TVP-VAR模型论文

时变参数视角下货币政策冲击对我国通货膨胀的影响研究□王凯庞震(西安电子科技大学马克思主义学院,陕西西安710126)[摘要]基于非线性视角,采用我国1996年1月至2017年1...

基于TVP-VAR模型的货币政策、企业家信心与三次产业发展于庆东郑娇艳(青岛大学商学院，山东青岛266061)摘要：利用能够反映时变特征的TVP-VAR模型，对2001—201...

基于TVP-VAR模型的信心、货币政策与中国经济波动研究刘晓君1，姜伟1，胡劲松2(1．青岛大学经济学院，山东青岛266000；2．青岛大学商学院，山东青岛266000)摘要：...

货币流动性与经济增长：时变影响及门限效应※刘晓星李琳璐内容提要：通过构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)和反映流动性过剩与否两种状态的门限回归模型，考察了货币流动性对经...

利率市场化背景下政策利率传导的时变特征分析——基于TVP-VAR模型的检验李宝伟，张云，马思远，李宇婧（南开大学经济学院，天津300071）摘要：自2006年以来我国不断推进利...

美国货币政策对中国货币政策的溢出效应研究——基于央行资产负债表变动的视角徐滢，孙宇豪（浙江工商大学金融学院，浙江杭州310018）摘要：2008年金融危机以来，央行资产负债表政...

我国核心通货膨胀率与货币政策的关联机制研究刘金全1，2，刘子玉2，刘悦2(1.吉林大学数量经济研究中心，吉林长春，130012；2.吉林大学商学院，吉林长春，130012)摘要...