![如何对待沪深300股指期货的交割制度_期货论文]()
如何看待沪深300股指期货交割制度，本文主要内容关键词为：股指论文,沪深论文,如何看待论文,期货论文,制度论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。交割...
![股指期货不是机构做空的工具_股指期货论文]()
股指期货并非机构做空的工具，本文主要内容关键词为：股指论文,做空论文,期货论文,机构论文,工具论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。作为国内金融衍生...
![沪深300指数期货市场与现货市场联动效应分析_期货论文]()
沪深300指数期货市场与现货市场联动效应分析，本文主要内容关键词为：期货市场论文,沪深论文,现货论文,效应论文,指数论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读...
![肖岗：股指期货改善股市内部稳定性_股指期货论文]()
肖钢：股指期货提升股市内在稳定性，本文主要内容关键词为：股指论文,稳定性论文,期货论文,股市论文,肖钢论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。证监会主...
![股指期货宏观稳定性的微观基础研究&基于沪深300指数期货抑制股票市场正反馈交易的实证检验_股指期货论文]()
股指期货宏观稳定作用的微观基础探究——基于沪深300指数期货抑制股市正反馈交易的实证检验，本文主要内容关键词为：期货论文,实证论文,微观论文,股指论文,沪深论文，此文献不代表本...
![基于日内效应的沪深300股指期货套利分析_股指期货论文]()
基于日内效应的沪深300股指期货套利的分析，本文主要内容关键词为：股指论文,日内论文,沪深论文,期货论文,效应论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...
![沪深300股指期货对股票市场定价权的影响研究_股指期货论文]()
沪深300股指期货对股市定价权影响研究，本文主要内容关键词为：股指论文,沪深论文,期货论文,股市论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：F...
![环境信息披露、银行信贷决策与债务融资成本&来自沪深两市A股严重污染行业上市公司的实证研究_债务融资论文]()
环境信息披露、银行信贷决策与债务融资成本——来自我国沪深两市A股重污染行业上市公司的经验证据，本文主要内容关键词为：两市论文,债务论文,沪深论文,信息披露论文,融资论文，此文献...
![为什么A股保险丝一旦“触碰”就“触碰”？_期货论文]()
A股熔断机制为何一“触”即发，本文主要内容关键词为：机制论文,即发论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。还原熔断时刻昨日早盘两市各大指数均小幅低开。...
![为什么指数熔断机制“不满意水和土壤”？_熔断机制论文]()
指数熔断机制为何“水土不服”，本文主要内容关键词为：水土不服论文,机制论文,指数论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。推行仅4天就4次触发熔断，20...
![创业板上市公司估值特征及影响因素研究_市盈率论文]()
创业板上市公司估值特征及影响因素研究，本文主要内容关键词为：估值论文,上市公司论文,创业板论文,特征论文,因素论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...
![中国股票市场的惯性效应、反向效应与信息反应模式]()
刘煜辉[1]2003年在《中国股票市场的惯性效应、反向效应与信息反应模式》文中提出“惯性现象”及“反向现象”是目前最令人迷惑的股票市场的“异常现象”，关于它的研究随接促进了行为金融学的诞生与发展，为近年来金融学界之热点问题。本文主要研究中国股票市场的惯性与反向效应的获利模式、获利成因以及获利的时序特...
![上海股市中期收益趋势实证研究]()
陈新秀[1]2003年在《上海股市中期收益趋势实证研究》文中研究表明股票的历史收益对股票未来的收益趋势有一定预测能力。本文对1997—2002年上海股市A股股票月收益率的实证研究表明，过去中期内(1—12个月)表现最差和最好的股票组合在未来中期内表现最差。过去的赢家组合存在收益反转的趋势，过去的输家...
![CAPM在沪深股市的有效性检验及两市联动性的统计分析]()
赵华[1]2002年在《CAPM在沪深股市的有效性检验及两市联动性的统计分析》文中研究指明作为现代金融理论基石之一的资本资产定价模型(CAPM)出现于20世纪60年代，由Sharpe(1964)，Lintner(1965)以及Mossin(1966)提出并使之完善，是第一个关于金融资产定价并且可用于...
![股指期货市场研究]()
王敏[1]2012年在《沪深300股指期货与沪深300股票指数的相关性研究》文中研究指明本文主要研究了沪深300股指期货推出后,股指期货和股指的相关性。文章首先检验了沪深300股指期货和股指的价格关系,接着分析了沪深300股指期货的推出对股指市场波动性的影响。然后文章是对沪深300股指期货和股指两个...
![沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究]()
陈彬[1]2001年在《沪深股市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究》文中研究表明近年来，国外许多经济学家发现股票市场收益序列具有尖峰厚尾、波动群集、杠杆效应与共同波动的特点，并为此进行了大量的实证研究。但这些研究主要集中于发达国家股票市场与某些新兴股票市场，这一结论是否也适用于中国股票市场是一个...
![我国股指期货市场发展研究]()
赵树然,袁东,任培民[1]2018年在《我国股指期货与现货市场的波动溢出效应研究——基于HAR-CAW模型》文中研究表明沪深300股指期货与现货波动溢出问题的研究对于风险管理具有重要的理论和现实意义。本文旨在基于高频数据,利用异质金融市场驱动的HAR-CAW模型研究我国股指期货和现货市场之间及其自身...
![沪深股市收益率波动特征研究——基于ARCH模型的实证分析]()
王永莲[1]2017年在《我国股票市场波动与经济政策不确定性的关联性研究》文中提出波动性是股票市场研究中一个恒久不变的经典主题,股票市场的适度波动有助于股票市场更好地发挥其融资和资源配置的作用,对股票市场的规范和健康发展有着积极的正面影响。然而,股票市场的过度波动不仅给市场本身造成巨大的冲击,使市场...
