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基于高频数据的统计套利实证研究论文
基于高频数据的统计套利实证研究方军,李星野(上海理工大学管理学院,上海200093)摘要:统计套利的实证研究大多是利用高频数据来实现的,研究的主要内容是统计套利策略的有效性及套...
误差修正模型的高频数据统计套利策略研究-基于期货铜的应用论文
误差修正模型的高频数据统计套利策略研究——基于期货铜的应用彭闯(南京邮电大学,南京210023)摘要:本文主要介绍了统计套利的基本含义和基于协整的交易策略,之后选取了国内期货市...