![上海股市中期收益趋势实证研究]()
陈新秀[1]2003年在《上海股市中期收益趋势实证研究》文中研究表明股票的历史收益对股票未来的收益趋势有一定预测能力。本文对1997—2002年上海股市A股股票月收益率的实证研究表明，过去中期内(1—12个月)表现最差和最好的股票组合在未来中期内表现最差。过去的赢家组合存在收益反转的趋势，过去的输家...
![关于国有股减持办法的探讨]()
郑江淮[1]2002年在《国有股减持中的代理冲突、股权价值与路径依赖》文中指出本文认为国有股减持中政府、公众投资者和承销商等利益相关者之间没有形成“多赢”的局面,实际上是国有股减持涉及的代理关系中相关各方之间利益冲突的表现。其根源在于公众投资者在现行上市公司股权结构和治理结构中对股权价值的低水平预期...
![基于高频数据的中国股市收益波动特征研究]()
宋亚琼[1]2017年在《基于隔夜信息的中国股市波动率建模与预测研究》文中研究表明股市波动率的建模与预测一直以来是金融经济学研究的重要内容。它对资产组合选择、金融资产及其衍生品定价、以及金融机构的风险管理都具有重要意义。20世纪80年代起,国内外学者提出了基于低频数据的GARCH类和SV类等模型对股...
![小波分析在股市数据分析中的应用研究]()
杨洁[1]2013年在《小波分析及其对股市的分析应用》文中研究说明股市是一个“高风险,高收益”的市场。如何对股市进行分析是股市存在以来众多学者力图解决的一大难题。传统的股市分析方法有移动平均线法、灰色系统法、神经网络预测法等等,它们在股市分析应用中起到了非常重要的作用。但随着股市数据量日益庞大,噪声...
![沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究]()
陈彬[1]2001年在《沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究》文中研究表明近年来，国外许多经济学家发现股票市场收益序列具有尖峰厚尾、波动群集、杠杆效应与共同波动的特点，并为此进行了大量的实证研究。但这些研究主要集中于发达国家股票市场与某些新兴股票市场，这一结论是否也适用于中国股票市场是一个...
![沪深股市收益率波动特征研究——基于ARCH模型的实证分析]()
王永莲[1]2017年在《我国股票市场波动与经济政策不确定性的关联性研究》文中提出波动性是股票市场研究中一个恒久不变的经典主题,股票市场的适度波动有助于股票市场更好地发挥其融资和资源配置的作用,对股票市场的规范和健康发展有着积极的正面影响。然而,股票市场的过度波动不仅给市场本身造成巨大的冲击,使市场...
![股市筹资策略研究]()
高彧媛[1]2000年在《股市筹资策略研究》文中认为股市筹资策略研究武腾龙[2]2005年在《中国基金管理公司的竞争策略研究》文中认为在“超常规发展机构投资者”政策的指导下,中国证券投资基金经过7年多的发展,目前已成为中国证券市场上重要的机构投资者。随着外资进入的加速及混业经营趋势的强化,中国基金业...
