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常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价论文
常方差弹性系数模型下波动率指数期权定价马长福,许威(同济大学数学科学学院,上海200092)摘要:作为对冲市场波动率变动风险的波动率指数期权,其定价问题一直受到广泛的关注.为了...
股票期权信用估值调整的柳树法计算论文
股票期权信用估值调整的柳树法计算王光光,许威(同济大学数学科学学院,上海200092)摘要:提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换...