美式期权论文

美式期权定价问题的数值方法_股票论文
美式期权定价问题的数值方法，本文主要内容关键词为：期权论文,数值论文,方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：90C48,49J52文...
美式期权定价问题与鞅方法
朱文华[1]2006年在《用保险精算方法对期权定价的研究》文中提出美式期权的定价是一个比较困难的问题,最根本的原因就是资产价格在何时实施才能达到最优在事先是不知道的,而必须把它当成问题解的一部分。用数学的语言来说就是要解一个具有动态边界的偏微分方程,即Black-Scholes方程,这就是通常所说的...