的资金投资于证券市场,与此同时证券价格的波动也十分剧烈,使投资者面临较大的风险也给监管者带来新的问题。而自1990年沪深交易所相继成立以来,中国证券市场的发展已历经20多年,...
![沪深股市收益率波动特征研究——基于ARCH模型的实证分析]()
王永莲[1]2017年在《我国股票市场波动与经济政策不确定性的关联性研究》文中提出波动性是股票市场研究中一个恒久不变的经典主题,股票市场的适度波动有助于股票市场更好地发挥其融资和资源配置的作用,对股票市场的规范和健康发展有着积极的正面影响。然而,股票市场的过度波动不仅给市场本身造成巨大的冲击,使市场...
